עבור לתוכן
כל האסטרטגיות

אסטרטגיות

SOL צבירה בעקבות פריצת כיווץ תנודתיות בספוט, לונג בלבד (BINANCE_SPOT, נרות 4H, קנייה כשהתכווצות ברוחב רצועות בולינגר לאורך כמה שבועות נפרצת כלפי מעלה UPWARD — רכיבה על התרחבות התנודתיות, OHLCV טהור, ללא מינוף, 3 פרמטרים)

תוצאה: ננטש

SolSpotVolatilitySqueezeBreakoutLong

סיכום תוצאה

SolSpotVolatilitySqueezeBreakoutLong נבנתה מהמרכיבים המועדפים ביותר בהיסטוריית התוצאות — BINANCE_SPOT מתחת למכסה, OHLCV טהור (תווית הנתונים בעלת סיכויי ההישרדות הטובים ביותר), לונג בלבד וללא מינוף, ושלושה פרמטרים בלבד — כדי לנצל את פרמיית התקבצות התנודתיות באמצעות קנייה בפריצות כלפי מעלה של כיווץ בולינגר על SOL. הבקטסט סיפק קריאה מהימנה, והתוצאה הייתה שלילית באופן מובהק: 166 עסקאות הפסידו 53.7% עם דרואודאון של 76.1%, ‏17 הפסדים רצופים, ותשואה לעסקה של 0.083%, שהייתה מתחת לרף עמלות הספוט; כל התרומה החיובית הגיעה מ-2023 בלבד. הבודק נטש אותה כתוצאה ללא יתרון במחלקת פריצות OHLCV של סמל יחיד עם שיעור הישרדות 0/213, וציין שאופטימיזציה של הפרמטרים רק תעביר את ההפסדים בין משטרים. ההמלצה הייתה מפורשת: לפרוש מגרסאות כיווץ/פריצה/מגמה של OHLCV בסמל יחיד בנכסים המובילים, ולחפש אות אורתוגונלי באמת או מנגנון שהוכח כי הוא עובר את רף העמלות לעסקה.

דוח אסטרטגיה

השערה

אסטרטגיית סווינג בספוט לנכס יחיד, לונג בלבד, LONG-ONLY, על SOLUSDT.BINANCE_SPOT (נרות של 4 שעות), שמנצלת את פרמיית התקבצות התנודתיות: תקופות של תנודתיות ממומשת נמוכה במיוחד (LOW — ״כיווץ״) קודמות סטטיסטית לתנועות התרחבות גדולות, ובקריפטו ההתרחבויות האלה מסתיימות בעלייה בתדירות גבוהה יותר מאשר בירידה בתוך מבנה שוק שורי. האסטרטגיה מכוונת במכוון לשתי הבחירות הטובות ביותר הזמינות מבחינת עמלות וסיכויי הישרדות: (1) VENUE — BINANCE_SPOT אינו מיוצג דיו (10.4% לעומת יעד של לפחות 15%), בעוד חוזי העתיד של BINANCE רוויים……הצג עודהצג פחות

אסטרטגיית סווינג בספוט לנכס יחיד, לונג בלבד, LONG-ONLY, על SOLUSDT.BINANCE_SPOT (נרות של 4 שעות), שמנצלת את פרמיית התקבצות התנודתיות: תקופות של תנודתיות ממומשת נמוכה במיוחד (LOW — ״כיווץ״) קודמות סטטיסטית לתנועות התרחבות גדולות, ובקריפטו ההתרחבויות האלה מסתיימות בעלייה בתדירות גבוהה יותר מאשר בירידה בתוך מבנה שוק שורי. האסטרטגיה מכוונת במכוון לשתי הבחירות הטובות ביותר הזמינות מבחינת עמלות וסיכויי הישרדות: (1) VENUE — BINANCE_SPOT אינו מיוצג דיו (10.4% לעומת יעד של לפחות 15%), בעוד חוזי העתיד של BINANCE רוויים בשיעור 72.1%; אסטרטגיה של לונג בלבד וללא מינוף מנותבת לפי כללי הזירה ל-CORRECTLY, ולא לחוזים עתידיים. (2) DATA — היא משתמשת ב-PURE OHLCV (ללא נתונים משלימים), משפחת התוויות היחידה שהציגה את ההישרדות הטובה ביותר בהיסטוריית התוצאות (5% לעומת לכל היותר 3% בכל השאר), ואינה חשופה למגבלות זמינות הנתונים שהביאו לנטישת אסטרטגיות האופציות / חיסולים / מימון של SOL במפגש הזה. הבחירה ב-SOL מכוונת: המשרעת הגדולה יותר לתנועה מאפשרת למהלכי התרחבות (בדרך כלל 3-8%) לעבור בפער ניכר את רף עמלות הספוט של כ-0.20-0.25% הלוך ושוב. היא נמנעת מכל הכישלונות האחרונים: אופציות של NOT (L2), מימון של NOT (L13), חיסולים של NOT (L3), ‏Hyperliquid של NOT (L11), נשיאה בין זירות של NOT (L1), סל נכסים מסוג N של NOT (L12), וממוצע חוזר גנרי של סמל יחיד מסוג NOT (RSI/MACD). רק 3 פרמטרים, כדי להתנגד להתאמת יתר — הקוטל מס׳ 1 (202x).

מממשת את ההשערה במדויק באמצעות 3 פרמטרים בלבד לכוונון (bb_period, ‏squeeze_lookback, ‏squeeze_percentile) כדי להתנגד להתאמת יתר — bb_std_mult וערכי היציאה וגודל הפוזיציה הם קבועים מקובלים. הכיווץ מזוהה באמצעות אחוזון מתגלגל של היסטוריית רוחב הרצועות של האסטרטגיה עצמה, ולא באמצעות סף קבוע, כך שתדירות העסקאות אינה תלויה בקנה המידה בין משטרים (מענה ישיר למצב הכשל של מעט מדי עסקאות עקב סף מוחלט). מכיוון שהאסטרטגיה פועלת בלונג בלבד ללא מינוף, והיתרון שלה מבוסס כולו על OHLCV (לא על מימון), היא מנותבת כראוי אל……הצג עודהצג פחות

מממשת את ההשערה במדויק באמצעות 3 פרמטרים בלבד לכוונון (bb_period, ‏squeeze_lookback, ‏squeeze_percentile) כדי להתנגד להתאמת יתר — bb_std_mult וערכי היציאה וגודל הפוזיציה הם קבועים מקובלים. הכיווץ מזוהה באמצעות אחוזון מתגלגל של היסטוריית רוחב הרצועות של האסטרטגיה עצמה, ולא באמצעות סף קבוע, כך שתדירות העסקאות אינה תלויה בקנה המידה בין משטרים (מענה ישיר למצב הכשל של מעט מדי עסקאות עקב סף מוחלט). מכיוון שהאסטרטגיה פועלת בלונג בלבד ללא מינוף, והיתרון שלה מבוסס כולו על OHLCV (לא על מימון), היא מנותבת כראוי אל BINANCE_SPOT (חשבון CASH, מינוף שנכפה על 1) לפי כללי הזירה — וכך ממלאת את מכסת הספוט המיוצגת בחסר ואת משפחת נתוני OHLCV הטהורה בעלת סיכויי ההישרדות הטובים ביותר, תוך הימנעות מכל הכישלונות האחרונים (לא אופציות/מימון/חיסולים/Hyperliquid/בין זירות/סל של N נכסים). הבחירה ב-SOL נובעת מהמשרעת הגדולה של תנועותיו, כך שמהלכי התרחבות של 3-8% עוברים בפער ניכר את רף עמלות הספוט של כ-0.20-0.25% הלוך ושוב; היציאה בסטופ נגרר רוכבת על ההתרחבויות, ודעיכת המחיר מתחת לרצועת האמצע חותכת פריצות כושלות. calculate_signal מחזיר מרחק z רציף ומשתנה לפי נר של המחיר מהממוצע של הרצועה (לעולם אינו קפוא), בעוד ששער הכניסה הבדיד של כיווץ לאחרונה ופריצת הרצועה העליונה נמצא ב-should_enter. גודל הפוזיציה יחסי להון באמצעות get_account_equity() ללא כמויות קטנות מקודדות קשיחות, ונאכף ערך מינימלי של $10; נשמרת דיוק כמות הספוט של SOL (3). מסגרת הזמן של 4H לאורך היסטוריית הספוט הרב-שנתית של SOL מספקת די נרות מעבר לחימום של כ-85 נרות, ועוברת את שער שכבה -3 של לפחות 1 עסקאות.

פריצת OHLCV ללא יתרון, בסמל יחיד — מחלקת ההישרדות של 0/213 לא ניצלה באף איטרציה שבה הבקטסט הראשון הראה PF < 1.2 (כאן 0.81), לפי L9. כיסוי הנתונים מלא (166 עסקאות, 164 ימי מסחר, metrics_reliable=true), ולכן זו תוצאה אמיתית של היעדר יתרון, לא מחסור בנתונים: total_return -53.7%, max_drawdown 76.1% (נטישה מוחלטת לפי L19), שארפ -0.51, תוחלת שלילית, max_consecutive_losses 17. באופן מכריע, avg_trade_return_pct הוא 0.083% — BELOW רף העמלות של כ־0.25% BINANCE_SPOT הלוך ושוב (L22), כך שהיתרון לעסקה קטן מעלות ביצועה; שום שינוי בסף או בפרמטרים לא יתקן זאת. כל התוצאה החיובית נובעת ממשטר יחיד (2023 +86%), עם הפסדים בכל שנה אחרת; זו חתימתה של פריצת כיווץ תנודתיות שעובדת רק במגמה ממושכת אחת ומדממת עקב הצלפות שווא אחרת. אופטימיזציה של הפרמטרים 3 רק מעבירה את ההפסדים בין משטרים. מומלץ שמוביל המחקר יפרוש מגרסאות כיווץ/פריצה/מגמה של OHLCV במכשיר יחיד, בנכסים הגדולים (שוב ושוב 0 מתוך N כאן); יתרון חדש דורש אות אורתוגונלי באמת או מנגנון שהוכח כי הוא עובר את רף העמלות לכל עסקה, ולא עוד התאמת פרמטרים לפריצה המבוססת רק על מחיר.

מימוש

אסטרטגיית סווינג בספוט, לונג בלבד, על SOLUSDT.BINANCE_SPOT (נרות של 4H), הקונה פריצות אחרי כיווץ תנודתיות. בכל נר היא מחשבת את רוחב רצועות בולינגר (2*std_mult*std/SMA לאורך bb_period), ומזהה ״כיווץ״ כאשר הרוחב נמצא באחוזון squeeze_percentile הנמוך ביותר בהתפלגות המתגלגלת שלו לאורך squeeze_lookback נרות (ללא תלות בקנה מידה, לא קבוע מוחלט). כאשר התרחש כיווץ בתוך squeeze_memory הנרות האחרונים והמחיר נסגר לאחר מכן מעל הרצועה העליונה של בולינגר, היא נכנסת ללונג כדי לרכוב על התרחבות התנודתיות. היציאה מתבצעת בסטופ קשיח (6%), בסטופ נגרר (5% מהשיא) לנעילת הרווח מההתרחבות, בהיחלשות המומנטום וחזרה אל מתחת לרצועת האמצע (SMA), או בסטופ זמן לאחר 60 נרות. OHLCV טהור, ללא נתונים משלימים, ללא מינוף וללא שורט.

תוצאות אימות

סביבת RELIABLE (metrics_reliable=true, 164 ימים, 166 עסקאות) מציגה avg_trade_return_pct +0.0825% — מתחת לרף העמלה של ספוט, כ־0.25%. עם total_return -53.7%, PF 0.81, win_rate 0.337, זהו כישלון אמיתי של EDGE, NOT פגם בקוד (אינו תואם לחתימות באגים של win=0/Sharpe>5/PF=0). סיבה חזקה לזנוח את BACKTEST_REVIEW.

position_pct 0.95 באסטרטגיה עם רצף של 34% ניצחונות ו-17 הפסדים גרם לדרואודאון של 76%. ספוט אינו מאפשר חיסול, לכן התוצאה תקפה, אך גודל פוזיציה אגרסיבי צובר תשואה חיובית שולית באחוזים לעסקה לעקומה של -53%.

המלצה: פריצת רצועות טהורה של OHLCV בסמל יחיד היא מנגנון בעל סיכויי הישרדות נמוכים. הקוד מממש נאמנה את ההשערה, אך יש לדרוש רף גבוה יותר לפני הוצאות על אופטימיזציה.

סקירת בדיקה היסטורית

שארפ
-0.51
תשואה כוללת
-53.71%
ירידה מרבית
76.06%
סה"כ עסקאות
166
אחוז הצלחה
33.7%
מקדם רווח
0.81

אין מגבלת נתונים: OHLCV טהור, 166 עסקאות לאורך 164 ימי מסחר, metrics_reliable=true — קריאה מהימנה של היתרון

ניתוב נכון: לונג בלבד וללא מינוף ב-BINANCE_SPOT לפי כללי הזירה; תכנון כיווץ נקי של 3 פרמטרים, ללא תלות בקנה מידה

הפסד מובהק: total_return -53.7%, ‏Sharpe -0.51, ‏profit_factor 0.81 (מתחת לרף הנטישה 1.2), תוחלת של ‎-$324/עסקה, ‏max_consecutive_losses 17

max_drawdown 76.1% — סף נטישה מיידית (L19)

avg_trade_return_pct 0.083% נמוך מ-BELOW רף העמלות של כ-0.25% BINANCE_SPOT הלוך ושוב (L22) — היתרון לעסקה קטן מעלות ביצועה; שום כוונון פרמטרים לא יתקן זאת

היתרון מוגבל למשטר יחיד: כל הרווח הוא 2023 (+86%); הפסדים ב-2020/2021/2022/2024/2025/2026 — פריצת כיווץ עובדת במגמה יחידה ומדממת עקב היפוכי כיוון במקומות אחרים; 0/213 הישרדות עבור מגמה/פריצה מסוג OHLCV בלבד

סיכום תוצאה

בחירת זירת המסחר ותוויות הנתונים בעלות סיכויי ההישרדות הטובים ביותר (ספוט, OHLCV טהור, מעט פרמטרים) אינה יוצרת יתרון: כיווץ/פריצה של OHLCV בסמל יחיד בנכסים המובילים עובד במגמה ממושכת אחת ומדמם עקב היפוכי כיוון בכל מקום אחר; וכשהתשואה הממוצעת לעסקה נמוכה מרף העמלות, האסטרטגיה אינה כדאית מבחינה מבנית — יש לפרוש מגרסאות כאלה לטובת אות אורתוגונלי באמת.

בודק הבקטסט החזיר ״לנטוש״ בשער שלפני האופטימיזציה: זו הייתה תוצאה אמיתית ללא יתרון (ולא מגבלת נתונים) במחלקת פריצות OHLCV של סמל יחיד עם שיעור הישרדות 0/213, עם מקדם רווח מתחת לרף 1.2, דרואודאון 76.1% שעבר את סף הנטישה המיידית, ומעל לכל — תשואה לעסקה קטנה מעלות ביצועה; שום כוונון פרמטרים לא יתקן זאת.

אסטרטגיית סווינג בספוט, לונג בלבד ו-OHLCV טהור, על SOLUSDT.BINANCE_SPOT (נרות 4H), שקנתה כאשר התכווצות ברוחב רצועות בולינגר לאורך כמה שבועות (״כיווץ״ של תנודתיות נמוכה, מדורג ללא תלות בקנה מידה מול ההתפלגות המתגלגלת שלו) נפרצה כלפי מעלה דרך הרצועה העליונה; היא רכבה על התרחבות התנודתיות באמצעות סטופים נגררים/קשיחים/לפי זמן וללא מינוף.

עם כיסוי נתונים מלא (166 עסקאות לאורך 164 ימי מסחר, metrics_reliable=true), התוצאה הייתה הפסדית באופן מובהק: תשואה כוללת -53.7%, ‏Sharpe -0.51, מקדם רווח 0.81, תוחלת ‎-$324/עסקה, ‏avg_trade_return_pct 0.083% (מתחת לרף העמלות של ספוט הלוך ושוב, כ-0.25%), דרואודאון מרבי 76.1%, ‏17 הפסדים רצופים, ועמלות בשיעור 8.9% מהברוטו. כל הרווח הגיע ממשטר יחיד (2023, ‏+86%), והיו הפסדים ב-2020/2021/2022/2024/2025/2026. לא בוצע שלב אופטימיזציה.

Stratmill הוא כלי למחקר ולמסחר נייר (Paper Trading), ואינו ייעוץ פיננסי או ברוקר. תוצאות בדיקה לאחור ומסחר נייר הן היפותטיות. מסחר טומן בחובו סיכון להפסד.