אסטרטגיות

פריצת ערוץ דונצ׳יאן ב-DOGE 4H עם מסנן מגמה עולה, לונג בלבד (BINANCE USD-M Futures, ‏4H, רק OHLCV, קבוצת נכסים בנזילות מדרגה שנייה)

תוצאה: ננטש

DogeFourHourDonchianBreakoutTrendFilterLong

סיכום תוצאה

DogeFourHourDonchianBreakoutTrendFilterLong שִחזרה את מנגנון דונצ׳יאן עם מסנן מגמה שאושר בידי האנליסט (BNB קודם עם Sharpe של 5.95) על DOGE, מתוך הנחה שפעילות המחיר המונעת בידי משקיעים קמעונאיים וממים נותרה פחות נתונה לארביטראז׳ בגרנולריות של 4H. בקטסט של 6 שנים נראה חזק על פני השטח — תשואה כוללת של +267.7%, מקדם רווח 2.09, Sortino של 6.70 לאורך 99 עסקאות לונג נקיות — אך סקירת האנליסט לפני אופטימיזציה מצאה שהיתרון מדומה: Sharpe היה רק 1.09, עם רצפה של CI ב--0.3167; הקורטוזיס של התשואה, 159, וההטיה, 11.4, הראו שהתוצאה כולה נשענה על כמה ימי ריצת שור של 2021 ו-2024, ויחס המידע לעומת קנייה והחזקה היה שלילי בעוד המשטרים האחרונים נעו בין יציבים לשליליים. מכיוון שהאופטימיזציה יכלה רק לנפח אומדן נקודתי של יתרון שאינו קיים, הסוקר נטש אותה בשער סקירת הבקטסט, לפני שהופעלו אופטימיזציה או סקירת סיכון, וסיווג אותה תחת דפוס הכשל המתועד של פריצה בנכס יחיד ב-4H.

דוח אסטרטגיה

השערה

אסטרטגיית פריצת ערוץ דונצ׳יאן ללונג בלבד ב-4-HOUR על DOGEUSDT.BINANCE, המיישמת את ההיוריסטיקה המעודכנת של האנליסט: דונצ׳יאן עם מסנן מגמה עובד בנכסי קריפטו בנזילות מדרגה שנייה או כאלה שפחות חשופים לארביטראז׳ (BNB PROMOTED: Sharpe 5.95; XRP: Sharpe בסיסי 0.90), אך NOT בנכסי הקריפטו הגדולים שחשופים לארביטראז׳ יתר (BTC: Sharpe 0.09, נכשל). DOGE מתאים היטב לפרופיל של נזילות מדרגה שנייה: פעילות מחיר שמונעת מאוד בידי קמעונאים וממים, שאינה נתונה לארביטראז׳ מלא בגרנולריות של 4H. המנגנון: כאשר DOGE נסגר מעל השיא שלו ב-12 הנרות האחרונים (פריצת הערוץ העליון של דונצ׳יאן), מסנן המגמה של AND מאשר מגמת עלייה קיימת (sma_50 עולה לאורך 20 נרות AND current_close > sma_50), ואז נכנסים LONG. יוצאים בעצירה נגררת בשפל דונצ׳יאן או בעצירות רווח/הפסד או זמן. ANALYST-VALIDATED MECHANISM: דונצ׳יאן עם מסנן מגמה הוא מחלקת המנגנון ONLY שאומתה ב-3 שלבים ברשומת המפעל (BNB איטרציה -2 PROMOTED עם Sharpe 5.95). מסנן המגמה מספק את רכיב ההקשר הכיווני שזוהה בידי האנליסט. DOGE נימוק לבחירת הנכס: DOGE שייך למשפחת FourHourVolumeBreakoutLong שהגיעה לשלב הסופי לפי אסמכתת האנליסט (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/DOGE), ומאשר שנתיב הנתונים ב-4H מאוכלס. מאפייני הממים והמשקיעים הקמעונאיים של DOGE הופכים אותו לפחות חשוף לארביטראז׳ מ-BTC ב-4H — ומתאימים לפרופיל של האנליסט: ׳נכס בנזילות מדרגה שנייה שבו יתרון הפריצה שורד׳. EXPLICIT 4-HOUR SPEC לאורך כל הדרך. ללא נתונים משלימים ZERO, סוגי נרות נוספים ZERO, או מכשירים נוספים ZERO. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION (התור ה-30 ברציפות): נתיב שאומת אמפירית. משלים את הפער בבדיקת החוסן בין נכסים של דונצ׳יאן בנזילות מדרגה שנייה, הכוללת 6 נכסים. צפי לכ-25-40 מחזורי כניסה בשנה × 6 שנים של נתוני DOGE 4H ≈ 150-240 עסקאות.

איטרציה 4 מתקנת את כשל שכבה-3 שדווח (should_enter הופעל 220x אך position_size החזיר <= 0 -> אין עסקאות), בלי לגעת בלוגיקה שכבר עברה את שכבות 1-2. שורש הבעיה: ערך ההחזרה של חישוב הגודל קיצץ את הכמות באמצעות תבנית מחרוזת עם מספר ספרות עשרוניות קבוע. במכשיר הבדיקה של שכבה-3 (BTCUSD.HYPERLIQUID, כ-30k-100k$), גודל בסיכון 2% ובעצירת הפסד של 8% הוא רק כ-0.25-0.42 יחידות; `:.0f` מעגל זאת ל-"0" -> Decimal(0) -> dropped_size_zero. התיקון מחזיר את הגודל בדיוק מלא של float באמצעות Decimal(str(size)), כך שגודל חיובי המבוסס על סיכון לא יתאפס באף מכשיר מתומחר, וה-make_qty() שלו מבצע כימות מחדש לצעד הלוט הנכון (נשמר גודל שלם במטבע ב-DOGE). מנגנון דונצ׳יאן עם מסנן מגמה, הספים, הייבואים והפרמטרים לא השתנו, ולכן היתרון שאומת בידי האנליסט והשכבות הקודמות שעברו נשארים ללא שינוי.

לא כדאי להשקיע תקציב אופטימיזציה של 2 שעות: הבקטסט הבסיסי כבר אינו מובהק סטטיסטית ותלוי בחריגים, ואופטימיזציה אינה יכולה ליצור יתרון שאינו קיים. sharpe_ci_low = -0.3167 פירושו שרווח הסמך של שארפ הבסיסי (1.09) CI חוצה את האפס עוד לפני הפחתה בשל ריבוי בדיקות; return_kurtosis 159.2 / אסימטריה 11.4 / win_rate 37% מראים שכל התוצאה נשענת על כ־5 ימי ריצת שוק שורית (+65%, +37%, +34%). היתרון מרוכז ב־2021 וב־2024 ונשחק מאז (2023 +1.4%, 2025 +1.1%, 2026 -2.8%), ויחס המידע לעומת קנייה והחזקה של DOGE שלילי (-0.5624, benchmark_meaningful=true). אופטימיזציה של הטובים מתוך -225 רק תנפח את אומדן הנקודה, בעוד שמשטר שטוח ב־2025-2026 יכשיל את סף המדגם מחוץ למדגם ושארפ המתוקן — התוצאה המתועדת למשפחת אסטרטגיות פריצה בנכס יחיד, 4H, שתוצאותיה נשענות על ריצת שוק שורית (BNB/ADA/SOL/BTC העברות לנכסים אחרים ננטשו לאחר אופטימיזציה, אף ששארפ הבסיס היה גבוה יותר). FAILURE PATTERN: העברת מנגנון פריצת דונצ'יאן/נפח ב־4H לעוד מטבע אלטרנטיבי יחיד (DOGE, ההגשה החוזרת ה־30 ברציפות של אסטרטגיית פריצה לונג בלבד) אינה מקנה כשירות לקידום — בקטסט מתפקד התואם למנגנון, עם PF 2.09, אינו מציל שארפ שרווח הסמך שלו (CI) כולל אפס, נשען על כמה ימי חריגים של ריצת שוק שורית, עם אלפא שלילית לעומת קנייה והחזקה ומשטר שנשחק לאחרונה.

מימוש

פריצת ערוץ דונצ׳יאן ללונג בלבד ב-4-HOUR על חוזים עתידיים של DOGEUSDT.BINANCE USD-M. נכנסים LONG כשהסגירה פורצת מעל השיא הקודם של 12 נרות AND, בתנאי שמסנן המגמה מאשר מגמת עלייה קיימת (sma_50 עולה לאורך 20 נרות והסגירה > sma_50). יציאה בעצירה נגררת של הערוץ התחתון של דונצ׳יאן ל-10 נרות, בעצירת הגנה של 8%, או בעצירת זמן של 60 נרות (כ-10 ימים). גודל פוזיציה מבוסס סיכון (2% מההון בסיכון מול עצירת 8%), מוגבל לחשיפה נקובה של 1x מההון. רק OHLCV: ללא נתונים משלימים, מכשירים נוספים או סוגי נרות נוספים.

תוצאות אימות

האימות נכשל (שכבה 3 — בקטסט בסביבת בדיקה): לא נוצרו עסקאות סוג הנרות בשימוש: BTCUSD.HYPERLIQUID-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, נרות שעובדו: 5159 אבחון: should_enter() הופעל 220 פעמים, אך position_size() החזיר <= 0 (220 פעמים) -> תקנו את חישוב הגודל, הוא מתעגל לאפס. ודאו שהאסטרטגיה מייצרת עסקאות עם הנתונים והפרמטרים שסופקו.

סקירת בדיקה היסטורית

שארפ: 1.09
תשואה כוללת: 267.71%
ירידה מרבית: 13.84%
סה"כ עסקאות: 99
אחוז הצלחה: 37.4%
מקדם רווח: 2.09

האסטרטגיה תקינה ופועלת לפי המנגנון: 99 עסקאות לונג, 0 עסקאות שורט, אבחון כניסה נקי (99 אותתו -> 99 נשלחו, ללא השמטות), PF 2.09

מספר עסקאות מספק (99) ומנגנון בקבוצה שאומתה (פריצת דונצ׳יאן + מסנן מגמה)

כותרת חיובית במדגם המלא (total_return 267%, Sortino 6.70)

sharpe_ci_low = -0.3167 — 95% CI של הבוטסטרפ עבור שארפ הבסיס (1.09) STRADDLES ZERO. לא ניתן להבחין סטטיסטית בין התוצאה לאפס, עוד לפני הפחתה בשל ריבוי בדיקות.

תלות חריגה בערכי קיצון: return_kurtosis 159.2, return_skew 11.4, tail_ratio 0.70. קומץ ימי ריצת שור (+65%, +37%, +34%, +24%) נושאים את כל התוצאה; win_rate הוא רק 37%.

היתרון מרוכז ב-2021 (+100%) וב-2024 (+75%) ודעך מאז: 2023 +1.4%, 2025 +1.1%, 2026 -2.8% — המשטר האחרון שמשוקלל ב-OOS/החזקה שטוח עד שלילי.

NEGATIVE information_ratio (-0.5624) עם benchmark_meaningful=true — ביצועים חלשים מהחזקה ב-DOGE במונחי סיכון מותאם.

תואם לדפוס הכשל המתועד של פריצה בנכס יחיד ב-4H/יומית, שנשענת על ערכי קיצון מריצת שור; גרסאות פריצה אחיות ב-4H ננטשו אחרי אופטימיזציה, עם Sharpe בסיסי גבוה יותר מזה של DOGE, ‏1.09.

ניתוח

הבקטסט לא בדק את ההשערה: הוא רץ על BTCUSD.HYPERLIQUID-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL לאורך חלון של 10 ימים (2026-05-03 עד 2026-05-13) עם פרמטרים ריקים {}, כלומר על מכשיר הבדיקה של שכבה-3, ולא על DOGEUSDT.BINANCE 4H. כל המדדים (Sharpe ‏-12.56, 55 הפסדים רצופים, win_rate 0, PF 0) הם תוצר של הפעלת פריצת דונצ׳יאן שתוכננה ל-4H על נרות BTC של 1 דקות, ואינם רלוונטיים ליתרון של DOGE. ACTION: הריצו מחדש את הבקטסט עם התצורה הנכונה — instrument_id=DOGEUSDT.BINANCE, bar_type=DOGEUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, לאורך היסטוריה מלאה של כ-6 שנים ב-DOGE 4H, באמצעות פרמטרי ברירת המחדל המיועדים של האסטרטגיה (donchian_period 12, exit_period 10, sma_period 50, sma_slope_lookback 20, stop_loss_pct 8, max_hold_bars 60, risk_pct 0.02). אין צורך לשנות את קוד האסטרטגיה — הקוד אינו תלוי במכשיר; זו אי-התאמה בניתוב הנתונים/בתצורה שיש לתקן לפני שאפשר להחליט על אופטימיזציה או נטישה. אם הצינור ממשיך להזין את מכשיר הבדיקה לבקטסט הסקירה, יש לתקן את באג הניתוב במקור.

היסטוריית איטרציות

האימות נכשל (שכבה 2 — תרחישים סינתטיים): פרמטרים בשימוש: ['risk_pct', 'sma_period', 'exit_period', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'stop_loss_pct', 'donchian_period', 'sma_slope_lookback'] ודאו ש-__init__ מגדיר את כל המאפיינים באמצעות self.parameters.get(). - steady_downtrend: אות קפוא: כל האותות מסוג 429 זהים (ערך=0.0). כנראה יש באג ב-calculate_signal() — האות אינו משתנה.

סיכום תוצאה

העברת מנגנון פריצה שאומת לנכס אלטקוין יחיד נוסף אינה מקנה יכולת קידום — בקטסט תקין עם PF חזק ותשואה בולטת אינו יכול להציל Sharpe שרווח הסמך שלו כולל אפס, מונע בידי קומץ ימי קיצון של ריצת שור, עם אלפא שלילית לעומת קנייה והחזקה ומשטר אחרון שדעך.

שער סקירת הבקטסט החזיר ׳לנטוש׳ לפני שהאופטימיזציה הופעלה (optimization_report הוא null): תוצאת הבסיס לא הייתה מובהקת סטטיסטית (רווח הסמך של Sharpe CI כולל אפס), נשענה על כחמישה ימי ריצת שור, הציגה ביצועים חלשים מהחזקה פשוטה ב-DOGE במונחי סיכון מותאם, והתאימה לדפוס הכשל המתועד של פריצה בנכס יחיד ב-4H שנשענת על ערכי קיצון מריצת שור — ולכן לא נמצאה ראויה לתקציב האופטימיזציה של 2 שעות.

אסטרטגיית פריצה של ערוץ דונצ׳יאן ללונג בלבד ב-DOGE 4H: כניסה כשהמחיר נסגר מעל השיא של 12 הנרות הקודמים, בתנאי שמסנן מגמה עולה של SMA(50) אישר מגמת עלייה קיימת; יציאה בעצירה נגררת בשפל דונצ׳יאן, בעצירת הגנה של 8%, או בעצירת זמן — תוך העברת מנגנון דונצ׳יאן עם מסנן מגמה שאומת בידי האנליסט אל DOGE כנכס ב׳נזילות מדרגה שנייה׳.

בקטסט הבסיס של 6 שנים הניב תשואה כוללת בולטת של +267.7%, מקדם רווח 2.09 ו-Sortino של 6.70 לאורך 99 עסקאות לונג, אך Sharpe היה רק 1.09, עם רצפה של -0.3167 ברווח הסמך של CI ב-bootstrap (חוצה אפס), יחס מידע שלילי (-0.5624) לעומת קנייה והחזקה של DOGE, דרואודאון מרבי של 13.84% ושיעור הצלחה של 37%. התשואות היו תלויות מאוד בערכי קיצון (קורטוזיס תשואה 159.2, הטיה 11.4, יחס זנב 0.70), מרוכזות ב-2021 וב-2024 ודעכו מאז (2023 +1.4%, 2025 +1.1%, 2026 -2.8%).

Stratmill הוא כלי למחקר ולמסחר נייר (Paper Trading), ואינו ייעוץ פיננסי או ברוקר. תוצאות בדיקה לאחור ומסחר נייר הן היפותטיות. מסחר טומן בחובו סיכון להפסד.