עבור לתוכן
כל ההשערות

השערות

BTC סטיית מיקום בין כסף-חכם לקהל, Long-Short (מכשיר-יחיד BINANCE USD-M Perp, נרות 4 שעות, מסחר WITH הטריידרים המובילים ו-AGAINST קהל קמעונאי מתוח-יתר באמצעות פיזור יחס חשבונות Long-Short מובילים/גלובלי — אות מיקום חדשני, מאומת-מחיר, 3-פרמטר)

BTC Smart-Money vs Crowd Positioning Divergence, Long-Short (Single-Instrument BINANCE USD-M Perp, 4h Bars, Trade WITH Top Traders and AGAINST an Over-Extended Retail Crowd Using the Top/Global Long-Short Account-Ratio Spread — Novel Positioning Signal, Price-Confirmed, 3-Parameter)

אסטרטגיית LONG-SHORT, מכשיר-יחיד על BTCUSDT.BINANCE (USD-M perp, נרות 4 שעות) המונעת על ידי אות POSITIONING שאף אסטרטגיה פרוסה אינה משתמשת בו: הסטייה בין יחס החשבונות long/short של הטריידרים המובילים ב-Binance (חשבונות…

השערה

אסטרטגיית LONG-SHORT, מכשיר-יחיד על BTCUSDT.BINANCE (USD-M perp, נרות 4 שעות) המונעת על ידי אות POSITIONING שאף אסטרטגיה פרוסה אינה משתמשת בו: הסטייה בין יחס החשבונות long/short של הטריידרים המובילים ב-Binance (חשבונות גדולים יותר, מיודעים טוב יותר) לבין יחס החשבונות long/short הגלובלי (הקהל הקמעונאי הרחב). שני הסדרות כבר נאספות על ידי תשתית הנתונים של המפעל (BinanceFuturesDataCollector → יחסי L/S מובילים/גלובליים ב-data/supplementary), דבר שמפחית סיכון מחומת זמינות הנתונים שנטשה את אחיה להזנת הליקווידציה. תזה……הצג עודהצג פחות

אסטרטגיית LONG-SHORT, מכשיר-יחיד על BTCUSDT.BINANCE (USD-M perp, נרות 4 שעות) המונעת על ידי אות POSITIONING שאף אסטרטגיה פרוסה אינה משתמשת בו: הסטייה בין יחס החשבונות long/short של הטריידרים המובילים ב-Binance (חשבונות גדולים יותר, מיודעים טוב יותר) לבין יחס החשבונות long/short הגלובלי (הקהל הקמעונאי הרחב). שני הסדרות כבר נאספות על ידי תשתית הנתונים של המפעל (BinanceFuturesDataCollector → יחסי L/S מובילים/גלובליים ב-data/supplementary), דבר שמפחית סיכון מחומת זמינות הנתונים שנטשה את אחיה להזנת הליקווידציה. תזה (השפעה מתועדת של 'כסף חכם מול כסף טיפש'): כאשר הקהל הקמעונאי הופך לקיצוני חד-צדדי (יחס L/S גלובלי בקיצון מיקום) WHILE הטריידרים המובילים נוטים לכיוון השני, הקהל נמצא בצד הלא-נכון והיפוך/נורמליזציה יבוא בעקבות — לכן מסחר WITH הטריידרים המובילים ו-AGAINST הקהל. מנגנון לכל נר 4 שעות: חישוב סטייה = z-score של (top_trader_LS_ratio − global_LS_ratio) על פני חלון-הסתכלות מתגלגל; כאשר הטריידרים המובילים נטו-לונג ביחס לקהל שהוא קיצוני שורט, ללכת LONG; כאשר הטריידרים המובילים נטו-שורט ביחס לקהל שהוא קיצוני לונג, ללכת SHORT — כל כניסה מאומתת בנוסף על ידי טריגר מחיר (סגירה כובשת/שוברת EMA קצר בכיוון האות) כדי שלא נתפוס סכין נופלת. זה במתכוון משפחת DIFFERENT מכל מה שגוסס בסשן הזה: NOT מעקב-מגמה (בית-הקברות של משטר-יחיד 209-מוות — הוא נגדי-קהל ומבוזר-משטרים), NOT נשיאת מימון (משפחת סל הרווי-עמלות שגוססת), NOT סל N-רגליים (מכשיר-יחיד, 2 מילויים/סבב-מסחר, מתחמק מחומת העמלות 2N×10bps של L12 שזה עתה הרגה את מסחר הזוגות ETH/BTC ב-−0.63%/מסחר), NOT אופציות (אין חומת ספירת-מסחרים), ו-NOT COIN-M (בית-הקברות של אי-התאמת-אתר/מיסוף). 3 פרמטרים נמוכים (חלון-הסתכלות סטייה, סף-z כניסה, יציאה) שומרים על עמידות בפני התאמת-יתר.

Stratmill הוא כלי למחקר ולמסחר נייר (Paper Trading), ואינו ייעוץ פיננסי או ברוקר. תוצאות בדיקה לאחור ומסחר נייר הן היפותטיות. מסחר טומן בחובו סיכון להפסד.