SOL मध्यवर्ती (स्किप-विंडो) टाइम-सीरीज़ मोमेंटम, लॉन्ग-शॉर्ट (SOLUSDT.BINANCE USD-M, 4H बार — ट्रेंड मापा गया OVER t-N..t-k EXCLUDING सबसे हाल के k बार के अल्पकालिक रिवर्सल के व्हिपसॉ को हटाने के लिए, वोलैटिलिटी-स्केल्ड पोज़िशन साइज़िंग, ATR-ट्रेलिंग एग्ज़िट, 3-पैरामीटर)

परिकल्पना

LONG-SHORT, एकल-इंस्ट्रूमेंट, पूर्णतः OHLCV आधारित दिशात्मक रणनीति, SOLUSDT.BINANCE USD-M परपेचुअल पर (4 घंटे के बार)। इसका तंत्र INTERMEDIATE / SKIP-WINDOW समय-श्रृंखला मोमेंटम है: रुझान संकेत t-N..t-k EXCLUDING सबसे हाल के k बार के संचयी प्रतिफल से बनता है, जहाँ अल्पकालिक रिवर्सल मौजूद होता है और शुल्क से कम व्हिपसॉ पैदा करता है, जिसने पहले के SOL/ऑल्टकॉइन रुझान क्लोन को विफल किया। मध्यवर्ती मोमेंटम का संकेत-चिह्न डेडबैंड के साथ दिशा तय करता है; आकार निर्धारण उलटी अस्थिरता के अनुपात में है; एक ही इंस्ट्रूमेंट, एक ही वेन्यू और कोई फ़ेड नहीं।

ओवरफ़िट एकल-नाम OHLCV TSMOM क्लोन। IS Sharpe 2.96 गिरकर OOS -0.099 हो गया (is_overfitted=true), 59 ट्रेडों पर होल्डआउट Sharpe -0.228, PBO 0.51 > 0.5, DSR 0.0 / is_significant=false / प्रोग्राम FDR में विफल — 225 परीक्षणों में चुना हुआ Sharpe सर्वश्रेष्ठ-N शोर से अलग नहीं पहचाना जा सकता। स्किप-विंडो नए रूप ने ऐसी कोई मज़बूती नहीं जोड़ी जिसे 3-चरण की डिफ्लेशन हटा न सके; बढ़त मौजूद नहीं है, बस गलत ट्यून नहीं हुई (लुकबैक स्वयं क्लिफ पैरामीटर है, इटरेट करने के लिए कोई मज़बूत क्षेत्र नहीं)। यह एकल-नाम दैनिक/4H TSMOM-क्लोन ओवरफ़िट फ़ैमिली से मेल खाता है (पिछले SOL TSMOM/मोमेंटम-कन्फ़्लुएंस क्लोन सभी fee_edge/no_edge छोड़ दिए गए)। निर्णय फ़्रेमवर्क के अनुसार, ओवरफ़िट होने पर छोड़ें (उसी कार्यविधि को किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर नए रूप में लागू करना फिर से ओवरफ़िट होगा)।

कार्यान्वयन

SOLUSDT.BINANCE USD-M पर लॉन्ग-शॉर्ट इंटरमीडिएट (स्किप-विंडो) टाइम-सीरीज़ मोमेंटम, 4H बार। हर बार यह सतत मोमेंटम स्कोर निकालता है = log(P[t-k]/P[t-N]) को उसी (N-k)-बार अवधि में ATR-निहित चाल से विभाजित करके; यानी ट्रेंड t-N..t-k पर मापा जाता है और MOST RECENT k बार बाहर रखे जाते हैं, ताकि अल्पकालिक रिवर्सल शोर ट्रेंड अनुमान में न आए। +डेडबैंड से ऊपर का स्कोर लॉन्ग और -डेडबैंड से नीचे का स्कोर शॉर्ट करता है। एंट्री के बाद अनुकूल चरम से इंटरमीडिएट-मोमेंटम का चिह्न पलटने या ATR ट्रेलिंग स्टॉप पर एग्ज़िट होता है। पोज़िशन आकार उलट-वोलैटिलिटी पर आधारित है: ATR स्टॉप दूरी पर इक्विटी का तय अंश जोखिम में, इक्विटी नोटional के अंश पर कठोर सीमा। डिफ़ॉल्ट: N=30 बार (5 दिन), k=3 बार (12h), डेडबैंड 0.6 सिग्मा, 3x ATR(14) ट्रेल, प्रति ट्रेड 2% जोखिम।

सत्यापन परिणाम

यदि आशय फ़्रेमवर्क वॉर्मअप सेट करने का था, तो पुष्टि करें कि बेस वास्तव में min_bars_required को देखता है; अन्यथा शैडो चेतावनी से बचने के लिए इसे आंतरिक हेल्पर (जैसे _min_bars) नाम दें।

min_bars_required(self) बेस फ़्रेमवर्क मेथड को ओवरराइड/शैडो करता है; स्टैटिक विश्लेषण बताता है कि बेस अपने वॉर्मअप कार्यान्वयन पर निर्भर हो सकता है और इस ओवरराइड को अनदेखा कर सकता है। यहाँ यह हानिरहित है, क्योंकि calculate_signal का अपना आंतरिक वॉर्मअप गार्ड है (len(_closes) > lookback होने तक 0.0 लौटाता है), इसलिए बेस चाहे जो वॉर्मअप पाथ इस्तेमाल करे, अपर्याप्त डेटा पर सिग्नल कभी नहीं निकलते।

SOL पर एकल-नाम शुद्ध-OHLCV दिशात्मक ट्रेंड फ़ॉलोअर, ऐसा फ़ैमिली जो ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद PF~1.0 पर बार-बार विफल हुई है। सैंडबॉक्स सकारात्मक है (Sharpe 0.64, PF 1.27, avg_trade 1.17%), लेकिन Sharpe CI शून्य के दोनों ओर है (निचला मान -0.15) और जीत दर 43% है; लाभ सामान्य/तनावग्रस्त वोल टर्साइल में केंद्रित हैं (शांत टर्साइल केवल +5.5%, Sharpe 0.24)। स्किप-विंडो निर्माण सचमुच नई कार्यविधि है (प्रति L81, छोड़ी गई OHLCV कार्यविधि का पुनः-पैरामीटरीकरण नहीं), इसलिए वास्तविक बैकटेस्ट उचित है; लेकिन विश्लेषक को पुष्टि करनी चाहिए कि इंटरमीडिएट-मोमेंटम बढ़त सभी वोल व्यवस्थाओं में पूरी अवधि की लागत के बाद भी बनी रहती है, न कि केवल ट्रेंडिंग व्यवस्थाओं में।

बैकटेस्ट समीक्षा

शार्प

0.64

कुल रिटर्न

112.24%

अधिकतम ड्रॉडाउन

22.18%

कुल ट्रेड

362

जीत दर

43.1%

प्रॉफ़िट फ़ैक्टर

1.24

निर्णायक नमूना: 6-वर्ष (2183-दिन) की विंडो में 362 ट्रेड, metrics_reliable=true।

प्रति-ट्रेड बढ़त वास्तव में लागत से ऊपर है: avg_trade_return_pct 1.17%, 0.15% Binance USD-M न्यूनतम सीमा के मुकाबले; कमीशन ग्रॉस का केवल 3.3%, इम्पैक्ट 7.1% — इसमें NOT शुल्क-संवेदनशीलता है।

PF 1.237 स्पष्ट रूप से [0.85,1.10] शुल्क/इम्पैक्ट ड्रैग बैंड के ABOVE, सकारात्मक Sharpe 0.643, सकारात्मक अल्फ़ा 0.10, DD 22.2% (<60%), recovery_factor 4.17।

ट्रेड परिकल्पना को लागू करते हैं: संतुलित लॉन्ग (171) / शॉर्ट (191), 362 सिग्नल = 362 सबमिट, ATR-ट्रेलिंग एग्ज़िट, उलट-वोलैटिलिटी पोज़िशन आकार। कार्यविधि में कोई असंगति नहीं।

स्किप-विंडो (इंटरमीडिएट, रिवर्सल-रहित) TSMOM, प्रति L81/QA, छोड़ी गई OHLCV कार्यविधि का पुनः-पैरामीटरीकरण नहीं, बल्कि सचमुच नया निर्माण है — इसलिए इसका वास्तविक परीक्षण उचित है।

तीनों वोल टर्साइल में लाभदायक (शांत +5.5%, सामान्य +32%, तनावग्रस्त +45%; only_one_regime=false)।

क्लासिक एकल-नाम OHLCV ट्रेंड फ़ैमिली (L82/L93), जो 3-चरण की डिफ्लेशन में बार-बार ओवरफ़िट होकर विफल होती है — इसका आधार Sharpe 0.64, जीवित रहने वाले ADA स्तर (Sharpe 1.6/PF 2.19) से नीचे है।

कैलेंडर वर्ष के हिसाब से बढ़त घट रही है: 2021-2023 बहुत सकारात्मक, लेकिन 2024 -1.5%, 2025 -7.2%, 2026 +1.5% — हालिया व्यवस्थाओं का योगदान बहुत कम है और होल्डआउट आखिरी लगभग 15 महीनों का है।

Sharpe 95% CI [-0.17, 1.45] कम छोर पर शून्य के दोनों ओर है; जीत दर 43%; शांत-टर्साइल Sharpe केवल 0.24।

होल्डआउट विंडो स्पष्ट रूप से कमज़ोर 2025-2026 अवधि में आती है, इसलिए SOFT डिफ्लेशन/होल्डआउट गेट पार करना कठिन हो सकता है।

विश्लेषण

निर्णायक नमूना (403 ट्रेड, 2186 दिन की अवधि, metrics_reliable=true) और प्रति ट्रेड लागत से ऊपर वास्तविक बढ़त (avg_trade_return_pct 0.80%, Binance USD-M की 0.15% न्यूनतम सीमा के मुकाबले; कमीशन सकल का 3.99%, प्रभाव 9.4%) — विफलता NOT शुल्क-संवेदनशीलता है।

अधिकांश पैरामीटर के लिए संवेदनशीलता ग्रिड काफ़ी सहज है (केवल लुकबैक को क्लिफ के रूप में चिह्नित किया गया)।

ओवरफ़िट (HARD): इन-सैंपल Sharpe 2.96 गिरकर आउट-ऑफ़-सैंपल -0.099 हुआ; वॉक-फ़ॉरवर्ड is_overfitted=true। प्रति-विंडो OOS Sharpes -0.40 / +0.10 / 0.0 हैं — कोई बढ़त सामान्यीकृत नहीं होती।

होल्डआउट FAILED (HARD): 59 ट्रेडों पर होल्डआउट Sharpe -0.228 — बिना देखे गए डेटा के आखिरी लगभग 15 महीनों में आगे की बढ़त नकारात्मक रही।

PBO 0.512 > 0.5 (HARD): पैरामीटर चयन के ओवरफ़िट होने की संभावना आधे से अधिक है।

मज़बूती का पतन: deflated_sharpe 0.0, PSR 0.85, is_significant=false, प्रोग्राम FDR में विफल (269 में से 4 बनाए रखता है)। 225 परीक्षणों में चुना हुआ Sharpe सर्वश्रेष्ठ-N शोर से अलग नहीं पहचाना जा सकता; अपेक्षित-अधिकतम Sharpe 2.75, हासिल किए गए किसी भी परिणाम से अधिक है OOS।

31.7% का ऑप्टिमाइज़्ड ड्रॉडाउन परिकल्पना की अपनी पहले से पंजीकृत 25% सीमा से अधिक हो गया; पहले से पंजीकृत 6 में से 3 पूर्वानुमान चूके (Sharpe, ड्रॉडाउन, प्रॉफ़िट फ़ैक्टर OOS)।

लुकबैक एक क्लिफ पैरामीटर है (+-20% पर Sharpe 0.20-0.63) — स्वीप ने जिस एक पैरामीटर पर भरोसा किया, वही अस्थिर है।

269 प्रोग्राम उम्मीदवारों पर q=0.10 पर Benjamini-Hochberg, 4 को बनाए रखता है। जो उम्मीदवार यहाँ टिकता नहीं, उसे प्रोग्राम के अपने शोर से अलग नहीं माना जा सकता, भले ही उसके व्यक्तिगत आँकड़े कितने भी अच्छे दिखें।

परिणाम सारांश

एकल-नाम OHLCV ट्रेंड-फ़ॉलोइंग को नए रूप में (यहाँ स्किप-विंडो इंटरमीडिएट मोमेंटम के रूप में) पेश करने से ऐसी कोई मज़बूती नहीं जुड़ती जिसे 3-चरण की डिफ्लेशन हटा न सके। धीमी एकल-इंस्ट्रूमेंट रणनीति का मज़बूत इन-सैंपल Sharpe, सर्वश्रेष्ठ-N शोर से अलग नहीं पहचाना जा सकता; और लुकबैक का क्लिफ पैरामीटर होना मतलब है कि आगे इटरेट करने के लिए कोई मज़बूत क्षेत्र नहीं है।

कई HARD गेट विफलताओं के बाद विश्लेषक ने ऑप्टिमाइज़ेशन के उपरांत इसे छोड़ दिया — is_overfitted=true, नकारात्मक OOS/होल्डआउट Sharpe, PBO>0.5, DSR 0.0 / महत्वपूर्ण नहीं / प्रोग्राम FDR में विफल — और ऑप्टिमाइज़्ड 31.7% ड्रॉडाउन परिकल्पना की अपनी पहले से पंजीकृत 25% सीमा से अधिक हो गया।

SOLUSDT.BINANCE USD-M पर लॉन्ग-शॉर्ट, एकल-इंस्ट्रूमेंट 4H टाइम-सीरीज़ मोमेंटम रणनीति, जो अल्पकालिक रिवर्सल व्हिपसॉ हटाने के लिए इंटरमीडिएट स्किप-विंडो (t-N..t-k, हाल के k बारों को छोड़कर) पर ट्रेंड मापती है; इसमें उलट-वोलैटिलिटी पोज़िशन आकार और ATR-ट्रेलिंग एग्ज़िट है।

362 ट्रेडों और 2183-दिन की विंडो पर शुरुआती बैकटेस्ट व्यवहार्य लगा (Sharpe 0.64, PF 1.24, 22.2% अधिकतम ड्रॉडाउन, 0.15% शुल्क सीमा से ऊपर avg_trade_return_pct 1.17%), लेकिन 3-चरण के ऑप्टिमाइज़ेशन ने इसे उजागर कर दिया: इन-सैंपल Sharpe 2.96 गिरकर आउट-ऑफ़-सैंपल -0.099 हुआ, 59 ट्रेडों पर होल्डआउट Sharpe -0.228 था, साथ में PBO 0.51 और डिफ्लेटेड Sharpe 0.0।