आठ प्रमुख क्रिप्टो परपेचुअल्स में कम-वोलैटिलिटी रक्षात्मक साप्ताहिक रोटेशन, केवल लॉन्ग और ट्रेंड फ़िल्टर के साथ (BINANCE USD-M, 3 LOWEST-वास्तविक-वोलैटिलिटी वाले प्रमुख कॉइन होल्ड करें, ट्रेंड से नीचे होने पर नकद में रहें, नया वोल-रैंक संकेत, 3 पैरामीटर)

परिकल्पना

पुनरावृत्ति 2 ठीक उसी Layer-3 विफलता («कोई ट्रेड नहीं हुआ») को ठीक करती है। मूल कारण: _extract_symbol_from_bar ने bar.instrument_id पढ़ा, जो NautilusTrader के इस संस्करण में Bar पर मौजूद नहीं है — इसने AttributeError उठाया, जिसे खाली except ने दबा दिया; इसलिए _ingest_bar किसी भी सिंबल के लिए NO क्लोज़ दर्ज करता था। खाली मूल्य बफ़र के कारण वास्तविक वोलैटिलिटी की गणना नहीं हो सकी, उम्मीदवार top_k से नीचे रहे और _maybe_rebalance हर बार पर जल्दी लौट गया → शून्य ट्रेड। न्यूनतम सुधार bar.bar_type.instrument_id.symbol पढ़ता है (वही पथ जो मूल टेम्पलेट का on_bar लाइन 276 पर इस्तेमाल करता है), और पुष्टि हुई कि यह ‘BTCUSDT’ आदि लौटाता है। इसके अलावा कुछ नहीं बदला — इम्पोर्ट साफ़ हैं, निरंतर calmness-spread संकेत और सभी मल्टी-इंस्ट्रूमेंट/रीबैलेंस लॉजिक (जो पहले ही लेयर 1–2 पास कर चुके थे) अछूते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन में 1-DAY बार पर सभी 8 इंस्ट्रूमेंट घोषित हैं, ताकि सैंडबॉक्स पूरा ब्रह्मांड लोड करे। इससे पहले पास हुई हर लेयर पास रहती है और साप्ताहिक रोटेशन वास्तव में ट्रेड कर पाती है।

डिफ्लेटेड शार्प विफल: DSR=0.0899, 225 परीक्षणों में अपेक्षित-अधिकतम=1.44 — चयनित शार्प (1.006) शोर से अपेक्षित अधिकतम से नीचे है, यानी सर्वश्रेष्ठ परिणाम के शोर से अलग नहीं पहचाना जा सकता। यह ओवरफ़िट का पाठ्यपुस्तकीय उदाहरण है, सुधार योग्य आधार-मान्यता का मामला नहीं: वॉक-फ़ॉरवर्ड IS का औसत +1.47, OOS के औसत -0.742 में उलटता है (is_overfitted=TRUE); PBO=0.70>0.5, होल्डआउट शार्प केवल 0.178, और पूरे नमूने का मुख्य नतीजा (+1319%) 2021 के बुल बाज़ार से आया (2022 -24%, 2026 -19%)। समान ओवरफ़िट ढर्रे के कारण परिणाम भंडार में कम-वोल/बीटा के विरुद्ध दाँव वाली प्रमुख कॉइन रोटेशन पद्धति पहले ही कई बार छोड़ी जा चुकी है (समानता 0.81/0.80 पर संबंधित रणनीतियाँ), इसलिए इसे दूसरे प्रमुख कॉइन समूह पर दोबारा ढालना फिर से ओवरफ़िट होगा; परीक्षण में अनुकूलन के लिए कोई मज़बूत पैरामीटर क्षेत्र भी नहीं मिला (OOS सभी विंडो में नकारात्मक, वास्तविक OOS बढ़त वाला कोई बिना-तीखे-मोड़ का क्षेत्र नहीं)। कोई पुनरावृत्ति नकारात्मक आउट-ऑफ़-सैंपल बढ़त को वास्तविक बढ़त में नहीं बदल सकती। ध्यान दें, यह मज़बूती पर वास्तविक निर्णय है — रणनीति सही ट्रेड करती है; इसमें सामान्यीकृत होने वाली बढ़त नहीं है।

कार्यान्वयन

केवल लॉन्ग, 8 प्रमुख Binance USD-M परपेचुअल्स (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/LINK/ADA/XRP) पर कम-वोलैटिलिटी की साप्ताहिक रक्षात्मक रोटेशन, 1-DAY बार पर। हर सप्ताह (rebalance_days=7) यह ब्रह्मांड को पिछली वास्तविक वोलैटिलिटी ( vol_lookback_days पर दैनिक लॉग रिटर्न का सैंपल मानक विचलन) के आधार पर रैंक करता है ASCENDING और top_k=3 CALMEST नाम चुनता है; फिर हर नाम पर ट्रेंड फ़िल्टर लागू करता है — चुना गया नाम तभी तक होल्ड होता है जब तक उसका क्लोज़ अपने trend_ma_days SMA से ऊपर हो, अन्यथा उस हिस्से की पूँजी नकद में रहती है। लक्ष्य बास्केट से बाहर हुए होल्ड नाम बेचता है और नए लक्ष्य नामों में प्रति लेग इक्विटी के allocation_per_position पर समान भार से प्रवेश करता है। केवल लॉन्ग, लीवरेज=1, get_account_equity() के ज़रिये पूँजी-सापेक्ष आकार निर्धारण। तीन मुख्य पैरामीटर (vol_lookback_days, top_k, trend_ma_days) और संरचनात्मक नियंत्रण।

सत्यापन परिणाम

सत्यापन विफल (लेयर 3 — सैंडबॉक्स बैकटेस्ट): कोई ट्रेड नहीं हुआ उपयोग किया गया बार प्रकार: BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL, संसाधित बार: 364 निदान: should_enter() ने 0 मूल्यांकित बार में 0 बार एक साइड लौटाया -> आपका ENTRY CONDITION कभी ट्रिगर नहीं हुआ। एंट्री लॉजिक / सीमाएँ ढीली करें। सुनिश्चित करें कि दी गई डेटा और पैरामीटर के साथ आपकी रणनीति ट्रेड करती है।

विश्लेषक: पूरे बहुवर्षीय बैकटेस्ट पर मूल्यांकन करें; लंबी अवधि में बढ़त की दिशा स्थापित होने तक अनुकूलन न करें।

नकारात्मक, पर सीमित और एक ही बाज़ार-दौर वाला नमूना: PF 0.41, total_return -18.1%, win_rate 0.238, केवल एक वर्ष के 21 ट्रेडों में avg_trade_return_pct -2.97%। RR अनुकूल है (avg_win 2486 = 1.3× avg_loss 1890); कम जीत-दर ही एकमात्र बाधा है, और शार्प -1.16 CI [-2.77, +0.36] अब भी सकारात्मक मान को छूता है। कम-वोल विसंगति लंबी अवधि का प्रभाव है; एक साल की ऑल्टकॉइन बिकवाली वाली अवधि इसका निर्णायक आकलन नहीं कर सकती।

पूरे बहुवर्षीय बैकटेस्ट में काफ़ी बड़ा नमूना होने की पुष्टि करें।

कम ट्रेड संख्या (363 दिनों में 21, लगभग 100 की न्यूनतम सीमा से नीचे) — कम टर्नओवर वाली साप्ताहिक रोटेशन में अपेक्षित (टर्नओवर 8.1), लेकिन नकारात्मक नतीजा कुछ ही नमूनों पर आधारित है।

चुपचाप विचलन से बचने के लिए, अतिरिक्त-बार हैंडलिंग को डिस्पैच दोबारा लागू करने के बजाय मूल टेम्पलेट से लेने पर विचार करें।

on_bar पूरी तरह ओवरराइड है और मूल डिस्पैच को हाथ से दोबारा लागू करके मूल टेम्पलेट के आंतरिक हिस्सों का संदर्भ लेता है। यह काम करता है (लेयर 1-3 पास हुईं, सभी लेग में ट्रेड हुआ), पर भविष्य में मूल टेम्पलेट बदलने पर नाज़ुक है।

बैकटेस्ट समीक्षा

शार्प

1.00

कुल रिटर्न

1318.94%

अधिकतम ड्रॉडाउन

35.21%

कुल ट्रेड

138

जीत दर

44.2%

प्रॉफ़िट फ़ैक्टर

1.72

सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण बढ़त: 95% CI [0.42, 1.61] के साथ शार्प 1.0, शून्य से EXCLUDING (probabilistic_sharpe 0.9995) — हाल के समूह में इस सीमा को पार करने वाली एकमात्र रणनीति

profit_factor 1.72 (1.2 की नो-एज रेखा से काफ़ी ऊपर), सॉर्टिनो 1.43, अपेक्षित लाभ +$8.3k/ट्रेड

विभिन्न बाज़ार-दौरों में वितरित: 7 में से 5 वर्षों में सकारात्मक (2020/2021/2023/2024/2025), गिरावट वाले वर्ष मध्यम (-24%, -19%); max_drawdown हार्ड-अबैंडन सीमा के भीतर 35%, कोई लिक्विडेशन नहीं, 1x लीवरेज

डिज़ाइन के अनुसार शुल्क कम: कम टर्नओवर वाली साप्ताहिक रोटेशन पर avg_trade_return_pct ~11%, impact_cost_pct सकल का केवल 1.3%, क्षमता $613M

वास्तविक, प्रलेखित कम-वोलैटिलिटी/रक्षात्मक विसंगति पर आधारित; लागू मोमेंटम बास्केट से ऑर्थोगोनल संकेत

आउटलायर/बुल-केंद्रित रिटर्न: return_skew 2.59, कर्टोसिस 38, जिसमें 2020/2021 का बड़ा योगदान है — अनुकूलन में पुष्टि होनी चाहिए कि गैर-बुल OOS विंडो में भी बढ़त बनी रहती है

information_ratio -0.24 बनाम समान-भार बास्केट बेंचमार्क और benchmark_correlation 0.58 / बीटा 0.27 — स्वतंत्र अल्फ़ा +0.20 है, लेकिन केवल बास्केट होल्ड करने पर विविधीकरण का लाभ मामूली है

end_unrealized_pct 180 (मुख्य नतीजे का ~14%) ओपन-पोज़िशन मार्क-टू-मार्केट है — वास्तविक ट्रेड रिकॉर्ड के आधार पर मूल्यांकन करें (अब भी मज़बूत)

विश्लेषण

पूरी अवधि में रणनीति सही ढंग से चली (349 अनुकूलित ट्रेड / 138 मूल) — पहले की शून्य-ट्रेड बार-सिंबल त्रुटि ठीक कर दी गई है।

इन-सैंपल के बिंदु-माप आकर्षक दिखते हैं (PF 1.72, सॉर्टिनो 1.43, पूरे नमूने का सकारात्मक शार्प ~1.0) — इसी वजह से बहु-परीक्षण सुधार मायने रखता है।

संवेदनशीलता विश्लेषण में कोई तीखा मोड़ नहीं दिखता; इन-सैंपल में पैरामीटर अलग-अलग स्थिर हैं।

वॉक-फ़ॉरवर्ड ओवरफ़िट: IS औसत शार्प +1.47 से गिरकर OOS औसत -0.742 हुआ (विंडो -1.21, -1.46, +0.44)। बढ़त अन्य अवधियों में लागू नहीं होती।

डिफ्लेटेड शार्प 0.0899 << 0.95, और अनुकूलित शार्प (1.006) BELOW expected_max_sharpe_annualized (1.44) है — चयन, -225 परीक्षणों में सर्वश्रेष्ठ परिणाम के शोर से अलग नहीं पहचाना जा सकता।

PBO 0.70 > 0.5 — पैरामीटर चयन के ओवरफ़िट होने की संभावना अधिक है; is_significant = false।

होल्डआउट शार्प केवल 0.178; win_rate 0.149 और max_drawdown 32.4%, दोनों न्यूनतम सीमाएँ पूरी नहीं करते।

रिटर्न 2021-केंद्रित है (वार्षिक 2021 +251%/+204%; 2022 -24%, 2026 -19%) — एक ही बाज़ार-दौर के बुल पर निर्भरता।

बार-बार छोड़ी गई विफलता श्रेणी से मेल: कम-वोल प्रमुख कॉइन रोटेशन (समानता 0.81 ‘ओवरफ़िट’, 0.80 ‘verification_loop’)।

0.7x WF OOS

परिणाम सारांश

पूरे नमूने में आकर्षक शार्प का कोई अर्थ नहीं, जब रिटर्न बुल बाज़ार-दौर पर केंद्रित हों और वॉक-फ़ॉरवर्ड में विफल हों — कम-वोल/बीटा के विरुद्ध दाँव लगाने वाली प्रमुख कॉइन रोटेशन पद्धति अब कई बार उसी ढर्रे से ओवरफ़िट हुई है, इसलिए इसे दूसरे प्रमुख कॉइन समूह पर फिर से आज़माना उचित नहीं।

मज़बूती के निर्णय के आधार पर अनुकूलन के बाद रणनीति विश्लेषक ने इसे छोड़ दिया: चयनित शार्प (1.006) शोर से अपेक्षित अधिकतम (1.44, 225 परीक्षणों में) से नीचे चला गया, हर वॉक-फ़ॉरवर्ड विंडो में OOS नकारात्मक था, PBO 0.5 से अधिक था, और मुख्य रिटर्न 2021 के बुल मर्ज़ार (2022 -24%, 2026 -19%) से आया — यह बिना किसी मज़बूत पैरामीटर क्षेत्र के, ओवरफ़िट का एक पाठ्यपुस्तकीय उदाहरण है।

8 प्रमुख Binance USD-M परपेचुअल्स में केवल लॉन्ग साप्ताहिक रोटेशन, जिसमें 3 सबसे कम वास्तविक-वोलैटिलिटी वाले प्रमुख कॉइन (रक्षात्मक/कम-वोल विसंगति) चुने गए और प्रति-नाम ट्रेंड फ़िल्टर रखा गया; लागू मोमेंटम बास्केट से जानबूझकर ऑर्थोगोनल।

शुरुआती बैकटेस्ट में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण बढ़त दिखी (शार्प ~1.0, 95% CI [0.42, 1.61] शून्य से बाहर, प्रॉफ़िट फ़ैक्टर 1.72, सॉर्टिनो 1.43, 138 ट्रेडों पर +1319% कुल रिटर्न, प्रति ट्रेड औसत रिटर्न ~11%, अधिकतम ड्रॉडाउन 35%, 1x लीवरेज)। लेकिन अनुकूलन के दौरान वॉक-फ़ॉरवर्ड IS शार्प +1.47, OOS के औसत -0.742 में उलट गया; साथ ही PBO 0.70, डिफ्लेटेड शार्प 0.0899, केवल 0.178 का होल्डआउट शार्प और 0.149 की जीत-दर रही।