אסטרטגיות

מומנטום צלב זהב יומי לונג בלבד של SOL (BINANCE חוזים עתידיים של USD-M, יומי, OHLCV בלבד)

תוצאה: ננטש

SolDailyGoldenCrossMomentumLong

סיכום תוצאה

SolDailyGoldenCrossMomentumLong ניסתה להשלים את שלישיית צלבי הזהב של BTC/ETH/SOL באמצעות העברת המנגנון המוכח של 50/200 ימים לנרות יומיים של SOL, במסלול נתונים שאושר במפעל כבטוח. הקוד ביצע את העסקאות בנאמנות, אך המנגנון דליל מטבעו: הופעל רק 6 פעמים בכ־5 שנים — הרבה מתחת לרף הווק-פורוורד ולאותו מחסום שהביא לנטישת האסטרטגיות האחיות BNB (4 עסקאות) ו־LINK (5-6 עסקאות). גרוע מכך, התוצאה הכוללת הייתה הפסד (profit_factor 0.698, דרואודאון מרבי 75.8%, 5 מתוך 6 עסקאות היו הפסדים גדולים), וכותרת התוצאה עוותה בגלל יום יחיד בלתי אפשרי של +310% וגודל פוזיציה ממוצע של 115% — חשד להשפעת חשיפת יתר ולא ליתרון. האנליסט נטש אותה בסקירת הבקטסט בלי לבצע אופטימיזציה: אין פרמטר שישאיר אותה צלב זהב של 50/200 ובה בעת יפיק מדגם שניתן לאמת. הממצא מאשר שהעתקת אסטרטגיות צלב זהב יומיות למכשיר יחיד אינה מכלילה לנכסים מרכזיים כשיש רק היסטוריה של שנים ספורות.

דוח אסטרטגיה

השערה

אסטרטגיית מעקב אחר מגמה בלונג בלבד, על מכשיר יחיד ובזירה יחידה, עם OHLCV-ONLY, על נרות SOLUSDT.BINANCE בני 1D. אותו מנגנון מוכח של צלב הזהב כמו באסטרטגיות BtcDailyGoldenCrossMomentumLong + EthDailyGoldenCrossMomentumLong שהוטמעו — מיושם על חוזים עתידיים של SOL. כניסה ללונג כאשר 50 ימים SMA חוצה כלפי מעלה את 200 ימים SMA (צלב הזהב); יציאה כאשר 50 ימים SMA חוצה חזרה כלפי מטה את 200 ימים SMA (צלב המוות). כך מושלמת שלישיית צלבי הזהב של BTC/ETH/SOL ב-Binance USD-M. לפי הנחיית factory: 'BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE במסגרת זמן של 1H/4H/1D תמיד בטוח'. אמינותם של נרות יומיים של SOL אושרה באמצעות כמה אסטרטגיות SOL שהוטמעו. שלושה פרמטרים בסך הכול.

משכפל ישירות על SOL את המנגנון של BtcDailyGoldenCrossMomentumLong / EthDailyGoldenCrossMomentumLong שהוטמע, תוך שמירה על שלושת הפרמטרים המרכזיים (50 מהיר, 200 איטי, וכן גודל הפוזיציה). צלב הזהב וצלב המוות מוגדרים כמשטר לונג בלבד (החזקה כל עוד fast>slow), ולא כזיהוי אירוע חד-פעמי, כך שהכניסה מתבצעת בדיוק בצלב הזהב והיציאה בצלב המוות, והאסטרטגיה נותרת עמידה גם אם חלון הבדיקה ההיסטורית מתחיל באמצע משטר. האות רציף ומשתנה — המרווח SMA המנורמל, שחוצה אפס בנקודות הצלב — בהתאם לכלל 'אות רציף, החלטה מבוססת סף', ומספק למאמת אות שאינו קפוא. min_bars_required הוא 202, ולכן לא תתבצע עסקה לפני שממוצע SMA של 200 ימים מוגדר במלואו, והיסטוריה יומית של SOL משתרעת על פני שנים, כך שתקופת החימום מספקת. האסטרטגיה נשארת בחוזים העתידיים של USD-M 1D ב-SOLUSDT.BINANCE, כפי שצוין (נתיב שאושר כבטוח ותואם לאסטרטגיות הדומות של BTC/ETH); המינוף=1.0 משום שהאסטרטגיה אינה משתמשת בהגדלת חשיפה באמצעות מרג'ין (חישוב גודל הפוזיציה אינו מתבסס על מינוף), וכך נמנע שער leverage_set_but_unused. משטר מגמה יומי של 50/200 נמשך שבועות עד חודשים, ולכן עמלת החוזים העתידיים הסיבובית המשוערת של כ-0.10% זניחה ביחס למגמה שנלכדת, ומשאירה את כלכלת העסקה חיובית בנוחות.

דלילות מבנית של צלב הזהב לצד תוצאה הפסדית ומזוהמת בארטיפקטים. צלב הזהב של 50/200 ימים מופעל רק כ-1 פעמים בשנה על נתוני נרות יומיים של מכשיר יחיד, ומניב רק 6 עסקאות במשך כ-5 שנים — הרבה מתחת לרף של כ-62 עסקאות לבדיקת walk-forward; אופטימיזציה בחלונות 3 תשאיר כ-2 עסקאות בכל חלון, ולכן אי אפשר לאמת את האסטרטגיה. זהו אותו כשל של דלילות מבנית כמו אצל אסטרטגיות צלב הזהב הדומות BNB (4 עסקאות) ו-LINK (5-6 עסקאות), שכבר נזנחו. מעבר לדלילות, התוצאה היא הפסד נקי: profit_factor 0.698 (<1), תוחלת שלילית, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167 (5 מתוך 6 העסקאות הסתיימו בהפסדים בטווח שבין -16% ל--41%). השנה החיובית היחידה (2024 +310%) נובעת מארטיפקט חריג של יום יחיד (return_kurtosis 727, תשואה יומית בלתי אפשרית של +310.08% עבור פוזיציית SOL בלונג בלבד, עם avg_position_pct 115.79% לעומת ה-0.95 שהתבקשו — חשד לחשיפת יתר או לניפוח רווח של עסקה מנצחת; התסמין צוין אך לא אומת באופן עצמאי). אין טעם להמשיך באיטרציות: צלב הזהב בגרף יומי הוא מטבעו דליל, ואין תיקון פרמטרים שישאיר אותו צלב זהב של 50/200 ובו בזמן יגיע למדגם מספק (קיצור ה-SMAs יזנח את ההנחה הבסיסית). אסטרטגיות צלב הזהב הדומות של BTC/ETH הוטמעו על היסטוריה ארוכה יותר עם מגמות נקיות יותר; המדגם של כ-5 שנים של SOL דליל מדי לאותו מנגנון. FAILURE PATTERN: אסטרטגיית מעקב מגמת צלב זהב של 50/200 ימים על נתוני נרות יומיים של מכשיר קריפטו יחיד דלילה מדי מבחינה מבנית לאופטימיזציה (כ-1 צלבים בשנה → 4-6 עסקאות לאורך ההיסטוריה הזמינה), והעסקאות המעטות נשלטות על ידי מזל המשטר — אי אפשר לאמת אותה ללא קשר למוניטין של המנגנון, וכותרת מרשימה היא זנב עבה יחיד (כאן, יום חריג שנגרם מארטיפקט של חשיפת יתר עם +310% בלתי אפשרי), ולא יתרון.

מימוש

מעקב מגמה לונג בלבד במכשיר יחיד, על נרות יומיים של חוזים עתידיים של SOLUSDT.BINANCE USD-M, במצב OHLCV בלבד. היא מחשבת ממוצעים נעים פשוטים של 50 יום ושל 200 יום, ומחזיקה פוזיציית לונג בכל פעם שה־50-יום SMA נמצא מעל ה־200-יום SMA: היא נכנסת בצלב הזהב (המהיר חוצה כלפי מעלה את האיטי) ויוצאת בצלב המוות (המהיר חוצה כלפי מטה את האיטי). calculate_signal מחזיר בכל נר באופן רציף את מרווח SMA המנורמל (מהיר פחות איטי)/איטי (חציית האפס מתרחשת בנקודות ההצטלבות); should_enter קונה כשהמרווח חיובי ו־should_exit מוכר כשהוא אפס או שלילי. גודל כל פוזיציית לונג הוא 95% מההון העצמי. משלימה את שלישיית צלב הזהב של BTC/ETH/SOL ב־Binance USD-M.

סקירת בדיקה היסטורית

שארפ: 0.24
תשואה כוללת: -5.12%
ירידה מרבית: 75.83%
סה"כ עסקאות: 6
אחוז הצלחה: 16.7%
מקדם רווח: 0.70

יושמה כראוי והעסקאות מתבצעות בהתאם למפרט: 6 כניסות לונג בצלב הזהב, entry_diag נקי (6 אותתו = 6 נשלחו, 0 הושמטו), metrics_reliable=true; תואמת למנגנון צלב הזהב המוכח של BTC/ETH

דלילה מדי מבחינה מבנית: רק 6 עסקאות במשך כ־5 שנים (צלב הזהב מופיע כ־1 פעמים בשנה) — הרבה מתחת לרף הבדיקה המתגלגלת של כ־62; אותו כשל כמו בגרסאות צלב הזהב האחיות שננטשו, BNB (4) ו־LINK (5-6)

מפסידה כסף: profit_factor 0.698 (פחות מ־1), תוחלת -7,490 (שלילית), total_return -5.1%, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167

כותרת מזוהמת בארטיפקטים: return_kurtosis 727, יום יחיד בלתי אפשרי של +310.08% (2024-09-06), ו-avg_position_pct 115.79% (לעומת 0.95 שהתבקש) — חשד לחשיפת יתר או לניפוח רווח של עסקה מנצחת; ואף על פי כן, 5 מתוך 6 עסקאות היו הפסדים גדולים.

רף של כ־62 WF

בינונית

שלילי (-7,490)

סיכום תוצאה

אסטרטגיית מעקב מגמת צלב זהב של 50/200 ימים על נתוני נרות יומיים של מכשיר קריפטו יחיד דלילה מדי מבחינה מבנית לאופטימיזציה (כ-1 צלבים בשנה → 4-6 עסקאות לאורך ההיסטוריה הזמינה) ונשלטת על ידי מזל המשטר — אי אפשר לאמת אותה ללא קשר למוניטין של המנגנון, וכותרת מרשימה (כאן, יום חריג שנגרם מארטיפקט של חשיפת יתר עם +310% בלתי אפשרי) היא זנב עבה יחיד, לא יתרון; גרסאות BTC/ETH הצליחו רק משום שהייתה להן היסטוריה ארוכה יותר עם מגמות נקיות יותר.

האנליסט קבע שיש לנטוש את האסטרטגיה בסקירת הבדיקה ההיסטורית, בשל דלילות מבנית שהוחמרה עקב תוצאה מפסידה ומזוהמת בממצאים מלאכותיים: צלב הזהב של 50/200 מופיע רק כ־1 פעמים בשנה, ולכן 6 עסקאות במשך כ־5 שנים נמוכות בהרבה מרף הבדיקה המתגלגלת של כ־62 עסקאות (כ־2 עסקאות בכל חלון), ולא ניתן לאמת את האסטרטגיה; הגדלת צפיפות האותות מחייבת קיצור של ממוצעי SMA, מה שמבטל את הנחת היסוד של צלב הזהב — אותו כשל שכבר נצפה בגרסאות האחיות של BNB ושל LINK — ולכן אין טעם באיטרציה.

אסטרטגיית מעקב מגמה לונג בלבד במכשיר יחיד, OHLCV בלבד, על נרות יומיים של SOLUSDT.BINANCE (3 פרמטרים) — אותו מנגנון צלב זהב של 50/200 יום כמו בגרסאות BTC ו־ETH שכבר הוטמעו — המחזיקה בלונג כל עוד ה־50-יום SMA נמצא מעל ה־200-יום SMA (כניסה בצלב הזהב ויציאה בצלב המוות), ונועדה להשלים את שלישיית צלב הזהב של BTC/ETH/SOL.

האסטרטגיה יושמה ונסחרה כראוי, אך הייתה דלילה מדי והפסדית: רק 6 עסקאות במשך כ-5 שנים, profit_factor 0.698, תוחלת −7,490, total_return −5.1%, win_rate 16.7% (5 מתוך 6 עסקאות הסתיימו בהפסדים בטווח שבין −16% ל-−41%), ומשיכת שיא מרבית 75.8%. הנתון הבולט בכותרת היה מזוהם בארטיפקטים — return_kurtosis 727, תשואה בלתי אפשרית של +310.08% ביום יחיד (2024-09-06), ו-avg_position_pct 115.79% לעומת ה-0.95 שהתבקש, נתונים המצביעים על חשד לחשיפת יתר או לניפוח רווח של עסקה מנצחת (התסמין צוין, אך לא אומת באופן עצמאי).

Stratmill הוא כלי למחקר ולמסחר נייר (Paper Trading), ואינו ייעוץ פיננסי או ברוקר. תוצאות בדיקה לאחור ומסחר נייר הן היפותטיות. מסחר טומן בחובו סיכון להפסד.