אסטרטגיות

BTC העברת מומנטום חוצת-סשנים — לונג-שורט, מכשיר בודד OHLCV: כיוון תנועת סשן ASIA מנבא את תנועת סשן US; לסחור בסשן US באותו כיוון ONLY כאשר תנועת אסיה גדולה, שטוח בלילה (BINANCE BTCUSDT USD-M, מוטות 1H, תוך-יומי, 2-פרמטרים)

תוצאה: ננטש

BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS

מדוד היטב: 594 עסקאות לאורך היסטוריית 2020-2026 1H מלאה, איזון בין לונג/שורט (293/301), ביצוע נקי (594 אותתו, 594 הוגשו, ללא נפילות)

דוח אסטרטגיה

השערה

אסטרטגיית LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, OHLCV טהורה INTRADAY על BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual ממשפחה שונה באופן מהותי מכל מה שממתין או מת כאן — היא NOT טרנד/פריצה (מומנטום כפול-TF, SuperTrend, Donchian, ORB), NOT מין-ריברז'ן/פייד (שניהם מתים), ו-NOT אות הזנה משלימה (כולם מפסידים נטו). היא מנצלת SESSION LEAD-LAG תוך-יומי: הטון הכיווני שנקבע במהלך סשן ASIA דל-ההשתתפות (00:00-08:00 UTC) נוטה PERSIST אל תוך סשן US בעל הנזילות הגבוהה יותר (13:00-21:00 UTC), כאשר זרימת US/מוסדית ממשיכה את התנועה במקום להפוך אותה. בכל יום UTC, נמדדים הסימן והגודל של תשואת סשן אסיה; כאשר תנועת אסיה LARGE (אות כיווני אמיתי, לא רעש), האסטרטגיה נכנסת לסשן US בכיוון SAME ומחזיקה רק לאורך אותו סשן, ויוצאת לFLAT בלילה (ללא חשיפת מימון, ללא פער לילה, ללא סיכון טרנד רב-יומי). זה שונה מפריצת הטווח-פתיחה הממתינה BTC (שסוחרת טווח BREAKOUT של השעות הראשונות) — כאן אין פריצה; זו CARRYOVER כיוונית של תנועת סשן שכבר נקבעה אל תוך סשן מאוחר יותר ונפרד. היא שומרת על השמורות בנות-ההישרדות (מכשיר בודד, OHLCV טהורה עם היסטוריית 2020-2026 1H מלאה, לונג-שורט, ללא אות הזנה משלימה לפי לקח המפסיד-נטו, ללא רגל שנייה לפי L69) ובנויה עבור מבחני הסטטיסטיקה: קצב כמעט יומי מניב ספירת עסקאות LARGE (>100/שנה) שעוברת את מכשול המדידות ומהדקת את אמדן שארפ הדפלציה, ורק 2 FREE פרמטרים (סף כניסה לתנועת אסיה, מכפיל עצירת ATR) ממזערים את קנס הדפלציה של best-of-225-trial. היא גם ממלאת את הדלי חסר-הייצוג של אופק קצר (8.6% לעומת 10%).

איטרציה 2 מתקנת את כשל Layer-2 מילה במילה: כל שש התרחישים הסינתטיים העלו 'TypeError: _day_of() takes 1 positional argument but 2 were given'. רתמת Layer-2 מחברת מחדש כל תכונה הניתנת לקריאה על ה-proxy כשיטת BOUND, כך שעוזרי ה-@staticmethod ‏_day_of/_hour_of קיבלו את המופע כארגומנט הראשון שלהם ואת המוט כשני. תיקון: שניהם כעת שיטות מופע רגילות (self, bar) — נקודות הקריאה כבר השתמשו ב-self._day_of(bar)/self._hour_of(bar), כך שכלום אחר לא השתנה, וההתנהגות תחת המנוע זהה. שנית, שינוי הגנתי באותו נתיב עוזר: חותמת הזמן שדווחה על ידי הרתמה (1735690980000) היא ב-MILLISECONDS בעוד שהמנוע מספק ננו-שניות; הקוד הישן חילק ללא תנאי ב-1e9, מה שתחת הרתמה היה מקריס כל מוט סינתטי לאותה שעה/יום ומקפיא את לוגיקת הסשן (כשל Layer-2 שני סמוי ברגע שה-TypeError היה מתנקה). הפונקציה החדשה _epoch_secs() מנרמלת לפי גודל (ns/us/ms/s) והיא ללא פעולה עבור מוטות ננו-שניות אמיתיים, כך ש-Layer-3 וה-backtest האמיתי אינם מושפעים. צורת האות, כללי כניסה/יציאה, ATR, גודל פוזיציה, ייבואים ומבנה המחלקה נותרו בלתי נגועים מהקוד שכבר עבר את Layer 1.

הנחת ציפייה שלילית על מדגם היסטוריה מלאה מדוד היטב. לאורך 594 עסקאות ב-2020-2026 ה-session-carryover של Asia->US מפסיד כסף: profit_factor 0.937 (<1), total_return -9.81%, ציפייה של -$17.34/עסקה, שארפ -0.15 עם CI [-0.760, 0.458] שמתפרס על פני אפס, information_ratio -0.76. השנה החיובית היחידה היא 2020 (+15.3%); כל שנה מאז שלילית או שטוחה (2021 -8.1, 2022 -5.8, 2025 -10.8) עם שארפ מתגלגל שנוטה ל--8.3 עד 2026 — ההשערה ש'תנועה גדולה באסיה מנבאת את תנועת US' פשוט לא מתקיימת. זה גם שולי מבחינת עמלות: avg_trade_return_pct 0.110% נמוך מרצפת העמלות של 0.15% Binance USD-M (L22). עם רק 2 פרמטרים חופשיים ויתרון כיווני נטו-שלילי, כוונון לא יכול להפוך את הסימן של יתרון שלא קיים. זו חתימת המפסיד-נטו fee_edge/no_edge — לא שווה 2 שעות של אופטימיזציה.

מימוש

BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual, מוטות 1H, פיגור-הובלה בין סשנים תוך-יומי, לונג-שורט. בכל יום UTC תשואת סשן אסיה (00:00-08:00 UTC פתיחה-לסגירה) נצברת באופן הדרגתי ומנורמלת לפי סטיית התקן של 30 תשואות אסיה האחרונות (חלופת פיזור מבוססת ATR בזמן חימום ההיסטוריה הזו), מה שנותן ציון z רציף ובלתי-תלוי-סקאלה שמוחזר בכל מוט. בשעת פתיחת סשן US (13:00 UTC) האסטרטגיה נכנסת בכיוון SAME כמו תנועת אסיה כאשר |z| >= entry_z, כניסה אחת לכל היותר ליום קלנדרי. היא יוצאת בשעת סגירת סשן US (20:00 UTC) כך שהתיק FLAT בלילה (ללא מימון, ללא סיכון פער), או מוקדם יותר בעצירה מבוססת ATR (stop_atr_mult x ATR, ברצפה של min_stop_pct). גודל הפוזיציה מסכן risk_frac מההון לאורך מרחק העצירה, מוגבל ל-max_notional_frac x הון ברוטו. כל המצב (ATR, תשואת סשן, תור פיזור) הוא O(1) לכל מוט; גלגול היום מעוגן לפי חותמת הזמן של המוט עצמו, לא מונה מוטות.

תוצאות אימות

CLEAN RESTART 2026-09-04 — היסטוריית הפסקים ורשומות הלמידה של הריצה הזו הוסרו והיא הופעלה מחדש מהאימות. הנטישה הקודמת שלה נבעה מהצינור, לא מהשוק: רתמת ה-Layer-2 קשרה בצורה שגויה עוזרי @staticmethod (תוקן), QA הוציא הפסקי ביצועים סופיים על בדיקת עשן לא מותאמת (הוסר — QA כעת שופט נכונות בלבד), ופסקי זמן בסביבת ארגז חול נבעו מרעב במשבצות backtest (תוקן). ההשערה וקוד האסטרטגיה ללא שינוי. יש לאמת את הקוד לפי ערכו; הביצועים ייקבעו בהמשך על ידי ה-backtest המלא והמאופטם.

יש להוסיף _param_bounds = {entry_z: [...], stop_atr_mult: [...]} התואם למגבלות בקוד; יש לשמור את כל קבועי שעות הסשן/ATR/סיכון מחוץ לו.

התצורה מצהירה על NO _param_bounds למרות שההשערה נשענת על 'רק 2 FREE פרמטרים' כדי למזער את קנס הדפלציה של best-of-225-trial. בלעדיו, למאופטם אין משטח מפורש שמקשר אותו ל-{entry_z, stop_atr_mult}, מה שמערער את המשמעת של 2 פרמטרים. לא פגם בנכונות.

יש להגדיר us_exit_hour=21 עבור החלון המלא, או לתעד את 20:00 כמכוון.

ההשערה נוקבת בשם סשן US 13:00-21:00 UTC אך us_exit_hour הוא 20, מה שמאלץ סגירה שטוחה שעה מוקדם יותר. שולי, לא משנה את המנגנון או את השמירות השטוחה בלילה.

סקירת בדיקה היסטורית

שארפ: -0.15
תשואה כוללת: -9.81%
ירידה מרבית: 23.40%
סה"כ עסקאות: 594
אחוז הצלחה: 44.8%
מקדם רווח: 0.94

משפחת פיגור-הובלה בין סשנים תוך-יומי שונה באופן מהותי; שטוח בלילה, מתאם נמוך לבנצ'מרק (0.025), ללא תלות באות הזנה משלימה

מפסיד נטו: profit_factor 0.937 (<1), total_return -9.81%, ציפייה של -$17.34/עסקה, שארפ -0.15 (CI מתפרס על פני אפס), information_ratio -0.76

avg_trade_return_pct 0.110% נמוך מרצפת עמלות 0.15% Binance USD-M — שולי מבחינת עמלות אפילו בהתעלמות מהציפייה השלילית

רק 2020 (+15.3%) חיובי באופן משמעותי; כל שנה לאחר מכן שלילית או שטוחה (2025 -10.8%), שארפ מתגלגל נוטה ל--8.3 עד 2026 — להנחת ה-session-carryover אין יתרון מתמשך

return_kurtosis 78.6 — סרט מסחר גושי (למשל יום -6.07% ב-2023-08-29) ולא יתרון חלק

היסטוריית איטרציות

האימות נכשל (Layer 2 — תרחישים סינתטיים): פרמטרים בשימוש: ['entry_z', 'min_bars', 'risk_frac', 'atr_period', 'min_notional', 'min_stop_pct', 'min_vol_days', 'us_exit_hour', 'asia_end_hour', 'stop_atr_mult', 'us_entry_hour', 'asia_start_hour', 'max_notional_frac', 'vol_lookback_days'] יש לבדוק ש-__init__ מגדיר את כל התכונות מ-self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - steady_downtrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - flat_ranging: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - volatility_spike: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - zero_volume: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - price_gap: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000)

Stratmill הוא כלי למחקר ולמסחר נייר (Paper Trading), ואינו ייעוץ פיננסי או ברוקר. תוצאות בדיקה לאחור ומסחר נייר הן היפותטיות. מסחר טומן בחובו סיכון להפסד.