סל מומנטום יומי של סדרת זמן, בלונג־שורט, בכ־10 נכסים מובילים ומבוססים של Binance USD-M, עם היסטוריה מלאה מאומתת (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH); המאפיין DISTINGUISHING שלו הוא מבנה סיכון SAFETY-HARDENED, NON-LEVERAGED RISK CONSTRUCTION — תיקון מפורש לשתי דרכי הכשל החוזרות של סלי מגמה במפעל הזה, למרות יתרון אמיתי. אחות AbsoluteMomentum שקודמה מאמתת את יתרון המגמה (שארפ 1.48), אך שתי אחיות נזנחו לא מחוסר יתרון: סל ארוך־האופק סבל מ־LEVERAGE EXPLOSION (-211% לתקופה יחידה — הסקלר target_vol/realized_vol הגיע ל־3×, בעוד שמשקולות 1/תנודתיות זינקו כשהתנודתיות הממומשת התקרבה ל־0), וסל ממוקד תנודתיות OPTIMIZER-OVERFIT (fast_lookback יחיד כוונן את 20→13, IS זינק, ותוצאות OOS/תקופת ההחזקה נעשו שליליות). האסטרטגיה הזאת מסירה את שני אופני הכשל בתכנון: (1) NO סקלר מינוף למיקוד תנודתיות ו־NO משקולות הופכיות לתנודתיות ללא תקרה — ההקצאה היא בסיכון שווה, עם תקרת משקל של HARD לכל נכס, בלי תנודתיות ממומשת FLOORED במכנה, וחשיפה ברוטו HARD-CAPPED ב־1.0× (ללא מינוף), כך שהפסד של יותר מ־100% בתקופה יחידה אינו אפשרי מבחינה מבנית; (2) מבט לאחור SINGLE FROZEN ועמיד (50 ימים, סמוך לאזור העמידות שזיהה האנליסט), עם מעט פרמטרים לכוונון, כך שלאופטימייזר ווק־פורוורד אין על מה להתרכז יתר על המידה. היא נשארת בקפדנות בתוך יתרון המגמה המאומת ONLY (DAILY סימטרי בנכסים מובילים מבוססים — גרסאות תוך־יומיות/שורט בלבד/ארוכות־אופק/MR הופרכו כולן), משתמשת ב־OHLCV יומי של נכסים מובילים בלבד (בטוח מבחינת נתונים), פועלת בלונג־שורט (ומשפרת את הטיית הלונג של 87%), והיא הגרסה השמרנית וברמת ייצור של זרוע המגמה ש״אי אפשר למוטט״ — נבדלת מהסל שקודם ומהאחיות שלי מבוססות האנסמבל/פריצה/חתך־רוחב בזכות מבנה סיכון שמעמיד את הבטיחות בראש ומערכת פרמטרים מצומצמת וקבועה.