ETH היפוך חריגה במפל ליקווידציות בחוזה תמידי, לונג־שורט מונע־אירוע (מכשיר יחיד ETHUSDT.BINANCE USD-M — פעולה נגד קפיצה חד־צדדית של חיסול כפוי בחזרה למחיר שלפני המפל באמצעות פיד הליקווידציות, יעד רווח בחזרה לממוצע + עצירת זמן/ATR, 3 פרמטרים)

השערה

אסטרטגיית מיקרו־מבנה LONG-SHORT, EVENT-DRIVEN על ETHUSDT.BINANCE USD-M, שמקור האות שלה הוא פיד משלים של LIQUIDATIONS — מקור מידע שונה באמת מ־OHLCV, ממימון או מ־IV, ושהמטא־לומד מעדיף (אסטרטגיות WITHOUT נתונים משלימים שורדות רק 3%). זהו FAMILY שונה מהותית מרעיון השורט סטרנגל שהתנגש בו, VRP (כל משפחת אסטרטגיות השורט־וול באופציות הזו נכשלה verification_loop): כאן אין רכיב אופציות, אין מכירת תנודתיות ואין הפקת פרמיה — זהו היפוך של חריגה עקב זרם פקודות כפוי. המנגנון: חיסול כפוי של פוזיציות לונג (או שורט) ממונפות יוצר……הצג עודהצג פחות

אסטרטגיית מיקרו־מבנה LONG-SHORT, EVENT-DRIVEN על ETHUSDT.BINANCE USD-M, שמקור האות שלה הוא פיד משלים של LIQUIDATIONS — מקור מידע שונה באמת מ־OHLCV, ממימון או מ־IV, ושהמטא־לומד מעדיף (אסטרטגיות WITHOUT נתונים משלימים שורדות רק 3%). זהו FAMILY שונה מהותית מרעיון השורט סטרנגל שהתנגש בו, VRP (כל משפחת אסטרטגיות השורט־וול באופציות הזו נכשלה verification_loop): כאן אין רכיב אופציות, אין מכירת תנודתיות ואין הפקת פרמיה — זהו היפוך של חריגה עקב זרם פקודות כפוי. המנגנון: חיסול כפוי של פוזיציות לונג (או שורט) ממונפות יוצר מפל של פקודות MARKET שמחזק את עצמו ודוחף את המחיר מעבר לשווי ההוגן בתוך שניות עד דקות; כשזרם הפקודות הכפוי מתמצה, המחיר חוזר לממוצע. אנו מזהים מפל מפיד החיסולים (לא מהמחיר), פועלים נגד כיוונו ויוצאים לאחר חזרה חלקית. היא שונה מאסטרטגיית 'היפוך כניעה בהנחת מחיר בחוזה תמידי' שננטשה (זו הייתה LONG-ONLY SPOT שהותנתה ב־PREMIUM של מחיר הסימון מול המדד) — זו אסטרטגיית לונג־שורט FUTURES המותנית ב־LIQUIDATION NOTIONAL שמומשו. ETH (לא BTC — הישרדות התגית BTC היא 2%) נבחר בזכות המפלים העמוקים והתכופים יותר שלו, היוצרים חריגות גדולות יותר. רק 3 פרמטרים ניתנים לכוונון, כדי להתמודד עם כישלון עקב התאמת יתר, ששולט בתיק.

data_unavailable: לא ניתן היה לאסוף נתוני בקטסט עבור ? לאחר 5 ניסיונות חוזרים: - משלים:חיסולים: התקבלו 0, נדרשו 1 שכבת הנתונים (ולא האסטרטגיה) היא החסם — יש להעריך מחדש את ההשערה הזו לאחר תיקון האיסוף / מילוי היסטוריית הסימול.

תוצאות אימות

CLEAN RESTART 2026-09-04 — הוסרו היסטוריית ההכרעות והרשומות הלימודיות של הריצה הזו, והיא הופעלה מחדש משלב האימות. הנטישה הקודמת נבעה מהצינור, לא מהשוק: סביבת Layer-2 קשרה לא נכון את עזרי @staticmethod (תוקן), QA נתן הכרעות ביצועים סופיות בבדיקת עשן לא ממוטבת (הוסר — QA שופט כעת נכונות בלבד), ופסקי זמן בסביבת ארגז החול נבעו ממחסור במשבצות בקטסט (תוקן). ההשערה וקוד האסטרטגיה לא השתנו. העריכו את הקוד לגופו; הביצועים ייקבעו בהמשך בבקטסט המלא ובאופטימייזר.

היסטוריית איטרציות

האימות נכשל (Layer 4 — סקירת QA): - הנחת היסוד המרכזית של היפוך החריגה הופרכה בנתונים היחידים שבהם האסטרטגיה יכולה לסחור, והתוצאה אמינה (metrics_reliable=TRUE). לאורך חלון החיסולים ETH, הפעולה נגד כיוון המפל מפסידה: PF 0.19, שארפ -1.44 עם CI [-2.13, -0.59] שמתחת לאפס כולו, probabilistic_sharpe 0.0001, win_rate 0.44, avg_loss $693 לעומת avg_win $170 (4x), אסימטריה -12.4 / קורטוזיס 161 (כמה מפלים שהמשיכו לרוץ שולטים בתוצאה; largest_loss -$1,910). לפי אמת המידה OWN שקבע המפתח — avg_trade_return_pct ונתונים סטטיסטיים……הצג עודהצג פחות

האימות נכשל (Layer 4 — סקירת QA): - הנחת היסוד המרכזית של היפוך החריגה הופרכה בנתונים היחידים שבהם האסטרטגיה יכולה לסחור, והתוצאה אמינה (metrics_reliable=TRUE). לאורך חלון החיסולים ETH, הפעולה נגד כיוון המפל מפסידה: PF 0.19, שארפ -1.44 עם CI [-2.13, -0.59] שמתחת לאפס כולו, probabilistic_sharpe 0.0001, win_rate 0.44, avg_loss $693 לעומת avg_win $170 (4x), אסימטריה -12.4 / קורטוזיס 161 (כמה מפלים שהמשיכו לרוץ שולטים בתוצאה; largest_loss -$1,910). לפי אמת המידה OWN שקבע המפתח — avg_trade_return_pct ונתונים סטטיסטיים בחלונות הפעילים — היתרון שלילי: avg_trade_return_pct הוא -0.043% (שלילי מתחת לרף העמלות AND). צד השורט גרוע מכול (short_win_rate 0.167 על פני 6 עסקאות): פעולה נגד סחיטת קניות כפויה בשוק ETH במגמת עלייה נמחצת. הקוטביות מיושמת כראוי (אומת), ולכן אין זו תקלה — המפלים במדגם הזה CONTINUE במקום להתהפך. - אי אפשר למדוד זאת מבחינה מבנית: פיד החיסולים ETHUSDT מכסה רק כ־102 ימים (2026-04-21→היום, לפי בדיקת הנתונים של המפתח עצמו) והפיק רק 16 עסקאות במהלך סביבת ארגז החול של 328 ימים. הדבר מגביל את היסטוריית המסחר הזמינה לכל חיי האסטרטגיה לכ־102 ימים ואת מספר העסקאות הכולל לכ־16-25 — הרבה מתחת לרף של כ־100. חמור מכך, הבקטסט הראשי מריץ את הקטלוג המלא של כ־6.5 שנים, שבמהלכו האסטרטגיה שטוחה כ־96% מהזמן (כפי שהמפתח אישר), ולכן ל־ווק-פורוורד של 3 חלונות יש OOS חלונות ללא עסקאות והחיפוש לא יכול לבחור לפי נתוני מחוץ למדגם; בתקופת ההחזקה של 15 ימים יהיו רק כ־2 עסקאות. למקור המידע פשוט אין היסטוריה מספקת כדי לאמת יתרון כלשהו.

האימות נכשל (שכבה 4 — סקירת QA): - הנחת החזרה לממוצע הופרכה כעת באופקים BOTH שההשערה מתירה, וקריטריון הנטישה OWN שנרשם מראש בידי המפתח מתקיים כלשונו. הם כתבו: 'אם איטרציה 2 עדיין תציג avg_trade_return_pct שלילי, המלצתי היא ABANDON ... המנגנון יופרך אז הן בשיא והן באופק מיצוי המפל.' כך אכן קרה: avg_trade_return_pct -0.056% (שלילי, מתחת לרף העמלות) במדגם אמין (metrics_reliable=TRUE, 23 עסקאות). איטרציה 1 פעלה נגד המפל ב־PEAK והפסידה; איטרציה 2 ממתינה ל־EXHAUSTION של המפל (התנאי המקדים המוצהר בהשערה) וגם STILL……הצג עודהצג פחות

האימות נכשל (שכבה 4 — סקירת QA): - הנחת החזרה לממוצע הופרכה כעת באופקים BOTH שההשערה מתירה, וקריטריון הנטישה OWN שנרשם מראש בידי המפתח מתקיים כלשונו. הם כתבו: 'אם איטרציה 2 עדיין תציג avg_trade_return_pct שלילי, המלצתי היא ABANDON ... המנגנון יופרך אז הן בשיא והן באופק מיצוי המפל.' כך אכן קרה: avg_trade_return_pct -0.056% (שלילי, מתחת לרף העמלות) במדגם אמין (metrics_reliable=TRUE, 23 עסקאות). איטרציה 1 פעלה נגד המפל ב־PEAK והפסידה; איטרציה 2 ממתינה ל־EXHAUSTION של המפל (התנאי המקדים המוצהר בהשערה) וגם STILL מפסידה: PF 0.156 (גרוע יותר מ־0.19 של 1), שארפ -1.58 עם CI [-2.51, -0.01] שאינם מעל לאפס, PSR 0.004. תיקוני הגאומטריה NOT תיקנו את האסימטריה — avg_loss $1,181 לעומת avg_win $240 עדיין עומד על כ־5x למרות יחס הסיכון־תשואה 1:1 שתוכנן ועצירת תוך־נר, משום שהמפלים נמשכים מעבר לעצירה ההדוקה (אסימטריה -7.57, קורטוזיס 86, largest_loss -$3,173). ETH חריגות מחיסול כפוי אינן חוזרות לממוצע בנתונים האלה באף אחד מהאופקים. - חסם יכולת המדידה נותר במלואו, וכעת אושר שאי אפשר לתקן אותו באמצעות קוד האסטרטגיה. המפתח אימת מחדש ברמת בסיס הקוד שפיד החיסולים של ETHUSDT זמין רק בזמן אמת וזורם קדימה (pipeline_processor.py:110 'אי אפשר למלא אותו בדיעבד'), זמין רק ב־PostgreSQL וללא נתיב parquet, ושירות historical liquidationSnapshot של Binance הופסק — היסטוריית הנתונים הזמינה מוגבלת לכ־102 ימים ומצטברת רק בזמן אמת. 23 עסקאות בסביבת ארגז החול; לאורך קטלוג של כ־6.5 שנים האסטרטגיה ללא פוזיציה כ־96% מהזמן, ולכן חלונות הווק-פורוורד OOS כמעט ריקים ובתקופת ההחזקה של 15 ימים יש כ־2 עסקאות. הצינור אינו יכול לאמת יתרון על סמך נתונים אלה, ללא תלות בתוצאה השלילית.