עבור לתוכן
כל ההשערות

השערות

DOGE-ADA עסקת זוגות בקו-אינטגרציה יומית בשיטת Engle-Granger עם חלון נע של 60 ימים

DOGE-ADA Daily Engle-Granger Cointegration Pairs Trade with 60-Day Rolling Window

אסטרטגיית מסחר בצמדים, ניטרלית לדולר ועל בסיס נרות יומיים, בחוזים עתידיים תמידיים על DOGEUSDT.BINANCE ו־ADAUSDT.BINANCE, תוך שימוש בבדיקת ENGLE-GRANGER COINTEGRATION תקינה. ההצעה נשענת על שתי ראיות שהצטברו במפגשים: (1)…

השערה

אסטרטגיית מסחר בצמדים, ניטרלית לדולר ועל בסיס נרות יומיים, בחוזים עתידיים תמידיים על DOGEUSDT.BINANCE ו־ADAUSDT.BINANCE, תוך שימוש בבדיקת ENGLE-GRANGER COINTEGRATION תקינה. ההצעה נשענת על שתי ראיות שהצטברו במפגשים: (1) המלצתו החוזרת של האנליסט לבחון ״מסחר בצמדים עם בדיקת קו־אינטגרציה תקינה״ כמשפחת מנגנונים שטרם נחקרה די הצורך, ו־(2) התצפית האמפירית שלפיה נרות DOGE ו־ADA זמינים ב־TESTABLE בתשתית הנתונים הנוכחית (הוכח באמצעות תוספות הצינור האחרונות DOGEVolContractionSqueezeLong, DOGEVolatilityTargetedLong……הצג עודהצג פחות

אסטרטגיית מסחר בצמדים, ניטרלית לדולר ועל בסיס נרות יומיים, בחוזים עתידיים תמידיים על DOGEUSDT.BINANCE ו־ADAUSDT.BINANCE, תוך שימוש בבדיקת ENGLE-GRANGER COINTEGRATION תקינה. ההצעה נשענת על שתי ראיות שהצטברו במפגשים: (1) המלצתו החוזרת של האנליסט לבחון ״מסחר בצמדים עם בדיקת קו־אינטגרציה תקינה״ כמשפחת מנגנונים שטרם נחקרה די הצורך, ו־(2) התצפית האמפירית שלפיה נרות DOGE ו־ADA זמינים ב־TESTABLE בתשתית הנתונים הנוכחית (הוכח באמצעות תוספות הצינור האחרונות DOGEVolContractionSqueezeLong, DOGEVolatilityTargetedLong ו־BollingerBandMeanReversionWithTrendFilterDOGEADA, שכולן עברו בקטסטינג בהצלחה), בעוד שסמלי הסל המרכזי (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK, XRP) נכשלים בהיקף נרחב ב־audit_stale בקובצי נרות 1H ו־4H. עסקת הצמדים הקודמת שלי על בסיס קו־אינטגרציה של BTC-ETH נכשלה בשכבה 3 בגלל תלות SOL/BNB שנאספה אוטומטית ופגעה ב־audit_stale — עסקת צמדים של DOGE-ADA נמנעת לחלוטין מתלות זו. מנגנון (Engle-Granger 1987, Nobel 2003; Gatev-Goetzmann-Rouwenhorst 2006; Vidyamurthy 2004): בסגירת כל נר יומי, מבצעים רגרסיית OLS מתגלגלת על פני 60 ימים של DOGE_close מול ADA_close, כדי לאמוד את יחס הגידור המשתנה β. מחשבים את סדרת השאריות ε[t] = DOGE[t] - α - β × ADA[t]. מבצעים מבחן דיקי־פולר מורחב (ADF) על סדרת השאריות; אם ערך ה־p ≤ 0.10, הצמד בקו־אינטגרציה בחלון הזה. מתקננים לציון z את השארית האחרונה. כאשר z > +2.0 (DOGE יקר יחסית ל־ADA), נכנסים לפוזיציית SHORT DOGE + LONG ADA (הגודל נקבע לפי β כדי שהמרווח יהיה ניטרלי לדולר). כאשר z < -2.0, נכנסים לפוזיציית LONG DOGE + SHORT ADA. יוצאים כאשר |z| < 0.5 (חזרת הממוצע אושרה) או לאחר לכל היותר 14 ימים. שני הנכסים קרובים למטבעות מם / אלטקוינים בעלי שווי שוק בינוני, עם גורמים נרטיביים דומים (תשומת לב קמעונאית, ריכוז מוסדי נמוך ותנודתיות ספקולטיבית גבוהה) — ולכן קו־אינטגרציה סבירה יותר מבחינה אמפירית מאשר ב־ETH-BTC, שבה סטייה מבנית החלישה את הקשר. ההצעה ממלאת פערים קריטיים ב־FOUR: (1) כיוון לונג־שורט (14.9% → לכיוון 45%), (2) היקף של צמדים (מרחיב את קטגוריית הצמדים של 19.2%), (3) מכשירים שהוכח שניתן לבדוק (נמנע ממצב הכשל של audit_stale, שהכשיל יותר מ־4 אסטרטגיות במפגש הזה), (4) משפחת מנגנונים שהומלצה במפורש על ידי האנליסט.

Stratmill הוא כלי למחקר ולמסחר נייר (Paper Trading), ואינו ייעוץ פיננסי או ברוקר. תוצאות בדיקה לאחור ומסחר נייר הן היפותטיות. מסחר טומן בחובו סיכון להפסד.