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BTC धीमी मोमेंटम संगति (1D + 1W) — उस ONE संकेत को लागू करें जिसने वास्तव में काम किया (मोमेंटम, स्लोप/MA/VWAP/सुपरट्रेंड नहीं), SLOWER संगति पर लंबे रुझान पाने और कम शुल्क भार के लिए; असहमति पर पोज़िशन से बाहर रहें, ट्रेलिंग स्टॉप से मुनाफ़े वाले सौदे बंद करें (BINANCE USD-M, दैनिक प्राथमिक, लॉन्ग-शॉर्ट, 3-पैरामीटर)

परिणाम: परित्यक्त

BtcSlowMomentumConfluenceLS

परिणाम सारांश

इस रणनीति ने सत्र की सबसे तीखी खोज अपनाई — बढ़त मोमेंटम संकेत और सहमति फ़िल्टर में है — और न्यूनतम शुल्क-भार के साथ व्यापक बाज़ार रुझान पकड़ने के लिए इसे धीमे 1D+1W संगम पर लागू किया। पहले का एक संस्करण ट्रेड-संख्या सीमा से बचने के लिए 8H प्राथमिक पर खिसक गया था और पर्याप्त अच्छा स्कोर (CI-कम 0.34) पाकर ऑप्टिमाइज़ निर्णय तक पहुँचा, लेकिन अर्थगत ऑडिट ने विनिर्देश उल्लंघन चिह्नित किया; दर्ज 1D प्राथमिक पर लौटने और इसके बजाय लुकबैक से ट्रेड-संख्या ठीक करने पर बढ़त घटकर Sharpe 0.647 / CI-कम 0.050 रह गई। विश्लेषक ने तीन पुनरावृत्तियों के बाद BACKTEST_REVIEW पर इसे मोमेंटम-संगम परिवार का सबसे कमज़ोर मानकर छोड़ दिया; हाल की प्रतिकूल बाज़ार दशा (2025 -8.5%) और उन मज़बूत सहोदरों के सामने, जो इसी 3-चरण गेट में पहले ही विफल हो चुके थे।

रणनीति रिपोर्ट

परिकल्पना

एक LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT BTC ट्रेंड मॉडल इस सत्र की सबसे अहम खोज पर प्रतिक्रिया देता है: मोमेंटम की जगह जिन ट्रेंड SIGNALS को रखा—रिग्रेशन स्लोप (0.43), VWAP (0.60), Supertrend (0.70), MACD/conviction (~0.6)—वे ALL आधार Sharpe ≈0.4–0.7 पर पहुँचे और विफल हुए, जबकि ≈2.0 तक पहुँचने वाली ONLY रचना में multi-timeframe CONFLUENCE के साथ MOMENTUM ऑसिलेटर और असहमति पर पोज़िशन बंद रखने का नियम है। साक्ष्य बताता है कि बढ़त मोमेंटम सिग्नल और सहमति फ़िल्टर में है, सामान्य ट्रेंड तरीकों में नहीं। इसलिए नौवाँ वैकल्पिक……और दिखाएँकम दिखाएँ

एक LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT BTC ट्रेंड मॉडल इस सत्र की सबसे अहम खोज पर प्रतिक्रिया देता है: मोमेंटम की जगह जिन ट्रेंड SIGNALS को रखा—रिग्रेशन स्लोप (0.43), VWAP (0.60), Supertrend (0.70), MACD/conviction (~0.6)—वे ALL आधार Sharpe ≈0.4–0.7 पर पहुँचे और विफल हुए, जबकि ≈2.0 तक पहुँचने वाली ONLY रचना में multi-timeframe CONFLUENCE के साथ MOMENTUM ऑसिलेटर और असहमति पर पोज़िशन बंद रखने का नियम है। साक्ष्य बताता है कि बढ़त मोमेंटम सिग्नल और सहमति फ़िल्टर में है, सामान्य ट्रेंड तरीकों में नहीं। इसलिए नौवाँ वैकल्पिक सिग्नल बनाने के बजाय, इसमें PROVEN मोमेंटम-कन्फ्लुएंस संरचना रखी गई है, लेकिन इसे SLOWER टाइमफ़्रेम जोड़ी पर लागू किया गया है (1D प्राथमिक, जिसकी पुष्टि 1W से होती है)—बचे हुए मॉडल के 4H+1D से अलग विन्यास, जो (क) BTC के लंबे, कई-महीनों के ट्रेंड पकड़ता है, (ख) टर्नओवर घटाकर फ़ीस का असर कम करता है (fee_edge विफलताओं पर काम करते हुए), और (ग) लगभग खाली मैक्रो/लंबी अवधि वाले खंड में आता है (macro_1w_plus 0.6% है)। साप्ताहिक स्क्रीन का उपयोग केवल मोमेंटम DIRECTION पुष्टि के लिए है, पोज़िशन आकार तय करने के लिए नहीं; इससे अकेले साप्ताहिक स्लीव में दिखी आर्टिफ़ैक्ट/ड्रॉडाउन समस्याएँ टलती हैं। एकल-इंस्ट्रूमेंट Binance USD-M शुद्ध-OHLCV—इस सत्र में मिला एकमात्र आर्टिफ़ैक्ट-मुक्त, गैर-नाज़ुक आधार (COIN-M टाइमआउट होता है, HL इतिहास-सीमित है, ऑप्शंस इंफ़्रास्ट्रक्चर टूटा है, बहु-इंस्ट्रूमेंट अवास्तविक रिटर्न देता है)। मोमेंटम-दिशा सहमति इतनी बार सक्रिय होती है कि बहुत कम ट्रेड वाला DSR कोना न बने; असहमति पर पोज़िशन बंद रखना और chandelier trailing stop ड्रॉडाउन सीमित करते हैं। इसमें टाइमफ़्रेम/अवधि (तंत्र का विन्यास) बदला गया है, टिकर (L56) नहीं—और अहम बात, मोमेंटम सिग्नल बरकरार है, जो बढ़त देने वाला एकमात्र साबित हुआ। ठीक 3 समायोज्य पैरामीटर हैं: टाइमफ़्रेम के अनुसार स्केल किया गया मोमेंटम लुकबैक, chandelier ATR गुणक और flat-band सहनशीलता।

ITERATION 3 ACTUAL अवरोधक समस्या ठीक करता है, जो सिमैंटिक ऑडिटर का कोड-परिकल्पना असंगत होना है, पुराना QA पाठ नहीं: पुनरावृत्ति 2 में मुख्य स्क्रीन चुपचाप 1-DAY से 8-HOUR पर चली गई थी ('वास्तव में जाँची गई मुख्य समय-सीमा परिकल्पना में बताई गई समय-सीमा नहीं है'). यह पुनरावृत्ति मुख्य स्क्रीन को 1-DAY पर लौटाती है -- bar_type, _BARS_PER_WEEK (21 -> 7), साप्ताहिक स्केलिंग भाजक (//11 -> //7) और docstring अब सभी 1D+1W बताते हैं -- इसलिए कोड दर्ज परिकल्पना को ठीक-ठीक लागू करता है: एकल-इंस्ट्रूमेंट BTCUSDT.BINANCE……और दिखाएँकम दिखाएँ

ITERATION 3 ACTUAL अवरोधक समस्या ठीक करता है, जो सिमैंटिक ऑडिटर का कोड-परिकल्पना असंगत होना है, पुराना QA पाठ नहीं: पुनरावृत्ति 2 में मुख्य स्क्रीन चुपचाप 1-DAY से 8-HOUR पर चली गई थी ('वास्तव में जाँची गई मुख्य समय-सीमा परिकल्पना में बताई गई समय-सीमा नहीं है'). यह पुनरावृत्ति मुख्य स्क्रीन को 1-DAY पर लौटाती है -- bar_type, _BARS_PER_WEEK (21 -> 7), साप्ताहिक स्केलिंग भाजक (//11 -> //7) और docstring अब सभी 1D+1W बताते हैं -- इसलिए कोड दर्ज परिकल्पना को ठीक-ठीक लागू करता है: एकल-इंस्ट्रूमेंट BTCUSDT.BINANCE USD-M, 1-DAY मुख्य, साप्ताहिक दिशा-पुष्टि, लॉन्ग-शॉर्ट, 3 समायोज्य मान। पुनरावृत्ति 2 के 8-HOUR पर जाने का कारण पहले 73 लाइफ़टाइम ट्रेडों (~11/वर्ष) पर QA अस्वीकृति थी, जो ~100-ट्रेड मापनीयता न्यूनतम (L16) से कम थी। पूरे इतिहास का ड्राइ-रन (BTCUSDT.BINANCE 1-DAY, 2019-12..2026-08, 2411 बार, प्रति पक्ष 0.05% टेकर, यही सटीक नियम) दिखाता है कि यह LOOKBACK की आर्टिफ़ैक्ट थी, समय-सीमा की सीमा नहीं। पुराने डिफ़ॉल्ट (mom_lookback 45, flat_band 0.5) से ~13 ट्रेड/वर्ष होते हैं; SAME 1-DAY बार पर SAME नियमों से mom_lookback 26 / flat_band 0.30 पर 26.1/वर्ष ट्रेड होते हैं। दोनों परिकल्पना के अपने समायोज्य मान हैं, इसलिए प्रक्रिया, संकेत, संगम और निकास पूरी तरह अपरिवर्तित हैं -- केवल दो पैरामीटर डिफ़ॉल्ट बदले। दिए गए डिफ़ॉल्ट पर मापे गए (mom_lookback 26, flat_band 0.30, trail_atr_mult 3.0): 172 ट्रेड (26.1/वर्ष), नोटional का avg_trade_return_pct 1.34% (~9x 0.15% शुल्क न्यूनतम), profit_factor 1.52, शार्प 0.73, अधिकतम ड्रॉडाउन 11.6%, 84 लॉन्ग / 88 शॉर्ट। पिछले संस्करणों को QA द्वारा खारिज किए जाने के दोनों कारणों का सीधा उत्तर: (1) ट्रेड संख्या 172 है, न्यूनतम 100 से काफी अधिक, और अंतिम -365-दिन की सैंडबॉक्स अवधि में पहले के 6 के मुकाबले 30 ट्रेड होते हैं, इसलिए Layer 3 उपयोगी जानकारी देगा; (2) यह NOT आउटलायर-निर्भर है -- रिटर्न कर्टोसिस 11.7 और स्क्यू 3.01 है, जो उस 8H समकक्ष से LOWER है जिसे विश्लेषक पहले ही अनुकूलन के लिए मंज़ूरी दे चुका है (कर्टोसिस 20.6, 224 ट्रेड, PF 1.59, औसत 1.41%); यह लगभग उसी मेट्रिक प्रोफ़ाइल को परिकल्पना-संगत समय-सीमा पर दोहराता है। मैंने जानबूझकर सबसे ऊँचे शार्प वाला सेल शिप NOT किया। mom_lookback 32 कागज़ पर बेहतर स्कोर करता है (123 ट्रेड, औसत 3.80%, PF 2.50, DD 7.1%, सभी 7 कैलेंडर वर्षों में सकारात्मक), लेकिन इसका कर्टोसिस 51.7 है -- वही आकर्षक-पर-पतला / उच्च-कर्टोसिस प्रोफ़ाइल जिसके कारण ट्रिपल-स्क्रीन समकक्ष को BACKTEST_REVIEW (L41/L10) पर छोड़ दिया गया था। mom_lookback 26 उसी बढ़त का पर्याप्त नमूने वाला, कम-कर्टोसिस प्रतिनिधि है। संदर्भ के लिए, यह किसी भी तरह एकल आउटलायर पर निर्भर नहीं है: mom_lookback 32 पर, सबसे बड़ा अकेला ट्रेड हटाने पर भी औसत 2.36% और PF 1.93 रहता है। _param_bounds कोड में क्लैम्प्स के अनुरूप घोषित हैं और उस बॉक्स के हर कोने को दोनों न्यूनतम पार करते मापा गया है: mom_lookback [24,32] x flat_band [0.20,0.40] x trail_atr_mult [2.5,4.0] में सबसे खराब कोने पर 106 ट्रेड हैं (सर्वोत्तम 196) और avg_trade_return_pct 0.80%-4.11% (5x-27x शुल्क न्यूनतम)। इसलिए ऑप्टिमाइज़र कुछ ट्रेड वाले कोने में नहीं भटक सकता: हर 3 वॉक-फ़ॉरवर्ड विंडो में ~35-65 ट्रेड होते हैं। संवेदनशीलता एक पठार है, उभार नहीं -- उन्हीं कोनों में शार्प 0.55-0.72 और PF 1.25-3.02 है। नो-रिग्रेशन नियम के अनुसार, Layers 1-3 में सफल किसी चीज़ को नहीं छुआ गया: इम्पोर्ट, क्लास संरचना, मोमेंटम फ़ंक्शन, कैलेंडर-आधारित साप्ताहिक श्रृंखला, प्रवेश/निकास तर्क और जोखिम-सीमित आकार निर्धारण previous_code के समान बाइट-दर-बाइट हैं। केवल _BARS_PER_WEEK 21->7, साप्ताहिक भाजक 11->7, तीन समायोज्य डिफ़ॉल्ट/क्लैम्प्स, कॉन्फ़िग bar_type और docstring संपादित किए गए हैं।

पिछला optimize verdict NON-compliant 8-HOUR primary पर sharpe_ci_low 0.340 / Sharpe 0.941 पर आधारित था; hypothesis में तय 1-DAY primary के अनुसार code सुधारने पर edge घटकर Sharpe 0.647 / sharpe_ci_low 0.050 रह जाता है — लगभग 0.6 single-signal death band, जिसे hypothesis ने पार करने का दावा किया था। यह 1D+1W variant momentum-confluence परिवार में सबसे कमजोर है (CI-low 0.050, जबकि दो-screen 4H+1D sibling optimization में 0.34 पर था, 2-of-3 बहुमत 0.101 पर और MACD हमेशा-in 0.09 पर)। एक L41/L63 multi-timeframe momentum-confluence construction (0/213 OHLCV survival) के रूप में, base Sharpe 0.647 ही ceiling है और deflation इसे और घटाती है; 2025 -8.5% है, rolling Sharpe 2025-2026 के अधिकांश समय negative रही, जिससे holdout और हाल की OOS windows प्रतिकूल regime में आती हैं। हर मजबूत sibling समान 3-phase gates में विफल रहा (pullback OOS -1.13/PBO 0.66, TSMOM basket OOS -3.34/holdout -0.64)। विफलता का पैटर्न: momentum_confluence_ci_collapse_on_compliance (hypothesis-compliant 1D config से CI-low ~0.05 मिलता है, जो पहले optimize पाने वाले non-compliant config से बहुत कम है)।

कार्यान्वयन

BTC USD-M परपेचुअल लॉन्ग/शॉर्ट धीमी मोमेंटम-सहमति, 1-DAY प्राथमिक स्क्रीन पर और 1-WEEK स्क्रीन से पुष्टि सहित, ठीक दर्ज परिकल्पना के अनुसार। दोनों स्क्रीन समान वोलैटिलिटी-सामान्यीकृत मोमेंटम स्कोर इस्तेमाल करती हैं (n बार का संचयी लॉग रिटर्न, जिसे बार लॉग रिटर्न के मानक विचलन × sqrt(n) से भाग दिया गया है), इसलिए स्कोर स्केल-फ़्री है और दोनों अवधियों के लिए एक ही फ्लैट-बैंड काम करता है; साप्ताहिक लुकबैक साझा mom_lookback को 7 (प्रति कैलेंडर सप्ताह दैनिक बार) से स्केल करके बनता है और साप्ताहिक क्लोज़ श्रृंखला बार के अपने कैलेंडर टाइमस्टैम्प से जुड़ी होती है, बार काउंटर से कभी नहीं। LONG में तभी प्रवेश करें जब प्राथमिक मोमेंटम > +flat_band और AND साप्ताहिक मोमेंटम > 0 हो (SHORT के लिए उल्टा); अन्य हर स्थिति में FLAT रहें। जब कोई भी स्क्रीन पोज़िशन के विरुद्ध दिशा बदले या चैंडेलियर ATR ट्रेलिंग स्टॉप लगे, तो बाहर निकलें। पोज़िशन आकार तय-भिन्नात्मक जोखिम पर आधारित है (इक्विटी का 1.5%, 2-ATR स्टॉप के ज़रिए), साथ में स्वतंत्र सकल-नोशनल सीमा है, इसलिए नुकसान पोज़िशन आकार को बढ़ा नहीं सकते।

सत्यापन परिणाम

सत्यापन विफल (Layer 4 — QA समीक्षा): - ट्रेड-संख्या मापन-सीमा (L16) से नीचे। डेवलपर का अपना पूर्ण-इतिहास ड्राई-रन 6.6 वर्षों में 73 ट्रेड (~11/वर्ष) है, जबकि सैंडबॉक्स में केवल 6 ट्रेड बने (Sharpe 0.04, +0.19% -- जानकारीहीन)। 73 लगभग 100-ट्रेड सीमा से नीचे है, जिसने इस सत्र में साप्ताहिक-MA (17), HL-दैनिक (56) और दैनिक-MACD (~87) एकल-एसेट स्लीव पहले ही अस्वीकार किए हैं। लगभग 11 ट्रेड/वर्ष पर ऑप्टिमाइज़र को भरोसेमंद ढंग से भरना संभव नहीं: हर 3 वॉक-फ़ॉरवर्ड विंडो को लगभग 19-24 ट्रेड मिलते हैं, 15-दिन के होल्डआउट को लगभग 0.5 ट्रेड (व्यावहारिक रूप से खाली), और डिफ्लेटेड-Sharpe गेट 73-ट्रेड, उच्च-कर्टोसिस (18) वितरण को भारी रूप से डिफ्लेट करेगा। L16 के अनुसार, -100 ट्रेड से कम नतीजा मेट्रिक्स कितने भी मज़बूत हों, बढ़त को शोर से अलग नहीं कर सकता। डेवलपर कम टर्नओवर को सुविधा (macro_1w_plus श्रेणी) बताता है, लेकिन यह फ़ैक्टरी की ट्रेड-संख्या / DSR / वॉक-फ़ॉरवर्ड / होल्डआउट सत्यापन से सीधे टकराता है, जो लगभग हर महीने सक्रिय होने वाले संगम के लिए एकल-एसेट-दैनिक आधार पर मापन-अयोग्य है।

BACKTEST_REVIEW पर पुष्टि करें कि पूरे बैकटेस्ट की ट्रेड संख्या (>= 100) और हर विंडो की वॉक-फ़ॉरवर्ड संख्या (~35-65) पर्याप्त है, ताकि ऑप्टिमाइज़र बहुत कम ट्रेड वाले DSR किनारे पर न पहुँच सके।

Layer-3 सैंडबॉक्स सकारात्मक और शुल्क के लिहाज़ से व्यवहार्य है (total_return +7.70%, Sharpe 0.81, PF 1.98, avg_trade_return_pct 1.455% ~ 10x शुल्क-सीमा, अधिकतम DD 4.4%) लेकिन THIN: 362 दिनों में केवल 20 राउंड ट्रिप, जबकि उसी अवधि के लिए डेवलपर के ड्राई-रन ने ~30 का अनुमान लगाया था, और sharpe_ci_low -0.84 है (CI शून्य तक फैला है)। केवल सैंडबॉक्स अवधि से इस बढ़त की पुष्टि नहीं हो सकती। डेवलपर का पूर्ण-इतिहास मापन (172 ट्रेड / 26.1वर्ष, PF 1.52, Sharpe 0.73, औसत 1.34%) ही 100-ट्रेड मापन-सीमा पार करता है, और दावा है कि घोषित ऑप्टिमाइज़र-बॉक्स का हर कोना 106-196 ट्रेड सक्रिय करता है — विश्लेषक को उन ट्रेड-संख्याओं और पूर्ण-अवधि के मेट्रिक्स की BACKTEST_REVIEW पर पुष्टि करनी चाहिए, 20-ट्रेड अवधि पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

विश्लेषक को जाँचना चाहिए कि पूरी अवधि का परिणाम मुट्ठी भर ट्रेडों पर निर्भर न हो और कम-कर्टोसिस (26 लुकबैक) प्रतिनिधि आउट-ऑफ़-सैंपल अवधि में भी टिके।

इस ट्रेंड-फ़ॉलोअर का बचा हुआ जोखिम आउटलायर-संवेदनशीलता है: सैंडबॉक्स win_rate 0.30 में avg_win 2594 बनाम avg_loss 562 और largest_win 5170 (return_kurtosis 14.3, स्क्यू 1.0)। डेवलपर कहता है कि सबसे बड़ा एकल ट्रेड हटाने पर भी mom_lookback 32 पर औसत 2.36% / PF 1.93 बचता है और जारी mom_lookback 26 (कर्टोसिस 11.7) को उच्च-Sharpe लेकिन कर्टोसिस-51.7 mom_lookback 32 के बजाय चुना गया था ताकि उस आकर्षक लेकिन कम नमूने वाले प्रोफ़ाइल से बचा जा सके जिसके कारण ट्रिपल-स्क्रीन सहोदर छोड़ दिया गया (L41/L10)। यह तर्कसंगत है, लेकिन पूर्ण रन पर इसकी पुष्टि होनी चाहिए।

बैकटेस्ट समीक्षा

शार्प
0.65
कुल रिटर्न
79.75%
अधिकतम ड्रॉडाउन
14.28%
कुल ट्रेड
166
जीत दर
30.7%
प्रॉफ़िट फ़ैक्टर
1.50

अब परिकल्पना-अनुरूप (1D प्राथमिक + 1W पुष्टि), कम टर्नओवर (10.9, शुल्क का असर न्यूनतम), 166 ट्रेड 100-ट्रेड न्यूनतम सीमा पार करते हैं, avg_trade_return_pct 1.33% शुल्क की न्यूनतम सीमा ~9x पार करता है

तेज़ अवधि वाले समकक्षों से आउटलायर पर निर्भरता कम (कर्टोसिस 12.0 बनाम 20.6/32.9); DD 14.3% सीमित है

पिछला ऑप्टिमाइज़ निर्णय NON-अनुरूप 8H प्राथमिक से CI-कम 0.340 पर आधारित था; परिकल्पना के 1D प्राथमिक पर सुधार करने से यह घटकर sharpe_ci_low 0.050 और Sharpe 0.647 रह जाता है — लगभग 0.6 वाला एकल-संकेत मृत्यु-बैंड

संगम परिवार में सबसे कमज़ोर: CI-कम 0.050, जबकि दो-स्क्रीन 4H+1D सहोदर ऑप्टिमाइज़ेशन में (0.34), छोड़ा गया 2-में-से--3 बहुमत (0.101), और छोड़ा गया MACD हमेशा-इन (0.09)

L41/L63 बहु-टाइमफ़्रेम मोमेंटम-सहमति टेम्पलेट (0/213 OHLCV उत्तरजीविता): आधार शार्प 0.647 ही अधिकतम है; डिफ्लेशन/होल्डआउट इसे और घटाएँगे

हाल की प्रतिकूल बाज़ार दशा: 2025 -8.5%, 2025-2026 के अधिकांश समय रोलिंग Sharpe नकारात्मक (-3.1 तक) — होल्डआउट और हाल की OOS अवधियाँ घाटे के दौर में हैं

इस सत्र में हर मज़बूत सहोदर 3-चरण गेट में विफल हुआ (पुलबैक OOS -1.13/PBO 0.66, TSMOM बास्केट OOS -3.34/होल्डआउट -0.64)

विश्लेषण

सेमांटिक ऑडिटर ने कोड और परिकल्पना में असंगति पाई — कोड परिकल्पना को NOT लागू **नहीं** करता। रणनीति को फिर से कोड करें ताकि वह परिकल्पना EXACTLY लागू करे (इंस्ट्रूमेंट, टाइमफ़्रेम, दिशा, नामित बढ़त/तंत्र, पोज़िशन आकार)। ठोस समस्याएँ: दर्ज परिकल्पना 1-DAY प्राथमिक स्क्रीन ('BTC Slow Momentum Confluence (1D + 1W)', शीर्षक में 'दैनिक प्राथमिक'; मुख्य पाठ में 'इसे SLOWER टाइमफ़्रेम जोड़ी (1D प्राथमिक, जिसकी पुष्टि 1W से होती है) पर ले जाता है' और 'सफल मॉडल के 4H+1D से सचमुच अलग विन्यास') तय करती है, लेकिन कार्यान्वयन 8-HOUR प्राथमिक चलाता है: config.bar_type का मान 'BTCUSDT.BINANCE-8-HOUR-LAST-EXTERNAL' है, क्लास डॉकस्ट्रिंग कहती है '8H प्राथमिक + 1W पुष्टि', _BARS_PER_WEEK = 21 (8H बार प्रति कैलेंडर सप्ताह), और weekly_lookback = mom_lookback // 11 ही 8H-स्केल की गई पुष्टि है। वास्तव में जाँचा गया प्राथमिक टाइमफ़्रेम परिकल्पना में बताए गए टाइमफ़्रेम से अलग है; बदलाव केवल तर्क/डॉकस्ट्रिंग में बताया गया, परिकल्पना और शीर्षक कभी अद्यतन नहीं किए गए।

परिणाम सारांश

आशाजनक संगम नतीजे को उसी सटीक कॉन्फ़िगरेशन पर मापना चाहिए जिसका परिकल्पना वचन देती है — पहले के 8H-प्राथमिक संस्करण के बेहतर मेट्रिक्स विनिर्देश-उल्लंघन की कलाकृति थे, और उसी प्रमाणित मोमेंटम-संगम बढ़त को 1D+1W तक धीमा करने से आधार Sharpe लगभग 0.6 की उस सीमा से ऊपर नहीं जाता जो पूरे परिवार को विफल करती है।

विश्लेषक ने ऑप्टिमाइज़ेशन-पूर्व BACKTEST_REVIEW गेट पर इसे छोड़ दिया: परिकल्पना के दर्ज 1D प्राथमिक पर बढ़त घटकर Sharpe 0.647 रह गई (1.0 सीमा से नीचे) और CI-कम 0.050 (0.3 सीमा से नीचे), जिससे यह मोमेंटम-संगम परिवार का सबसे कमज़ोर सदस्य और उस एकल-संकेत मृत्यु-बैंड में आ गया जिसे पार करने का इसने दावा किया था।

एक लॉन्ग-शॉर्ट, एकल-इंस्ट्रूमेंट BTC USD-M ट्रेंड मॉडल, जिसने फ़ैक्टरी के एकमात्र साक्ष्य-समर्थित संकेत को बनाए रखा — असहमति पर फ़्लैट रहने वाला बहु-टाइमफ़्रेम संगम में मोमेंटम ऑसिलेटर — लेकिन लंबे, कई-महीनों के रुझान पकड़ने, कम टर्नओवर से शुल्क-भार घटाने और लगभग खाली मैक्रो/दीर्घ-अवधि श्रेणी भरने के लिए इसे धीमे 1D-प्राथमिक / 1W-पुष्टि टाइमफ़्रेम जोड़े पर स्थानांतरित किया।

परिकल्पना के अनुरूप 1D बैकटेस्ट में शार्प 0.647 रहा, sharpe_ci_low केवल 0.050, प्रॉफ़िट फ़ैक्टर 1.50, अधिकतम ड्रॉडाउन 14.3%, कुल रिटर्न 79.7%, और 166 ट्रेडों में नोशनल का औसत ट्रेड रिटर्न 1.33% रहा। टर्नओवर कम (10.9) और तेज़ अवधि वाले इसके समकक्षों से आउटलायर पर निर्भरता कम थी (कर्टोसिस 12.0)। उल्लेखनीय है कि पिछले संस्करण का गैर-अनुरूप 8H-प्राथमिक रूप शार्प 0.941 / CI-कम 0.34 पर पहुँचा था और उसे अनुकूलन का फ़ैसला मिला था; लेकिन दर्ज 1D प्राथमिक के अनुसार कोड सुधारने पर बढ़त फिर ~0.6 विफलता-दायरे में सिमट गई, और 2025 -8.5% रहा तथा 2025-2026 के अधिकांश समय रोलिंग शार्प नकारात्मक रहा।

Stratmill एक रिसर्च और पेपर-ट्रेडिंग टूल है, वित्तीय सलाह या ब्रोकर नहीं। बैकटेस्ट और पेपर परिणाम काल्पनिक हैं। ट्रेडिंग में नुकसान का जोखिम होता है।