מסחר כמותי: פריצת ETH/SOL 1H ואישור מגמה 4H | Stratmill

אסטרטגיית פריצה רב־טווחית ללונג בלבד על שני הנכסים המרכזיים הבטוחים ביותר שאינם BTC — חוזים עתידיים תמידיים של ETHUSDT.BINANCE ושל SOLUSDT.BINANCE (שניהם אושרו במסגרת האימות כ״בטוחים תמיד״ בטווחי 1H/4H/1D). האסטרטגיה נכנסת על נרות של 1-HOUR, אך דורשת אישור ממסנן מגמה איטי יותר של 4-HOUR, תוך שימוש בתמיכת extra_bar_types בתבנית FactoryStrategy כדי להירשם לשני טווחי זמן לכל סימול. זהו מבנה חדש מבחינה מבנית ביחס לכל אסטרטגיה בצינור ולכל דפוס כשל ביומן. מנגנון: בסגירת כל נר 1H, האסטרטגיה בודקת (א) את אות הכניסה בטווח המהיר — סגירת 1H הנוכחית גבוהה מהשיא הקודם של 12 נרות (כ־12 שעות) — AND (ב) את שער המשטר בטווח האיטי — השיפוע של 50-נרות EMA בנר 4H הנוכחי חיובי לאורך 10 נרות 4H האחרונים (כ־1.7 ימים של אישור למגמת עלייה). הכניסה מתבצעת רק כשכל BOTH התנאים מתקיימים בו־זמנית, וכך פריצות 1H מסוננות לפריצות שמתרחשות בתוך מגמת עלייה מאושרת ב־4H. ההשערה ניצבת בנפרד מכל דפוס כשל מאומת: (1) NOT BTC (ובכך נמנע ״דעיכת משטר מיקרו־מבנה של BTC-2024+״ שהכשילה 4 אסטרטגיות BTC); (2) NOT דפוס של נר 4H יחיד (משתמשת בדונצ׳יאן רב־נרי של 12 נרות ב־1H ובשיפוע EMA חיובי של 50 נרות ב־4H, ומשלבת כ־12 שעות של הקשר מחירים עם כ־8 ימים של הקשר מגמה); (3) NOT נסיגה בתוך מגמת עלייה (הכניסה היא בפריצה מעל הטווח, מנגנון הפוך לכל 9 אסטרטגיות הנסיגה החלופיות שהופרכו); (4) NOT עונתיות, NOT חזרה לממוצע עם שערים, NOT דפוס ORB המבוסס על שעות מסחר (בשונה מאסטרטגיית Asia Session הקיימת, ORB); (5) NOT מכשיר יחיד (צבירה של 2 סימולים מפחיתה ריכוז במשטרים של אירועים נדירים); (6) משתמשת ב־ONLY בצירופי מכשיר, זירת מסחר וטווח זמן שאושרו במפורש כבטוחים ומומלצים בהודעת השגיאה של מסגרת האימות עצמה (ETH/SOL ב־BINANCE 1H + 4H); (7) NOT תלויה בנתונים משלימים (מבוססת על OHLCV בלבד); (8) משתמשת ב־ONLY 3 פרמטרים חופשיים: fast_lookback (12 נרות שעתיים), trend_ema_period (50 נרות בני 4 שעות), hard_stop_pct (3%) — המספר הנמוך ביותר מבין כל ההשערות במפגש הזה. לדפוס האישור הרב־טווחי יש ביסוס אקדמי איתן: Faber הראה ב־2007 ״גישה כמותית להקצאת נכסים טקטית״ שמסנני מגמה בטווחי זמן איטיים משפרים במידה ניכרת את מדדי שארפ של אותות כניסה בטווחים מהירים; בספרות על חוזים עתידיים על מניות ועל FX (Brock-Lakonishok-LeBaron 1992, Jegadeesh-Titman 1993) נמצא בעקביות שכניסות מומנטום המיושרות בין טווחי זמן מניבות ביצועים טובים יותר מכניסות בטווח זמן יחיד. השאלה הניסויית האמיתית היא אם הדבר עובד בקריפטו, ובפרט ב־ETH וב־SOL, שבהם מנגנון 4H הניב בעבר תוצאות חיוביות (ETH פריצת נפח ב־4H הציגה בעבר שארפ של 2.52) ושבהם לפריצות 1H יש תדירות עסקאות שהיא 6x מזו של פריצות 4H. תדירות העסקאות הצפויה: פריצות של 12 נרות ב־1H מתרחשות כ־2-3 פעמים ביום לכל סימול, אך מסנן השיפוע החיובי של EMA ב־4H פעיל כ־50-60% מהזמן, ולכן מתקבלות כ־1.0-1.5 הזדמנויות ביום × 2 סימולים × 365 ימים = כ־700-1100 הזדמנויות בשנה. לאחר שמסנני מגבלת התיק והיעדר החפיפה מפחיתים את הכניסות בפועל לכ־30-40% מההזדמנויות, האסטרטגיה מכוונת ל־200-400 עסקאות בשנה — הרבה מעל לרף הכדאיות של ווק-פורוורד ו־4-10x מתדירות העסקאות של כל אסטרטגיה יומית על מכשיר יחיד שנכשלה ביומן.