אסטרטגיות

Binance USD-M היפוך מיצוי בשיא נפח (נכסים מובילים ובטא גבוהה, 4H, הימור נגד כניעה/התפוצצות, עצירה מהירה, לונג־שורט)

תוצאה: ננטש

VolumeClimaxExhaustionReversalLSBasket4H

סיכום תוצאה

האסטרטגיה ניסתה להפיק רווח מהיפוך מיצוי הזרימה הכפויה, שרעיון מפולת החיסולים לא הצליח לבדוק בבקטסט, באמצעות שיא נפח OHLCV גולמי כתחליף בעל היסטוריה מלאה, ופעלה בלונג־שורט נגד חריגות כיווניות גדולות בשישה נכסים מובילים. מבחינה מכנית היא עבדה באופן מושלם — 844 עסקאות מאוזנות היטב הופעלו לאורך כל ההיסטוריה — אך היא איבדה הון ללא הפוגה, עם שארפ של -1.77, רווח סמך שכל כולו שלילי, מקדם רווח של 0.66, והפסד בכל שנה מלאה, עד לסיום בירידה של 69.6% ודרואודאון של 71.8%. בודק הבקטסט נטש אותה לפני האופטימיזציה, וקבע שכיוון הפעולה נגד המגמה עצמו שגוי: נרות שיא נפח ממשיכים במקום לחזור, ולכן ה״תיקון״ היחיד יהיה למעשה יצירה מחדש של אסטרטגיית ההמשך בעקבות זינוק בנפח שכבר רווחית, כפי שציינה ההשערה. לאחר שתי איטרציות היא נסגרה כיתרון הפוך מבנית, ולא כיתרון שאפשר לכוונן.

דוח אסטרטגיה

השערה

אסטרטגיית חזרה לממוצע בלונג־שורט, הפועלת נגד חריגת המחיר OVERSHOOT שנוצרה מזרימת פאניקה ומכירות כפויות, וזוהתה באמצעות VOLUME CLIMAX בנרות של 4 שעות על פני כ־6 חוזי Binance USD-M נזילים (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE). זו אותה אסטרטגיית ״היפוך מיצוי זרימה כפויה״ בעלת היגיון מכני, שהאנליסט סימן כראויה לבדיקה מחודשת (רעיון מפולת החיסולים שנזנח) — אך היא מזהה את המיצוי באמצעות OHLCV VOLUME גולמי (תחליף שניתן לבצע לו בקטסט מלא למפולת החיסולים), במקום זרם נתוני החיסולים, שאין לו כיסוי היסטורי. כשנר כניעה DOWN יחיד של נכס מציג נפח גבוה (זינוק בנפח ותשואה שלילית גדולה = מכירות פאניקה/כפויות שגורמות לחריגה מהשווי ההוגן), האסטרטגיה קונה את התיקון; בנר התפוצצות UP בעל נפח גבוה היא פותחת שורט. אסטרטגיה זו בפירוש אינה NOT חזרה לממוצע לפי בסיס/יחס שהופרכה (הפועלת נגד SPREAD צר או לא־סטציונרי ונשחקת מעמלות/נסחפת עם המגמה) — היא פועלת נגד חריגת PRICE כיוונית גדולה, ושער שיא הנפח הוא ״הטוויסט הספציפי של מבנה השוק״ הנדרש במנדט של מפעל האסטרטגיות כדי ש־MR תשרוד את רעשי שוק הקריפטו. היא גם בעלת סימן הפוך לפוזיציות הלונג הקיימות של המשך בעקבות נפח-SURGE (שקונות פריצות בנפח; אסטרטגיה זו פועלת נגד השיא). היא פועלת רק בחוזי Binance USD-M OHLCV — המשטח היחיד שניתן לבצע עליו בקטסט אמין — ונמנעת מכל חסימות התשתית שנתקלו בהן במושב הזה (חיסולים זמינים בזמן אמת בלבד ב־WS, מסלולי נתוני Deribit/COIN-M/Hyperliquid/שיעורי מימון). לונג־שורט מצמצם את ההטיה לטובת לונג ב־87%; דרישת התנועה הגדולה מגינה מפני שחיקה בעמלות; ומיעוט הפרמטרים מצמצם התאמת יתר.

תיקון באיטרציה 2 לכשל הסינתטי של שכבה -2 (`TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type`). שכבת -2 `_StrategyProxy` קושרת שיטות שנדרסו לאובייקט `_Wrapper` רגיל, שאינו מופע של מחלקת האסטרטגיה, ולכן הקריאה ל־`super().on_extra_bar(bar)` ללא ארגומנטים העלתה TypeError בסרגל הנוסף הראשון בכל תרחיש. מחלקת הבסיס `on_extra_bar` אינה עושה דבר, כפי שמתועד, וה־proxy (כמו `on_bar` של המנוע האמיתי) כבר מאחסן את הסרגל הנוסף ב־`self._extra_bars` לפני הפעלת הדריסה, ולכן הקריאה ל־`super()` הייתה מיותרת. השינוי המזערי היחיד מסיר את שורת `super().on_extra_bar(bar)` ב־`on_extra_bar`; אות ההימור נגד שיא נפח, קביעת גודל לפי שוויון סיכון, יציאות באמצעות פקודות ATR, תקרת החשיפה ברוטו וסריקת הסל לפי נכס עם הגנת חותמת זמן נותרו ללא שינוי, וכך נשמרות בדיקות הסטטיות של שכבה -1 שכבר עברו.

לאסטרטגיית החזרה לממוצע לפי שיא נפח FADE יש יתרון שלילי מבנית, שאומת לאורך יותר מ־6 שנים: שארפ -1.77 (CI שלילי לכל אורכו), מקדם רווח 0.66, תוחלת שלילית לכל עסקה והפסד בכל שנה מלאה (2020 עד 2025), עד לסיום בירידה של -69.6% ודרואודאון של 71.8%. זו אינה בעיה של מספר עסקאות, דלילות או אות מקולקל — האסטרטגיה מופעלת 844 פעמים ומיישמת את ההשערה כראוי; היא פשוט מפסידה כי נרות שיא נפח בקריפטו CONTINUE (מומנטום של זרימה כפויה) במקום לחזור. חיפוש אופטימיזציה בתוך המנגנון אינו יכול להפוך יתרון שלילי באופן אחיד לחיובי; ה״תיקון״ היחיד (היפוך הסימן) ייצור מחדש את אסטרטגיית ההמשך הקיימת של זינוק בנפח, שההשערה עצמה מציינת ככיוון הרווחי. הפגם הוא בהנחת ההימור נגד התנועה, ולכן יש לנטוש את האסטרטגיה במקום להעביר אותה לאיטרציה של מפתח.

מימוש

אסטרטגיית חזרה לממוצע בלונג־שורט, המהמרת נגד חריגות מחיר שנגרמו מפאניקה וממכירות כפויות וזוהו באמצעות שיא נפח בנרות של 4H, על פני 6 חוזי Binance USD-M נזילים (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE). נר ירידה של כניעה בנפח גבוה (נפח > vol_mult × ממוצע AND; תנועה > move_atr_mult × ATR שלילי) מפעיל קנייה לקראת תיקון; נר עלייה של התפוצצות בנפח גבוה מפעיל שורט. כל פוזיציה מוגבלת באמצעות עצירה מהירה והדוקה של ATR, יעד רווח של ATR בתיקון, ומגבלת החזקה מרבית. קביעת גודל לפי שוויון סיכון לכל תיק, עם תקרת ערך נקוב לפוזיציה ותקרת חשיפה ברוטו של 1.0x לתיק (ללא מינוף). OHLCV טהור, ניתן לביצוע בקטסט מלא.

תוצאות אימות

האימות נכשל (שכבה 2 — תרחישים סינתטיים): פרמטרים שבהם נעשה שימוש: ['assets', 'vol_mult', 'bar_hours', 'risk_frac', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'move_atr_mult', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'max_position_frac', 'default_qty_precision'] יש לבדוק ש־__init__ מגדירה את כל התכונות מתוך self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (חותמת זמן של הנר: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (חותמת זמן של הנר: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (חותמת זמן של הנר: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (חותמת זמן של הנר: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (חותמת זמן של הנר: 1735689600000) - price_gap: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (חותמת זמן של הנר: 1735689600000)

סקירת בדיקה היסטורית

שארפ: -1.77
תשואה כוללת: -69.57%
ירידה מרבית: 71.81%
סה"כ עסקאות: 844
אחוז הצלחה: 42.3%
מקדם רווח: 0.66

האסטרטגיה תקינה מבחינה מכנית: 844 עסקאות, חשיפה של 16%, האות מופעל כראוי לאורך כל ההיסטוריה — אין כאן בעיית דלילות או אות קפוא

בנייה נקייה (שוויון סיכון, תקרת חשיפה ברוטו, איזון לונג־שורט של כ־395 בלונג / 449 בשורט)

יתרון שלילי מבנית: שארפ -1.77 כאשר כל 95% CI שליליים (-2.86 עד -0.62), מקדם רווח 0.66, סורטינו -1.83, ותוחלת שלילית לכל עסקה

מפסידה כסף במשך שנה מלאה אחת של EVERY (2020 -17.9%, 2021 -16.7%, 2022 -21.1%, 2023 -20.2%, 2024 -8.0%, 2025 -8.5%) — יתרון הפוך עקבי, לא רעש שתלוי במשטר שוק

תשואה כוללת -69.6%, דרואודאון מרבי 71.8% — אובדן כמעט מוחלט של ההון לאורך חלון הבדיקה

הנחת ההימור נגד התנועה הופרכה: נרות שיא נפח בקריפטו ממשיכים בכיוון התנועה (מומנטום של זרימה כפויה) במקום לחזור, ולכן האסטרטגיה האחות המצוטטת של המשך בעקבות נפח-SURGE משתמשת בסימן הרווחי של האות המדויק הזה

סיכום תוצאה

נרות שיא נפח בקריפטו מאותתים על המשכיות, לא על חזרה לממוצע — הימור נגדם הופך את היתרון הרווחי של המשך תנועה בעקבות זינוק בנפח, ולכן סימן החזרה לממוצע של האות המדויק הזה מוביל להפסדים מבנית.

היא נזנחה בשער סקירת הבקטסט שלפני האופטימיזציה (האופטימיזציה כלל לא רצה), משום שהנחת ההימור נגד התנועה הופרכה: נרות שיא נפח בקריפטו ממשיכים בכוח המומנטום של זרימה כפויה במקום לחזור, ומייצרים יתרון הפוך עקבי שאופטימיזציה בתוך המנגנון אינה יכולה להפוך לחיובי.

להמר נגד חריגת המחיר שנגרמה מפאניקה וממכירות כפויות, באמצעות שיא נפח של 4H כתחליף שניתן לבדוק בקטסט למפולות חיסולים — קנייה בנרות ירידה של כניעה בנפח גבוה ומכירה בחסר בנרות עלייה של התפוצצות בנפח גבוה, על פני כ־6 חוזי Binance USD-M נזילים (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE), עם פקודות הגנה של ATR וקביעת גודל לפי שוויון סיכון.

האות הופעל כראוי — 844 עסקאות (395 בלונג / 449 בשורט) בחשיפה של 16% — אך היתרון היה שלילי מבנית: שארפ -1.77 כאשר כל רווח הסמך של 95% CI מתחת לאפס (-2.86 עד -0.62), מקדם רווח 0.66, סורטינו -1.83, תוחלת שלילית לכל עסקה, תשואה כוללת -69.6% ודרואודאון מרבי של 71.8%. היא הפסידה כסף בכל שנה מלאה מ־2020 עד 2025.

Stratmill הוא כלי למחקר ולמסחר נייר (Paper Trading), ואינו ייעוץ פיננסי או ברוקר. תוצאות בדיקה לאחור ומסחר נייר הן היפותטיות. מסחר טומן בחובו סיכון להפסד.