रणनीतियाँ

BTC क्रॉस-सेशन मोमेंटम कैरीओवर — लॉन्ग-शॉर्ट, सिंगल-इंस्ट्रूमेंट OHLCV: ASIA-सेशन चाल की दिशा US-सेशन चाल की भविष्यवाणी करती है; जब एशिया चाल बड़ी हो तो US सेशन को उसी दिशा ONLY में ट्रेड करें, रात भर फ्लैट (BINANCE BTCUSDT USD-M, 1H बार्स, इंट्राडे, 2-पैरामीटर)

परिणाम: परित्यक्त

BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS

अच्छी तरह मापा गया: पूरे 2020-2026 1H इतिहास में 594 ट्रेड्स, संतुलित लॉन्ग/शॉर्ट (293/301), साफ़ निष्पादन (594 सिग्नल किए गए, 594 सबमिट किए गए, कोई ड्रॉप नहीं)

रणनीति रिपोर्ट

परिकल्पना

BTCUSDT.BINANCE USD-M परपेचुअल पर एक LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, प्योर-OHLCV INTRADAY रणनीति, जो यहाँ किसी भी पेंडिंग या डेड रणनीति से एक वास्तव में अलग परिवार में है — यह न NOT एक ट्रेंड/ब्रेकआउट है (ड्यूल-TF मोमेंटम, सुपरट्रेंड, डॉनचियन, ORB), न NOT एक मीन-रिवर्जन/फेड (दोनों डेड हैं), और न NOT एक सप्लीमेंटरी-फ़ीड सिग्नल (सभी नेट लूज़र्स)। यह एक इंट्राडे SESSION LEAD-LAG का फायदा उठाती है: कम-भागीदारी वाले ASIA सेशन (00:00-08:00 UTC) के दौरान सेट होने वाला दिशात्मक स्वर उच्च-लिक्विडिटी वाले US सेशन (13:00-21:00 UTC) में PERSIST की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि US/इंस्टीट्यूशनल फ्लो उलटने की बजाय चाल को जारी रखता है। हर UTC दिन, एशिया-सेशन रिटर्न का साइन और आकार मापा जाता है; जब एशिया चाल LARGE होती है (एक वास्तविक दिशात्मक सिग्नल, शोर नहीं), रणनीति US सेशन में SAME दिशा में प्रवेश करती है और केवल उसी सेशन के लिए होल्ड करती है, रात भर FLAT रहती है (कोई फंडिंग एक्सपोज़र नहीं, कोई ओवरनाइट गैप नहीं, कोई मल्टी-डे ट्रेंड जोखिम नहीं)। यह पेंडिंग BTC ओपनिंग-रेंज ब्रेकआउट से अलग है (जो पहले घंटों की एक रेंज BREAKOUT को ट्रेड करता है) — यहाँ कोई ब्रेकआउट नहीं है; यह पहले से स्थापित सेशन चाल का एक बाद के, अलग सेशन में दिशात्मक CARRYOVER है। यह जीवित रहने योग्य इनवेरिएंट्स को बनाए रखता है (सिंगल-इंस्ट्रूमेंट, प्योर OHLCV पूर्ण 2020-2026 1H इतिहास के साथ, लॉन्ग-शॉर्ट, नेट-लूज़र सबक के अनुसार कोई सप्लीमेंटरी फ़ीड नहीं, L69 के अनुसार कोई दूसरा लेग नहीं) और सांख्यिकीय गेट्स के लिए बनाई गई है: एक लगभग-दैनिक कैडेंस एक LARGE ट्रेड काउंट (>100/वर्ष) देता है जो मापनीयता ट्रिपवायर को पार करता है और डिफ्लेटेड-शार्प अनुमान को कसता है, और केवल 2 FREE पैरामीटर (एशिया-मूव एंट्री थ्रेशोल्ड, ATR स्टॉप मल्टीपल) best-of-225-ट्रायल डिफ्लेशन पेनल्टी को कम से कम करते हैं। यह कम-प्रतिनिधित्व वाली शॉर्ट-होराइज़न बकेट (8.6% बनाम 10%) को भी भरता है।

इटरेशन 2 Layer-2 विफलता को शब्दशः ठीक करता है: सभी छह सिंथेटिक परिदृश्यों ने 'TypeError: _day_of() takes 1 positional argument but 2 were given' उठाया। Layer-2 हार्नेस प्रॉक्सी पर हर कॉलेबल एट्रिब्यूट को BOUND मेथड के रूप में फिर से बाइंड करता है, इसलिए @staticmethod हेल्पर्स _day_of/_hour_of को इंस्टेंस उनके पहले आर्गुमेंट के रूप में और बार को दूसरे आर्गुमेंट के रूप में मिला। फिक्स: दोनों अब सादे इंस्टेंस मेथड्स हैं (self, bar) — कॉल साइट्स पहले से ही self._day_of(bar)/self._hour_of(bar) उपयोग कर रही थीं, इसलिए और कुछ नहीं बदला, और इंजन के तहत व्यवहार समान है। दूसरा, उसी हेल्पर पथ में एक रक्षात्मक परिवर्तन: हार्नेस की रिपोर्ट की गई टाइमस्टैम्प (1735690980000) MILLISECONDS में है जबकि इंजन नैनोसेकंड्स प्रदान करता है; पुराना कोड बिना शर्त 1e9 से भाग देता था, जो हार्नेस के तहत हर सिंथेटिक बार को एक ही घंटे/दिन में समेट देता और सेशन लॉजिक को फ्रीज़ कर देता (TypeError साफ होने के बाद एक अव्यक्त दूसरी Layer-2 विफलता)। नया _epoch_secs() मैग्नीट्यूड (ns/us/ms/s) के अनुसार सामान्यीकृत करता है और वास्तविक नैनोसेकंड बार्स के लिए नो-ऑप है, इसलिए Layer-3 और वास्तविक बैकटेस्ट प्रभावित नहीं हैं। सिग्नल आकार, एंट्री/एक्ज़िट नियम, ATR, साइज़िंग, इम्पोर्ट्स और क्लास संरचना उस कोड से अन्यथा अपरिवर्तित हैं जो पहले ही Layer 1 पास कर चुका था।

एक अच्छी तरह मापे गए पूर्ण-इतिहास सैंपल पर नकारात्मक-अपेक्षा प्रिमाइस। 2020-2026 में 594 ट्रेड्स में एशिया->US सेशन-कैरीओवर पैसा गंवाता है: profit_factor 0.937 (<1), total_return -9.81%, अपेक्षा -$17.34/ट्रेड, शार्प -0.15 जिसका CI [-0.760, 0.458] शून्य पर फैला हुआ है, information_ratio -0.76। एकमात्र सकारात्मक वर्ष 2020 है (+15.3%); उसके बाद हर वर्ष नकारात्मक या फ्लैट है (2021 -8.1, 2022 -5.8, 2025 -10.8) जिसमें रोलिंग शार्प 2026 तक -8.3 की ओर बढ़ती है — 'बड़ी एशिया चाल US चाल की भविष्यवाणी करती है' परिकल्पना बस सिद्ध नहीं होती। यह फीस-मार्जिनल भी है: avg_trade_return_pct 0.110% 0.15% Binance USD-M फ्लोर (L22) से नीचे है। केवल 2 मुक्त पैरामीटर और एक नेट-नेगेटिव डायरेक्शनल एज के साथ, ट्यूनिंग एक ऐसे एज का साइन नहीं बदल सकती जो अस्तित्व में ही नहीं है। यह fee_edge/no_edge नेट-लूज़र सिग्नेचर है — 2 घंटे के ऑप्टिमाइज़ेशन के लायक नहीं।

कार्यान्वयन

BTCUSDT.BINANCE USD-M परपेचुअल, 1H बार्स, लॉन्ग-शॉर्ट इंट्राडे सेशन लीड-लैग। हर UTC दिन एशिया-सेशन रिटर्न (00:00-08:00 UTC ओपन-टू-क्लोज़) को वृद्धिशील रूप से संचित किया जाता है और पिछले 30 एशिया रिटर्न्स के मानक विचलन से सामान्यीकृत किया जाता है (ATR-आधारित डिस्पर्शन फॉलबैक जब तक वह इतिहास वार्म होता है), जिससे हर बार में एक निरंतर स्केल-इनवेरिएंट z-स्कोर मिलता है। US-सेशन ओपन घंटे (13:00 UTC) पर रणनीति एशिया चाल की ही दिशा SAME में प्रवेश करती है जब |z| >= entry_z, प्रति कैलेंडर दिन अधिकतम एक एंट्री के साथ। यह US-सेशन क्लोज़ घंटे (20:00 UTC) पर बाहर निकलती है ताकि बुक रात भर FLAT रहे (कोई फंडिंग नहीं, कोई गैप जोखिम नहीं), या उससे पहले एक ATR-आधारित स्टॉप पर (stop_atr_mult x ATR, min_stop_pct पर फ्लोर किया गया)। साइज़िंग स्टॉप दूरी में इक्विटी का risk_frac जोखिम में डालती है, जिसकी सीमा max_notional_frac x इक्विटी ग्रॉस है। सारी स्टेट (ATR, सेशन रिटर्न, डिस्पर्शन डेक) प्रति बार O(1) है; डे रोल बार की अपनी टाइमस्टैम्प पर एंकर की गई है, बार काउंटर पर नहीं।

सत्यापन परिणाम

CLEAN RESTART 2026-09-04 — इस रन के वर्डिक्ट इतिहास और लर्निंग रिकॉर्ड्स हटा दिए गए थे और इसे वेरिफिकेशन से फिर से शुरू किया गया। इसका पिछला परित्याग बाज़ार से नहीं, बल्कि पाइपलाइन से हुआ था: Layer-2 हार्नेस ने @staticmethod हेल्पर्स को गलत तरीके से बाइंड किया था (ठीक कर दिया गया), QA ने एक अनऑप्टिमाइज़्ड स्मोक टेस्ट पर अंतिम प्रदर्शन वर्डिक्ट जारी किया था (हटा दिया गया — QA अब केवल सटीकता का निर्णय करता है), और सैंडबॉक्स टाइमआउट बैकटेस्ट-स्लॉट भुखमरी से आए थे (ठीक कर दिया गया)। परिकल्पना और रणनीति कोड अपरिवर्तित हैं। कोड को उसकी योग्यता के आधार पर सत्यापित करें; प्रदर्शन का निर्णय बाद में पूर्ण बैकटेस्ट और ऑप्टिमाइज़र द्वारा किया जाता है।

कोड क्लैम्प्स से मेल खाते हुए _param_bounds = {entry_z: [...], stop_atr_mult: [...]} जोड़ें; सभी सेशन-आवर/ATR/जोखिम स्थिरांकों को इससे बाहर रखें।

कॉन्फ़िग best-of-225-ट्रायल डिफ्लेशन पेनल्टी को कम से कम करने के लिए 'केवल 2 FREE पैरामीटर' पर टिकी परिकल्पना के बावजूद NO _param_bounds घोषित करता है। इसके बिना ऑप्टिमाइज़र के पास {entry_z, stop_atr_mult} से जुड़ने वाला कोई स्पष्ट सरफेस नहीं है, जो 2-पैरामीटर अनुशासन को कमज़ोर करता है। सटीकता का दोष नहीं है।

पूरी विंडो के लिए us_exit_hour=21 सेट करें, या 20:00 को इरादे के अनुसार दस्तावेज़ीकृत करें।

परिकल्पना US सेशन 13:00-21:00 UTC का नाम लेती है लेकिन us_exit_hour 20 है, जिससे एक घंटा पहले ही फ्लैट होना पड़ता है। मामूली, तंत्र या फ्लैट-ओवरनाइट इनवेरिएंट को नहीं बदलता।

बैकटेस्ट समीक्षा

शार्प: -0.15
कुल रिटर्न: -9.81%
अधिकतम ड्रॉडाउन: 23.40%
कुल ट्रेड: 594
जीत दर: 44.8%
प्रॉफ़िट फ़ैक्टर: 0.94

वास्तव में अलग इंट्राडे सेशन लीड-लैग परिवार; रात भर फ्लैट, कम बेंचमार्क सहसंबंध (0.025), कोई सप्लीमेंटरी-फ़ीड निर्भरता नहीं

नेट लूज़र: profit_factor 0.937 (<1), total_return -9.81%, अपेक्षा -$17.34/ट्रेड, शार्प -0.15 (CI शून्य पर फैला हुआ है), information_ratio -0.76

avg_trade_return_pct 0.110% 0.15% Binance USD-M फीस फ्लोर से नीचे है — नकारात्मक अपेक्षा को नज़रअंदाज़ करने पर भी फीस-मार्जिनल

केवल 2020 (+15.3%) सार्थक रूप से सकारात्मक है; इसके बाद हर वर्ष नकारात्मक या फ्लैट है (2025 -10.8%), रोलिंग शार्प 2026 तक -8.3 की ओर बढ़ती है — सेशन-कैरीओवर प्रिमाइस में कोई स्थायी एज नहीं है

return_kurtosis 78.6 — एक असमान टेप (उदाहरण के लिए 2023-08-29 पर एक -6.07% दिन) न कि एक सुचारू एज

पुनरावृत्ति इतिहास

सत्यापन विफल हुआ (Layer 2 — सिंथेटिक परिदृश्य): उपयोग किए गए पैरामीटर: ['entry_z', 'min_bars', 'risk_frac', 'atr_period', 'min_notional', 'min_stop_pct', 'min_vol_days', 'us_exit_hour', 'asia_end_hour', 'stop_atr_mult', 'us_entry_hour', 'asia_start_hour', 'max_notional_frac', 'vol_lookback_days'] जाँचें कि __init__ self.parameters.get() से सभी एट्रिब्यूट्स सेट करता है। - steady_uptrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - steady_downtrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - flat_ranging: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - volatility_spike: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - zero_volume: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - price_gap: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000)

Stratmill एक रिसर्च और पेपर-ट्रेडिंग टूल है, वित्तीय सलाह या ब्रोकर नहीं। बैकटेस्ट और पेपर परिणाम काल्पनिक हैं। ट्रेडिंग में नुकसान का जोखिम होता है।