המשך התרחבות תנודתיות לאחר פריצה מדחיסה, לונג־שורט (מכשיר יחיד DOGEUSDT.BINANCE USD-M Perp, נרות של 15 דקות, מסחר בפריצה כיוונית מטווח מכווץ ובתנודתיות נמוכה, עם סוגר יחס תגמול־סיכון FIXED 2:1 ATR, 3 פרמטרים)

השערה

פריצה תוך־יומית LONG-SHORT בנכס יחיד על DOGEUSDT.BINANCE (USD-M חוזה תמידי, נרות של 15 דקות). היתרון נובע מחזרה לממוצע של התנודתיות ב־TIME, ולא של המחיר: תקופות שבהן הטווח צר במיוחד (תנודתיות ממומשת נמוכה / התכווצות) מלוות לעיתים קרובות יותר במהלך התרחבות כיווני גדול, כשפוזיציות שנצברו משתחררות. האסטרטגיה ממתינה למשטר התכווצות, ואז סוחרת בכיוון DIRECTION הפריצה מהטווח, עם מסגרת קבועה ויחס סיכוי־סיכון חיובי. היא נבדלת במכוון מ־NOT אסטרטגיית דעיכה נוספת של חזרה לממוצע בנכס יחיד (הסוג שנכשל שוב ושוב בסשן הזה עם יחס סיכוי־סיכון הפוך: TP קטן + סטופ ATR רחב => רווחים קטנים והפסדים גדולים). כאן המבנה הפוך בכוונה — יעד הרווח הוא 2x ממרחק הסטופ, ולכן האסטרטגיה מנצחת לעיתים רחוקות יותר, אך כל ניצחון גדול מכל הפסד, ומקנה תוחלת חיובית בשיעור הצלחה צנוע של כ־40%. DOGE נבחר כי התנודתיות הממומשת שלו ל־15 דקות גבוהה מספיק כך שיעד של 2-ATR מייצג מהלך של כ־0.6-1.2%, העולה בנוחות על עמלת החוזים העתידיים הלוך ושוב של 0.10%, ובמקביל הוא רווי הרבה פחות בתיק שלנו מאשר BTC/ETH.

החשבון חוסל (100% דרואודאון, -100% תשואה כוללת) ב־2021-10-25, עם תוחלת שלילית לעסקה במדגם חד־משמעי של 1594 עסקאות (avg_trade_return_pct -0.153%, PF 0.31, מדד שארפ -1.33). תזת הפריצה לאחר התכווצות 2:1 הופרכה במספרים שהתקבלו בפועל: avg_win $152 הוא SMALLER מ־avg_loss $186, ולכן יחס הסיכון־תשואה המועדף שתוכנן לא התממש (היעדים הושגו לעיתים רחוקות, והסטופים התמלאו במחיר גרוע יותר) — אותו יחס סיכון־תשואה הפוך שהפיל את אסטרטגיות המניות הבודדות המקבילות במהלך הפעילות הזו, אך בדרך אחרת. אופטימיזציה של compression_ratio/breakout_len/stop_atr לא תהפוך תוחלת שלילית לחיובית ולא תבטל את חיסול החשבון; היא רק תתאים יתר על המידה לחלון שלפני הקריסה. יש לנטוש לפי כלל הנטישה הנוקשה של >50% DD ורף העמלות השלילי של avg_trade_return_pct, במקום להשקיע 2 שעות באופטימיזציה.

מימוש

פריצה תוך־יומית לאחר התכווצות בשני הכיוונים על DOGEUSDT.BINANCE (USD-M חוזה), נרות של 15 דקות, OHLCV טהור. האסטרטגיה מופעלת רק כשהשוק מכווץ — טווח אמיתי ממוצע ב־20 הנרות הקודמים (ללא הנר הנוכחי) <= compression_ratio (0.70) x ממוצע הבסיס TR ב־100 הנרות הקודמים — ואז סוחרת בכיוון פריצת הטווח: סגירה מעל השיא של 20 הנרות הקודמים -> לונג, מתחת לשפל הקודם -> שורט. כל עסקה משתמשת בסוגר FIXED המעוגן לכניסה, עם יחס סיכון־תשואה 2:1 (יעד = rr_mult=2 x stop_atr=1 x ATR, סטופ = stop_atr x ATR), ובנוסף מגבלת זמן של 32 נרות (~8 שעות) — הרווחים כפולים מההפסדים, ולכן האסטרטגיה רווחית בשיעור פגיעות של ~40%. כניסה רק כשאין פוזיציה (ללא הגדלה מדורגת); הגודל מסכן 1% מההון מול הסטופ ומוגבל כך שהחשיפה הכוללת ברוטו <= 0.5x מההון (מינוף 1.0, כרית ביטחונות). 3 פרמטרים מכוילים (compression_ratio, breakout_len, stop_atr).

תוצאות אימות

יש לזנוח בbacktest_review; תקופות ההסתכלות והסטופ לא יכולים להעלות את שיעור הפגיעות בפריצה של 32% מעל 33.3%, ופריצה טהורה של OHLCV היא סוג אסטרטגיה כושל.

STRONG ABANDON RECOMMENDATION (לא כשל קוד של QA). שלילית באופן מכריע ומבוססת על מדגם רחב: 296 עסקאות, total_return -31.73%, שארפ -2.48 CI כולו מתחת לאפס [-6.40, -2.01], PF 0.54, win_rate 0.32, avg_trade_return_pct ~0.0019% (מתחת לעלות הלוך־ושוב של 0.10%), מחזור מסחר 187 / השפעת מחיר של $17,946. אפילו סוגר 2:1 מושלם מספק תוחלת NEGATIVE בשיעור פגיעות של 32% (לצורך איזון 2:1 נדרש מעל 33.3%; ההשערה הניחה ~40%). כשל אמיתי של יתרון, ללא חתימה מעוותת — החלטת הנטישה של האנליסט.

אם תבוצע איטרציה, יש להשתמש ב־stop_market בפועל + הוראות סוגר מוגבלות כדי לאכוף סיכון של 1-ATR תוך־נרית — אבל הדבר לא יתקן שיעור פגיעות שמתחת ל־-33%, ולכן כנראה שהנטישה עדיין נכונה.

התזה המרכזית של 2:1 התממשה בNOT: avg_win $392 לעומת avg_loss $347 (1.13, לא 2.0), זנב שמאלי קיצוני (אסימטריה -16.1, קורטוזיס 290, largest_loss 3.7x avg_loss). הסיבה: should_exit בודק את הנר בCLOSE במקום להשתמש בהוראת סטופ תוך־נרית, ולכן נר 15 תנודתי של DOGE דקות מדלג מעבר לסטופ 1-ATR לפני הסגירה ומממש הפסדים של כמה ATR. הרמות נכונות מבחינה מבנית (לא קריטיות), אך הסיכון אינו מוגבל ב1 ATR — דבר שמערער את התזה. הדבר תואם לדפוס הסגירה הסטנדרטי של המפעל.

התנו את בלוק ההתכווצות/פריצה/_last_trap בכך ש־self._open_position() is None, בהתאם לתיקון BNB.

חשד קל לסיכון חבוי: הכתיבה ל־_last_trap בcalculate_signal אינה מותנית בהיעדר פוזיציה (בניגוד לאסטרטגיית BNB האחות שבה תוקן הדבר). אם גם הנר שמיד אחרי הכניסה רושם פריצה לפני ש־_track_position מאתחל את סוגר הפוזיציה, אפשר לדרוס את _last_trap ולאתחל את הסוגר על בסיס הנר הלא נכון. ההשפעה קטנה כאן (מילוי בפתיחה הבאה ≈ הרמות של הנר שנדרס; אתחול מחדש רק בנר הראשון בתוך הפוזיציה), אך זהו ליקוי תקינות.

סקירת בדיקה היסטורית

שארפ

-1.33

תשואה כוללת

-100.00%

ירידה מרבית

100.00%

סה"כ עסקאות

1594

אחוז הצלחה

27.7%

מקדם רווח

0.31

נדגם היטב (1594 עסקאות, 211k נרות), ולכן התוצאה מכריעה סטטיסטית ואינה רעש

כיוון העסקאות תואם להשערה (פריצה בשני הכיוונים, 823 לונג / 771 שורט, מאוזן)

החשבון LIQUIDATED ב2021-10-25: total_return -100%, max_drawdown 100% — בתחום הנטישה הקשיחה (>50% DD)

avg_trade_return_pct -0.153% — תוחלת שלילית לכל עסקה, מתחת לרצפת העמלות

profit_factor 0.31, שארפ -1.33, win_rate 0.277 — אין יתרון

תזת התגמול־סיכון המרכזית של 2:1 הופרכה: avg_win $152 < avg_loss $186, כלומר הרווחים קטנים מההפסדים (כשל RR ההפוך המדויק שההשערה טענה שתהפוך).

זנבות קטסטרופליים (אסימטריה -31, קורטוזיס 1030, largest_loss -$3,684) גרמו לקריסה; מודל הסיכון והגודל לא מנע את חיסול החשבון

4.5 שנים של הבקטסט לא הניבו פעילות כי החשבון כבר מת — אין מדגם משמעותי לאופטימיזציה

סיכום תוצאה

תכנון סוגר ביחס סיכון־תשואה 2:1 על הנייר אינו מבטיח אותו בפועל — אם יעדים מושגים לעיתים רחוקות והסטופים ממולאים מעבר לרמה, הרווחים הממומשים עדיין יכולים להיות קטנים מההפסדים; מודל הגודל והסיכון חייב למנוע בפועל את חיסול החשבון, ואי אפשר לבצע אופטימיזציה שתעלים תוחלת שלילית לכל עסקה במדגם מכריע.

האנליסט זנח אותה בשלב סקירת הבקטסט שלפני האופטימיזציה, לפי כלל הנטישה הקשיח של דרואודאון מעל 50% ורף העמלות השלילי של avg_trade_return_pct: טווח היעד המועדף שתוכנן לא התממש (היעדים הושגו לעיתים רחוקות והסטופים מולאו מעבר לרמה), ונוצר אותו יחס תגמול־סיכון הפוך שהפיל אסטרטגיות אחות למניה יחידה בסבב הזה, לצד זנבות קטסטרופליים (אסימטריה -31, קורטוזיס 1030) שהובילו לקריסה.

פריצה תוך־יומית בשני הכיוונים, במכשיר יחיד על חוזי DOGEUSDT.BINANCE USD-M (נרות של 15 דקות), שהמתינה למשטר התכווצות בעל תנודתיות נמוכה ואז סחרה בכיוון פריצת הטווח עם סוגר 2:1 ביחס סיכון־תשואה ATR, במטרה להשיג תוחלת חיובית בשיעור פגיעות של ~40% באמצעות רווחים הגדולים מההפסדים.

זהו כישלון קטסטרופלי, עם מדגם מכריע: החשבון חוסל ב2021-10-25, עם תשואה כוללת של -100% ודרואודאון מרבי של 100% לאורך 1,594 עסקאות מאוזנות (823 לונג / 771 שורט), שיעור זכייה 27.7%, מקדם רווח 0.31, שארפ -1.33, וavg_trade_return_pct -0.153%. תזת 2:1 המרכזית הופרכה במספריה שלה — הרווח הממוצע הממומש, $152, היה קטן מההפסד הממוצע, $186.