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BTC Hyperliquid दैनिक/साप्ताहिक ट्रेंड मेल, लॉन्ग-शॉर्ट (एकल-इंस्ट्रूमेंट BTCUSD.HYPERLIQUID परपेचुअल, 1D प्राथमिक + 1W पुष्टि, LOW-TURNOVER मैक्रो ट्रेंड—दैनिक और साप्ताहिक मोमेंटम मिलने पर पोज़िशन ONLY, चौड़ा ATR ट्रेल, कुल ~15-30 ट्रेड, 3 पैरामीटर)

परिणाम: परित्यक्त

BtcHyperliquidDailyWeeklyTrendConfluenceLS

परिणाम सारांश

शुल्क-ड्रैग से विफल हुए Hyperliquid के तीन 4H सिंगल-नेम मोमेंटम प्रयासों के जवाब में, इस रणनीति ने प्रमाणित दोहरे-टाइमफ़्रेम कॉन्फ़्लुएंस तंत्र को BTC पर दैनिक/साप्ताहिक मैक्रो गति तक फैलाया। दाँव यह था कि कम, बड़े ट्रेड लगभग 0.09% राउंड-ट्रिप शुल्क को नगण्य बना देंगे। शुल्क-सुधार सचमुच काम किया — औसत प्रति-ट्रेड रिटर्न 4.48% ने लागत को दस गुना अंतर से पार किया — और बैकटेस्ट ने प्रॉफ़िट फ़ैक्टर 1.87 के साथ ~95.6% अर्जित किया, इसलिए इसे ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए भेजा गया। लेकिन शुल्क पर भारी पड़े उसी कम टर्नओवर के कारण केवल 77-99 ट्रेड और 24-28% जीत दर रही; रिटर्न लगभग छह आउटलायर दिनों पर निर्भर थे, जिससे अच्छी तरह मापा गया Sharpe केवल ~0.68 रहा। ऑप्टिमाइज़ेशन ने फिर कमजोर नतीजे की पुष्टि की: डिफ्लेटेड Sharpe 0.0, PBO 0.73, और होल्डआउट में गिरावट। विश्लेषक ने किसी मज़बूत क्षेत्र के बिना सिग्नल को दोबारा फ़िट करने के बजाय, एक इटरेशन के बाद इसे छोड़ दिया।

रणनीति रिपोर्ट

परिकल्पना

एक LONG-SHORT, एकल-इंस्ट्रूमेंट, शुद्ध-OHLCV MACRO ट्रेंड फ़ॉलोअर BTCUSD.HYPERLIQUID पर फ़ैक्टरी की ONLY सिद्ध विधि लागू करता है—दो टाइमफ़्रेम के मोमेंटम का मेल (BTC/Binance सर्वाइवर, Sharpe ~1.99)—लेकिन इसे बहुत MUCH LONGER टाइमस्केल (1-DAY प्राथमिक + 1-WEEK पुष्टि, कई सप्ताह की होल्डिंग) पर ले जाता है। इसके दो कारण इस सत्र की विफलताओं से मिले साक्ष्य पर सीधे आधारित हैं। पहला, फ़ीस का सबक: Hyperliquid पर एकल नाम वाले तीन 4H मोमेंटम प्रयास अभी-अभी SAME पैटर्न के साथ विफल हुए—सकल बढ़त वास्तविक थी, लेकिन TINY; फ़ीस……और दिखाएँकम दिखाएँ

एक LONG-SHORT, एकल-इंस्ट्रूमेंट, शुद्ध-OHLCV MACRO ट्रेंड फ़ॉलोअर BTCUSD.HYPERLIQUID पर फ़ैक्टरी की ONLY सिद्ध विधि लागू करता है—दो टाइमफ़्रेम के मोमेंटम का मेल (BTC/Binance सर्वाइवर, Sharpe ~1.99)—लेकिन इसे बहुत MUCH LONGER टाइमस्केल (1-DAY प्राथमिक + 1-WEEK पुष्टि, कई सप्ताह की होल्डिंग) पर ले जाता है। इसके दो कारण इस सत्र की विफलताओं से मिले साक्ष्य पर सीधे आधारित हैं। पहला, फ़ीस का सबक: Hyperliquid पर एकल नाम वाले तीन 4H मोमेंटम प्रयास अभी-अभी SAME पैटर्न के साथ विफल हुए—सकल बढ़त वास्तविक थी, लेकिन TINY; फ़ीस ने उसे खा लिया (SOL-BTC-गेट: profit_factor 1.086, ‘फ़ीस ने लगभग पूरी सकल बढ़त खा ली’; AVAX ER-गेट: शुद्ध घाटा)। 4H टर्नओवर (~6-7 ट्रेड/माह) पर ऑल्ट मोमेंटम की बढ़त ≈ फ़ीस के बराबर है। उपाय हैं कम, बड़े और बेहतर ट्रेड: दैनिक/साप्ताहिक BTC ट्रेंड साल में केवल ~6-12x बार पलटता है (कुल ~15-30 ट्रेड) और 5-15% मैक्रो चालों के साथ चलता है। इसलिए प्रति ट्रेड सकल रिटर्न, ~0.09% HL राउंड-ट्रिप लागत से दस गुना अधिक होता है—फ़ीस का असर निर्णायक होने के बजाय नगण्य हो जाता है। दूसरा, ASSET का सबक: सिद्ध बढ़त BTC पर है (सबसे गहरे और साफ़ ट्रेंड, सापेक्ष शोर सबसे कम), NOT अधिक शोर वाले ऑल्ट में, जहाँ मामूली बढ़त मिट जाती है—इसलिए एक और ऑल्टकॉइन के पीछे जाने के बजाय BTC पर वापसी होती है। यह पूरे पोर्टफ़ोलियो की SINGLE सबसे कम प्रतिनिधित्व वाली श्रेणी भरता है: macro_1w_plus अवधि, 0.5% पर (10 में से 1927); साथ ही HYPERLIQUID वेन्यू (6.2% बनाम 20% कोटा) और long_short दिशा (13.6% बनाम लक्ष्य)। यह पाइपलाइन की पहले से मौजूद दो डुअल-TF रणनीतियों से काफ़ी अलग है: BtcDualTimeframeMomentumConfluence (Binance, 4H+1D, कई दिन की होल्डिंग) और EthHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluence (ETH, 4H+1D)—THIS, HL पर 1D+1W पैमाने में BTC है, कई सप्ताह की होल्डिंग और मूलतः कम टर्नओवर वाला मैक्रो फ़ीस प्रोफ़ाइल लिए। एकल इंस्ट्रूमेंट, HYPERLIQUID 1D + 1W बार (दोनों का इतिहास FULL, एक घंटे से कम अवधि की डेटा सीमा से कहीं अधिक); वही वेन्यू, इसलिए NO क्रॉस-वेन्यू स्कीमा-मर्ज की समस्या नहीं। शुद्ध OHLCV, कोई पूरक फ़ीड नहीं। हाल की हर विफलता की वजह से बचता है: 4H फ़ीस-ड्रैग (जिसका उपाय किया गया है), ऑप्शंस की ट्रेडिंग आवृत्ति, फ़ंडिंग कैरी, लिक्विडेशन-फ़ीड की डेटा सीमा और COIN-M दोष।

यह परिकल्पना का तंत्र लागू करता है—दो टाइमफ़्रेम का मेल, असहमति पर पोज़िशन से बाहर, चौड़ा ATR ट्रेल, BTC पर मैक्रो टाइमस्केल, लॉन्ग-शॉर्ट, विशुद्ध OHLCV, तीन पैरामीटर। ध्यान देने योग्य तीन बातें। (1) THE WEEKLY LEG IS DERIVED FROM DAILY BARS RATHER THAN SUBSCRIBED, और यह डेटा से मिला निष्कर्ष था, पसंद का मामला नहीं: कैटलॉग की BTCUSD.HYPERLIQUID 1-WEEK श्रृंखला ENDS 2026-05-07—सत्यापन अवधि बंद होने से बारह सप्ताह पहले—पिछले वर्ष में केवल 41 बार के साथ, जबकि ~52 अपेक्षित थे; पूरे इतिहास में 176, जबकि ~285 अपेक्षित……और दिखाएँकम दिखाएँ

यह परिकल्पना का तंत्र लागू करता है—दो टाइमफ़्रेम का मेल, असहमति पर पोज़िशन से बाहर, चौड़ा ATR ट्रेल, BTC पर मैक्रो टाइमस्केल, लॉन्ग-शॉर्ट, विशुद्ध OHLCV, तीन पैरामीटर। ध्यान देने योग्य तीन बातें। (1) THE WEEKLY LEG IS DERIVED FROM DAILY BARS RATHER THAN SUBSCRIBED, और यह डेटा से मिला निष्कर्ष था, पसंद का मामला नहीं: कैटलॉग की BTCUSD.HYPERLIQUID 1-WEEK श्रृंखला ENDS 2026-05-07—सत्यापन अवधि बंद होने से बारह सप्ताह पहले—पिछले वर्ष में केवल 41 बार के साथ, जबकि ~52 अपेक्षित थे; पूरे इतिहास में 176, जबकि ~285 अपेक्षित थे। इसकी सदस्यता लेने पर अवधि की अंतिम तिमाही का हर ट्रेड तीन महीने पुराने साप्ताहिक रीडिंग पर निर्भर होता। इसके विपरीत, दैनिक श्रृंखला बिल्कुल साफ़ है: 2,001 बार, एक दिन से अधिक का कोई गैप नहीं। दैनिक क्लोज़ का 56-दिन का MA, 8-सप्ताह के MA का IS है। इस तरह तंत्र बिल्कुल वही रहता है, जबकि रणनीति एकल-फ़ीड वाली बन जाती है और अतिरिक्त डेटा रिज़ॉल्यूशन तथा अलग-अलग लेग के अलाइनमेंट का जोखिम भी पूरी तरह हट जाता है। (2) THE FEE THESIS VERIFIES, यही इस परिकल्पना के होने का पूरा कारण है। जमा करने से पहले मैंने 0.09% राउंड-ट्रिप लागत के साथ ठीक यही नियम सिम्युलेट किया: दैनिक इतिहास के पूरे 5.5 वर्षों में इसका रिटर्न +72%, अधिकतम ड्रॉडाउन 34%, 109 ट्रेड, प्रॉफ़िट फ़ैक्टर 1.56 और प्रति ट्रेड औसत रिटर्न +0.73% है; 365-दिन की सत्यापन अवधि में +15.6% रिटर्न, 14% ड्रॉडाउन, PF 2.38 पर 18 ट्रेड और प्रति ट्रेड +0.99% है। प्रति ट्रेड बढ़त राउंड-ट्रिप लागत से 8-11x है, जबकि ~1x ने तीन 4H ऑल्ट-मोमेंटम समकक्षों को विफल किया था; ट्रेड संख्या परिकल्पना की इच्छित 15-30 सीमा में है। (3) मैंने DID NOT CHERRY-PICK THE PARAMETERS: मेरे जाँचे सभी आठ कॉन्फ़िगरेशन (दैनिक MA 20/50, साप्ताहिक 8/12 सप्ताह, ट्रेल 3/5) BOTH अवधियों में सकारात्मक थे। यह फ़िट किए गए शिखर के बजाय सपाट और मज़बूत संवेदनशीलता सतह है—ठीक वही जिसे ऑप्टिमाइज़र के संवेदनशीलता चरण में देखना चाहिए। मैंने 50/8/5.0 को डिफ़ॉल्ट रखा, क्योंकि पूरे बुल और बेयर दौर वाले LONGER 5.5-वर्ष के नमूने में यह सबसे मज़बूत है, और चौड़े ट्रेल वाले हर विकल्प ने उसके संकरे विकल्प से बेहतर प्रदर्शन किया, जो परिकल्पना के ‘चौड़े ट्रेल’ तर्क के अनुरूप है। विश्लेषक के लिए एक सावधानी: पूरे इतिहास का 34% ड्रॉडाउन वास्तविक है और ट्रेंड पलटने के दौर में केंद्रित है। इसे त्याग-सीमा के भीतर रखने के लिए मैंने सावधानी से आकार तय किया (4% जोखिम, कीमत के ~12% स्टॉप पर, यानी इक्विटी का लगभग एक-तिहाई नोशनल, अधिकतम 50%)। लेकिन कम 25-30% जीत-दर वाला मैक्रो ट्रेंड-फ़ॉलोअर हमेशा कुछ बड़े विजेताओं के बीच लंबी हार की शृंखलाएँ देगा; इक्विटी कर्व को एक तिमाही के बजाय पूरे चक्र में आँकें।

डिफ्लेटेड Sharpe विफल: DSR=0.0, 225 ट्रायल में अपेक्षित-अधिकतम-Sharpe=2.84, जबकि पूरे नमूने का वास्तविक Sharpe केवल 0.685 — चुना गया कॉन्फ़िगरेशन सर्वश्रेष्ठ-N शोर-सीमा से बहुत नीचे है। इसके साथ PBO 0.7328 (>0.5, HARD विफल) और होल्डआउट में गिरावट (Sharpe 0.400, अनुपात 0.515) भी है; sharpe_ci_low 0.028 (~शून्य) और is_significant=false। यह NOT शुल्क की विफलता नहीं है (avg_trade_return_pct 3.15% बड़ा है और मैक्रो गति लागत को साफ़ तौर पर पार करती है) — तंत्र काम करता है, लेकिन कम-टर्नओवर वाली इस BTC दैनिक/साप्ताहिक……और दिखाएँकम दिखाएँ

डिफ्लेटेड Sharpe विफल: DSR=0.0, 225 ट्रायल में अपेक्षित-अधिकतम-Sharpe=2.84, जबकि पूरे नमूने का वास्तविक Sharpe केवल 0.685 — चुना गया कॉन्फ़िगरेशन सर्वश्रेष्ठ-N शोर-सीमा से बहुत नीचे है। इसके साथ PBO 0.7328 (>0.5, HARD विफल) और होल्डआउट में गिरावट (Sharpe 0.400, अनुपात 0.515) भी है; sharpe_ci_low 0.028 (~शून्य) और is_significant=false। यह NOT शुल्क की विफलता नहीं है (avg_trade_return_pct 3.15% बड़ा है और मैक्रो गति लागत को साफ़ तौर पर पार करती है) — तंत्र काम करता है, लेकिन कम-टर्नओवर वाली इस BTC दैनिक/साप्ताहिक कॉन्फ़्लुएंस का वास्तविक जोखिम-समायोजित लाभ केवल ~0.68 Sharpe है, जो 6 वर्षों में लगभग 6 आउटलायर दिनों से आया; ट्रेड केवल 99 और जीत दर 28% है। हर पैरामीटर संयोजन में संवेदनशीलता ग्रिड एकसमान 0.60-0.77 है — 1.5 न्यूनतम सीमा के पास पहुँचने वाला कोई मजबूत क्षेत्र नहीं, इसलिए दूसरा ऑप्टिमाइज़ेशन प्रयास ऐसे लाभ की ओर समायोजन नहीं कर सकता जो पैरामीटर स्पेस में मौजूद ही नहीं; कोई बदलाव सतह-स्तर के PBO या DSR को क्रमशः 0.73 या 0 से नीचे नहीं लाता। शुल्क समस्या ठीक करने वाला अत्यंत कम टर्नओवर नमूने को इतना सीमित भी करता है (और 15-दिन का होल्डआउट संरचनात्मक रूप से लगभग खाली रहता है) कि मज़बूती की कसौटी पार करना संभव नहीं। यह revise_hypothesis वाला मामला नहीं है: दोहरे-TF-कॉन्फ़्लुएंस तंत्र Binance-BTC पर पहले से प्रमाणित है और लक्ष्य पर यह अच्छी तरह पहचाना गया कमजोर परिणाम है, गलत लक्ष्य पर बचाए जा सकने वाले तंत्र का मामला नहीं — मैक्रो-टाइमस्केल रूप में ट्रेडों की संख्या मापने लायक नहीं है। 0.68-Sharpe सिग्नल को दोबारा फ़िट करने में दूसरा प्रयास खर्च करने के बजाय इसे छोड़ दें।

कार्यान्वयन

BTCUSD Hyperliquid परपेचुअल पर लॉन्ग-शॉर्ट, कम-टर्नओवर मैक्रो ट्रेंड-फ़ॉलोअर, 1-DAY बार। यह पोज़िशन तभी रखता है जब दैनिक और साप्ताहिक-स्तर के ट्रेंड सहमत हों: कीमत अपने 50-दिन के MA और 8-सप्ताह (56-दिन) के MA दोनों से ऊपर हो तो लॉन्ग, दोनों से नीचे हो तो शॉर्ट, और दोनों टाइमफ़्रेम असहमत हों तो फ़्लैट। कॉन्फ़्लुएंस के किसी भी हिस्से के टूटने पर या एंट्री के बाद से बने चरम स्तर से जानबूझकर चौड़े 5x-ATR चैंडेलियर ट्रेल पर एग्ज़िट होता है; हर एग्ज़िट के बाद 48-घंटे का कैलेंडर-आधारित कूलडाउन रहता है — इससे बहु-सप्ताह होल्ड पर सालाना लगभग 15-25 ट्रेड बनते हैं। पोज़िशन आकार में चौड़े शुरुआती स्टॉप के पार इक्विटी का 4% जोखिम लिया जाता है; सकल नॉशनल इक्विटी के 50% तक सीमित है, जो सामान्य स्थितियों में इक्विटी के लगभग एक-तिहाई के करीब रहता है और अस्थिरता बढ़ने पर अपने आप घटता है। लीवरेज 1.0। ठीक तीन समायोज्य पैरामीटर (daily_ma_window, weekly_ma_window, atr_trail_mult); ATR विंडो, प्रति सप्ताह दिन, जोखिम अंश, नॉशनल सीमा और कूलडाउन स्थिरांक हैं।

सत्यापन परिणाम

दैनिक डेटा से निकला साप्ताहिक MA स्वीकार करें (डेटा-गुणवत्ता से प्रेरित, तंत्र सुरक्षित); यदि HL 1W कवरेज को ऊपर की प्रक्रिया में ठीक किया जाता है, तो बाद का संशोधन वास्तविक साप्ताहिक बार सब्सक्राइब कर सकता है।

WEEKLY LEG DERIVED FROM DAILY BARS, सब्सक्राइब नहीं किया गया। परिकल्पना में 1D प्राथमिक + 1W पुष्टि निर्दिष्ट है; कोड 1W बार सब्सक्राइब करने के बजाय दैनिक क्लोज़ से साप्ताहिक-स्तर का ट्रेंड 56-दिन (8-सप्ताह) के MA के रूप में निकालता है। दस्तावेज़ीकृत डेटा-गुणवत्ता कारण: BTCUSD.HYPERLIQUID 1W कैटलॉग पुराना/अधूरा है (समाप्ति 2026-05-07, विंडो बंद होने से लगभग 12 सप्ताह पहले; पिछले वर्ष 41/52 बार), इसलिए सब्सक्राइब करने पर अंतिम तिमाही 3-महीने पुराने डेटा पर निर्भर होती, जबकि दैनिक डेटा पूरा है (2,001 बार, 1-दिन से बड़ा कोई अंतर नहीं)। 56-दिन का MA IS एक 8-सप्ताह के ट्रेंड को — तंत्र कायम, रणनीति स्वच्छ एकल-फ़ीड बनती है। यह उचित उपाय है, लेकिन शाब्दिक '1W पुष्टि' से विचलन है।

10-ट्रेड के सैंडबॉक्स के बजाय पूरे 5.5-वर्ष के बैकटेस्ट + वॉक-फ़ॉरवर्ड पर आँकें; ~109 ट्रेड की संख्या और यह पुष्टि करें कि प्रति ट्रेड लाभ विंडो में राउंड-ट्रिप लागत से 8-11x बना रहता है।

THIN SANDBOX YEAR (10 ट्रेड), लेकिन MEASURABLE OVER FULL HISTORY। डिज़ाइन के अनुसार यह कम टर्नओवर वाला मैक्रो सिस्टम है (~6-12 बदलाव/वर्ष), इसलिए सैंडबॉक्स में 10 ट्रेड और शून्य के दोनों ओर फैला Sharpe CI [-1.15, 2.15] दिखता है—केवल एक वर्ष के आधार पर निर्णायक नहीं। अहम बात यह है कि पूरे 5.5-वर्ष के इतिहास पर (जिस पर बैकटेस्ट/ऑप्टिमाइज़र चलता है) ~109 ट्रेड मिलते हैं, जो ~100 न्यूनतम सीमा से ABOVE है—मेरे विफल LINK TSMOM समकक्ष से यही निर्णायक अंतर है (~50, 2.5 वर्ष में)। प्रति ट्रेड बढ़त पूरे इतिहास में +0.73% / पिछले वर्ष +0.99%, 0.09% HL राउंड-ट्रिप से 8-11x है। इससे फ़ीस की परिकल्पना की पुष्टि होती है और ऑल्ट समकक्षों की 4H फ़ीस-ड्रैग विफलता का समाधान होता है।

जोखिम अधिकारी/विश्लेषक पूरे बुल/बेयर चक्र में इक्विटी कर्व का आकलन करें; पुष्टि करें कि पूरे इतिहास का ड्रॉडाउन त्याग-सीमा से नीचे बना रहता है।

34% FULL-HISTORY DRAWDOWN (बताया गया), साथ में जीत-दर 25-30% कम। सैंडबॉक्स का अनुकूल 4.8% DD NOT प्रतिनिधि है—डेवलपर ईमानदारी से बताता है कि ट्रेंड-पलट के दौर में पूरे इतिहास का ड्रॉडाउन 34% है। यह कुछ बड़े विजेताओं पर निर्भर मैक्रो ट्रेंड-फ़ॉलोअर में अंतर्निहित है (avg_win $2748 बनाम avg_loss $847 = 3.2x अनुकूल RR), और इनके बीच हार की लंबी शृंखलाएँ आती हैं। 34% <50% त्याग-सीमा के भीतर है; सावधानी से तय आकार (4% जोखिम, कीमत के ~12% स्टॉप पर, ~33% नोशनल, अधिकतम 50%) इसे वहीं रखता है।

बैकटेस्ट समीक्षा

शार्प
0.68
कुल रिटर्न
95.62%
अधिकतम ड्रॉडाउन
13.23%
कुल ट्रेड
77
जीत दर
24.7%
प्रॉफ़िट फ़ैक्टर
1.87

परिकल्पना लागू करता है: दोतरफ़ा (39 लॉन्ग / 38 शॉर्ट), कम-टर्नओवर दोहरे-टाइमफ़्रेम मैक्रो कॉन्फ़्लुएंस, ~23-दिन होल्ड — यह सचमुच 4H शुल्क-ड्रैग विफलता-मोड को ठीक करता है

प्रति ट्रेड बड़ा वास्तविक लाभ: avg_trade_return_pct 4.48%, PF 1.87, max_drawdown 13.2%; कम बीटा 0.053 + सकारात्मक अल्फ़ा 0.067

BTC के पूरे 6-वर्ष के इतिहास (2170 दिन) का उपयोग करता है, न कि सीमित 2.5yr HL डेटा-अवरोध का; सबसे स्वच्छ ट्रेंडिंग एसेट पर प्रमाणित दोहरे-TF तंत्र

77 ट्रेड वॉक-फ़ॉरवर्ड नमूना-सीमा पार करते हैं

रिटर्न का गंभीर संकेंद्रण: win_rate 24.7% और ~6 आउटलायर दिन कुल +95.6% का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं — 3-पैरामीटर फ़िट के लिए सीमित नमूने में ओवरफ़िटिंग का जोखिम; ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद निर्णय PBO/डिफ्लेटेड-Sharpe को करना चाहिए

~13 ट्रेड/वर्ष का मतलब है कि अंतिम -15-दिन के होल्डआउट में 0-1 ट्रेड हो सकते हैं और वह अर्थहीन हो सकता है — ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद समीक्षा में पुष्टि करें कि होल्डआउट में वास्तव में ट्रेड हुए।

information_ratio -0.49 और Sharpe 0.685 (CI कम 0.038, बमुश्किल सकारात्मक)—अर्थपूर्ण बाय-होल्ड बेंचमार्क की तुलना में जोखिम-समायोजित सक्रिय मूल्य कमज़ोर

विश्लेषण

स्वच्छ, सही ढंग से लागू दोतरफ़ा मैक्रो ट्रेंड-फ़ॉलोअर (47 लॉन्ग / 52 शॉर्ट); avg_trade_return_pct 3.15% बड़ा है — यह सचमुच 4H शुल्क-ड्रैग विफलता-मोड को ठीक करता है; यह NOT शुल्क-लाभ की विफलता नहीं है

सकारात्मक अल्फ़ा 0.09, कम बीटा 0.043, संवेदनशीलता में कोई तीखी गिरावट नहीं

HARD FAIL — PBO 0.7328 > 0.5: पैरामीटर चयन में ओवरफ़िटिंग

HARD FAIL — होल्डआउट में गिरावट: Sharpe 0.400, अनुपात 0.515 (कम-टर्नओवर की गति से 15-दिन का होल्डआउट लगभग खाली और कमजोर रह जाता है, जैसा समीक्षा में पहले ही चिह्नित किया गया था)

मल्टीपल-टेस्टिंग सुधार का विनाशकारी असर: 225 परीक्षणों में अपेक्षित-अधिकतम-Sharpe 2.84, जबकि वास्तविक 0.685; deflated_sharpe 0.0, sharpe_ci_low 0.028 (लगभग शून्य), is_significant=false

कोई मजबूत क्षेत्र नहीं: संवेदनशीलता ग्रिड हर जगह 0.60-0.77, कभी 1.0 के करीब नहीं पहुँचता, 1.5 न्यूनतम सीमा तो दूर; ऑप्टिमाइज़ेशन से बमुश्किल बदलाव (0.685→0.685 Sharpe, DD 13.2%→14.6%)

सीमित नमूने/आउटलायर पर निर्भर: केवल 99 ट्रेड, जीत दर 28%, 6 वर्षों में लगभग 6 आउटलायर दिनों ने रिटर्न को सहारा दिया (कर्टोसिस 6.0); अर्थपूर्ण बेंचमार्क की तुलना में information_ratio -0.44

परिणाम सारांश

फ़ीस-ड्रैग की समस्या हल करने वाले बहुत कम टर्नओवर के कारण नमूना मज़बूती जाँच में टिकने के लिए बहुत छोटा रह गया—6 वर्षों में ~99 ट्रेड और ~28% जीत-दर से वास्तविक बढ़त केवल ~0.68 Sharpe रह जाती है, जो कुछ असाधारण दिनों पर निर्भर है; 15-दिन का होल्डआउट भी लगभग खाली और अर्थहीन है।

विश्लेषक ने ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद के ANALYZING चरण में कई कड़ी विफलताओं के आधार पर इसे छोड़ दिया: डिफ्लेटेड Sharpe 0.0 (225 परीक्षणों में अपेक्षित-अधिकतम Sharpe 2.84, जबकि वास्तविक 0.685), PBO 0.7328 (>0.5), और होल्डआउट में Sharpe 0.400 तक गिर गया (अनुपात 0.515, आवश्यक 0.70 के मुकाबले)। संवेदनशीलता ग्रिड हर जगह 0.60-0.77 था और कोई क्षेत्र 1.5 न्यूनतम के करीब नहीं पहुँचा। इसलिए पैरामीटर स्पेस में मौजूद न रही मज़बूत बढ़त को ट्यूनिंग से बनाया नहीं जा सकता था।

BTCUSD.HYPERLIQUID पर लॉन्ग-शॉर्ट, एकल-इंस्ट्रूमेंट, कम-टर्नओवर मैक्रो ट्रेंड-फ़ॉलोअर, जिसने फ़ैक्टरी के प्रमाणित दोहरे-टाइमफ़्रेम कॉन्फ़्लुएंस तंत्र को बहुत लंबे टाइमस्केल पर लागू किया — केवल तब पोज़िशन रखी जब दैनिक MA और साप्ताहिक-स्तर का MA (दैनिक क्लोज़ से निकला 56-दिन का MA) सहमत हों; चौड़े 5-ATR चैंडेलियर ट्रेल के साथ बहु-सप्ताह चरणों पर चला — जानबूझकर कम ट्रेड (~15-25/वर्ष) किए ताकि प्रति ट्रेड लाभ उस ~0.09% Hyperliquid शुल्क से बहुत बड़ा हो जो पहले के 4H प्रयासों को विफल कर चुका था।

डिफ़ॉल्ट बैकटेस्ट ने शुल्क-ड्रैग सुधार की पुष्टि की, लेकिन जोखिम-समायोजित लाभ कमजोर दिखाया: लगभग 6 वर्षों में कुल रिटर्न ~95.6%, केवल 77 दोतरफ़ा ट्रेड (39 लॉन्ग / 38 शॉर्ट), avg_trade_return_pct 4.48% (शुल्क-सीमा से बहुत ऊपर), प्रॉफ़िट फ़ैक्टर 1.87, और 13.2% अधिकतम ड्रॉडाउन; लेकिन Sharpe केवल 0.685 (CI [0.038, 1.386]), जीत दर 24.7%, और सूचना अनुपात -0.49। ऑप्टिमाइज़ेशन से बहुत कम बदलाव हुआ (Sharpe 0.685, 99 ट्रेड, 28% जीत दर, 14.6% ड्रॉडाउन), जबकि रिटर्न लगभग 6 आउटलायर दिनों पर निर्भर थे।

Stratmill एक रिसर्च और पेपर-ट्रेडिंग टूल है, वित्तीय सलाह या ब्रोकर नहीं। बैकटेस्ट और पेपर परिणाम काल्पनिक हैं। ट्रेडिंग में नुकसान का जोखिम होता है।