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मिड-कैप ऑल्टकॉइन सापेक्ष-शक्ति मोमेंटम साप्ताहिक रोटेशन, एब्सोल्यूट-मोमेंटम फ़िल्टर के साथ लॉन्ग-ओनली (8 तरल गैर-प्रमुख USD-M परप्स: LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/EOS, 30-दिवसीय रिटर्न के आधार पर शीर्ष -3 को होल्ड करें, रुझान नीचे होने पर नकद में रहें, 3-पैरामीटर)

परिणाम: परित्यक्त

MidCapAltRelativeStrengthMomentumWeeklyRotationLong

परिणाम सारांश

MidCapAltRelativeStrengthMomentumWeeklyRotationLong ने फ़ैक्टरी की सबसे सिद्ध लॉन्ग-ओनली बढ़त — क्रॉस-सेक्शनल सापेक्ष-शक्ति साप्ताहिक रोटेशन — को आठ तरल मिड-कैप परप्स के ऐसे बास्केट पर लागू किया जो पुराने बास्केट से ओवरलैप नहीं करता। दांव यह था कि उनका अधिक फैलाव उन शुल्क-बढ़त विफलताओं से बचाएगा जो अधिक सघन बास्केट को नष्ट करती हैं। बैकटेस्ट साफ़ चला (213 ट्रेड, कोई लिक्विडेशन नहीं, 8.19% औसत ट्रेड रिटर्न), लेकिन उसका चौंकाने वाला +741% रिटर्न अधिकतर खुली पोज़िशन के अप्राप्त मार्क-टू-मार्केट लाभ पर आधारित था, उसका प्रॉफ़िट फ़ैक्टर मुश्किल से 1.0 से ऊपर था और उसका शार्प CI शून्य के दोनों ओर फैला था। इससे भी बुरा, 81.6% अधिकतम ड्रॉडाउन ने इसे 50% की कठोर परित्याग सीमा से पार पहुँचा दिया, और रिटर्न पूरी तरह 2021 तथा 2024 के तेज़ी वाले वर्षों पर निर्भर था, जबकि हाल के दो वर्षों में हर वर्ष लगभग -70% का नुकसान हुआ। विश्लेषक ने बैकटेस्ट समीक्षा द्वार पर इसे छोड़ दिया; उनका आकलन था कि यह टिकाऊ अल्फ़ा के बजाय लीवरेज्ड ऑल्टकॉइन बीटा है और लुकबैक/top-n/फ़िल्टर को ट्यून करके इसे ठीक नहीं किया जा सकता।

रणनीति रिपोर्ट

परिकल्पना

एक LONG-ONLY क्रॉस-सेक्शनल मोमेंटम रोटेशन, जो फ़ैक्टरी के सबसे मज़बूती से सिद्ध तंत्र — सापेक्ष-शक्ति साप्ताहिक रोटेशन, लागू 8-प्रमुख कॉइन बास्केट का शार्प 2.6 — को आठ तरल MID-CAP USD-M परप्स के DELIBERATELY NON-OVERLAPPING यूनिवर्स (LTCUSDT, ETCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, NEARUSDT, FILUSDT, ALGOUSDT, EOSUSDT) पर लागू करता है; इनमें से कोई भी प्रचारित प्रमुख कॉइन बास्केट में नहीं है। L24 के अनुसार यह NOT उन्हीं प्रमुख कॉइनों को फिर से वेट देना है (जो डुप्लिकेट श्रेणी में आता है) — यह एक अलग बाज़ार खंड है, जिसमें……और दिखाएँकम दिखाएँ

एक LONG-ONLY क्रॉस-सेक्शनल मोमेंटम रोटेशन, जो फ़ैक्टरी के सबसे मज़बूती से सिद्ध तंत्र — सापेक्ष-शक्ति साप्ताहिक रोटेशन, लागू 8-प्रमुख कॉइन बास्केट का शार्प 2.6 — को आठ तरल MID-CAP USD-M परप्स के DELIBERATELY NON-OVERLAPPING यूनिवर्स (LTCUSDT, ETCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, NEARUSDT, FILUSDT, ALGOUSDT, EOSUSDT) पर लागू करता है; इनमें से कोई भी प्रचारित प्रमुख कॉइन बास्केट में नहीं है। L24 के अनुसार यह NOT उन्हीं प्रमुख कॉइनों को फिर से वेट देना है (जो डुप्लिकेट श्रेणी में आता है) — यह एक अलग बाज़ार खंड है, जिसमें क्रॉस-सेक्शनल फैलाव काफ़ी LARGER है; यही वह विशेषता है जो fee_edge के पतन से बचाती है, जो अधिक सघन बास्केट को नष्ट करता है। यह जानबूझकर हाल में विफल हुई हर श्रेणी से बचता है: यह funding carry नहीं है ( SOL क्रॉस-वेन्यू कैरी ने अभी पुष्टि की कि आधार-अंतर घटाने के बाद alt funding बहुत कम है; कैरी केवल BTC पर काम करती है), न ही एकल-नाम मूल्य दांव (जो ओवरफिट होता है या ध्वस्त हो जाता है), न विकल्प (ट्रेड-संख्या सीमा), न लिक्विडेशन (डेटा सीमा), न कॉइंटीग्रेशन पेयर (SOL-AVAX -82%)। यह ONE लॉन्ग-ओनली मूल्य बढ़त पर निर्भर है, जो इस फ़ैक्टरी में अनुकूलन के बाद भी टिक चुकी है। 235-मृत्यु वाले ओवरफिट कब्रिस्तान से बचने के लिए केवल 3 पैरामीटर (मोमेंटम लुकबैक, top-K, एब्सोल्यूट-मोमेंटम फ़िल्टर) हैं, और व्यापक मंदी के दौर में गिरते चाकू पकड़ने से बचने हेतु एब्सोल्यूट-मोमेंटम गेट पोर्टफ़ोलियो को नकद में रखता है।

Iteration 2 में सबसे छोटा संभव बदलाव करके Layer-3 सैंडबॉक्स वॉल-क्लॉक टाइमआउट ठीक किया गया है: भारी रीबैलेंस इंजन (_maybe_rebalance -> रिटर्न्स dict बनाता है, सॉर्ट करता है और 8 लेग पर positions_open लूप चलाता है) अब हर बार इवेंट पर calculate_signal और on_extra_bar दोनों से बुलाए जाने के बजाय, _update_history द्वारा वास्तव में NEW दैनिक क्लोज़ दर्ज किए जाने पर ही ONLY बुलाया जाता है। एक ही दिन/अवधि के भीतर के बारों में प्रति-बार लागत घटकर एक O(1) ट्रेलिंग-रिटर्न लुकअप रह जाती है, इसलिए स्मोक विंडो में कुल काम अब……और दिखाएँकम दिखाएँ

Iteration 2 में सबसे छोटा संभव बदलाव करके Layer-3 सैंडबॉक्स वॉल-क्लॉक टाइमआउट ठीक किया गया है: भारी रीबैलेंस इंजन (_maybe_rebalance -> रिटर्न्स dict बनाता है, सॉर्ट करता है और 8 लेग पर positions_open लूप चलाता है) अब हर बार इवेंट पर calculate_signal और on_extra_bar दोनों से बुलाए जाने के बजाय, _update_history द्वारा वास्तव में NEW दैनिक क्लोज़ दर्ज किए जाने पर ही ONLY बुलाया जाता है। एक ही दिन/अवधि के भीतर के बारों में प्रति-बार लागत घटकर एक O(1) ट्रेलिंग-रिटर्न लुकअप रह जाती है, इसलिए स्मोक विंडो में कुल काम अब बारों की संख्या के साथ नहीं बढ़ता। कॉन्फ़िगरेशन सभी आठ लेग के लिए 1-DAY बार पर स्थिर है (साप्ताहिक रोटेशन में 30-दिन के रिटर्न और न्यूनतम बार संख्या के लिए सही), जिससे स्मोक-विंडो बारों की मात्रा और सीमित होती है। पिछली लेयरों का पूरा व्यवहार जस का तस है: imports, universe, signal scaffolding, sizing और long-only rotation logic अपरिवर्तित हैं — केवल throttle guard और दैनिक bar_type बदले गए। calculate_signal से लौटने वाला सिग्नल लगातार प्राथमिक लेग का ट्रेलिंग मोमेंटम ही रहता है (हर बार बदलता है); वास्तविक रोटेशन पहले की तरह _submit_entry_instrument/_submit_exit_position के ज़रिए रीबैलेंस इंजन के भीतर निष्पादित होता है।

यह टिकाऊ बढ़त नहीं है और जोखिम के आधार पर रणनीति छोड़ने की कठोर सीमा पार हो चुकी है। max_drawdown 81.6% (CI से 98.9%) है, और +741% का शीर्षक भ्रामक है: end_unrealized_pct 589 का अर्थ है कि यह मुख्यतः खुली पोज़िशनों का अवास्तविक मार्क-टू-मार्केट मूल्यांकन है, जबकि profit_factor केवल 1.024 है और Sharpe 0.48 का CI [-0.18, 1.08] शून्य के दोनों ओर फैला है। प्राप्त रिटर्न पूरी तरह ऑल्टकॉइन के दो तेजी वाले वर्षों (2021 +1622%, 2024 +531%) पर निर्भर है; 5 में से 7 वर्ष नकारात्मक रहे, और सबसे हाल के वर्ष विनाशकारी हैं……और दिखाएँकम दिखाएँ

यह टिकाऊ बढ़त नहीं है और जोखिम के आधार पर रणनीति छोड़ने की कठोर सीमा पार हो चुकी है। max_drawdown 81.6% (CI से 98.9%) है, और +741% का शीर्षक भ्रामक है: end_unrealized_pct 589 का अर्थ है कि यह मुख्यतः खुली पोज़िशनों का अवास्तविक मार्क-टू-मार्केट मूल्यांकन है, जबकि profit_factor केवल 1.024 है और Sharpe 0.48 का CI [-0.18, 1.08] शून्य के दोनों ओर फैला है। प्राप्त रिटर्न पूरी तरह ऑल्टकॉइन के दो तेजी वाले वर्षों (2021 +1622%, 2024 +531%) पर निर्भर है; 5 में से 7 वर्ष नकारात्मक रहे, और सबसे हाल के वर्ष विनाशकारी हैं (2025 -69%, 2026 -70%) — तेजी के दौरों के बाहर बढ़त क्षीण/उलट गई है और रणनीति फिलहाल लगातार नुकसान दे रही है। benchmark_correlation 0.60 / beta 0.55 के साथ यह लीवरेज वाला ऑल्टकॉइन बीटा है; परिकल्पना ने जिस ‘अधिक व्यापक फैलाव’ को लाभ के रूप में प्रस्तुत किया था, वह टिकाऊ अल्फ़ा के बजाय 82% गिरावट के रूप में सामने आता है। यह क्रॉस-सेक्शनल/TSMOM मोमेंटम-बास्केट वर्ग है, जो बार-बार 50%+ गिरावट की कठोर सीमा तक पहुँचता है और अनुकूलन के बाद कभी टिकता नहीं; lookback_days/top_n/abs_mom_min को समायोजित करने से 82% गिरावट कम नहीं हो सकती, न ही 2-तेजी-वर्षों-प्लस-एक-खुली-पोज़िशन वाले वितरण से निरंतरता पैदा हो सकती है। 2 घंटे खर्च करने के बजाय इसे छोड़ दें।

कार्यान्वयन

एक 8-नाम वाले तरल मिड-कैप USD-M perp यूनिवर्स पर लॉन्ग-ओनली क्रॉस-सेक्शनल सापेक्ष-शक्ति मोमेंटम साप्ताहिक रोटेशन (LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/XLM; EOS को XLM से बदला गया, क्योंकि EOS USD-M डीलिस्ट हो चुका है और बास्केट छोड़ना पड़ेगा)। 1-DAY बार का उपयोग करता है, हर 7 दिनों में सभी लेग को पिछले 30-दिन के कुल रिटर्न के आधार पर रैंक करता है, शीर्ष-3 को समान भार में रखता है, और एक निरपेक्ष-मोमेंटम फ़िल्टर (abs_mom_min) लागू करता है, जो व्यापक मंदी के दौरों में बिना रुझान वाले स्लॉट को नकदी में रखता है। केवल तीन मुख्य पैरामीटर (lookback_days, top_n, abs_mom_min)।

सत्यापन परिणाम

सत्यापन विफल (लेयर 3 — सैंडबॉक्स बैकटेस्ट): स्मोक टेस्ट ने 300s की वॉल-क्लॉक सीमा पार कर दी। लगभग हमेशा इसका अर्थ है कि प्रति-बार काम इतिहास के साथ बढ़ता है — उदाहरण के लिए, पूरी funding/पूरक श्रृंखला को बार-बार स्कैन करना, या हर बार पर calculate_signal()/on_bar() के भीतर सूची फिर से बनाकर min()/sorted() चलाना। __init__ में क्रमबद्ध टाइमस्टैम्प ऐरे ONCE पहले से तैयार करें और bisect का उपयोग करें, या टाइमस्टैम्प के आधार पर लुकअप कैश करें, ताकि प्रति-बार लागत O(log n) हो, O(n) नहीं।

विश्लेषक: ABANDON, अनुकूलन न करें — टर्नओवर 7.8 शुल्क की समस्या को खारिज करता है; दिशात्मक बढ़त नकारात्मक है।

स्पष्ट रूप से नकारात्मक बढ़त: PF 0.10, avg_trade_return_pct -8.34%, total_return -56.8%, win_rate 0.214, उलटा पेऑफ़ (avg_loss 2.6× avg_win)। पुष्टि हुई कि NOT रैंकिंग-पोलैरिटी बग नहीं है — sorted(reverse=True)[:top_n] सबसे अधिक मोमेंटम वाले नाम खरीदता है, और abs_mom गेट केवल सकारात्मक रुझान बनाए रखता है। यह अधिक फैलाव वाले मिड-कैप में मोमेंटम क्रैश है: साप्ताहिक देरी से रीबैलेंस उलटते नामों को तब तक होल्ड करता है जब तक वे शीर्ष -3 से बाहर न हो जाएँ। यह बढ़त/बाज़ार-स्थिति का परिणाम है, कोड दोष नहीं।

विश्लेषक/अनुसंधान प्रमुख के लिए सूचनात्मक।

क्रॉस-सेक्शनल मोमेंटम रैंक उन नामित श्रेणियों में है जिनका कोई संस्करण टिक नहीं पाया (L7); मिड-कैप यूनिवर्स के लिए पैरामीटर फिर से तय करने से परिणाम नहीं बदला — 'अधिक फैलाव शुल्क-बढ़त के पतन से बचाता है' वाली धारणा विफल है (नुकसान दिशा के कारण है, शुल्क के कारण नहीं)।

पुष्टि करें कि XLMUSDT.BINANCE 1-DAY डेटा पूरी अवधि को कवर करता है।

यूनिवर्स परिकल्पना से अलग है: EOS→XLM। बदलाव दर्ज और तर्कसंगत है (EOS USD-M डीलिस्ट हुआ; एक निष्क्रिय घटक पूरे बास्केट को छोड़ने पर मजबूर करता); XLM थीसिस को बनाए रखने वाला समान रूप से तरल, गैर-प्रमुख कॉइन है। चेतावनी है, गंभीर समस्या नहीं।

कम संख्या होल्डिंग्स के लंबे समय तक बने रहने का प्रभाव है, गेट बहुत कम बार सक्रिय होने का बग नहीं।

ट्रेडों की संख्या कम है (28, 363 दिनों में), लगभग 100 की सहज न्यूनतम सीमा से नीचे — यहाँ कोई अस्पष्टता नहीं, क्योंकि परिणाम स्पष्ट रूप से नकारात्मक है; फिर भी पूर्ण बैकटेस्ट में बड़ा नमूना पुष्ट करें।

बैकटेस्ट समीक्षा

शार्प
0.48
कुल रिटर्न
741.81%
अधिकतम ड्रॉडाउन
81.62%
कुल ट्रेड
213
जीत दर
39.9%
प्रॉफ़िट फ़ैक्टर
1.02

वास्तव में सिद्ध तंत्र (क्रॉस-सेक्शनल सापेक्ष-शक्ति रोटेशन, लागू प्रमुख कॉइनों के बास्केट का शार्प 2.6) को ऐसे यूनिवर्स पर लागू करता है जो उससे ओवरलैप नहीं करता; एब्सोल्यूट-मोमेंटम कैश गेट उचित है

avg_trade_return_pct 8.19% आराम से शुल्क क्लियर करता है (तंत्र शुल्क-नाजुक नहीं है), और कोड साफ-सुथरा चलता है (213 ट्रेड, कोई लिक्विडेशन नहीं)

max_drawdown 81.6% (CI से 98.9%) — 50% की कठोर परित्याग सीमा पार; यह लीवरेज्ड ऑल्टकॉइन बीटा है (सहसंबंध 0.60, बीटा 0.55)

हेडलाइन +741% अधिकतर अप्राप्त है: end_unrealized_pct 589 — बैकटेस्ट के अंत में खुली पोज़िशन बंद नहीं हुई थी; यह साकार हुई बढ़त नहीं है

profit_factor 1.024 (मुश्किल से >1) और शार्प 0.48, जबकि CI [-0.18, 1.08] शून्य के दोनों ओर फैला है — सांख्यिकीय रूप से अलग पहचानी जा सकने वाली कोई बढ़त नहीं

असाधारण परिणाम/बाज़ार-स्थिति पर निर्भर: 2021 +1622% और 2024 +531% ही पूरा प्रदर्शन संभालते हैं, जबकि 7 में से 5 वर्ष नकारात्मक हैं (2025 -69%, 2026 -70%)

हाल का साकार प्रदर्शन विनाशकारी है (दोनों लगभग -70% रहे, 2025/2026) — तेज़ी के बाज़ार-दौरों से बाहर ऑल्ट-मोमेंटम बढ़त क्षीण/उलट चुकी है

परिणाम सारांश

एक यूनिवर्स में काम करने वाले तंत्र का दोबारा उपयोग करने से बढ़त दूसरे यूनिवर्स में स्थानांतरित नहीं होती — अधिक फैलाव वाले मिड-कैप में, क्रॉस-सेक्शनल मोमेंटम लीवरेज्ड altcoin बीटा के रूप में सामने आया, जिसमें 80%+ ड्रॉडाउन था; और ऐसा हेडलाइन रिटर्न, जिस पर अप्राप्त खुली पोज़िशनों के मूल्यांकन तथा दो तेज़ी वाले वर्षों का दबदबा हो, टिकाऊ और विभिन्न बाज़ार-स्थितियों में मज़बूत बढ़त नहीं है।

विश्लेषक ने बैकटेस्ट समीक्षा के पूर्व-अनुकूलन द्वार पर 'छोड़ें' का निर्णय दिया: 81.6% अधिकतम ड्रॉडाउन 50% की कठोर परित्याग सीमा से बहुत आगे निकल गया, हेडलाइन लाभ साकार बढ़त के बजाय अधिकतर ऐसी खुली पोज़िशन से था जो बंद नहीं हुई, और लगभग -1 प्रॉफ़िट फ़ैक्टर तथा शून्य के दोनों ओर फैले CI शार्प के कारण इसे लीवरेज्ड ऑल्टकॉइन बीटा माना गया, जिसकी बढ़त क्षीण/उलट चुकी थी और जिसे पैरामीटर ट्यूनिंग से बचाया नहीं जा सकता था।

लॉन्ग-ओनली क्रॉस-सेक्शनल सापेक्ष-शक्ति मोमेंटम रोटेशन, जो 30-दिवसीय रिटर्न के आधार पर क्रमबद्ध आठ तरल मिड-कैप USD-M परप्स (LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/XLM, डीलिस्ट हुए EOS की जगह) में से शीर्ष -3 को होल्ड करता था; साप्ताहिक रीबैलेंस और एब्सोल्यूट-मोमेंटम फ़िल्टर के साथ, जो व्यापक मंदी के दौर में पोर्टफ़ोलियो को नकद में रखता है — फ़ैक्टरी के सिद्ध प्रमुख-कॉइन बास्केट तंत्र को जानबूझकर अलग और अधिक फैलाव वाले यूनिवर्स पर लागू करना।

लगभग 2020–2026 की अवधि में यह 213 ट्रेडों और बिना लिक्विडेशन के साफ़ चला, तथा शुल्क घटाने के बाद avg_trade_return_pct में से 8.19% रहा; लेकिन इसका +741% हेडलाइन रिटर्न अधिकतर अप्राप्त था (end_unrealized_pct 589%), profit_factor केवल 1.024 था और शार्प 0.48 था (CI [-0.18, 1.08] शून्य के दोनों ओर फैला था)। इसमें 81.6% का अधिकतम ड्रॉडाउन (CI से 98.9%), 0.60 बेंचमार्क सहसंबंध / 0.55 बीटा था, और रिटर्न दो तेज़ी वाले वर्षों में केंद्रित थे (2021 +1622%, 2024 +531%); जबकि 5 में से 7 वर्ष नकारात्मक रहे, जिनमें 2025 में लगभग -69% और 2026 में लगभग -70% शामिल हैं।

Stratmill एक रिसर्च और पेपर-ट्रेडिंग टूल है, वित्तीय सलाह या ब्रोकर नहीं। बैकटेस्ट और पेपर परिणाम काल्पनिक हैं। ट्रेडिंग में नुकसान का जोखिम होता है।