रणनीतियाँ

BNB डेली मल्टी-वीक ट्रेंड कंटिन्यूएशन लॉन्ग-ओनली (BINANCE USD-M फ़्यूचर्स, डेली, केवल OHLCV)

परिणाम: परित्यक्त

BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong

परिणाम सारांश

BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong ने प्रमाणित डेली मल्टी-वीक ट्रेंड-कंटिन्यूएशन परिवार को चौथे इंस्ट्रूमेंट, BNB, तक बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें साफ़ सिंगल-इंस्ट्रूमेंट फ़्यूचर्स डिज़ाइन था। इसका बेस बैकटेस्ट देखने में सतही तौर पर मज़बूत लगा (126.5% रिटर्न, PF 3.99), लेकिन समीक्षक ने पहचाना कि पूरा एज लगभग दो आउटलायर दिनों से आया था; शार्प 0.64 रह गया, जिसका CI शून्य के दोनों ओर फैला था, और रिटर्न वितरण का कर्टोसिस 571 था। चार-फ़िल्टर वाला AND-गेट छह वर्षों में केवल 30 बार सक्रिय हुआ — वही एकल-आउटलायर विरलता स्थिति जिसने SOL और ADA डेली सह-रणनीतियों को विफल किया था — और यह सटीक रणनीति एक बार ऑप्टिमाइज़ेशन में पहले ही विफल हो चुकी थी (DSR 0.0, शून्य-ट्रेड OOS विंडो, PBO 0.73); इसलिए विश्लेषक ने ऑप्टिमाइज़ेशन दोबारा चलाए बिना बैकटेस्ट-समीक्षा गेट पर इसे छोड़ दिया।

रणनीति रिपोर्ट

परिकल्पना

केवल लॉन्ग BNB डेली रणनीति, BINANCE USD-M फ़्यूचर्स पर। पहले से लागू Link/Btc/Sol डेली संस्करणों वाला वही प्रमाणित मल्टी-वीक ट्रेंड-कंटिन्यूएशन टेम्पलेट, BNB पर लागू — ताकि एकल-इंस्ट्रूमेंट + केवल OHLCV + फ़ैक्टरी-अनुमोदित (BNBUSDT.BINANCE 1D) अनुशासन बनाए रखते हुए इस मैकेनिज़्म परिवार को चौथे इंस्ट्रूमेंट तक बढ़ाया जा सके। पहले से लागू BnbFourHourVolumeBreakoutLong साबित करता है कि BNB में साफ़ कंटिन्यूएशन व्यवहार है; यह डेली टाइमफ़्रेम का समकक्ष है।

इटरेशन 2 सुधार: लेयर 2 (सिंथेटिक) `_ema() takes 2 positional arguments but 3 were given` के साथ विफल हुई क्योंकि `_sma` और `_ema` को `@staticmethod` के रूप में घोषित किया गया था। लेयर-2 सिंथेटिक प्रॉक्सी रणनीति हेल्पर्स को self-प्राप्त करने वाले बाउंड मेथड के रूप में चलाती है, इसलिए 2-आर्ग staticmethods को 3 आर्ग मिले। न्यूनतम सुधार में `_sma` और `_ema` को staticmethods से इंस्टेंस मेथड में बदला गया ( `self` जोड़ें, `@staticmethod` हटाएँ) — यह `_compute_atr` के अनुरूप है, जो इसी प्रॉक्सी के अंतर्गत पहले से काम कर रहा था। सभी कॉल साइट पहले से `self._sma(...)`/`self._ema(...)` इस्तेमाल करती हैं, इसलिए कोई दूसरा बदलाव ज़रूरी नहीं था। सिग्नल लॉजिक, पैरामीटर, आकार निर्धारण और इम्पोर्ट पिछले संस्करण से बाइट-दर-बाइट समान हैं, जिससे पहले से पास हुई हर लेयर 1 जाँच सुरक्षित रहती है।

अनुकूलन न करें — यह सटीक रणनीति (BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong) DSR 0.0 के बाद अनुकूलन-पश्चात पहले ही छोड़ दी गई थी (बनाम 4.19 का अपेक्षित-अधिकतम लकी बार), वॉक-फ़ॉरवर्ड is_overfitted जिसमें ALL तीन OOS विंडो से ZERO ट्रेड मिले, होल्डआउट में शून्य ट्रेड, और PBO 0.73। दोबारा सबमिट किया गया बेस बैकटेस्ट वही अयोग्य ठहराने वाला संकेत देता है: पूरा +126% रिटर्न ~2 आउटलायर दिनों पर निर्भर है (2021-03-06 +88.3%, largest_win $86k; 2024-04-02 +17.3%), साथ में return_kurtosis 571 और स्क्यू 23.5 — इन्हें हटाने पर हर साल फ्लैट से नकारात्मक है (2020 -2.5%, 2022 +1.1%, 2023 -3.9%, 2025 +4%), और sharpe_ci_low -1.75 है (CI 0 को घेरता है), इसलिए Sharpe 0.64 / PF 3.99 / Sortino 8.2 केवल एक-दिवसीय आर्टिफ़ैक्ट हैं। कारण संरचनात्मक है: 4-शर्त वाला AND-गेट (200-SMA रेजीम + 30/80 EMA स्टैक + 20-दिन का मोमेंटम + 5-दिन-उच्च ट्रिगर) 6 वर्षों में केवल 30 बार सक्रिय होता है, जिससे वॉक-फ़ॉरवर्ड OOS विंडो में पर्याप्त ट्रेड नहीं आते (दर्ज शून्य-ट्रेड-OOS विफलता)। यह छोड़े गए SOL (19 ट्रेड, 2-दिन की बढ़त) और ADA (15 ट्रेड, 1-दिन की बढ़त) दैनिक मल्टी-वीक-कंटिन्यूएशन सिब्लिंग रणनीतियों जैसा ही एकल-आउटलायर विरलता मोड है। ट्रेंड-कंटिन्यूएशन तंत्र सही है, लेकिन जिन लक्ष्यों पर यह काम करता है, वहाँ पहले ही अपनाया जा चुका है (LINK/BTC/SOL daily + BnbFourHourVolumeBreakout on BNB); BNB *daily* मल्टी-वीक कंटिन्यूएशन वह विरल, आउटलायर-निर्भर शाखा है जिसे आउट-ऑफ़-सैंपल सत्यापित नहीं किया जा सकता, और कोई भी पैरामीटर अनुकूलन 2-दिन के आर्टिफ़ैक्ट से वितरित बढ़त नहीं बना सकता।

कार्यान्वयन

केवल लॉन्ग BNBUSDT डेली मल्टी-वीक ट्रेंड-कंटिन्यूएशन रणनीति, BINANCE USD-M फ़्यूचर्स पर। (1) रेजीम में एंट्री: क्लोज़ > 200-SMA, (2) ट्रेंड स्टैक: EMA30 > EMA80, (3) मोमेंटम: 20-दिन का रिटर्न > 0, AND (4) कंटिन्यूएशन ट्रिगर: क्लोज़ पिछले 5-दिन के उच्च स्तर को तोड़े। ATR(14) x3 चैंडेलियर ट्रेल टूटने, ट्रेंड टूटने (क्लोज़ < EMA80) या रेजीम टूटने (क्लोज़ < 200-SMA) पर एग्ज़िट। पूँजी के सापेक्ष ATR-जोखिम आकार निर्धारण, प्रति ट्रेड 2% जोखिम पर।

सत्यापन परिणाम

सत्यापन विफल हुआ (लेयर 2 — सिंथेटिक परिदृश्य): इस्तेमाल किए गए पैरामीटर: ['atr_mult', 'ema_fast', 'ema_slow', 'risk_pct', 'atr_period', 'mom_period', 'sma_period', 'min_notional', 'size_precision', 'breakout_period', 'max_notional_frac'] जाँचें कि __init__ self.parameters.get() से सभी एट्रिब्यूट सेट करता है। - steady_uptrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() को 2 positional arguments चाहिए, लेकिन 3 दिए गए (बार टाइमस्टैम्प: 1735701840000) - steady_downtrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() को 2 positional arguments चाहिए, लेकिन 3 दिए गए (बार टाइमस्टैम्प: 1735701840000) - flat_ranging: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() को 2 positional arguments चाहिए, लेकिन 3 दिए गए (बार टाइमस्टैम्प: 1735701840000) - volatility_spike: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() को 2 positional arguments चाहिए, लेकिन 3 दिए गए (बार टाइमस्टैम्प: 1735701840000) - zero_volume: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() को 2 positional arguments चाहिए, लेकिन 3 दिए गए (बार टाइमस्टैम्प: 1735701840000) - price_gap: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() को 2 positional arguments चाहिए, लेकिन 3 दिए गए (बार टाइमस्टैम्प: 1735701840000)

बैकटेस्ट समीक्षा

शार्प: 0.64
कुल रिटर्न: 126.50%
अधिकतम ड्रॉडाउन: 14.63%
कुल ट्रेड: 30
जीत दर: 36.7%
प्रॉफ़िट फ़ैक्टर: 3.99

मैकेनिज़्म सही है और उपयुक्त लक्ष्यों पर पहले ही मान्य/लागू हो चुका है (LINK/BTC/SOL डेली मल्टी-वीक कंटिन्यूएशन; BnbFourHourVolumeBreakout स्वयं BNB पर)

साफ़, कम-लागत वाले मैकेनिक्स (ग्रॉस का कमीशन 0.68%, max_DD 14.6%), कोई शुद्धता-संबंधी बग नहीं

पूरा रिटर्न लगभग 2 आउटलायर दिनों से है: 2021-03-06 +88.3% (largest_win $86k) और 2024-04-02 +17.3%; return_kurtosis 571, स्क्यू 23.5 — आउटलायर हटाने पर हर वर्ष का रिकॉर्ड सपाट से नकारात्मक

sharpe_ci_low -1.75 (CI की सीमा 0 के दोनों ओर काफी दूर तक फैली है); शार्प 0.64 शोर से अलग नहीं है; PF 3.99 / सॉर्टिनो 8.2 आउटलायर के कारण बढ़े हुए हैं

संरचनात्मक विरलता: 4-शर्त वाले AND-गेट से 6 वर्षों में 30 ट्रेड; 3 वॉक-फ़ॉरवर्ड विंडो में बाँटने पर OOS विंडो में ट्रेड नहीं पहुँचते

यह EXACT रणनीति ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद पहले ही छोड़ दी गई थी (DSR 0.0 बनाम 4.19 का लकी बार, is_overfitted, जिसमें सभी 3 OOS विंडो में शून्य ट्रेड, शून्य-ट्रेड होल्डआउट, PBO 0.73) — ऑप्टिमाइज़ेशन फिर से चलाने पर वही नतीजा आएगा

छोड़े गए SOL और ADA डेली मल्टी-वीक कंटिन्यूएशन सह-रणनीतियों जैसी ही एकल-आउटलायर विरलता विफलता

परिणाम सारांश

4-शर्त वाला AND-गेट, जो 6 वर्षों में केवल 30 बार सक्रिय होता है, ऐसा वितरित एज नहीं बना सकता जिसकी आउट-ऑफ़-सैंपल पुष्टि हो सके — जब मुख्य रिटर्न एक या दो आउटलाईयर दिनों पर निर्भर हो, तो कोई पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन उसे नहीं बचा सकता, और पहले ही छोड़े जा चुके कॉन्फ़िगरेशन को फिर से जमा करने पर वही विफलता दोहरती है।

विश्लेषक ने ऑप्टिमाइज़ेशन-पूर्व बैकटेस्ट-समीक्षा गेट पर 'छोड़ें' का निर्णय दिया, इसलिए ऑप्टिमाइज़ेशन और ऑप्टिमाइज़ेशन-पश्चात विश्लेषण तक पहुँचा ही नहीं गया; निर्णायक कारण यह था कि इस सटीक रणनीति को ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद पहले ही छोड़ा जा चुका था (DSR 0.0 बनाम 4.19 का लकी बार, वॉक-फ़ॉरवर्ड ओवरफ़िट जिसमें तीनों OOS विंडो में शून्य ट्रेड, शून्य-ट्रेड होल्डआउट, PBO 0.73), और फिर से जमा किए गए बेस में वही एकल-आउटलायर, संरचनात्मक रूप से विरल पैटर्न था।

केवल लॉन्ग, एकल-इंस्ट्रूमेंट, केवल OHLCV BNBUSDT डेली फ़्यूचर्स रणनीति, जो LINK/BTC/SOL मल्टी-वीक ट्रेंड-कंटिन्यूएशन टेम्पलेट को BNB पर लागू करती है — 5-दिन के उच्च स्तर के ब्रेकआउट पर तभी एंट्री करती है जब 200-SMA रेजीम फ़िल्टर, 30/80 EMA ट्रेंड स्टैक और सकारात्मक 20-दिन का मोमेंटम, तीनों बने रहें; फिर ATR चैंडेलियर, EMA-स्लो ब्रेक या रेजीम ब्रेक के ज़रिए ट्रेलिंग एग्ज़िट करती है।

बेस बैकटेस्ट में केवल 30 ट्रेडों पर कुल रिटर्न 126.5% (CAGR 15.9%), प्रॉफ़िट फ़ैक्टर 3.99 और 14.6% ड्रॉडाउन दिखा, लेकिन शार्प केवल 0.64 था, जिसका निचला स्तर CI -1.75 था, और टेल्स अत्यधिक थीं (कर्टोसिस 571, स्क्यू 23.5) — समीक्षक ने पाया कि पूरा रिटर्न लगभग दो आउटलायर दिनों (2021-03-06 +88.3% और 2024-04-02 +17.3%) पर निर्भर था; इन्हें हटाने पर हर वर्ष का नतीजा सपाट से नकारात्मक था।

Stratmill एक रिसर्च और पेपर-ट्रेडिंग टूल है, वित्तीय सलाह या ब्रोकर नहीं। बैकटेस्ट और पेपर परिणाम काल्पनिक हैं। ट्रेडिंग में नुकसान का जोखिम होता है।