עבור לתוכן
כל ההשערות

השערות

ETH/BTC התכנסות ערך יחסי מבוססת-יחס, Pairs ניטרליות-שוק (לונג על הפיגור / שורט על המוביל כאשר ה-Z-Score של יחס הלוג חורג ב-≥2σ מהממוצע הנע שלו, USD-M Perps, נרות 4 שעות, ממוצע אדפטיבי + עצירת סטייה קשיחה, 3-פרמטרים)

ETH/BTC Ratio Relative-Value Convergence, Market-Neutral Pairs (Long the Laggard / Short the Leader When the Log-Ratio Z-Score Deviates ≥2σ From Its Rolling Mean, USD-M Perps, 4h Bars, Adaptive-Mean + Hard Divergence Stop, 3-Parameter)

עסקת MARKET-NEUTRAL סטטיסטית-ארביטראז' מסוג pairs trade על שתי המטבעות הגדולות בקריפטו בעלות רמת הקו-אינטגרציה הגבוהה ביותר: ETHUSDT.BINANCE ו-BTCUSDT.BINANCE (USD-M perps, נרות של 4 שעות). האות = ה-z-score של יחס…

השערה

עסקת MARKET-NEUTRAL סטטיסטית-ארביטראז' מסוג pairs trade על שתי המטבעות הגדולות בקריפטו בעלות רמת הקו-אינטגרציה הגבוהה ביותר: ETHUSDT.BINANCE ו-BTCUSDT.BINANCE (USD-M perps, נרות של 4 שעות). האות = ה-z-score של יחס המחירים log(ETH/BTC) לעומת הממוצע הנע שלו על פני חלון תצפית (ברירת מחדל ~180 נרות ≈ 30 ימים). כאשר היחס נמתח ≥ entry_z (ברירת מחדל 2.0) ABOVE הממוצע הנע שלו (ETH מציג ביצועים עודפים משמעותיים על פני BTC), SHORT ETH perp + LONG בגודל נומינלי שווה BTC perp, תוך הימור על התכנסות; באופן סימטרי כאשר הוא נמתח……הצג עודהצג פחות

עסקת MARKET-NEUTRAL סטטיסטית-ארביטראז' מסוג pairs trade על שתי המטבעות הגדולות בקריפטו בעלות רמת הקו-אינטגרציה הגבוהה ביותר: ETHUSDT.BINANCE ו-BTCUSDT.BINANCE (USD-M perps, נרות של 4 שעות). האות = ה-z-score של יחס המחירים log(ETH/BTC) לעומת הממוצע הנע שלו על פני חלון תצפית (ברירת מחדל ~180 נרות ≈ 30 ימים). כאשר היחס נמתח ≥ entry_z (ברירת מחדל 2.0) ABOVE הממוצע הנע שלו (ETH מציג ביצועים עודפים משמעותיים על פני BTC), SHORT ETH perp + LONG בגודל נומינלי שווה BTC perp, תוך הימור על התכנסות; באופן סימטרי כאשר הוא נמתח ≥2σ BELOW (לונג ETH / שורט BTC). הפוזיציה ניטרלית-דלתא במונחי דולר (רגליים בגודל נומינלי שווה), ולכן אינה נושאת חשיפת בטא לקריפטו — הרווח וההפסד שלה נובעים מהתנועה RELATIVE של ETH מול BTC, ולא מכיוון השוק. יציאה בהתכנסות אל |z| ≤ exit_z (ברירת מחדל 0.5). זוהי משפחה שונה במכוון DIFFERENT מסל ה-funding-carry שהתנגש זה עתה (ננטש פעמיים fee_edge): היתרון שלה אינו תזרים מזומנים של funding בשיעור תת-נקודת-בסיס שרגליים חלופיות אינן יכולות לכסות, אלא היפוך יחס רב-אחוזי — סטיות ETH/BTC 2σ הן בדרך כלל 2–4%, סדר גודל אחד מעל עלות ה-round-trip הדו-רגלי של ~0.20% עבור USD-M (4 ביצועים × ~0.05%), ולכן היא ברת-קיימא מבחינת עמלות במבנה שלה, בעוד שסלי ה-carry רבי-הרגליים וסלי ההיפוך החתך-רוחבי (L12) אינם. ממוצע ROLLING (אדפטיבי) סופג שינויי תמחור מבניים איטיים של היחס, ועצירת סטייה קשיחה ב-|z| ≥ 3.5 מבצעת יציאה כאשר נראה שהקו-אינטגרציה נשברת ולא מתכנסת, וכך מגבילה את הזנב הקלאסי של stat-arb. התשואות מתקבלות בכל משטר שבו היחס מתנודד (טווח ותנודה-ואז-התכנסות-מחדש), כך שאין ריכוזיות של 2021 bull-spike במשטר בודד — הרוצח של כל אחות-מגמה במושב הזה — ואין חסם מספר עסקאות אופציות.

Stratmill הוא כלי למחקר ולמסחר נייר (Paper Trading), ואינו ייעוץ פיננסי או ברוקר. תוצאות בדיקה לאחור ומסחר נייר הן היפותטיות. מסחר טומן בחובו סיכון להפסד.