בדיקת אסטרטגיית מסחר: דחף תוך־יומי

השערה

אסטרטגיית LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT תוך־יומית מסוג CONTINUATION, המפעילה את EXPLICITLY-SANCTIONED של המפעל ומכלילה את אות המשך הנר לאחר דחף ל־DIVERSIFIED PORTFOLIO על פני כ־10 מטבעות מובילים של Binance USD-M בעלי היסטוריה עמוקה (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) בנרות של 1-HOUR. כל נכס מנוטר בנפרד; כשנכס כלשהו מציג דחף כיווני חריג בעוצמתו ובנפח המסחר שלו (נר דחף), האסטרטגיה פותחת פוזיציה נפרדת בכיוון הדחף כדי ללכוד את ההמשך בטווח הקצר. זהו כיוון החידוש שאושר בידי האנליסטים (משפחת המשך הדחף……הצג עודהצג פחות

אסטרטגיית LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT תוך־יומית מסוג CONTINUATION, המפעילה את EXPLICITLY-SANCTIONED של המפעל ומכלילה את אות המשך הנר לאחר דחף ל־DIVERSIFIED PORTFOLIO על פני כ־10 מטבעות מובילים של Binance USD-M בעלי היסטוריה עמוקה (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) בנרות של 1-HOUR. כל נכס מנוטר בנפרד; כשנכס כלשהו מציג דחף כיווני חריג בעוצמתו ובנפח המסחר שלו (נר דחף), האסטרטגיה פותחת פוזיציה נפרדת בכיוון הדחף כדי ללכוד את ההמשך בטווח הקצר. זהו כיוון החידוש שאושר בידי האנליסטים (משפחת המשך הדחף מסומנת שוב ושוב כ״מכלילה״; קיימים מופעי ETH-1H, SOL-1H ו־BTC-1H-HL בנכס יחיד), שהוכלל ל־PORTFOLIO במיוחד כדי לתקן את שני מצבי הכשל שהובילו לנטישת כמעט כל הניסיונות האחרונים: (1) LOW BREADTH / ריכוז באירוע יחיד (ספר הפוזיציות של 3 שמות HL ספג 68% DD כביטא ממונפת; פריצות בנכס יחיד היו מרוכזות ב־2021) — תוקן משום שאירועי דחף מתרחשים בזמנים שונים בשמות שונים, שאינם מתואמים באופן מושלם, וכך מפזרים את TRADE STREAM במקום לצבור ביטא כיוונית מתואמת; ו־(2) TRADE-SPARSITY (אסטרטגיית Donchian של CoinM, עם 26 עסקאות, לא הצליחה למלא את בדיקת הווק־פורוורד; OOS חלונות נותרו ריקים) — תוקן משום שכ־10 שמות × דחפי 1H תכופים מייצרים מאות עסקאות בשנה, וממלאים בצפיפות כל חלון ווק־פורוורד/הולדאאוט. זו NOT התאמה של סל מומנטום אסור (מחלקת אותות שונה: המשך של דחף תוך־יומי בדיד, לא מצב מגמה של SMA/תשואה נגררת), NOT TSM בנכס יחיד (כושלת), NOT פריצה איטית (נשברה עקב שינוי משטר), NOT חזרה לממוצע (כושלת), או NOT אופציות/ספוט (חסום). המבנה בטוח למנוע: כניסה בדידה פעם אחת ויציאה פעם אחת באירוע, פוזיציה אחת לכל היותר לכל נכס, תקרת ערך נקוב לכל פוזיציה + תקרת חשיפה GROSS לתיק — ללא התאמת תנודתיות רציפה/היפוך נטו (המבנה שגרם לארטיפקט של ניפוח הערך הנקוב). מבנה היעדים רחב והסטופ הדוק (TP >= SL) כדי להימנע ממלכודת יחס הסיכון־תשואה של ירידה חדה והתאוששות. שלושה פרמטרים מרכזיים.

איטרציה 4 מתקנת את פסק הזמן של בדיקת העשן ב־Layer-3 300s בלי לשנות את לוגיקת העסקאות WITHOUT. בגרסה הקודמת חושבו מחדש ATR, נפח ממוצע ועוצמת הדחף מתוך פרוסות של רשימות נרות (עם הקצאת מערכי numpy וקריאות רבות ל־.as_double() FFI) עבור כל 10 המכשירים בכל נר EVERY — עבודה כבדה לכל נר שהוכפלה על פני מאות אלפי נרות 1H בהיסטוריה העמוקה. הנתיב החם כעת הוא O(1) לכל נר: ממוצע נע של TR ונפח SUMS נשמרים ומתעדכנים בהדרגה בדקאטים מוגבלים, בדיוק פעם אחת לכל נר חדש בכל נכס ב־_roll_update (עם מניעת כפילויות לפי חותמת זמן),……הצג עודהצג פחות

איטרציה 4 מתקנת את פסק הזמן של בדיקת העשן ב־Layer-3 300s בלי לשנות את לוגיקת העסקאות WITHOUT. בגרסה הקודמת חושבו מחדש ATR, נפח ממוצע ועוצמת הדחף מתוך פרוסות של רשימות נרות (עם הקצאת מערכי numpy וקריאות רבות ל־.as_double() FFI) עבור כל 10 המכשירים בכל נר EVERY — עבודה כבדה לכל נר שהוכפלה על פני מאות אלפי נרות 1H בהיסטוריה העמוקה. הנתיב החם כעת הוא O(1) לכל נר: ממוצע נע של TR ונפח SUMS נשמרים ומתעדכנים בהדרגה בדקאטים מוגבלים, בדיוק פעם אחת לכל נר חדש בכל נכס ב־_roll_update (עם מניעת כפילויות לפי חותמת זמן), ופונקציות הניהול קוראות ישירות ל־_atr_of/_avg_vol_of/_thrust_of מתוך הסכומים המתעדכנים. numpy הוסר מהנתיב החם (חישובי מתמטיקה בפייתון טהור). אות RETURNED של הנכס הראשי שומר על החישוב הקודם המדויק המבוסס על נרות (_thrust_direct), כך שהאות הרציף והמשתנה שכבר עבר את שכבות 1-2 נשאר זהה בהתנהגותו, עד לרמת הבתים; עדכון _touch הלא־מותנה גם שומר על האות פעיל בפרוקסי Layer-2, שבו order_factory/מטמון אינם זמינים. ממוצע נע של ATR שווה לממוצע של אותם TRs, וממוצע נפח נע שווה לממוצע של אותם נפחים, ולכן הכניסות/יציאות והפקת העסקאות לא משתנות — רק העלות לכל נר יורדת מ־O(window x instruments) ל־O(instruments), עם מקדם קבוע קטן בהרבה.

תיק מפוזר של המשך דחף תוך־יומי הוא מפסיד נטו באופן מובהק, עם יתרון שאינו מכסה את עלויות המסחר — אין הצדקה להקדיש 2 שעות לאופטימיזציה. לאורך 13,644 עסקאות: total_return -95.05%, CAGR -45.6%, max_drawdown 96.24% (CI עד 100%, מעבר לקו הנטישה הקשיח של L19, בסל המשטר הרגוע -100%), profit_factor 0.87, תוחלת של ‎-$7.20/עסקה, avg_trade_return_pct 0.045% (מתחת לרף העמלות של Binance 0.15% בגובה USD-M, L22, כשהעמלות הן 12.4% מהברוטו). מדד שארפ הוא -0.088 (CI [-1.02, 0.61] חוצים את האפס), PSR 0.41, והיא מפסידה ב־6 מתוך 7……הצג עודהצג פחות

תיק מפוזר של המשך דחף תוך־יומי הוא מפסיד נטו באופן מובהק, עם יתרון שאינו מכסה את עלויות המסחר — אין הצדקה להקדיש 2 שעות לאופטימיזציה. לאורך 13,644 עסקאות: total_return -95.05%, CAGR -45.6%, max_drawdown 96.24% (CI עד 100%, מעבר לקו הנטישה הקשיח של L19, בסל המשטר הרגוע -100%), profit_factor 0.87, תוחלת של ‎-$7.20/עסקה, avg_trade_return_pct 0.045% (מתחת לרף העמלות של Binance 0.15% בגובה USD-M, L22, כשהעמלות הן 12.4% מהברוטו). מדד שארפ הוא -0.088 (CI [-1.02, 0.61] חוצים את האפס), PSR 0.41, והיא מפסידה ב־6 מתוך 7 שנים (רק 2022 חיובית). מבנה התיק DID תיקן את שני מצבי הכשל שאליהם כיוון — מיעוט עסקאות (מאות עסקאות בשנה) וריכוז באירוע יחיד, עם כניסות בדידות בטוחות למנוע וללא חיסול — אך הפיזור לא ריסן את הזנב (קורטוזיס 246, תנודות חודשיות של +365%/-78%/-50%, 37 הפסדים רצופים), וחשוב מכול, לא יצר יתרון חיובי נטו לעסקה. זו מחלקת ההמשך הכיווני הטהורה מסוג L30/L63 OHLCV (0-שורדת); הכללת אות הדחף של נכס יחיד על פני 10 שמות הגדילה את מספר העסקאות, אך היתרון לעסקה נותר נמוך מהעמלות. אין כוונון של מכפילי הדחף/הסטופ/היעד שמעלה יתרון של 0.045% לעסקה מעל רף העמלות או מתקן דרואודאון של 96%. תבנית הכשל: המשך fee_edge/no_edge רב־נכסי עם יותר מ־50% DD מסוג OHLCV.

מימוש

אסטרטגיית המשך של נר דחף תוך־יומית בלונג-שורט, המופעלת כתיק מגוון על פני 10 נכסי Binance USD-M מובילים עם היסטוריה עמוקה, בנרות של 1 שעות. כל נכס מנוטר בנפרד; דחף כיווני בנפח גבוה (|body|/ATR >= impulse_atr_mult AND נפח >= vol_mult כפול הממוצע) פותח פוזיציה יחידה בכיוון הדחף, שנסגרת בסטופ הדוק של ATR, ביעד רחב יותר של ATR, או כמנגנון גיבוי בתום משך החזקה מרבי. תקרה על הערך הנומינלי לכל פוזיציה לצד תקרת חשיפה ברוטו לתיק; לכל היותר פוזיציה אחת בכל נכס.

תוצאות אימות

CLEAN RESTART 2026-09-04 — היסטוריית ההכרעות ורשומות הלמידה של הריצה הזו הוסרו, והיא הופעלה מחדש משלב האימות. הנטישה הקודמת נבעה מצינור העיבוד, לא מהשוק: רתמת Layer-2 קישרה בטעות עזרי @staticmethod (תוקן), QA נתן הכרעות ביצועים סופיות על בדיקת עשן לא ממוטבת (הוסר — QA בוחן כעת נכונות בלבד), ופסקי זמן בארגז החול נבעו ממחסור במשבצות בקטסט (תוקן). ההשערה וקוד האסטרטגיה לא השתנו. אמתו את הקוד לגופו; הביצועים יוכרעו בהמשך בבקטסט המלא ובאופטימייזר.

סקירת בדיקה היסטורית

שארפ: -0.09
תשואה כוללת: -95.05%
ירידה מרבית: 96.24%
סה"כ עסקאות: 13644
אחוז הצלחה: 38.6%
מקדם רווח: 0.87

תוקנו באמת בעיות מיעוט העסקאות והריכוז באירוע יחיד: 13,644 עסקאות על פני 10 שמות ממלאות בצפיפות כל חלון, עם כניסות בדידות בטוחות למנוע ותקרות לפוזיציה ולברוטו (ללא ארטיפקט של ניפוח הערך הנקוב וללא חיסול)

מפסידה נטו: total_return -95.05%, CAGR -45.6%, max_drawdown 96.24% (CI עד 100%) — מעבר לקו הנטישה הקשיח של 50% (L19)

יתרון נמוך מהעמלות: avg_trade_return_pct 0.045% (מתחת לרף העמלות של 0.15%, L22), profit_factor 0.87, תוחלת של ‎-$7.20/עסקה, עמלה בשיעור 12.4% מהברוטו

אין יתרון מובהק המתואם לסיכון: שארפ -0.088 (CI [-1.02, 0.61] חוצים את האפס), PSR 0.41; מפסידה ב־6 מתוך 7 שנים (רק 2022 חיובית)

הפיזור לא ריסן את הזנב: קורטוזיס 246, תנודות חודשיות +365%/-78%/-50%, 37 הפסדים רצופים — נשלט על ידי חריגים, ללא יתרון יציב

מחלקת המשך כיווני טהורה מסוג L30/L63 OHLCV (0-שורדת); ההכללה בתיק הגדילה את מספר העסקאות, אך לא את היתרון לעסקה

היסטוריית איטרציות

האימות נכשל (Layer 2 — תרחישים סינתטיים): הפרמטרים שבהם נעשה שימוש: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] ודאו ש־__init__ מגדירה את כל המאפיינים מתוך self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: super(type, obj): obj חייב להיות מופע או תת־סוג של type (חותמת זמן של הנר: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: super(type, obj): obj חייב להיות מופע או תת־סוג של type (חותמת זמן של הנר: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: super(type, obj): obj חייב להיות מופע או תת־סוג של type (חותמת זמן של הנר: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: super(type, obj): obj חייב להיות מופע או תת־סוג של type (חותמת זמן של הנר: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: super(type, obj): obj חייב להיות מופע או תת־סוג של type (חותמת זמן של הנר: 1735689600000) - price_gap: TypeError: super(type, obj): obj חייב להיות מופע או תת־סוג של type (חותמת זמן של הנר: 1735689600000)

האימות נכשל (Layer 3 — בקטסט בארגז חול): בדיקת העשן חרגה ממגבלת זמן הריצה של 300 שניות. כמעט תמיד פירוש הדבר הוא עבודה לכל נר שגדלה עם אורך ההיסטוריה — למשל סריקה מחדש של כל סדרת המימון/הנתונים המשלימים, או בנייה מחדש של רשימה וקריאה ל־min()/sorted() בתוך calculate_signal()/on_bar() בכל נר. חשבו מראש מערכי חותמות זמן ממוינים ONCE בתוך __init__ והשתמשו ב־bisect, או שמרו תוצאות חיפוש במטמון לפי חותמת זמן, כך שעלות העבודה לכל נר תהיה O(log n) ולא O(n).

האימות נכשל (Layer 2 — תרחישים סינתטיים): הפרמטרים שבהם נעשה שימוש: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] ודאו ש־__init__ מגדירה את כל המאפיינים מתוך self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() מצפה ל־1 ארגומנטים מיקומיים, אך קיבלה 2 (חותמת זמן של הנר: 1735689600000) -……הצג עודהצג פחות

האימות נכשל (Layer 2 — תרחישים סינתטיים): הפרמטרים שבהם נעשה שימוש: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] ודאו ש־__init__ מגדירה את כל המאפיינים מתוך self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() מצפה ל־1 ארגומנטים מיקומיים, אך קיבלה 2 (חותמת זמן של הנר: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() מצפה ל־1 ארגומנטים מיקומיים, אך קיבלה 2 (חותמת זמן של הנר: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() מצפה ל־1 ארגומנטים מיקומיים, אך קיבלה 2 (חותמת זמן של הנר: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() מצפה ל־1 ארגומנטים מיקומיים, אך קיבלה 2 (חותמת זמן של הנר: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() מצפה ל־1 ארגומנטים מיקומיים, אך קיבלה 2 (חותמת זמן של הנר: 1735689600000) - price_gap: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() מצפה ל־1 ארגומנטים מיקומיים, אך קיבלה 2 (חותמת זמן של הנר: 1735689600000)