עבור לתוכן
כל ההשערות

השערות

SOL Spot 4H שלילי: לונג לחזרה לממוצע המבוסס על אסימטריה ממומשת, עם מסנן מגמה

SOL Spot 4H Negative Realized-Skewness Mean-Reversion Long with Trend Filter

אסטרטגיית BINANCE_SPOT לונג בלבד במכשיר יחיד על SOLUSDT בנרות של 4 שעות, המשתמשת באיתות סטטיסטי של מומנט מסדר גבוה: אסימטריה ממומשת של תשואות לוגריתמיות לאורך 20 הנרות האחרונים. כאשר המומנט השלישי של התשואות נעשה שלילי…

השערה

אסטרטגיית BINANCE_SPOT לונג בלבד במכשיר יחיד על SOLUSDT בנרות של 4 שעות, המשתמשת באיתות סטטיסטי של מומנט מסדר גבוה: אסימטריה ממומשת של תשואות לוגריתמיות לאורך 20 הנרות האחרונים. כאשר המומנט השלישי של התשואות נעשה שלילי מאוד (נרות עם דרואודאון גדול שולטים בחלון האחרון) AND והמגמה הרחבה נותרת שלמה (סגירה > sma_100), נכנסים ללונג בציפייה שהאסימטריה תחזור לכיוון ניטרלי ככל שהתנודתיות מתנרמלת. זהו סוג מנגנון שונה מהותית מכל מה שנמצא כרגע בצינור: (א) אינדיקטורים קלאסיים של מומנט מסדר ראשון (MACD, OBV, SAR, RSI,……הצג עודהצג פחות

אסטרטגיית BINANCE_SPOT לונג בלבד במכשיר יחיד על SOLUSDT בנרות של 4 שעות, המשתמשת באיתות סטטיסטי של מומנט מסדר גבוה: אסימטריה ממומשת של תשואות לוגריתמיות לאורך 20 הנרות האחרונים. כאשר המומנט השלישי של התשואות נעשה שלילי מאוד (נרות עם דרואודאון גדול שולטים בחלון האחרון) AND והמגמה הרחבה נותרת שלמה (סגירה > sma_100), נכנסים ללונג בציפייה שהאסימטריה תחזור לכיוון ניטרלי ככל שהתנודתיות מתנרמלת. זהו סוג מנגנון שונה מהותית מכל מה שנמצא כרגע בצינור: (א) אינדיקטורים קלאסיים של מומנט מסדר ראשון (MACD, OBV, SAR, RSI, Heikin-Ashi) משתמשים כולם במידע על רמות המחיר או על מחיר מוחלק — והופרכו אמפירית על ADA בנרות של 4 שעות; (ב) מנגנוני ציון Z של נפח וטווח נרות (ADAVolumeSpikeMeanReversionLong, ETHSpotNR4BreakoutLong, ADAHammerReclaimAbsorptionLong) משתמשים בנפח או בגאומטריית הטווח; (ג) מנגנוני דונצ'יאן, פריצה והמשך מגמה (רוב הרשומות בצינור) משתמשים במומנטום של מומנט מסדר ראשון. אסימטריה ממומשת היא המומנט המתוקנן השלישי — והיא אורתוגונלית לכל אלה. זירת המסחר הנבחרת היא ספוט, משום ש-BINANCE_SPOT נמצא מתחת למכסה במידה קריטית, עם 6.3% לעומת יעד של 15%. SOL ספוט בפרט, משום שאין בצינור אסטרטגיות ספוט של SOL (רשומות הספוט הנוכחיות הן BTC ו-ETH בלבד), וכך מתווספת שונות בין מכשירים בתוך אותה זירת מסחר. לונג בלבד, משום ש-(א) האסטרטגיה פועלת על מכשיר ספוט בחשבון CASH; (ב) לפי הספרות על אפקט המינוף בקריפטו, למנגנון חזרה לממוצע של האסימטריה יש את התמיכה האמפירית החזקה ביותר בצד השורי; (ג) כיווניות של שורט בלבד בנכסי קריפטו מובילים הופרכה אמפירית.

Stratmill הוא כלי למחקר ולמסחר נייר (Paper Trading), ואינו ייעוץ פיננסי או ברוקר. תוצאות בדיקה לאחור ומסחר נייר הן היפותטיות. מסחר טומן בחובו סיכון להפסד.