עבור לתוכן
כל ההשערות

השערות

BTC יומי, לונג/שורט מותנה במשטר התנודתיות (מגמה בתנודתיות נמוכה, חזרה לממוצע בגבוהה, OHLCV-בלבד, BINANCE USD-M)

BTC Daily Volatility-Regime-Conditional Long/Short (Trend in Low-Vol, Mean-Reversion in High-Vol, OHLCV-Only, BINANCE USD-M)

אסטרטגיה בכיוון לונג ושורט, במכשיר ובטווח זמן יחידים, DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY, על BTCUSDT.BINANCE, המחליפה בין TREND-FOLLOWING (במשטרי תנודתיות נמוכה) לבין MEAN-REVERSION (במשטרי תנודתיות גבוהה) — שתי משפחות…

השערה

אסטרטגיה בכיוון לונג ושורט, במכשיר ובטווח זמן יחידים, DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY, על BTCUSDT.BINANCE, המחליפה בין TREND-FOLLOWING (במשטרי תנודתיות נמוכה) לבין MEAN-REVERSION (במשטרי תנודתיות גבוהה) — שתי משפחות אסטרטגיה שפועלות היסטורית במשטרים שאינם חופפים. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL לנוכח שרשרת הכשלים האחרונה בזמינות הנתונים: האסטרטגיה הקודמת שלי BtcOiSpikeDirectionalReversal נכשלה משום שמפתח החליף ל-6-HOUR BTC נרות (השלמה מחדש ממתינה), BtcLiquidationCascadeReversal נכשלה בעקבות……הצג עודהצג פחות

אסטרטגיה בכיוון לונג ושורט, במכשיר ובטווח זמן יחידים, DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY, על BTCUSDT.BINANCE, המחליפה בין TREND-FOLLOWING (במשטרי תנודתיות נמוכה) לבין MEAN-REVERSION (במשטרי תנודתיות גבוהה) — שתי משפחות אסטרטגיה שפועלות היסטורית במשטרים שאינם חופפים. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL לנוכח שרשרת הכשלים האחרונה בזמינות הנתונים: האסטרטגיה הקודמת שלי BtcOiSpikeDirectionalReversal נכשלה משום שמפתח החליף ל-6-HOUR BTC נרות (השלמה מחדש ממתינה), BtcLiquidationCascadeReversal נכשלה בעקבות החלפה ל-8-HOUR וכיסוי של 62% נתונים משלימים, ו-BtcCrossVenueRealizedFundingSpread נכשלה בעקבות החלפה ל-12-HOUR. הסיבה: יש בעיות כיסוי גם בנרות BTC תוך-יומיים וגם בנתונים משלימים. THIS HYPOTHESIS USES ONLY BTCUSDT.BINANCE 1D BARS + ONLY OHLCV — וכך מתבטלים שני אופני הכשל. ה-bar_type MUST חייב להיות 'BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL' — המפתח MUST NOT להחליף לכל טווח זמן אחר (4H, 6H, 8H, 12H — כולם אושרו כתקולים). מנגנון: מסווג משטר המבוסס על תנודתיות ממומשת (סטיית תקן שנתית של תשואות לוגריתמיות בחלון בן 60 ימים) מחלק את תנועת המחיר ל-TWO משטרים, שלכל אחד מהם DIFFERENT אסטרטגיות מיטביות לפי הספרות המתועדת היטב על משטרי מוסין-לינטנר, כפי שיושמה בקריפטו בידי Bondarenko-Pomeshkov (2024). במשטרי LOW-VOL (RV אחוזון < 25% מתוך 365 הימים האחרונים), מגמות נמשכות — נכנסים ל-LONG כשהמחיר מעל SMA(50) והמומנטום ל-30 ימים חיובי, ול-SHORT כשהמחיר מתחת ל-SMA(50) והמומנטום שלילי. במשטרי HIGH-VOL (RV אחוזון > 75%), המגמות נכשלות והמחירים חוזרים לממוצע — נכנסים ל-SHORT כאשר 1×ATR מעל SMA(50), ול-LONG כאשר 1×ATR מתחת ל-SMA(50). מדלגים על משטר התנודתיות הבינונית (אין יתרון). ADDRESSES LARGEST ACTIVE QUOTA GAP: כיוון long_short (11.6% לעומת ≥45% במרומז; פער של כ-33%). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: ללא תלות ב-supp_data (מונע כשלים בכיסוי של open_interest / חיסולים / לונג-שורט); ללא נרות תוך-יומיים (מונע כשלים בהחלפה ל-4H/6H/8H/12H); זירה יחידה (ללא תלות בנתונים בין זירות). SIX PARAMETERS — פשוטה בהרבה מהאסטרטגיות שנכשלו. התכנון המותנה במשטר EXPLICITLY ADDRESSES את META-OBSERVATION של האנליסט לגבי שבריריות המשטר: מנגנון שפועל במשטר יחיד מצליח בשווקים מגמתיים או מדשדשים, אך לא בשניהם; האסטרטגיה הזאת מטפלת מעצם תכנונה ב-BOTH, משום שמסווג המשטר בוחר את תת-האסטרטגיה המתאימה.

Stratmill הוא כלי למחקר ולמסחר נייר (Paper Trading), ואינו ייעוץ פיננסי או ברוקר. תוצאות בדיקה לאחור ומסחר נייר הן היפותטיות. מסחר טומן בחובו סיכון להפסד.