ADA 4H סף תשואה מצטברת בלונג על פני N נרות (צבירת מומנטום על פני כמה נרות)

השערה

אסטרטגיה בלונג בלבד, על מכשיר יחיד ובטווח זמן יחיד, בנרות ADAUSDT.BINANCE 4H (סוג הנרות שמתעדכן באופן האמין ביותר). מיישמת NEW MECHANISM שטרם נוסו בתיק: N-BAR CUMULATIVE RETURN THRESHOLD. המנגנון: מחשבים את תשואת הלוג המצטברת על פני 6 הנרות האחרונים (24 שעות ב־4H = 1 יום של מומנטום), מתקננים אותה כציון z ביחס להתפלגות של תשואות מצטברות על פני 6 נרות במהלך 100 הנרות האחרונים, ונכנסים לפוזיציית לונג כאשר ציון z זה עולה על 1.0 (התשואה המצטברת על פני 6 נרות נמצאת בכ־15% העליונים של תשואות היסטוריות על פני 6 נרות), AND הנר הנוכחי נסגר בעלייה AND במגמת עלייה מאומתת. האות המשולב לוכד מומנטום על פני SUSTAINED נרות כאות מורכב יחיד — והוא שונה מציון z של תשואה בנר יחיד (שרואה רק את תשואת הנר האחד), שונה מספירה מבוססת רצף של HH (המשתמשת ברצפי קיצוני נרות, ולא בגודל התשואות), ושונה מאוטוקורלציה (המשתמשת במתאם, ולא בגודל). זהו אות TSMOM (Moskowitz-Ooi-Pedersen 2012) ברזולוציה תוך־יומית: כאשר התשואה המצטברת של היום הקודם חזקה באופן חריג AND במגמת עלייה, המומנטום נוטה להימשך לאורך 1-3 ימים. פשטות של שלושה מסננים (ציון z מצטבר + נר עולה + מסנן מגמה), בהתאם להנחיות החוזרות של האנליסט.