BTC 4H Bollinger: אסטרטגיית לונג של פריצת הרצועה העליונה והמשך מומנטום, עם מסנן למשטר שורי יומי — בדיקת אסטרטגיית מסחר

השערה

תיקון באיטרציה 2 לכישלון האות הקפוא בשכבה 2. הגרסה הקודמת התנתה את calculate_signal ב־`if not self._bull_regime: return 0.0`; מכיוון שתרחישי שכבה 2 הסינתטיים אינם מספקים את נרות היום הנוספים שמפעילים את דגל המשטר, _bull_regime נשאר False וכל האותות קרסו ל־0.0 (479 אותות זהים על פני steady_downtrend). השינוי הקטן והנכון ביותר: calculate_signal מחזירה כעת בכל נר את ציון ה־z הרציף של המרחק BB (הוא משתנה מנר לנר), ותנאי המשטר השורי הועבר אל should_enter (`signal >= entry_std AND self._bull_regime`). ההתנהגות במסחר חי לא השתנתה — הכניסות עדיין מחייבות משטר שורי מאושר — אך האות אינו קפוא עוד, וכך הוא עומד בבדיקת האימות הסינתטית. כל הייבואים, מבנה המחלקה, גודל הפוזיציה, השימוש במינוף ולוגיקת היציאה מהקוד הקודם (שכבה -1/גרסה קודמת שעברה) נשמרו ללא שינוי.

ההשערה של מומנטום והמשך מעל BB אינה נתמכת (היפוך סימטרי של אסטרטגיית חזרה לממוצע מתחת ל־BB שנכשלה): לאסטרטגיה אין יתרון עם תוחלת חיובית לאחר עלויות. לאורך כ־6 שנים ו־485 עסקאות, התשואה הכוללת היא +12.7%, עם profit_factor 1.016, שארפ -0.10, סורטינו -0.17 ו־win_rate 44.5%. avg_trade_return הוא כ־$11 (כ־0.01% לעסקה) — סדר גודל מתחת לרף הכדאיות של חוזים עתידיים מסוג 0.15% — ועלויות המסחר צורכות כמעט את כל היתרון הגולמי (עמלה 22.0% מהגולמי ועוד impact_cost_pct 77.1%, עם קיבולת של $ 168 אלף בלבד). העסקאות מממשות את ההשערה כראוי (אין בעיית קוד או ארטיפקט), ולכן זהו ממצא כלכלי ממשי: סגירות 4H מעל רצועת Bollinger העליונה של 2 סטיות תקן, במשטר שורי יומי, אינן ממשיכות באופן רווחי לאחר עמלות והשפעת שוק. שום אופטימיזציה של פרמטרים לא תוכל להעלות יתרון גולמי כמעט אפסי מעל רף העלויות; העלאת entry_std רק מדללת אות שכבר נשלט על ידי עלויות. לא כדאי לבצע אופטימיזציה — יש לנטוש. (הערה משנית: avg_position_pct 135% לעומת 1.2x המתוכנן מצביעים על אותו חוסר בבדיקת הגנה לפוזיציה פתוחה שנראה באסטרטגיות מקבילות, ויש לתקן זאת בגרסאות עתידיות, אך זו אינה הסיבה לנטישה.)

מימוש

אסטרטגיית מומנטום והמשך פריצה ללונג בלבד מעל הרצועה העליונה של Bollinger, בנרות BTC בני 4 שעות, בחוזים עתידיים תמידיים של Binance מסוג USD-M, עם מסנן משטר שורי יומי (סגירה יומית > SMA50 יומי). כניסה ללונג כאשר סגירת נר 4 חורגת מהממוצע לתקופה של 20 ב־entry_std סטיות תקן לפחות, בזמן משטר שורי, מתוך ציפייה להמשך עלייה במשך כ־4-24 שעות. היציאה מתבצעת ביעד רווח, בפקודת עצירת הפסד, בסגירה בחזרה מתחת לקו האמצע של BB, או בעצירת זמן לאחר החזקה מרבית. נעשה שימוש במינוף 2x ובגודל פוזיציה ביחס להון (חשיפה של כ־1.2x מההון).

תוצאות אימות

האימות נכשל (שכבה 2 — תרחישים סינתטיים): הפרמטרים שבהם נעשה שימוש: ['bb_period', 'entry_std', 'min_notional', 'position_pct', 'max_hold_bars', 'regime_period', 'stop_loss_pct', 'take_profit_pct'] יש לוודא ש־__init__ מגדיר את כל המאפיינים מתוך self.parameters.get(). - steady_downtrend: אות קפוא: כל 479 האותות זהים (ערך=0.0). כנראה יש באג ב־calculate_signal() — האות אינו משתנה.

סקירת בדיקה היסטורית

שארפ

-0.10

תשואה כוללת

12.71%

ירידה מרבית

33.60%

סה"כ עסקאות

485

אחוז הצלחה

44.5%

מקדם רווח

1.02

מימוש נקי שתואם להשערה: 485 כניסות לונג מעל BB העליונה, במשטר שורי יומי מאושר; האות אינו קפוא, metrics_reliable=true, ואין ארטיפקט של ריבית דריבית.

מסגור כלכלי שקול (היפוך סימטרי של אסטרטגיית חזרה לממוצע מתחת ל־BB שנכשלה) ומדגם מספק (485 עסקאות) מאפשרים מסקנה ברורה.

הסיכון נשאר מוגבל ביחס לאסטרטגיות מקבילות (ללא התפוצצות מינוף; max_drawdown 33.6%).

אין יתרון לאחר עלויות: profit_factor 1.016, שארפ -0.10, סורטינו -0.17, win_rate 44.5%, +12.7% בסך הכול לאורך כ־6 שנים (אלפא כ־0).

avg_trade_return כ־0.01% (≈$11 לעסקה) — סדר גודל מתחת לרף הכדאיות של חוזים עתידיים מסוג 0.15%.

העלויות שולטות: עמלה 22.0% מהגולמי + impact_cost_pct 77.1%; קיבולת של $ 168 אלף בלבד — היתרון קיים רק בהיקף זעיר.

ההשערה של היפוך סימטרי הופרכה: פריצות מעל BB במשטר שורי אינן ממשיכות באופן רווחי לאחר עלויות; שום שינוי בפרמטרים לא מעלה יתרון גולמי של כ־0% מעל רף העלויות.

זניח: avg_position_pct 135% לעומת 1.2x שצוין מרמז על אותו חוסר בבדיקת הגנה לפוזיציה פתוחה כמו באסטרטגיות המקבילות, אך זו אינה סיבת הכישלון.

סיכום תוצאה

אפשר לממש היטב השערה כלכלית סבירה מבחינה מכניסטית, ועדיין לקבל יתרון גולמי שהוא כמעט אפסי לאחר עלויות — בכ־0.01% לעסקה, כשהעמלות והשפעת השוק שולטות, לאות ההמשך מעל BB לא הייתה אלפא בת ניצול. היפוך של רעיון כושל של חזרה לממוצע אינו מבטיח תמונת ראי רווחית של מומנטום.

האנליסט שבחן את הבקטסט פסק 'לנטוש': המימוש היה נאמן להשערה, אך העלויות צרכו כמעט את כל היתרון הגולמי (עמלה 22.0% מהרווח הגולמי ועוד עלות השפעת שוק של 77.1%, וקיבולת של $ 168 אלף בלבד). לכן ההשערה של היפוך סימטרי הופרכה — פריצות של הרצועה העליונה במשטר שורי אינן ממשיכות באופן רווחי לאחר עמלות, ושום שינוי בפרמטרים אינו יכול להעלות יתרון גולמי כמעט אפסי מעל רף העלויות.

אסטרטגיית מומנטום והמשך של Bollinger ללונג בלבד על חוזים עתידיים של Binance בנרות BTCUSDT בני 4 שעות (מינוף 2.0x) — היפוך סימטרי של אסטרטגיית לונג לחזרה לממוצע מתחת ל־BB שנכשלה — עם כניסה כשסגירת נר 4H עוברת את הרצועה העליונה של 2 סטיות תקן במהלך משטר שורי יומי מאושר. ההימור הוא שטריגרים של מרחק BB הם אירועי שינוי משטר שממשיכים ולא חוזרים לאחור.

ב־485 עסקאות לאורך כ־6 שנים, התשואה הכוללת הייתה +12.7%, אך ללא יתרון ממשי: גורם רווח 1.016, שארפ -0.10, סורטינו -0.17, שיעור הצלחה 44.5%, ותשואה ממוצעת לעסקה של כ־$11 (כ־0.01%) בלבד — סדר גודל מתחת לרף הכדאיות של חוזים עתידיים מסוג 0.15%, עם ירידה מרבית משיא לשפל של 33.6%.