מומנטום של שרשרת חיסולים ב-BTC

השערה

אסטרטגיית מומנטום שמקורה בקריפטו בחוזים עתידיים על BTCUSDT, המשתמשת בנרות של 1 שעות ומנצלת שרשראות חיסולים כפויים. אירועי חיסול כפוי גדולים בחוזים עתידיים תמידיים על קריפטו יוצרים קניות או מכירות כפויות, שדוחפות מכנית את המחיר הלאה באותו כיוון ומפעילות חיסולים כפויים נוספים בלולאת משוב חיובית. אסטרטגיה זו עוקבת אחר נפח החיסולים הכפויים מתוך נתונים משלימים ונכנסת בכיוון השרשרת כשהנפח מזנק מעל סף מסוים, תוך ניצול המומנטום של הזרימה הכפויה. היא משתמשת בפרמטרים של 4 בלבד כדי לשמור על יישום פשוט ולהימנע מבאגים של אותות קפואים שפגעו באסטרטגיות מורכבות יותר. מסגרת הזמן של 1H ב-BTC מבטיחה תדירות עסקאות גבוהה (יעד של 150-300 עסקאות בשנה), תוך הימנעות מבעיית התאמת היתר עקב מיעוט עסקאות שנצפתה ב-Keltner של SOL. תקופת החזקה של 3-12 שעות לוכדת את השפעת השרשרת, תוך שמירה על תשואות לכל עסקה הרבה מעל סף העמלות של 0.15%.