EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH מומנטום מאושר-נפח, לונג-שורט (חוזה נצחי ETHUSD.HYPERLIQUID מכשיר בודד, ברים 4H — לקיחת מומנטום כיווני ONLY כאשר זינוק נפח מאשר השתתפות אמיתית, שטוח אחרת, ATR-trailing, 3-פרמטרים)

אסטרטגיית LONG-SHORT, מכשיר בודד, OHLCV טהורה על החוזה הנצחי ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M הסוחרת מומנטום כיווני ONLY כאשר VOLUME SURGE מקביל מאשר השתתפות אמיתית, ונשארת שטוחה אחרת. היא שומרת על העיקרון היחיד שהוכח בעל יתרון חיובי במפעל הזה — המסנן הכיווני של השורד SELECTIVE (לסחור רק במומנטום בעל שכנוע גבוה, שטוח בהעדר אישור) — אך מחליפה את האישור מציר הזמן השני בציר אישור DIFFERENT אמיתי שאינו נוטה ל-overfit: VOLUME. זה הופך אותה לשונה מהותית מכל רעיון ממתין (התכנסות מומנטום דו-מסגרת-זמן / מבנה-EMA על BTC/XRP/LINK, פריצת Turtle על BNB, ORB שבועי על ETH) — שער הסלקטיביות הוא השתתפות מגובה נפח, לא הסכמת מסגרות זמן, פריצה או טווח. היא בנויה בכוונה כדי להימנע ממצבי הכשל המאומתים של המפגש: NOT פריצה/ערוץ/MR גנרית לא מאושרת (כולן הוכחו כבעלות ציפייה שלילית לעסקה על מדגמים מדידים), NOT רעיון אופציות/משלים/תדירות-נמוכה (שמתים בשלב הפיתוח או כמדגמים לא מדידים), NOT רוטציה חתכית של מטבעות מובילים (אסורה על ידי L32). היא SIMPLE מכשיר בודד OHLCV טהורה עם אינדיקטורים סטנדרטיים מצטברים (המפתח שולח אותה ללא swaps/timeouts), נמצאת באזור הכדאיות מבחינת עמלות / הניתן למדידה (רגלי 4H מגובות נפח של כ-1-3% מגמדות את עמלת ה-0.10%; זינוקי נפח חוזרים מספיק כדי לספק ~150-250 עסקאות לאורך היסטוריה רב-שנתית), וממלאת את הקטגוריה החסרה של LONG-SHORT (13.4% לעומת תיק 86%-long-only). רק 3 פרמטרים. ETH נבחר בשל סדרת הנפח העמוקה והנקייה ביותר בין המטבעות המובילים הנזילים ומכיוון שניסיון ההתכנסות הקודם שלו מת עקב OVERFIT (לא בשל היעדר יתרון), מה שמרמז על אות כיווני אמיתי שבנייה פשוטה ומגובת נפח יכולה ללכוד באופן חסין יותר.

מממש את ההשערה במדויק: המסנן הכיווני הסלקטיבי הוא השתתפות מגובה VOLUME, לא מסגרת זמן שנייה, פריצה או טווח. ההשתתפות מובנית באות עצמו (רציפה, משתנה בכל בר) בעוד הכניסה דורשת בנוסף שהזינוק אכן יתקיים, כך שמהלך גדול בנפח דליל לעולם אינו נסחר -- הטענה המרכזית. ברים בני 4H תואמים לאופק הבינוני/ארוך-טווח ונותנים כ-1-3% רגליים מול הלוך-חזור של כ-0.10% על BINANCE USD-M; הפלטפורמה היא חוזים עתידיים מכיוון שהאסטרטגיה נוקטת שורטים. בדיוק 3 כפתורים (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) עם סף הכניסה, ההיסטרזיס, חלון הבסיס, תקופת ATR ו-risk_pct נעולים, כך שהאופטימייזר לא יכול לקנות Sharpe בעזרת נומינל -- מצב הכשל שהרג את ניסיון ההתכנסות הקודם של ETH. ITERATION 2 (הפעלה מחדש נקייה): המשוב קובע שהנטישה הקודמת נגרמה על ידי פגמי צנרת (שכבה-2 שיוך-מחדש של method, פסקי דין QA סופניים על בדיקת עשן לא ממוטבת, רעב במקומות ה-sandbox), כולם תוקנו, ושהמנגנון צריך להיבדק לגופו. לכן לא ביצעתי NO שינוי התנהגותי; העריכה היחידה היא הסרת כפילות מכנית לחלוטין -- כשירות הכניסה של הבר הקודם נהגה להיות מחושבת מחדש מאפס בכל בר (מעבר ATR שני בתוספת מיון נפח-חציוני שני) למרות שכבר חושבה בר אחד קודם לכן, כך שכעת היא ממוזכרת (memoised) על חותמת הזמן של האירוע של הבר הקודם עצמו, כאשר החישוב המלא המחדש הזהה נשמר כברירת מחדל בכל החטאה (בר ראשון, הפעלה מחדש, פער). האותות, הכניסות והיציאות זהים ביט-לביט; העבודה לכל בר מצטמצמת בחצי, מה שמוסיף מרווח תחת שעון הקיר של ה-sandbox של 300 שניות. יש לציין שהקוד לא היה יכול להישלח מחדש בזהות בייטית מלאה (בדיקת hash ללא שינוי), וזהו השינוי הקטן ביותר שהוא באופן מוכח שומר-התנהגות.

מומנטום 4H לונג/שורט על החוזה הנצחי ETHUSDT.BINANCE USD-M הנלקח ONLY כאשר זינוק נפח מקביל מאשר השתתפות אמיתית, ונשאר שטוח אחרת. בכל בר הוא מחשב אות מומנטום רציף המשוקלל לפי השתתפות, mom_atr * min(1, השתתפות), כאשר mom_atr הוא שינוי המחיר בבר mom_lookback ביחידות ATR וההשתתפות היא נפח הבר חלקי הנפח MEDIAN של 60 הברים הקודמים, מחולק ב-vol_surge_mult. הוא נכנס לונג כאשר האות הזה חוצה כלפי מעלה את +1.0 ATR כשהזינוק אכן מתקיים (השתתפות >= 1), שורט בתנאי המראה; מבחן החציה מונע כניסה חוזרת לאותה רגל בכל בר. היציאות מבניות: מומנטום המגיע ל-0.25 ATR נגד הפוזיציה (היסטרזיס, כך שהפסקה תוך-רגלית מוחזקת) או עצירת trailing ATR של trail_atr_mult ATR מהסגירה הטובה ביותר מאז הכניסה. גודל הפוזיציה מסתכן בשיעור קבוע של 2% מההון עד עצירת ה-trailing, כשהתקרה היא 1x מההון הנומינלי, מינוף 1.0. OHLCV טהורה, מכשיר בודד, ללא נתונים משלימים, 3 פרמטרים ניתנים לכיוונון. הועברה מ-ETHUSDT.BINANCE ל-ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); אותו קוד, ראיות שנרכשו מחדש בפלטפורמה זו.

היתרון לעסקה אינו בעיית עלויות: avg_trade_return_pct 1.869% הוא כ-12x רצפת HYPERLIQUID 0.15%, וה-PnL הגולמי ממחיר הוא +$35,444 לעומת $1,352 עמלה בלבד (2.27% מהגולמי) + $568 השפעת שוק + $1,228 מימון (מזוכה). הסרת 100% מהחיכוכים לא משנה דבר לגבי הסימן.

ריצת הבסיס עוברת את תנאי הכלכלה המקדים לאישור ההוצאה בשלב 3: Sharpe 1.194 (>=1.0) ו-profit_factor 2.346 (>=1.5), עם max_drawdown 3.76% ו-Calmar 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, אומת בקובץ הפירוט. צורת טרנד מספר לימוד: 28 זוכות הוחזקו בממוצע 119 שעות ל-+7.93% לעומת 34 מפסידות שנחתכו בממוצע 47 שעות ל--3.47% (תשלום 2.28:1 בשיעור פגיעה של 45.2%); MAE הממוצע רדוד יותר בזוכות (-3.8%) מאשר במפסידות (-6.2%); מינוף 0.20-0.36 מותאם לתנודתיות כפי שטוענת גודל-הפוזיציה מונחית-הסיכון; 20 לונג / 42 שורט, שני הצדדים רווחיים (ממוצע +3.43% / +0.84%).

שלוש שנות הלוח כולן חיוביות (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% חלקית) וחיוביות בכל שלישוני התנודתיות ALL THREE (רגוע +5.69%, רגיל +13.33%, בלחץ +4.92%). שני חלונות הלחץ חיוביים.

הנהלת החשבונות המומשת עקבית: סכום ה-PnL של העסקאות $34,215.51 תואם במדויק ל-total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (סימפטום בלבד, ללא טענת מנגנון). בתאריכים שבהם התיק PROVABLY FLAT — אין פוזיציה פתוחה לפי הספרים, ההון נעוץ בדיוק ב-105,367.59 לאורך כל מרץ 2024 — daily_returns מדפיס זוגות מבטלים בקצב מדויק של 8 ימים הגדל עם ההון: -0.3608/+0.3621 ב-2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02; -0.7877/+0.7939 ב-2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01; -1.3395/+1.3577 ב-2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. sharpe_basis הוא mtm_equity_curve, כך שכל ה-Sharpe, תנודתיות 11.21%, Sortino, VaR/CVaR, Calmar ו-max_drawdown נגזרים ממנו. סתירה מחזקת: max_drawdown 3.76% נמצא BELOW מתחת לשפל ה-bootstrap CI שלו עצמו של 4.47%.

הארטיפקט DIRECTIONAL AGAINST את ההשערה ומזהם את המטרה של שלב-2: הוא מופעל רק בימי FLAT (~130 מתוך 531), ~30% מסך השונות היומית; הסרתו מעלה את האומדן ל-Sharpe ~1.4 בתנודתיות של ~9.3%. המספר המדווח DEPRESSED, לא מוגזם — אך מכיוון שהעונש גדל עם הזמן מחוץ לשוק, חיפוש Optuna שממקסם את ה-Sharpe הזה נדחף לכיוון סלקטיביות LESS, בדיוק התזה הנבדקת.

SEVERE CONCENTRATION: 5 המובילות מתוך 62 עסקאות מספקות 98% מהדולרים הנטו וכ-100% מסכום pnl_pct; השאר 57 מרוויחות +$701 נטו על פני 2.2 שנים. העסקה החציונית היא LOSS (-0.87% נטו, -0.75% גולמי). sharpe_ci_low -0.148 מרוכזת סביב אפס.

מדגם דק: 62 עסקאות לעומת 150-250 הרשומות מראש. הסיבה זוהתה — הריצה השתמשה ב-vol_surge_mult 3.83 לעומת ברירת המחדל בקוד 2.0. ה-holdout (~160 ימים) יישא רק כ-12 עסקאות, ברצפת הקשיחה של 10 עסקאות.

2025 היא השנה החלשה: 32 עסקאות, שיעור זכייה 34%, ממוצע +0.50%/עסקה.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

האסטרטגיה סחרה במומנטום ETH כאשר זינוק נפח אישר השתתפות ונשארה סלקטיבית אחרת, תוך שימוש בפוזיציות לונג ושורט כאחד. הבקטסט שלה על פני 803 ימים החזיר 34.22% עם Sharpe של 1.19, 62 עסקאות, ותשואת עסקה ממוצעת של 1.869%, בעוד הביקורת זיהתה ארטיפקטים חשבונאיים, ריכוזיות עסקאות, ומדגם דק. פסק הדין של ביקורת הבקטסט היה לבצע אופטימיזציה, והשלב הסופי הרשום הוא live_stage.

איטרציות עתידיות צריכות לאמת את הנהלת החשבונות היומית של MTM ולהפחית את התלות במספר קטן של עסקאות רווחיות מאוד לפני הסתמכות על ה-Sharpe המדווח.

השלב הסופי הרשום הוא live_stage, כך שהאסטרטגיה הסתיימה כחיה; אין פסק דין של אנליסט או קצין סיכונים בתקציר. ביקורת הבקטסט אישרה אופטימיזציה תוך ציון ארטיפקטים בסימון MTM יומי, ריכוזיות בחמש העסקאות המובילות, ומדגם דק.

היא ניסתה ללכוד מומנטום כיווני ETH רק כאשר זינוק נפח באותה מסגרת זמן אישר השתתפות, תוך שימוש בכניסות לונג ושורט עם יציאות של אובדן-מומנטום ו-ATR-trailing.

הבקטסט הפיק תשואה כוללת 34.22%, Sharpe 1.19, 62 עסקאות, שיעור זכייה 45.16%, וגורם רווח 2.35 לאורך 803 ימים. תשואת עסקה ממוצעת הייתה 1.869% מהנומינל, עם ירידה מקסימלית של 3.76%.