עבור לתוכן
כל ההשערות

השערות

ETHUSDT חזרה לממוצע של שיעור מימון קיצוני בקארי — פוזיציה נגדית באחוזון 95 של המימון; איתותים למסחר

ETHUSDT Funding Rate Extreme Mean-Reversion Carry — Contrarian Position on 95th-Percentile Funding

אסטרטגיית קארי דו־כיוונית בחוזים תמידיים על ETHUSDT (Binance USD-M), שנוקטת פוזיציות נגדיות כשה־funding rate בפרקי זמן של 8 שעות מגיע לאחוזון 95 (חיובי או שלילי) בהתפלגות 90 הימים האחרונים. כשה־funding rate חיובי באופן…

השערה

אסטרטגיית קארי דו־כיוונית בחוזים תמידיים על ETHUSDT (Binance USD-M), שנוקטת פוזיציות נגדיות כשה־funding rate בפרקי זמן של 8 שעות מגיע לאחוזון 95 (חיובי או שלילי) בהתפלגות 90 הימים האחרונים. כשה־funding rate חיובי באופן קיצוני (מחזיקי פוזיציות לונג ממונפים יתר על המידה ומשלמים סכומים גבוהים לשורט), האסטרטגיה נכנסת לפוזיציית SHORT כדי לקבל את תשלום המימון AND וליהנות מהחזרה המתועדת לממוצע במחיר לאחר מימון קיצוני. כשה־funding rate שלילי באופן קיצוני (מחזיקי פוזיציות שורט ממונפים יתר על המידה), האסטרטגיה נכנסת……הצג עודהצג פחות

אסטרטגיית קארי דו־כיוונית בחוזים תמידיים על ETHUSDT (Binance USD-M), שנוקטת פוזיציות נגדיות כשה־funding rate בפרקי זמן של 8 שעות מגיע לאחוזון 95 (חיובי או שלילי) בהתפלגות 90 הימים האחרונים. כשה־funding rate חיובי באופן קיצוני (מחזיקי פוזיציות לונג ממונפים יתר על המידה ומשלמים סכומים גבוהים לשורט), האסטרטגיה נכנסת לפוזיציית SHORT כדי לקבל את תשלום המימון AND וליהנות מהחזרה המתועדת לממוצע במחיר לאחר מימון קיצוני. כשה־funding rate שלילי באופן קיצוני (מחזיקי פוזיציות שורט ממונפים יתר על המידה), האסטרטגיה נכנסת לפוזיציית LONG כדי ליהנות מאותו יתרון כפול. תקופת ההחזקה קצרה מטבעה (1-7 ימים), משום ששיעורי המימון חוזרים לממוצע בתוך 24-72 שעות מקריאות קיצוניות. מבנית, האסטרטגיה אינה קשורה לאף אחת ממחלקות המנגנונים 10 שהופרכו במושב זה: היא אינה עוקבת אחר מגמה, אינה מבוססת על חזרה לממוצע של מחיר, אינה חוצת נכסים, אינה חתכית, אינה מבוססת על לוח שנה, אינה מבוססת על מסחר תוך־יומי בפרקי זמן קצרים מיום, אינה צבירה, אינה ארביטראז׳ בין זירות, אינה פריצת ערוץ ואינה מבוססת מתנדים. האיתות הוא שיעור המימון (זרם נתונים משלים עם כיסוי רב־שנתי של Binance), והיתרון הוא השילוב המתועד היטב של קארי וחזרה לממוצע, שהניב יחס שארפ של ~0.8-1.2 במחקרים אקדמיים על מימון בקריפטו (Schmeling-Brueggemann-Krempel 2022; Naranjo 2019; עדכון Lo-Sornette 2024).

Stratmill הוא כלי למחקר ולמסחר נייר (Paper Trading), ואינו ייעוץ פיננסי או ברוקר. תוצאות בדיקה לאחור ומסחר נייר הן היפותטיות. מסחר טומן בחובו סיכון להפסד.