कई इंस्ट्रूमेंट वाली केवल-लॉन्ग PORTFOLIO REBALANCING रणनीति, BTCUSDT.BINANCE_SPOT + ETHUSDT.BINANCE_SPOT पर दैनिक बार के साथ। उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए शुरुआती विचार से परिष्कृत: 'btc और eth के लिए रीबैलेंस रणनीति लिखें।' यह पोर्टफ़ोलियो की संरचना पर आधारित तंत्र है, NOT स्प्रेड माध्य-प्रत्यावर्तन दांव नहीं (जिसे इस सत्र में 3+ बार गलत साबित किया गया है)। रणनीति BTC और ETH स्पॉट पोज़िशनों का 50/50 डॉलर-भार वाला पोर्टफ़ोलियो बनाए रखती है; जब भी किसी एक परिसंपत्ति का पोर्टफ़ोलियो भार ±5% बैंड से बाहर जाता है (यानी 55% से ऊपर चढ़ता है या 45% से नीचे गिरता है), तो दोनों परिसंपत्तियों को 50/50 पर वापस लाने वाला रीबैलेंस ट्रेड निष्पादित करती है। रीबैलेंस के बीच न्यूनतम 14-दिन का कूलडाउन उच्च अस्थिरता के दौर में अत्यधिक ट्रेडिंग रोकता है। इस बढ़त का तंत्र अच्छी तरह प्रलेखित 'विविधीकरण प्रतिफल' / 'अस्थिरता दोहन' प्रीमियम है (Booth और Fama 1992, Bouchey-Nemtchinov-Paulsen-Stein 2012, Shannon's-Demon का सूचना-सैद्धांतिक आधार): जब दो परिसंपत्तियों की दीर्घकालीन प्रवृत्ति समान हो, लेकिन अल्पकालीन अस्थिरता के रास्ते अलग हों, तो आवधिक रीबैलेंसिंग हाल के विजेता से लेकर हाल के पिछड़े में व्यवस्थित रूप से जोड़ती है और ऐसा सकारात्मक ज्यामितीय प्रतिफल अर्जित करती है जो प्रति-ट्रेड स्तर पर दिखाई नहीं देता। BTC और ETH इस तंत्र के लिए आदर्श जोड़ी हैं, क्योंकि: (a) उनकी दीर्घकालीन संरचनात्मक प्रवृत्ति समान है (दोनों बड़ी बाज़ार पूँजी वाली क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ हैं जिनमें दीर्घकालीन वृद्धि सकारात्मक रही है), (b) उनकी अल्पकालीन अस्थिरता में स्पष्ट अंतर है (ETH के दैनिक प्रतिफल की अस्थिरता आम तौर पर लगभग 1.3-1.5× BTC होती है), (c) उनकी युग्म-वार सहसंबद्धता लगभग 0.75-0.85 है (ऊँची, लेकिन 1.0 नहीं—ठीक वह दायरा जिसमें विविधीकरण प्रतिफल सार्थक होता है), (d) मज़बूत वॉक-फ़ॉरवर्ड के लिए दोनों के पास Binance Spot के 8+ साल के निरंतर डेटा हैं, (e) दोनों में स्पॉट तरलता बहुत अधिक है (~$2B BTC, Binance स्पॉट पर दैनिक वॉल्यूम ~$500M ETH)—तरलता-न्यूनतम सीमा की कोई चिंता नहीं। CRITICAL DISTINCTION FROM PRIOR FAILURES: यह NOT BTC-ETH स्प्रेड माध्य-प्रत्यावर्तन रणनीति है (जिसे 3+ बार गलत साबित किया गया है)। रणनीति किसी भी परिसंपत्ति में शॉर्ट पोज़िशन NEVER, z-स्कोर NEVER, या समय-सीमा के भीतर अभिसरण पर दांव NEVER। यह केवल 2-परिसंपत्ति वाले पोर्टफ़ोलियो में स्थिर एक्सपोज़र बनाए रखती है। बैंड-आधारित रीबैलेंसिंग के सह-प्रभाव के रूप में 'कम पर खरीदें, ऊँचे पर बेचें' अपने आप होता है—यह सक्रिय दिशात्मक दांव नहीं है। Booth और Fama (1992) का परिणाम औपचारिक रूप से सिद्ध करता है कि यह तंत्र तब भी सकारात्मक प्रतिफल निकालता है जब दोनों परिसंपत्तियों के अपेक्षित प्रतिफल IDENTICAL हों (इसीलिए पहले के स्प्रेड MR प्रयास विफल हुए—अभिसरण को प्रेरित करने वाला कोई बल नहीं, लेकिन रीबैलेंसिंग प्रीमियम IS है)। विशुद्ध OHLCV—कोई पूरक डेटा निर्भरता NO। कुल पैरामीटर 3: target_btc_weight=0.50, rebalance_threshold=0.05, cooldown_days=14। SPOT बाध्यता के कारण केवल लॉन्ग।