ETH Hyperliquid दैनिक 50-EMA पुलबैक लॉन्ग, 200-SMA बुल रेजीम फ़िल्टर के साथ

HYPERLIQUID एक्सचेंज (DEX-आधारित पर्प प्रोटोकॉल) पर ETH परपेचुअल फ्यूचर्स पर दैनिक बार और OHLCV-ओनली डेटा का उपयोग करने वाली लॉन्ग-ओनली सिंगल-इंस्ट्रूमेंट PULLBACK-IN-UPTREND रणनीति। यह प्रस्ताव एक साथ TWO पोर्टफोलियो अंतरालों को लक्षित करता है: (1) HYPERLIQUID VENUE COVERAGE — पाइपलाइन में कोई ETH रणनीति Hyperliquid का उपयोग नहीं करती; मेरी अभी जोड़ी गई BtcHyperliquidDailySimpleTrendFollowingLong एकमात्र HL एक्सपोज़र है; HL पर ETH जोड़ने से वेन्यू और एसेट दोनों में विविधता आती है; (2) PULLBACK-IN-TREND ENTRY MECHANISM — पोर्टफोलियो में हर मौजूदा ट्रेंड रणनीति TREND-CROSS ENTRY का उपयोग करती है (Golden Cross: जब 50-EMA 200-EMA को काटता है तो खरीदें; HH/HL: पोज़िशनल ब्रेकआउट पर खरीदें; Vol Breakout: Donchian हाई ब्रेक पर खरीदें; Three White Soldiers: मोमेंटम पुष्टि पर खरीदें)। NONE पुलबैक-DURING-ट्रेंड खरीदते हैं (पुष्ट मजबूती के बजाय अस्थायी कमजोरी पर प्रवेश)। पुलबैक-इन-ट्रेंड तंत्र यांत्रिक रूप से ऑर्थोगोनल है: ट्रेंड-क्रॉस एंट्री REGIME-CHANGE क्षणों पर फायर होती हैं (दुर्लभ, विलंबित); पुलबैक एंट्री अस्थायी सपोर्ट परीक्षणों पर स्थापित ट्रेंड के DURING फायर होती हैं (बार-बार, गतिशील)। Linda Raschke ने 'Street Smarts' (1996) में 'Anti' ट्रेड का दस्तावेज़ीकरण किया और Larry Connors ने एसेट वर्गों में पुलबैक-इन-अपट्रेंड सेटअप पर व्यापक शोध किया। आर्थिक तंत्र सुस्थापित है: पुष्ट अपट्रेंड में (price > 200-SMA AND 50-EMA rising), 50-EMA तक अस्थायी पुलबैक दर्शाते हैं (a) अल्पकालिक ट्रेडरों द्वारा प्रॉफिट-टेकिंग जो संरचनात्मक मूविंग एवरेज पर समाप्त होती है, (b) ट्रेंड-फॉलोइंग सिस्टमैटिक पूंजी के लिए संचय अवसर जो EMA को पुनः-प्रवेश ट्रिगर के रूप में उपयोग करती है, (c) फंसे हुए शॉर्ट्स जिन्होंने हाल के शिखर पर प्रवेश किया और अब घाटे में हैं। Hyperliquid विशेष रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि (a) लगातार Binance ऑडिटर विफलता (~20 घंटे) ने हर Binance रणनीति को Layer 3 पास करने से रोका है — Hyperliquid अलग API पाथ के साथ HyperliquidCollector का उपयोग करता है जो इस विफलता को पूरी तरह बायपास कर सकता है; (b) Hyperliquid पर ETH में गहरी तरलता है (HL वॉल्यूम के हिसाब से शीर्ष-2 पर्प), बैकटेस्ट के लिए पर्याप्त ~2-2.5 वर्षों का डेटा; (c) Hyperliquid की कम फीस (~0.09% RT बनाम Binance 0.10%) सीमांत लेकिन वास्तविक एज देती है; (d) Hyperliquid का DEX-संचालित फ्लो Binance के CEX मार्केट-मेकर कोटिंग की तुलना में अधिक स्वच्छ पुलबैक डायनामिक्स उत्पन्न कर सकता है। केवल 4 स्पष्ट पैरामीटर (रिजीम SMA अवधि, पुलबैक EMA अवधि, पुलबैक प्रॉक्सिमिटी थ्रेशोल्ड, स्टॉप-लॉस pct) — न्यूनतम-पैरामीटर रणनीति।

Raschke/Connors पुलबैक-इन-अपट्रेंड को लागू करता है, जो यांत्रिक रूप से पोर्टफोलियो के ट्रेंड-CROSS एंट्री से ऑर्थोगोनल है: यह दुर्लभ रिजीम-चेंज क्षण के बजाय स्थापित अपट्रेंड के DURING अस्थायी 50-EMA सपोर्ट परीक्षण पर फायर होता है। दोहरा रिजीम फ़िल्टर (संरचनात्मक ट्रेंड के लिए price>200-SMA, मोमेंटम के लिए 50-EMA rising) यह सुनिश्चित करता है कि पुलबैक केवल पुष्ट अपट्रेंड के अंदर ही खरीदे जाएं; प्रॉक्सिमिटी बैंड ([ema, ema*1.03]) विस्तारित स्तर से पुलबैक के बाद बढ़ते EMA के ठीक ऊपर स्थित कीमत को पकड़ता है (इसलिए यह मजबूती नहीं, कमजोरी खरीदता है, और विस्तारित रनअवे बार नहीं)। calculate_signal() एक CONTINUOUS सत्यापनकर्ता-सम्मुख संकेत लौटाता है -- 50-EMA से क्लोज़ की हस्ताक्षरित दूरी जमा एक छोटा price-ROC पद -- जो हर सिंथेटिक परिदृश्य में बदलता है और स्वयं व्यापार के लिए कभी उपयोग नहीं होता; असतत एंट्री गेट (रिजीम + पुलबैक प्रॉक्सिमिटी) should_enter में रहता है, इसलिए कोई गेटेड-कॉन्स्टेंट एंटी-पैटर्न नहीं है और कोई फॉलबैक एज नहीं है। EMA को पूर्ण SMA-seeded श्रृंखला के रूप में परिकलित किया जाता है ताकि 'rising' जांच वास्तविक लैग्ड EMA मान पढ़े। वेन्यू परिकल्पना के अनुसार HYPERLIQUID है (ETH पूर्ण दैनिक इतिहास और ~0.09% RT टेकर फीस के साथ शीर्ष-2 HL पर्प है, जो Binance से सस्ता है); HL पर्प पर लॉन्ग-ओनली की अनुमति है, और लीवरेज 1.0 रहता है क्योंकि जोखिम-आधारित साइजिंग ~0.25x इक्विटी नोशनल लगाती है -- leverage>1 सेट करना निष्क्रिय होगा और leverage_set_but_unused गेट को ट्रिगर करेगा। दैनिक बार पुलबैक सेटअप के बहु-मासी स्विंग क्षितिज से मेल खाते हैं। प्रति-ट्रेड अपेक्षा: पुष्ट अपट्रेंड के फिर से शुरू हुए चरण पर सवारी बहु-प्रतिशत ETH चालों को लक्षित करती है, जो ~0.09% HL राउंड-ट्रिप टेकर लागत से काफी ऊपर है।

बेस बैकटेस्ट में कोई एज नहीं और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बहुत ही विरल: प्रॉफिट फैक्टर 0.696 (<1.0), Sharpe -0.87, Sortino -1.64, विन रेट 21.4%, नकारात्मक प्रति-ट्रेड प्रत्याशा (-$273), कुल रिटर्न -3.3%, जिसमें 4 सक्रिय वर्षों में से 3 फ्लैट/नकारात्मक और केवल 2025 सकारात्मक। तंत्र सही ढंग से लागू किया गया है और परिकल्पना से मेल खाता है (14 लॉन्ग एंट्री, 0 शॉर्ट्स, 200-SMA बुल रिजीम में rising-50-EMA तक पुलबैक), इसलिए यह कोड बग नहीं है — एंट्री गेट बस दुर्लभ और खराब तरीके से फायर होता है (कई स्क्रैच ट्रेड जो तुरंत रिजीम-ब्रेक एग्ज़िट को हिट करते हैं, और 1.62 विन/लॉस अनुपात जो ~38% ब्रेकईवन के मुकाबले 21% हिट रेट को कवर नहीं कर सकता)। महत्वपूर्ण रूप से, 4 ट्यून करने योग्य पैरामीटरों के मुकाबले ~5.7 वर्षों में केवल 14 ट्रेड (~3.5 ट्रेड/पैरामीटर) ऑप्टिमाइज़ेशन को पाठ्यपुस्तकीय ओवरफिट बनाता है: स्वीप 2–3 विजेताओं को फिट करेगा और डिफ्लेटेड-Sharpe/होल्डआउट आउट-ऑफ-सैंपल में पूर्वानुमेय रूप से विफल होगा। 2 घंटों के ऑप्टिमाइज़ेशन के लायक नहीं। अधिक ट्रेड बनाने के लिए एंट्री को ढीला करना बिना किसी अंतर्निहित एज के साक्ष्य के आधार को बदल देगा, इसलिए यह इटरेट करने के बजाय त्यागने का मामला है; पुलबैक-इन-ट्रेंड तंत्र को ऐसे इंस्ट्रूमेंट/टाइमफ्रेम पर पुनः देखा जा सकता है जो वास्तव में ट्रेड करने योग्य, सकारात्मक-प्रत्याशा वाला सैंपल देता है।