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ETH बहु-सप्ताह ट्रेंड फ़ॉलोइंग लॉन्ग-ओनली (साप्ताहिक-समेकित दैनिक बार, दीर्घकालिक ट्रेंड कैप्चर, केवल OHLCV, BINANCE USD-M, BtcMultiWeekTrendFollowingLong का समान-तंत्र रूपांतर)

परिणाम: परित्यक्त

EthMultiWeekTrendFollowingLong

परिणाम सारांश

EthMultiWeekTrendFollowingLong ने सफल BTC बहु-सप्ताह TSMOM टेम्पलेट को ETH पर लागू किया, दैनिक बार से 8/26/52-सप्ताह की गति निकाली और तभी लॉन्ग पोज़िशन ली जब तीनों अवधियाँ सकारात्मक थीं; लक्ष्य कम प्रतिनिधित्व वाले मैक्रो-होराइज़न वर्ग को शामिल करना था। इसका 633% मुख्य आँकड़ा तीन कारणों से भ्रामक था: ~396% अप्राप्त खुली-पोज़िशन MTM था, साकार बढ़त लगभग पाँच विस्फोटक दिनों पर निर्भर थी (टेल अनुपात 0.0037, कर्टोसिस 204), और यह 59.1% ड्रॉडाउन (CI उच्च 98.9%) पर, मुख्यतः लॉन्ग-ETH बीटा पर कमाया गया था; शार्प 0.43 था और उसका CI शून्य के दोनों ओर फैला था। तेजी के दौर में पोज़िशन मूल्य का ~2x इक्विटी तक पहुँचना लगभग विनाशकारी जोखिम बढ़ाता था। टेम्पलेट BTC पर सफल रहा, फिर भी इस ETH रूप की जोखिम और बाहरी-घटना प्रोफ़ाइल अयोग्य थी, इसलिए विश्लेषक ने ऑप्टिमाइज़ेशन में अस्वीकृति को फिर से साबित करने का समय लगाने के बजाय बैकटेस्ट-समीक्षा चरण पर इसे छोड़ दिया।

रणनीति रिपोर्ट

परिकल्पना

केवल लॉन्ग, एकल-इंस्ट्रूमेंट, एकल-वेन्‍यू, MACRO-HORIZON ट्रेंड-फ़ॉलोइंग रणनीति, ETHUSDT.BINANCE 1D बार पर। EXACT SAME के सिद्ध बहु-सप्ताहीय ट्रेंड-फ़ॉलोइंग तंत्र को पहले से लागू BtcMultiWeekTrendFollowingLong रणनीति के रूप में लागू करती है — इसे BTC के बजाय ETH USD-M फ़्यूचर्स पर इस्तेमाल किया गया है। दैनिक बार को साप्ताहिक-समतुल्य मेट्रिक्स (8-सप्ताह रिटर्न, 26-सप्ताह रिटर्न, 52-सप्ताह रिटर्न) में कोड के भीतर समेकित करती है, और ट्रेड तभी करती है जब साप्ताहिक पैमाने के तीनों मोमेंटम संकेत एक साथ सकारात्मक हों —……और दिखाएँकम दिखाएँ

केवल लॉन्ग, एकल-इंस्ट्रूमेंट, एकल-वेन्‍यू, MACRO-HORIZON ट्रेंड-फ़ॉलोइंग रणनीति, ETHUSDT.BINANCE 1D बार पर। EXACT SAME के सिद्ध बहु-सप्ताहीय ट्रेंड-फ़ॉलोइंग तंत्र को पहले से लागू BtcMultiWeekTrendFollowingLong रणनीति के रूप में लागू करती है — इसे BTC के बजाय ETH USD-M फ़्यूचर्स पर इस्तेमाल किया गया है। दैनिक बार को साप्ताहिक-समतुल्य मेट्रिक्स (8-सप्ताह रिटर्न, 26-सप्ताह रिटर्न, 52-सप्ताह रिटर्न) में कोड के भीतर समेकित करती है, और ट्रेड तभी करती है जब साप्ताहिक पैमाने के तीनों मोमेंटम संकेत एक साथ सकारात्मक हों — HOLDING PERIODS OF WEEKS TO MONTHS के साथ कई महीनों / कई तिमाहियों के ETH बुल ट्रेंड को पकड़ती है। ADDRESSES macro_1w_plus क्षितिज समूह (0.1% — short_1m_15m के बाद दूसरा सबसे कम प्रतिनिधित्व वाला क्षितिज)। FOLLOWS THE PROVEN VERIFICATION-SURVIVAL RECIPE: मेरी BtcMultiWeekTrendFollowingLong इसी सटीक टेम्पलेट के साथ सफलतापूर्वक लागू हुई; पाइपलाइन में EthDailyGoldenCrossMomentumLong पुष्टि करती है कि दैनिक रणनीतियों के लिए ETH 1D दैनिक बार काम करते हैं; एकल-इंस्ट्रूमेंट + केवल OHLCV + स्पष्ट दैनिक + एक सरल प्रमुख शर्त, मेरे द्वारा पहचाना गया सबसे अधिक टिकाऊ पैटर्न है। NO SUPP DATA (डेवलपर के supp_data → सब-दैनिक पिवट ट्रिगर से बचाता है)। NO बहु-इंस्ट्रूमेंट सिंक्रनाइज़ेशन (उस पिवट विफलता से बचता है जिसने EthBtcRatioMeanReversion को विफल किया)। साप्ताहिक मेट्रिक्स कोड के भीतर COMPUTED FROM दैनिक बार से निकाले जाते हैं — वास्तविक साप्ताहिक बार प्रकार का अनुरोध नहीं किया गया, इसलिए बार उपलब्धता विफलता की स्थिति समाप्त होती है। ECONOMIC RATIONALE FOR ETH SPECIFICALLY: ETH का एक अलग बहुवर्षीय बुल चक्र रहा है (2017, 2021, पोस्ट-ETF-अनुमोदन 2024), और DeFi/L2 कथा चक्रों के कारण BTC की तुलना में अधिक लंबी अवधि के ट्रेंड रहे हैं। ETF (मई 2024) के बाद ETH को संस्थागत अपनाने से ETH बहु-सप्ताहीय TSMOM मौजूदा बाज़ार स्थिति के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक परिनियोजन लक्ष्य बनता है। मेरी लागू BtcMultiWeekTrendFollowingLong से COMPLEMENTARY: अलग इंस्ट्रूमेंट, ट्रेंड चक्र का अलग समय, और काम कर रहे रणनीति टेम्पलेट का स्वाभाविक विविधीकरण। THREE-FOUR सार्थक पैरामीटर — अत्यंत सरल।

ETH पर सफल BtcMultiWeekTrendFollowingLong का वही सिद्ध तंत्र, मानक एकल-इंस्ट्रूमेंट FactoryStrategy हुक का उपयोग करता है। साप्ताहिक पैमाने की गति कोड में पिछड़े दैनिक-बार रिटर्न के रूप में निकाली जाती है (56/182/364 दैनिक बार ~ 8/26/52 सप्ताह), इसलिए साप्ताहिक बार प्रकार माँगने की ज़रूरत नहीं और बार उपलब्धता विफलता की गुंजाइश नहीं। calculate_signal तीन पिछड़े रिटर्न का प्रति-बार औसत सतत संकेत लौटाता है (हर बार बदलता है -> Layer-2 जमे-संकेत जाँच पास), जबकि should_enter तीन-अवधि AND-गेट लागू करता है (तीनों रिटर्न >……और दिखाएँकम दिखाएँ

ETH पर सफल BtcMultiWeekTrendFollowingLong का वही सिद्ध तंत्र, मानक एकल-इंस्ट्रूमेंट FactoryStrategy हुक का उपयोग करता है। साप्ताहिक पैमाने की गति कोड में पिछड़े दैनिक-बार रिटर्न के रूप में निकाली जाती है (56/182/364 दैनिक बार ~ 8/26/52 सप्ताह), इसलिए साप्ताहिक बार प्रकार माँगने की ज़रूरत नहीं और बार उपलब्धता विफलता की गुंजाइश नहीं। calculate_signal तीन पिछड़े रिटर्न का प्रति-बार औसत सतत संकेत लौटाता है (हर बार बदलता है -> Layer-2 जमे-संकेत जाँच पास), जबकि should_enter तीन-अवधि AND-गेट लागू करता है (तीनों रिटर्न > 0), जो केवल टिकाऊ कई-तिमाही उछाल में सक्रिय रहता है। should_exit तेज़तम अवधि के नकारात्मक होने पर ट्रेंड-टूटने का निकास और get_position_pnl_pct के ज़रिए चौड़ा 20% कठोर विनाशकारी स्टॉप लगाता है; इससे macro_1w_plus वर्ग का लक्ष्य, कई सप्ताह से महीनों का होल्डिंग समय मिलता है। min_bars_required = lookback_long + 2 (366) सुनिश्चित करता है कि किसी ट्रेड से पहले तीनों लुकबैक वैध हों; ETHUSDT 1D का बहु-वर्षीय इतिहास इस अवधि को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। पोज़िशन आकार इक्विटी का 95% लगाता है (पूँजी के अनुपात में), ETHUSDT $20 न्यूनतम-नॉशनल से काफी ऊपर है और प्रति ट्रेड कई महीनों की ट्रेंड बढ़त, कम टर्नओवर (~1-3 ट्रेड/वर्ष) पर फ़्यूचर्स के लगभग 0.10% राउंड-ट्रिप शुल्क से बहुत बड़ी है। केवल लॉन्ग; लीवरेज 1.0 पर रहता है और केवल पोज़िशन आकार गुणक (=1) के रूप में संदर्भित है, इसलिए अनुपयोगी-लीवरेज गेट लागू नहीं होता। परिकल्पना के BINANCE USD-M वेन्यू और सिद्ध टिकाऊपन नियम का पालन करता है (एकल-इंस्ट्रूमेंट, केवल OHLCV, स्पष्ट दैनिक डेटा, एक प्रमुख शर्त); कोई अतिरिक्त डेटा या बहु-इंस्ट्रूमेंट समन्वयन नहीं, जिससे अतिरिक्त-डेटा की ओर मोड़ और इंस्ट्रूमेंट-पार संरेखण विफलता की गुंजाइश नहीं रहती।

ऑप्टिमाइज़ न करें — अपेक्षित परिणाम चरम फ़ैट-टेल, उच्च ड्रॉडाउन, MTM-से-बढ़े बीटा कैप्चर पर फ़ॉरवर्ड-गेट विफलता है। +633% का मुख्य आँकड़ा तीन कारणों से भ्रामक है: (1) end_unrealized_pct 396% है, इसलिए इसका अधिकांश हिस्सा बैकटेस्ट के अंत में आँका गया, बिना निकली खुली ETH पोज़िशन है, साकार ट्रैक रिकॉर्ड नहीं; (2) tail_ratio 0.0037, return_kurtosis 204 और 12.6 तिरछापन का मतलब है कि पूरा लाभ ~5 विस्फोटक दिनों पर निर्भर है (2024-04-01 +84.7%, 2021-03-02 +81.7%, 2025-09-09 +51%) — इन्हें हटाने पर नतीजा सपाट/नकारात्मक……और दिखाएँकम दिखाएँ

ऑप्टिमाइज़ न करें — अपेक्षित परिणाम चरम फ़ैट-टेल, उच्च ड्रॉडाउन, MTM-से-बढ़े बीटा कैप्चर पर फ़ॉरवर्ड-गेट विफलता है। +633% का मुख्य आँकड़ा तीन कारणों से भ्रामक है: (1) end_unrealized_pct 396% है, इसलिए इसका अधिकांश हिस्सा बैकटेस्ट के अंत में आँका गया, बिना निकली खुली ETH पोज़िशन है, साकार ट्रैक रिकॉर्ड नहीं; (2) tail_ratio 0.0037, return_kurtosis 204 और 12.6 तिरछापन का मतलब है कि पूरा लाभ ~5 विस्फोटक दिनों पर निर्भर है (2024-04-01 +84.7%, 2021-03-02 +81.7%, 2025-09-09 +51%) — इन्हें हटाने पर नतीजा सपाट/नकारात्मक है; (3) यह 59.1% अधिकतम ड्रॉडाउन (CI उच्च 98.9%) और लगभग विनाशकारी जोखिम पर कमाया गया है, और मुख्यतः लॉन्ग-ETH बीटा है (बीटा 0.38, benchmark_correlation 0.63)। ऑप्टिमाइज़ेशन से पहले भी कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं: शार्प 0.43, sharpe_ci_low -1.05 के साथ (CI गहराई से शून्य के दोनों ओर फैला है)। Best-of-N ऑप्टिमाइज़ेशन शार्प बढ़ाएगा, जबकि कर्टोसिस पर कड़ी कटौती करने वाला डिफ्लेटेड शार्प उसे अपेक्षित-अधिकतम भाग्य सीमा से नीचे वापस लाएगा — ठीक वैसे ही जैसे BNB रेंज-विस्तार (कर्टोसिस 542 -> DSR 0.67) और BTC कंप्रेशन-ब्रेकआउट (tail_ratio 0.029) समकक्ष रणनीतियों में हुआ। 54-ट्रेड नमूना (~9/वर्ष), जो 3 वॉक-फ़ॉरवर्ड विंडो में बाँटा गया है, नाज़ुक है: एक बाहरी दिन किसी विंडो को सहारा दे सकता है या उसे अवसर से वंचित कर सकता है। यह पोज़िशन आकार/शुद्धता की त्रुटि नहीं है, लेकिन avg_position_pct 203% दिखाता है कि तेजी के दौर में लॉन्ग-ओनली पोज़िशन का मूल्य ~2x इक्विटी तक पहुँचता है, जिससे 59% ड्रॉडाउन बढ़ता है। बहु-सप्ताह TSMOM टेम्पलेट BTC पर सफल रहा, फिर भी इस ETH रूप की जोखिम/बाहरी-घटना प्रोफ़ाइल अयोग्य ठहराती है। लुकबैक या स्टॉप में कोई बदलाव चरम फ़ैट-टेल, 59%-ड्रॉडाउन, CI-शून्य के दोनों ओर फैले, MTM-से-बढ़े बीटा कैप्चर को फ़ॉरवर्ड-स्थिर, तैनाती-योग्य बढ़त में नहीं बदल सकता; अस्वीकृति को फिर से साबित करने में 2 घंटे लगाने के बजाय इसे छोड़ दें।

कार्यान्वयन

ETHUSDT.BINANCE USD-M फ़्यूचर्स पर केवल-लॉन्ग, एकल-इंस्ट्रूमेंट, मैक्रो-होराइज़न ट्रेंड-फ़ॉलोइंग; दैनिक बार। कोड में दैनिक बार से साप्ताहिक पैमाने के तीन पिछड़े रिटर्न निकालती है (8-सप्ताह=56d, 26-सप्ताह=182d, 52-सप्ताह=364d) और तभी लॉन्ग प्रवेश करती है जब तीनों एक साथ सकारात्मक हों; कई महीनों के ETH तेजी के रुझानों को पकड़ते हुए पोज़िशन कई सप्ताह से महीनों तक रखती है। तेज़तम 8-सप्ताह की गति नकारात्मक होने (ट्रेंड टूटने) या चौड़ा 20% विनाशकारी स्टॉप लगने पर बाहर निकलती है। हर पोज़िशन में इक्विटी का 95% लगाती है, लीवरेज 1.0, शुद्ध OHLCV; कोई अतिरिक्त डेटा या अन्य इंस्ट्रूमेंट नहीं। चार पैरामीटर: तीन लुकबैक और stop_pct।

बैकटेस्ट समीक्षा

शार्प
0.43
कुल रिटर्न
633.15%
अधिकतम ड्रॉडाउन
59.14%
कुल ट्रेड
54
जीत दर
48.1%
प्रॉफ़िट फ़ैक्टर
1.33

तंत्र का सफल BTC समकक्ष है; अकादमिक आधार वाला बहु-सप्ताह TSMOM; तरल (क्षमता $91M, प्रभाव 3.3%); मंदी के बाज़ार में निष्क्रिय रहती है (कोई 2022 ट्रेड नहीं)

स्वस्थ कुल प्रतिफल (+633%), PF 1.33 और सकारात्मक वर्ष (2020 +82%, 2024 +85%, 2025 +22%)

बाहरी घटनाओं पर अत्यधिक निर्भरता: tail_ratio 0.0037, return_kurtosis 204, तिरछापन 12.6 — पूरी बढ़त ~5 विस्फोटक दिनों पर निर्भर; डिफ्लेटेड शार्प इसे भारी छूट देगा

कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं: शार्प 0.43, sharpe_ci_low -1.05 के साथ (CI गहराई से 0 के दोनों ओर फैला है)

विनाशकारी जोखिम: max_drawdown 59.1% (CI उच्च 98.9%); मुख्यतः लॉन्ग-ETH बीटा (बीटा 0.38, benchmark_correlation 0.63)

मुख्य आँकड़ा MTM से बढ़ा-चढ़ा है: end_unrealized_pct 396% — इसमें से अधिकांश +633% अप्राप्त, खुली पोज़िशन है, साकार लाभ नहीं; केवल 54 ट्रेड (~9/वर्ष), 3-विंडो वॉक-फ़ॉरवर्ड के लिए विरल नमूना

avg_position_pct 203% (>100%) — तेजी के दौर में पोज़िशन मूल्य ~2x इक्विटी तक पहुँचता है, जिससे ड्रॉडाउन जोखिम बढ़ता है।

परिणाम सारांश

काम कर रहे तंत्र का टेम्पलेट नए इंस्ट्रूमेंट पर अपने आप लागू नहीं होता — इस ETH रूप में अत्यधिक फ़ैट-टेल, 59%-ड्रॉडाउन, मार्क-टू-मार्केट से बढ़ा लॉन्ग-बीटा कैप्चर था, जिसकी बढ़त मुट्ठी भर दिनों और शून्य के दोनों ओर फैले CI पर निर्भर थी; लुकबैक या स्टॉप ट्यूनिंग इसे फ़ॉरवर्ड-स्थिर, तैनाती-योग्य बढ़त में नहीं बदल सकती।

विश्लेषक ने ऑप्टिमाइज़ेशन से पहले बैकटेस्ट-समीक्षा चरण पर इसे छोड़ दिया; उनका आकलन था कि फ़ॉरवर्ड-गेट विफल होने की संभावना है: प्रतिफल ~5 विस्फोटक दिनों और बिना निकली खुली ETH पोज़िशन पर निर्भर है, लगभग विनाशकारी ड्रॉडाउन पर मुख्यतः लॉन्ग-ETH बीटा से कमाया गया है (बीटा 0.38, सहसंबंध 0.63), और चयन से पहले कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं दिखती (शार्प 0.43, CI शून्य के दोनों ओर फैला)। इसलिए Best-of-N ट्यूनिंग शार्प को बढ़ाएगी, लेकिन कर्टोसिस पर दंड लगाने वाला डिफ्लेटेड शार्प उसे भाग्य सीमा से नीचे कर देगा।

केवल लॉन्ग, एकल-इंस्ट्रूमेंट, केवल OHLCV, मैक्रो-होराइज़न ट्रेंड-फ़ॉलोइंग रणनीति, जो ETHUSDT दैनिक फ़्यूचर्स पर चलती है — दैनिक बार से कोड में साप्ताहिक पैमाने के 8/26/52-सप्ताह के पिछड़े रिटर्न निकालती है और तभी लॉन्ग प्रवेश करती है जब तीनों एक साथ सकारात्मक हों (कई महीनों तक बना रहने वाला तेजी का रुझान)। तेज़तम अवधि के नकारात्मक होते ही या चौड़ा 20% विनाशकारी स्टॉप लगते ही बाहर निकलती है; लागू BtcMultiWeekTrendFollowingLong टेम्पलेट को ETH पर पोर्ट करती है।

आधार बैकटेस्ट में कुल प्रतिफल 633% (CAGR 25.9%), लाभ कारक 1.33 और तेजी वाले वर्षों में सकारात्मक नतीजे मिले। लेकिन शार्प केवल 0.43 था, CI न्यूनतम -1.05, अधिकतम ड्रॉडाउन 59.1% (CI उच्च 98.9%) और बाहरी घटनाओं पर अत्यधिक निर्भरता थी (टेल अनुपात 0.0037, कर्टोसिस 204, तिरछापन 12.6)। मुख्य आँकड़े का अधिकांश हिस्सा अप्राप्त था (end_unrealized_pct 396%); केवल 54 बार ट्रेड हुए (~9/वर्ष), और तेजी के दौर में avg_position_pct इक्विटी के 203% तक पहुँच गया।

Stratmill एक रिसर्च और पेपर-ट्रेडिंग टूल है, वित्तीय सलाह या ब्रोकर नहीं। बैकटेस्ट और पेपर परिणाम काल्पनिक हैं। ट्रेडिंग में नुकसान का जोखिम होता है।