עבור לתוכן
כל ההשערות

השערות

סל מומנטום חתך רוחב ב־Binance USD-M, ניטרלי לדולר (דירוג חוזק יחסי, יקום רחב של מטבעות חלופיים, איזון שבועי מחדש, לונג־שורט)

Binance USD-M Cross-Sectional Momentum Dollar-Neutral Basket (Relative-Strength Rank, Broad Alt Universe, Weekly Rebalance, Long-Short)

סל מומנטום רוחבי, ניטרלי לדולר ורב־מכשירים CROSS-SECTIONAL (חוזק יחסי), על פני יקום רחב של כ־20 חוזים תמידיים נזילים של אלטקוינים ב-Binance USD-M. בכל איזון מחדש הנכסים מדורגים RANKED זה מול זה לפי התשואה המתואמת…

השערה

סל מומנטום רוחבי, ניטרלי לדולר ורב־מכשירים CROSS-SECTIONAL (חוזק יחסי), על פני יקום רחב של כ־20 חוזים תמידיים נזילים של אלטקוינים ב-Binance USD-M. בכל איזון מחדש הנכסים מדורגים RANKED זה מול זה לפי התשואה המתואמת לסיכון לאורך התקופה הנבחנת; הסל פותח פוזיציות LONG במנצחים היחסיים המדורגים בראש ו-SHORT במפסידים היחסיים שבתחתית, בערך נקוב שווה בדולרים. זהו גורם DIFFERENT מהקצה האחד שקודם במפעל ליצירת אסטרטגיות (מומנטום של סדרת זמן/מומנטום מוחלט, שבו כל נכס נבחן לפי מגמתו OWN — שארפ 1.48): מומנטום רוחבי מנצל……הצג עודהצג פחות

סל מומנטום רוחבי, ניטרלי לדולר ורב־מכשירים CROSS-SECTIONAL (חוזק יחסי), על פני יקום רחב של כ־20 חוזים תמידיים נזילים של אלטקוינים ב-Binance USD-M. בכל איזון מחדש הנכסים מדורגים RANKED זה מול זה לפי התשואה המתואמת לסיכון לאורך התקופה הנבחנת; הסל פותח פוזיציות LONG במנצחים היחסיים המדורגים בראש ו-SHORT במפסידים היחסיים שבתחתית, בערך נקוב שווה בדולרים. זהו גורם DIFFERENT מהקצה האחד שקודם במפעל ליצירת אסטרטגיות (מומנטום של סדרת זמן/מומנטום מוחלט, שבו כל נכס נבחן לפי מגמתו OWN — שארפ 1.48): מומנטום רוחבי מנצל DISPERSION (מנצחים ממשיכים להשיג ביצועים טובים ממפסידים) והוא ניטרלי לשוק מעצם מבנהו, ולכן משלים ולא מיותר. הוא גם נבדל מהמומנטום הרוחבי הקיים ל-7 ימים REVERSAL (בסימן הפוך — הוא קונה מפסידים, ואילו זה קונה מנצחים — ובאופק ארוך יותר של כ־30 ימים). חשוב מכול, הבחירה בו נובעת מ-DATA-SAFETY: הוא משתמש רק ב-USD-M OHLCV של Binance — הזירה היחידה שבה הבקטסטינג פועל באופן אמין במערכת הזאת — וכך נמנע מכל חסמי התשתית שחיסלו רעיונות חדשים לאחרונה (אין נתונים לכל אופציה ב-Deribit, גודל הפוזיציה ההפוך של COIN-M אינו תקין, נתוני הנרות היומיים של האלטקוינים ב-Hyperliquid אינם זמינים, נתוני הליקווידציות זמינים רק ב-WS חי, ונתוני המימון בריבוי רגליים זמינים רק לסמל הראשי). היקום הרחב של Binance (העמוק ביותר מבין האפשרויות הזמינות) מספק את החוסן הסטטיסטי הדרוש לדירוג רוחבי, שחסר בזירות האחרות שבהן הנתונים דלילים. אותה זירה ואותן חותמות זמן יומיות; מעט פרמטרים לצמצום התאמת יתר. משפר את הממד המוטה ביותר בתיק (87% פוזיציות לונג בלבד) באמצעות רכיב ניטרלי באמת לשוק.

Stratmill הוא כלי למחקר ולמסחר נייר (Paper Trading), ואינו ייעוץ פיננסי או ברוקר. תוצאות בדיקה לאחור ומסחר נייר הן היפותטיות. מסחר טומן בחובו סיכון להפסד.