EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH वॉल्यूम-पुष्ट मोमेंटम, लॉन्ग-शॉर्ट (एकल-इंस्ट्रूमेंट ETHUSD.HYPERLIQUID Perp, 4H बार — वास्तविक भागीदारी की पुष्टि करने वाले वॉल्यूम उछाल पर ONLY दिशात्मक मोमेंटम लें, अन्यथा फ्लैट, ATR-ट्रेलिंग, 3-पैरामीटर)

ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M परपेचुअल पर एक LONG-SHORT, एकल-इंस्ट्रूमेंट, शुद्ध-OHLCV रणनीति, जो दिशात्मक मोमेंटम ONLY में ट्रेड करती है जब उसी समय का VOLUME SURGE वास्तविक भागीदारी की पुष्टि करता है, और अन्यथा कोई पोज़िशन नहीं रखती। यह उस एक सिद्धांत को बनाए रखती है जिसने इस फ़ैक्टरी में सकारात्मक बढ़त प्रदर्शित की है — टिके रहने वाली रणनीति का SELECTIVE दिशात्मक फ़िल्टर (केवल उच्च-विश्वास वाले मोमेंटम पर ट्रेड करना, पुष्टि न होने पर कोई पोज़िशन न रखना) — लेकिन दूसरी समयावधि की पुष्टि को वास्तव में DIFFERENT, ओवरफ़िटिंग की प्रवृत्ति से मुक्त पुष्टि के आधार से बदलती है: VOLUME। यह इसे हर लंबित विचार से ठोस रूप से अलग बनाता है (BTC/XRP/LINK पर दोहरी समयावधि / EMA-संरचना मोमेंटम संगम, BNB पर Turtle ब्रेकआउट, ETH पर साप्ताहिक ORB) — चयनशीलता की शर्त वॉल्यूम-समर्थित भागीदारी है, समयावधियों की सहमति, ब्रेकआउट या रेंज नहीं। इसे जानबूझकर सत्र में पुष्ट विफलता के तरीकों से बचने के लिए बनाया गया है: NOT एक सामान्य अपुष्ट ब्रेकआउट/चैनल/MR (मापने योग्य नमूनों में इन सभी का प्रति-ट्रेड अपेक्षित प्रतिफल नकारात्मक पाया गया है), NOT एक ऑप्शंस/पूरक/कम-आवृत्ति वाला विचार (जो डेवलपर चरण में या मापे न जा सकने वाले नमूनों के रूप में समाप्त हो जाते हैं), NOT प्रमुख इंस्ट्रूमेंटों का क्रॉस-सेक्शनल रोटेशन (L32 द्वारा प्रतिबंधित)। यह मानक इन्क्रिमेंटल संकेतकों के साथ SIMPLE शुद्ध-OHLCV एकल-इंस्ट्रूमेंट है (डेवलपर इसे बिना स्वैप/टाइमआउट के डिलीवर करता है), शुल्क की दृष्टि से व्यवहार्य / मापने योग्य क्षेत्र में आती है (~1-3% के 4H वॉल्यूम-समर्थित चालों के खंड ~0.10% शुल्क से बहुत बड़े हैं; वॉल्यूम में उछाल इतनी बार आते हैं कि कई वर्षों के इतिहास में ~150-250 ट्रेड मिल सकें), और लक्ष्य से कम आवंटन वाली LONG-SHORT श्रेणी को भरती है (13.4% बनाम केवल 86%-लॉन्ग वाला पोर्टफ़ोलियो)। केवल 3 पैरामीटर। ETH को तरल प्रमुख इंस्ट्रूमेंटों में सबसे गहरी, सबसे साफ़ वॉल्यूम शृंखला के कारण चुना गया है, और इसलिए भी कि इसका पिछला संगम प्रयास OVERFIT पर विफल हुआ था (बढ़त के अभाव के कारण नहीं), जिससे वास्तविक दिशात्मक संकेत का आभास मिलता है जिसे एक सरल, वॉल्यूम की शर्त पर आधारित संरचना अधिक मज़बूती से पकड़ सकती है।

परिकल्पना को ठीक-ठीक लागू करता है: चयनात्मक दिशात्मक फ़िल्टर VOLUME-समर्थित भागीदारी है, न कि दूसरा टाइमफ्रेम, ब्रेकआउट या रेंज। भागीदारी स्वयं सिग्नल में अंतर्निहित है (सतत, हर बार बदलती है), जबकि एंट्री के लिए अतिरिक्त रूप से उछाल का वास्तव में पूरा होना आवश्यक है, इसलिए पतले वॉल्यूम पर बड़ी चाल का कभी ट्रेड नहीं किया जाता — यही मूल दावा है। 4H बार मध्य/दीर्घकालिक क्षितिज से मेल खाते हैं और BINANCE USD-M पर लगभग 1-3% लेग्स देते हैं, जबकि राउंड-ट्रिप लगभग 0.10% है; वेन्यू फ्यूचर्स है क्योंकि रणनीति शॉर्ट लेती है। ठीक 3 नॉब्स (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult), जबकि एंट्री थ्रेशोल्ड, हिस्टेरेसिस, बेसलाइन विंडो, ATR अवधि और risk_pct लॉक हैं, इसलिए ऑप्टिमाइज़र नॉशनल के माध्यम से Sharpe नहीं खरीद सकता — यही वह विफलता-मोड है जिसने पिछले ETH कनफ्लुएंस प्रयास को समाप्त किया। ITERATION 2 (क्लीन रीस्टार्ट): फीडबैक के अनुसार पिछला परित्याग पाइपलाइन दोषों (Layer-2 मेथड-रीबाइंड, अनुकूलित न किए गए स्मोक टेस्ट पर टर्मिनल QA verdicts, सैंडबॉक्स स्लॉट की कमी) के कारण हुआ था; ये सभी ठीक कर दिए गए हैं, और तंत्र को उसके गुणों के आधार पर सत्यापित किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने NO व्यवहारगत बदलाव किया; एकमात्र संपादन कड़ाई से यांत्रिक डी-डुप्लीकेशन है — पिछली बार की एंट्री पात्रता को हर बार शुरू से पुनर्गणित किया जाता था (एक दूसरा ATR पास और दूसरी median-volume sort), जबकि वह एक बार पहले ही गणना की जा चुकी थी। अब इसे पिछली बार के अपने event timestamp पर memoise किया जाता है, और किसी भी miss (पहली बार, रीस्टार्ट, गैप) पर समान पूर्ण पुनर्गणना fallback के रूप में बरकरार रहती है। सिग्नल, एंट्री और निकास bit-for-bit अपरिवर्तित हैं; प्रति-बार कार्य आधा हो गया है, जिससे 300s सैंडबॉक्स वॉल क्लॉक के भीतर अतिरिक्त गुंजाइश मिलती है। ध्यान दें कि कोड को byte-identical रूप से फिर से सबमिट नहीं किया जा सका (unchanged-hash check), और यह व्यवहार-संरक्षण सिद्ध करने योग्य सबसे छोटा बदलाव है।

ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual पर लॉन्ग/शॉर्ट 4H मोमेंटम, जिसे तब ONLY लिया जाता है जब साथ-साथ मौजूद वॉल्यूम उछाल वास्तविक भागीदारी की पुष्टि करता है, और अन्यथा फ्लैट रहता है। हर बार यह एक सतत भागीदारी-भारित मोमेंटम सिग्नल की गणना करता है, mom_atr * min(1, participation), जहाँ mom_atr, ATR इकाइयों में mom_lookback-बार का मूल्य परिवर्तन है और participation, पिछली 60 बार के MEDIAN वॉल्यूम से विभाजित बार का वॉल्यूम है, जिसे vol_surge_mult से भाग दिया गया है। यह तब लॉन्ग होता है जब वह सिग्नल +1.0 ATR के आर-पार ऊपर जाता है और उछाल वास्तव में पूरा हुआ हो (participation >= 1); विपरीत शर्त पर शॉर्ट होता है। क्रॉस परीक्षण हर बार उसी लेग में पुनः प्रवेश रोकता है। निकास संरचनात्मक हैं: पोज़िशन के विरुद्ध मोमेंटम का 0.25 ATR तक पहुँचना (हिस्टेरेसिस, इसलिए इंट्रा-लेग विराम के दौरान होल्ड जारी रहता है) या प्रवेश के बाद के सर्वोत्तम क्लोज़ से ATR ट्रेलिंग स्टॉप trail_atr_mult ATRs दूर होना। पोज़िशन-साइज़िंग ट्रेलिंग स्टॉप तक इक्विटी के निश्चित 2% को जोखिम में रखती है, जो 1x इक्विटी नॉशनल और 1.0 लीवरेज तक सीमित है। शुद्ध OHLCV, एकल इंस्ट्रूमेंट, कोई पूरक डेटा नहीं, 3 ट्यून करने योग्य पैरामीटर। ETHUSDT.BINANCE से ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17) में पोर्ट किया गया; वही कोड, इस वेन्यू पर साक्ष्य फिर से अर्जित किया गया।

प्रति-ट्रेड बढ़त की समस्या लागत की नहीं है: avg_trade_return_pct 1.869%, HYPERLIQUID 0.15% की न्यूनतम सीमा का ~12x है, और सकल मूल्य PnL +$35,444 है, जबकि कमीशन केवल $1,352 (सकल का 2.27%) + इम्पैक्ट $568 + फ़ंडिंग $1,228 (खाते में जमा) है। ट्रेडिंग घर्षण लागतों में से 100% हटाने से धनात्मक या ऋणात्मक चिह्न में कोई बदलाव नहीं होता।

बेस रन 3-चरणीय खर्च को अधिकृत करने की आर्थिक पूर्वशर्त पूरी करता है: Sharpe 1.194 (>=1.0) और profit_factor 2.346 (>=1.5), साथ में max_drawdown 3.76% और Calmar 5.53।

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, जिसे विवरण फ़ाइल पर सत्यापित किया गया। पाठ्यपुस्तक-जैसा ट्रेंड आकार: 28 विजेताओं को औसतन 119h तक रखा गया और उनका +7.93% रहा, जबकि 34 हारने वालों को औसतन 47h पर काटा गया और उनका -3.47% रहा (payoff 2.28:1, 45.2% hit rate पर); औसत MAE विजेताओं (-3.8%) में हारने वालों (-6.2%) की तुलना में कम गहरा है; लीवरेज 0.20-0.36 जोखिम-प्रथम sizing के दावे के अनुसार vol-scaled है; 20 लॉन्ग / 42 शॉर्ट, दोनों पक्ष लाभदायक (+3.43% / +0.84% औसत)।

तीनों कैलेंडर वर्ष सकारात्मक रहे (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% आंशिक) और ALL THREE वोल टर्साइल्स में भी सकारात्मक रहे (शांत +5.69%, सामान्य +13.33%, तनावग्रस्त +4.92%)। दोनों तनाव विंडो सकारात्मक रहीं।

साकार लेखांकन सुसंगत है: संकलित ट्रेड PnL $34,215.51 ठीक-ठीक total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0 से मेल खाता है।

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (केवल लक्षण, कोई तंत्र दावा नहीं किया गया)। उन तारीखों पर जब बुक PROVABLY FLAT है — लेजर के अनुसार कोई खुली पोज़िशन नहीं, मार्च 2024 के पूरे समय इक्विटी ठीक 105,367.59 पर स्थिर — daily_returns बढ़ती इक्विटी के साथ ठीक 8-दिवसीय अंतराल पर रद्द करने वाले जोड़े प्रिंट करता है: -0.3608/+0.3621 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02 पर; -0.7877/+0.7939 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01 पर; -1.3395/+1.3577 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31 पर। sharpe_basis mtm_equity_curve है, इसलिए Sharpe, vol 11.21%, Sortino, VaR/CVaR, Calmar और max_drawdown सभी इसी से प्राप्त होते हैं। पुष्टिकारी विरोधाभास: max_drawdown 3.76% अपने ही bootstrap CI के 4.47% निम्न स्तर से BELOW पर है।

यह आर्टिफैक्ट परिकल्पना के संदर्भ में DIRECTIONAL AGAINST है और चरण-2 के उद्देश्य को दूषित करता है: यह केवल FLAT दिनों पर सक्रिय होता है (531 का ~130), जो कुल दैनिक विचरण का ~30% है; इसे हटाने से अनुमान ~9.3% अस्थिरता पर Sharpe ~1.4 तक बढ़ जाता है। रिपोर्ट किया गया आँकड़ा DEPRESSED है, बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया गया है — लेकिन चूँकि दंड बाज़ार से बाहर बिताए गए समय के अनुपात में बढ़ता है, इस Sharpe को अधिकतम करने वाली Optuna खोज LESS चयनशीलता की ओर धकेली जाती है, जो ठीक वही परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

SEVERE CONCENTRATION: 62 ट्रेडों में से शीर्ष 5 शुद्ध डॉलर का 98% और कुल जोड़े गए pnl_pct का ~100% प्रदान करते हैं; अन्य 57, 2.2 वर्षों में शुद्ध +$701 देते हैं। माध्यिका ट्रेड एक LOSS है (-0.87% शुद्ध, -0.75% सकल)। sharpe_ci_low -0.148 शून्य के दोनों ओर फैला हुआ है।

पतला नमूना: 62 ट्रेड्स बनाम पूर्व-पंजीकृत 150-250। कारण पहचाना गया — रन में कोडित डिफ़ॉल्ट 2.0 के बजाय vol_surge_mult 3.83 का उपयोग हुआ। होल्डआउट (~160 दिन) में केवल ~12 ट्रेड्स होंगे, जो 10-ट्रेड कठोर न्यूनतम पर हैं।

2025 सबसे कमजोर वर्ष है: 32 ट्रेड्स, 34% विन रेट, औसत +0.50%/ट्रेड।

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रणनीति ने तब ETH मोमेंटम ट्रेड किया जब वॉल्यूम उछाल ने भागीदारी की पुष्टि की, और अन्यथा चयनात्मक बनी रही, लॉन्ग तथा शॉर्ट दोनों पोज़िशनों का उपयोग करते हुए। इसके 803-दिवसीय बैकटेस्ट ने 34.22% रिटर्न, 1.19 Sharpe, 62 ट्रेड्स और 1.869% औसत ट्रेड रिटर्न दिया, जबकि समीक्षा में लेखांकन आर्टिफैक्ट्स, ट्रेड संकेंद्रण और पतला नमूना पहचाना गया। बैकटेस्ट समीक्षा का verdict optimize था, और दर्ज अंतिम चरण live_stage है।

रिपोर्ट किए गए Sharpe पर निर्भर होने से पहले भविष्य के पुनरावृत्तियों को दैनिक-MTM लेखांकन सत्यापित करना चाहिए और अत्यधिक लाभदायक ट्रेड्स की छोटी संख्या पर निर्भरता कम करनी चाहिए।

दर्ज अंतिम चरण live_stage है, इसलिए प्रक्रिया के अंत में रणनीति लाइव थी; संक्षिप्त विवरण में किसी विश्लेषक या जोखिम अधिकारी का निर्णय मौजूद नहीं है। बैकटेस्ट समीक्षा ने दैनिक-MTM मार्किंग आर्टिफैक्ट, शीर्ष पाँच ट्रेडों में संकेंद्रण और छोटे नमूने का उल्लेख करते हुए ऑप्टिमाइज़ेशन की अनुमति दी।

इसने ETH दिशात्मक मोमेंटम को तभी पकड़ने की कोशिश की जब उसी टाइमफ्रेम के वॉल्यूम उछाल ने भागीदारी की पुष्टि की, और मोमेंटम-हानि तथा ATR-ट्रेलिंग निकास के साथ लॉन्ग और शॉर्ट एंट्री का उपयोग किया।

बैकटेस्ट ने 803 दिनों में 34.22% कुल रिटर्न, 1.19 Sharpe, 62 ट्रेड्स, 45.16% विन रेट और 2.35 प्रॉफिट फैक्टर उत्पन्न किया। औसत ट्रेड रिटर्न नॉशनल का 1.869% था, और अधिकतम ड्रॉडाउन 3.76% था।