रणनीतियाँ

तरल प्रमुखों में दो-टाइमफ़्रेम-सहमति वाला नेट-दिशात्मक एब्सोल्यूट-मोमेंटम बास्केट (लॉन्ग-शॉर्ट, Binance USD-M, प्रति लेग 60d+120d ट्रेंड सहमति, असहमति पर फ़्लैट, साप्ताहिक रीबैलेंस, पूर्ण-बंद-करके-पुनः-खोलना, शुद्ध OHLCV)

परिणाम: परित्यक्त

DualTimeframeConfluenceNetDirectionalMomentumBasketLS

परिणाम सारांश

इस रणनीति ने प्रचारित एब्सोल्यूट-मोमेंटम LS बास्केट को आगे बढ़ाते हुए हर 10 प्रमुख के 60-दिवसीय और 120-दिवसीय ट्रेंड में सहमति होने पर ही पक्ष लिया, और उथल-पुथल वाले बदलावों में जोखिम घटाने के लिए असहमति पर लेग फ़्लैट रखे। शुरुआती बैकटेस्ट में वास्तविक लेकिन मामूली बढ़त दिखी (शार्प 0.40, प्रॉफ़िट फ़ैक्टर 1.21, +274%), पर 49% ड्रॉडाउन और आउटलायरों पर भारी निर्भरता ने उसे प्रभावित किया, इसलिए विश्लेषक ने इसे ऑप्टिमाइज़ करने की मंज़ूरी दी। ऑप्टिमाइज़ेशन ने ठीक अपेक्षित जोखिम-सुधार दिया — ड्रॉडाउन आधा होकर 24.8%, सॉर्टिनो दोगुना होकर 1.71, प्रॉफ़िट फ़ैक्टर बढ़कर 1.46 हुआ — और संगति गेट पास हुए (ओवरफ़िट न हुआ वॉक-फ़ॉरवर्ड, होल्डआउट अनुपात 1.339, संवेदनशीलता में शून्य तीखी गिरावट, PBO 0.42)। लेकिन 0.68 का ऑप्टिमाइज़्ड शार्प डिफ्लेटेड शार्प में विफल रहा (DSR 0.0, 225 परीक्षणों में 1.93 की भाग्य-सीमा से नीचे, शून्य से होकर CI), इसलिए पहले ही चरण में इसे वैरिएंट-चयनशीलता के कारण छोड़ दिया गया: सहमति फ़िल्टर ने वही दिशात्मक शार्प घटा दिया जिसने इसके प्रचारित सहोदर बास्केटों को महत्वपूर्ण बनाया था।

रणनीति रिपोर्ट

परिकल्पना

एक LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT, NET-DIRECTIONAL निरपेक्ष-मोमेंटम बास्केट, लगभग 10 पुष्ट पूर्ण-इतिहास वाले Binance USD-M प्रमुख कॉइनों में (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC), जिसका DISTINCT MECHANISM PER-LEG DUAL-TIMEFRAME TREND CONFLUENCE है। यह PROVEN विजेता को आगे बढ़ाता है — Absolute-Momentum LS बास्केट, जिसका अभी-अभी PASSED अनुकूलन हुआ (1.36, risk_review शार्प), और द्वि-(1.61) को सत्यापित, सामान्यीकरण करने वाले एज के रूप में साथ जोड़ता है — उस संरचना की एक दर्ज कमज़ोरी को लक्ष्य बनाकर: बाज़ार-व्यवस्था के संक्रमणों के दौरान WHIPSAW / FALSE-FLIPS (वही विफलता जिसके कारण एकल-एसेट ट्रेंड में गिरावट और 2024-25 गलत दिशा वाले शॉर्ट हुए)। MECHANISM: हर लेग तब एक पक्ष ONLY लेता है, जब उसका MEDIUM-क्षितिज (60-दिवसीय) AND, LONG-क्षितिज (120-दिवसीय) ट्रेंड के साथ AGREE हो — दोनों ऊपर हों तो LONG, दोनों नीचे हों तो SHORT — और जब दोनों क्षितिज DISAGREE हों, तब FLAT रखा जाता है। इससे हर लेग में दो-क्षितिज का व्हिपसॉ फ़िल्टर अंतर्निहित होता है, इसलिए उथल-पुथल वाले संक्रमणों में (जब किसी लेग के तेज़ और धीमे ट्रेंड एक-दूसरे के विपरीत हों) वह लेग अलग रहता है और पूरा पोर्टफ़ोलियो अपने-आप जोखिम घटाता है — यह अंतर्निहित मजबूती-सुधार उस एकल-ट्रेंड निरपेक्ष बास्केट में नहीं है। दोहरे-टाइमफ़्रेम-संगति की अवधारणा एकल-एसेट में सत्यापित है (BtcDualTimeframeMomentumConfluence), लेकिन इसे NEVER विविधीकृत-बास्केट स्तर पर लागू किया गया है। WHY DISTINCT (दोहराव नहीं): ABSOLUTE बास्केट (एकल ट्रेंड, हमेशा सक्रिय) से अलग; DUAL-MOMENTUM बास्केट (सापेक्ष रैंक + निरपेक्ष फ़िल्टर — दो मोमेंटम TYPES, दो टाइमफ़्रेम नहीं) से अलग; और INVERSE-VOL निरपेक्ष बास्केट (एक भार-निर्धारण योजना) से भी अलग। WHY NOT एक CLOSED VARIANT: एकल-एसेट alt-TSM बंद है (2021-उन्माद बीटा); EDGE विविधीकृत नेट-दिशात्मक बास्केट में है, और यह IS — एक सिद्धांतसम्मत प्रति-लेग संगति फ़िल्टर के साथ, न कि एकल लेग के साथ और न ही डॉलर-न्यूट्रल रिवर्ज़न के साथ। EVERY डिज़ाइन विकल्प इंजन की कठोर सीमाओं का सम्मान करता है: (1) हर रीबैलेंस पर FULL-FLATTEN-AND-REOPEN आकार-निर्धारण (लेग ALL बंद करें, पुनर्गणना करें, और कुल भार <= 100% ग्रॉस के बराबर-वेट में फिर खोलें) — PROVEN पैटर्न, जिसने LS बास्केट को साफ़ तौर पर सीमाबद्ध किया; NOT केवल-लॉन्ग विजेताओं को बनाए रखने वाले पैटर्न के विपरीत, जो संरचनात्मक रूप से असीमित साबित हुआ। (2) NET-DIRECTIONAL (सहमति वाले लेगों का चिह्नित योग) — दिशात्मक झुकाव जिसे विश्लेषक हालिया बाज़ार-व्यवस्था में मजबूती का श्रेय देता है; सपाट लेग संक्रमणों में नेट एक्सपोज़र घटाते हैं। (3) PURE OHLCV — कोई कच्चे टिक डेटा नहीं (2-दिवसीय सीमा), विकल्प नहीं (जुड़े नहीं), या फ़ंडिंग नहीं (डेटा 2024 पर समाप्त होता है)। (4) 10 लेगों में दैनिक ट्रेंड, साप्ताहिक रीबैलेंस — वॉक-फ़ॉरवर्ड को भरने के लिए पर्याप्त सघन। संक्षिप्त निर्देश में दिए 'सरल को प्राथमिकता दें' मार्गदर्शन के अनुसार, जानबूझकर न्यूनतम: 3 समायोज्य पैरामीटर (fast_lookback, slow_lookback, rebalance_period)।

यह परिकल्पना सिद्ध केंद्रीकृत नेट-दिशात्मक बास्केट संरचना (अभी-अभी पास हुआ Absolute-Momentum LS बास्केट / LongHorizonTrend पैटर्न) लागू करती है; इसका अलग, ऑप्टिमाइज़र की पहुँच से बाहर तंत्र प्रति-लेग DUAL-TIMEFRAME TREND CONFLUENCE है: कोई लेग तभी लॉन्ग होता है जब उसके तेज़ (60d) और धीमे (120d) ट्रेलिंग रिटर्न दोनों सकारात्मक हों, तभी शॉर्ट होता है जब दोनों नकारात्मक हों, और जब अवधियाँ असहमत हों तो फ़्लैट रहता है। इससे हर लेग में दो-अवधि वाला व्हिपसॉ फ़िल्टर शामिल हो जाता है, जो हमेशा सक्रिय एब्सोल्यूट बास्केट की दर्ज कमज़ोरी (रिजीम बदलावों के दौरान गलत पलटाव) को सीधे निशाना बनाता है; चूँकि FIXED यूनिवर्स डिनॉमिनेटर पर लेग समान-वेटेड हैं (per_leg = gross/N), इसलिए जब क्रॉस-सेक्शन में टकराव होता है, फ़्लैट लेग संरचनात्मक रूप से ग्रॉस और नेट एक्सपोज़र घटाते हैं, जिससे पूरा बुक उथल-पुथल वाले रिजीम में अपने आप जोखिम घटाता है। बुक नेट-दिशात्मक रहता है (सहमत लेगों का चिह्नित योग), वह झुकाव जिसे विश्लेषक रिजीम-रोबस्टनेस का श्रेय देता है। एक्सपोज़र ठीक अपेक्षित सीमा में बँधा है: हर रीबैलेंस पर नए चिह्नित लक्ष्य फिर से निकाले जाते हैं और हर लेग को SINGLE नेटिंग डेल्टा ऑर्डर से उसके लक्ष्य तक ले जाया जाता है (पूरी तरह बंद करके फिर खोलने जैसा ही सीमाबद्ध अंतिम परिणाम, बिना अनावश्यक बंद-करो-फिर-खोलो गतिविधि के), फिर कुल ग्रॉस सीमा सभी लेगों को आनुपातिक रूप से स्केल करती है ताकि कुल ग्रॉस इक्विटी के max_gross (100%) से कभी अधिक न हो — इससे होल्ड किए गए विजेताओं का 265% फूलना रुकता है। सभी ऑर्डर प्रबंधन calculate_signal में केंद्रीकृत है; बेस इसे तभी चलाता है जब क्रॉस-लेग अलाइनमेंट बैरियर पुष्टि कर देता है कि हर समान-दैनिक-टाइमफ़्रेम लेग पर प्राथमिक टाइमस्टैम्प का बार मौजूद है (समकालिक तेज़/धीमे ट्रेंड); should_enter/should_exit/position_size निष्क्रिय हैं। min_bars_required = slow_lookback+2 और बार-काउंटर गेट पहले रीबैलेंस को नियंत्रित करते हैं; लौटाया गया tanh लॉग-रिटर्न प्रॉक्सी प्रति-बार निरंतर संकेत है, इसलिए Layer-2 का फ़्रोज़न-सिग्नल डिटेक्शन पास होता है, जबकि ट्रेड शेड्यूल के अनुसार ही होते हैं। सभी 10 घटक 2020-सूचीबद्ध तरल प्रमुख हैं जिनका पूरा दैनिक इतिहास उपलब्ध है (price<=0/अपर्याप्त इतिहास वाला लेग उस रीबैलेंस में छोड़ दिया जाता है), इसलिए किसी लेग में data_unavailable का जोखिम नहीं है; तीन किनारी ट्यून करने योग्य पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन सतह को न्यूनतम रखते हैं। लीवरेज 1.0 ही रहता है, केवल गैर-वर्धक गुणक के रूप में संदर्भित है, इसलिए अप्रयुक्त-लीवरेज गेट लागू नहीं होता। शुद्ध OHLCV (कीमत से ट्रेंड) होने से पूरक डेटा, टिक, ऑप्शंस और फ़ंडिंग की बाधाओं से बचता है। यदि इसी सत्र में कहीं और चिह्नित बहु-इंस्ट्रूमेंट दैनिक-रिटर्न एग्रीगेशन की समस्या फिर आती है, तो इस रणनीति का अपना एक्सपोज़र एग्रीगेट कैप और एकल डेल्टा ऑर्डरों से सही रूप में <=100% ग्रॉस-कैप्ड है; इसलिए उसे रणनीति के पोज़िशन आकार की त्रुटि नहीं, बल्कि जाँच के लिए भेजे जाने वाले हार्नेस अकाउंटिंग बग के रूप में देखना चाहिए।

optimization_error: RuntimeError: perp लेग 'ETHUSDT.BINANCE' के लिए फ़ंडिंग डेटा उपलब्ध नहीं — ऑन-डिमांड संग्रह विफल हुआ या इस वेन्यू में फ़ंडिंग इतिहास नहीं है (सटीकता के लिए बैकटेस्ट अवरुद्ध; बायपास करने के लिए SF_DISABLE_ONDEMAND_FUNDING=1 सेट करें) Traceback (most recent call last): File "/opt/strategy-factory/src/agents/backtest_agent.py", line 311, in _run_optimization await self._ensure_funding_for_perp_legs(instrument_id, extra_instrs) File "/opt/strategy-factory/src/agents/backtest_agent.py", line 424, in _ensure_funding_for_perp_legs raise RuntimeError( RuntimeError: perp लेग 'ETHUSDT.BINANCE' के लिए फ़ंडिंग डेटा उपलब्ध नहीं — ऑन-डिमांड संग्रह विफल हुआ या इस वेन्यू में फ़ंडिंग इतिहास नहीं है (सटीकता के लिए बैकटेस्ट अवरुद्ध; बायपास करने के लिए SF_DISABLE_ONDEMAND_FUNDING=1 सेट करें)

कार्यान्वयन

10 पूर्ण-इतिहास वाले Binance USD-M प्रमुखों (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) में लॉन्ग-शॉर्ट नेट-दिशात्मक एब्सोल्यूट-मोमेंटम बास्केट; दैनिक ट्रेंड, साप्ताहिक रीबैलेंस। हर लेग तभी पक्ष लेता है जब उसका 60-दिवसीय और 120-दिवसीय ट्रेलिंग-रिटर्न ट्रेंड AGREE हों (दोनों ऊपर हों तो लॉन्ग, दोनों नीचे हों तो शॉर्ट), और असहमति पर फ़्लैट रखा जाता है — यह प्रति-लेग दो-टाइमफ़्रेम व्हिपसॉ फ़िल्टर है, ताकि विरोधी लेग अलग रहें और रिजीम बदलावों में बुक अपने आप जोखिम घटाए। लेग तय यूनिवर्स आकार पर समान-वेटेड हैं (per_leg = gross/N), इसलिए फ़्लैट लेग ग्रॉस/नेट एक्सपोज़र घटाते हैं। हर रीबैलेंस पर प्रत्येक लेग को एकल नेटिंग डेल्टा ऑर्डर से उसके नए चिह्नित लक्ष्य तक ले जाया जाता है; कुल सीमा सुनिश्चित करती है कि ग्रॉस इक्विटी के 100% से कभी अधिक न हो (पूर्ण-बंद-करके-पुनः-खोलने जैसा सीमाबद्ध अंतिम परिणाम)। शुद्ध OHLCV, लीवरेज 1.0। तीन ट्यून करने योग्य पैरामीटर: fast_lookback, slow_lookback, rebalance_period।

बैकटेस्ट समीक्षा

शार्प: 0.40
कुल रिटर्न: 273.88%
अधिकतम ड्रॉडाउन: 49.09%
कुल ट्रेड: 436
जीत दर: 37.6%
प्रॉफ़िट फ़ैक्टर: 1.21

वास्तविक बढ़त: profit_factor 1.211 (>1.2), 6 में से 4 वर्षों में सकारात्मक (2021 +129%, 2024 +21%, 2025 +17%, 2026 +73%), अल्फ़ा +0.16, सॉर्टिनो 0.86

PASSED विजेता का सिद्धांतसम्मत परिष्करण: प्रति-लेग दो-अवधि वाला व्हिपसॉ फ़िल्टर जोड़कर Absolute-Momentum LS बास्केट (शार्प 1.36, ऑप्टिमाइज़ेशन+जोखिम समीक्षा में खरा) को आगे बढ़ाता है

उचित प्रति-लेग पोज़िशन आकार (avg_position_pct 16.3%, किसी एक लेग का दबदबा नहीं), परिसमापन नहीं हुआ, गहरी क्षमता ($203M), शुल्क का कम भार (1.34%)

exposure_pct 752% एक संचयी मेट्रिक है, लाइव लीवरेज नहीं (avg_position 16.3% के साथ एक साथ ग्रॉस के रूप में असंगत); वास्तविक बुक लगभग 90-160%, इच्छित max_gross सीमा के करीब

मामूली शार्प 0.40, जिसमें CI 0 को काटता है (sharpe_ci_low -0.396) — डिफ्लेटेड शार्प से मज़बूती सिद्ध करनी होगी

आउटलायर पर निर्भर: return_kurtosis 277, स्क्यू 13.1 — कुछ बड़े दिन (2024-04-30 पर +50%, 2021-06-15 पर +49.8%) मुख्य परिणाम को सहारा देते हैं

एक बेहद खराब वर्ष (2023 -46.4%), max_drawdown 49.1%

benchmark_meaningful गलत (नेट-दिशात्मक बास्केट) — खरीदकर रखने से मिले अतिरिक्त प्रतिफल के बजाय निरपेक्ष जोखिम-समायोजित मापदंडों के आधार पर निर्णय लें

तैनाती योग्य

6 में से 4

बहुमत

किसी एक लेग का दबदबा नहीं

विश्लेषण

ओवरफ़िट न हुआ वॉक-फ़ॉरवर्ड (is_overfitted=false, औसत IS 1.17 -> औसत OOS 0.70) और पास हुआ होल्डआउट (अनुपात 1.339, holdout_sharpe 0.94)

संवेदनशीलता सतह साफ़: सभी 7 पैरामीटरों में 0 तीखी गिरावट; PBO 0.4246 (<0.5)

ऑप्टिमाइज़ेशन से गहराई के मेट्रिक्स बेहतर हुए: max_drawdown 49.1% -> 24.8%, profit_factor 1.21 -> 1.46, सॉर्टिनो 0.86 -> 1.71, recovery_factor 6.4 — प्रति-लेग दो-टाइमफ़्रेम व्हिपसॉ फ़िल्टर ने योजना के अनुसार ड्रॉडाउन घटाया

FAILS डिफ्लेटेड शार्प: DSR=0.0 (0.95 के मुकाबले), is_significant=false; ऑप्टिमाइज़्ड शार्प 0.682, 225 परीक्षणों में अपेक्षित-अधिकतम सर्वश्रेष्ठ-N भाग्य-सीमा 1.9337 से काफ़ी BELOW है

sharpe_ci_low=-0.0333 — 95% CI का मान 0 की दोनों ओर पड़ता है, इसलिए शार्प को कौशल के अभाव से अलग नहीं पहचाना जा सकता

PSR=0.9938 / DSR=0.0 का विभाजन सर्वश्रेष्ठ--225 चयन-जनित बढ़ोतरी का नैदानिक विशिष्ट संकेत है, वास्तविक बढ़त का नहीं

आउटलायरों के सहारे: return_kurtosis 242, स्क्यू 12.5, tail_ratio 0.56; एक वॉक-फ़ॉरवर्ड OOS विंडो नकारात्मक (-0.34)

end_unrealized_pct=60.3 — +266% के मुख्य आँकड़े का बड़ा हिस्सा अब तक बाहर न निकले खुले मार्क-टू-मार्केट का है, वास्तविक लाभ का नहीं

कच्चा शार्प 0.68, डिफ्लेशन से पहले ही किसी भी उचित प्रमोशन सीमा से नीचे है

परिणाम सारांश

पहले से सत्यापित नेट-दिशात्मक बास्केट पर व्हिपसॉ को दबाने वाला कॉन्फ्लुएंस फ़िल्टर जोड़ने से ड्रॉडाउन वास्तव में घटता है, लेकिन दिशात्मक एक्सपोज़र इतना कम हो जाता है कि परिणामी ~0.68 शार्प सर्वोत्तम-N डिफ्लेशन की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता — होल्डआउट में सफल होना, गैर-ओवरफ़िट वॉक-फ़ॉरवर्ड और संवेदनशीलता में कोई तीखी गिरावट न होना संगति मापते हैं, सांख्यिकीय महत्त्व नहीं।

रणनीति विश्लेषक ने डिफ्लेटेड शार्प के आधार पर ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद के चरण में इसे छोड़ दिया: DSR 0.0 था (जबकि 0.95 की सीमा थी) और 0.68 का ऑप्टिमाइज़्ड शार्प, 225 परीक्षणों में अपेक्षित-अधिकतम सर्वश्रेष्ठ-N भाग्य-सीमा 1.93 से बहुत नीचे गिर गया; is_significant=false था और sharpe_ci_low -0.0333 शून्य को काटता था — PSR 0.9938 / DSR 0.0 का विभाजन वास्तविक बढ़त के बजाय चयन-जनित बढ़ोतरी का विशिष्ट संकेत है।

10 तरल Binance USD-M प्रमुखों में फैला लॉन्ग-शॉर्ट, नेट-दिशात्मक एब्सोल्यूट-मोमेंटम बास्केट, जो हर लेग पर तभी पक्ष लेता था जब उसके 60-दिवसीय और 120-दिवसीय ट्रेंड सहमत हों (दोनों ऊपर हों तो लॉन्ग, दोनों नीचे हों तो शॉर्ट, असहमति पर फ़्लैट); इसमें पहले से सत्यापित मोमेंटम-बास्केट संरचना पर प्रति-लेग दो-टाइमफ़्रेम सहमति फ़िल्टर जोड़ा गया, ताकि रिजीम बदलावों के दौरान व्हिपसॉ दबे।

लगभग 1,978 दिनों के शुरुआती दैनिक-बार बैकटेस्ट में 436 ट्रेड हुए, शार्प 0.40 (CI कम -0.396), प्रॉफ़िट फ़ैक्टर 1.21, कुल रिटर्न लगभग 274%, लेकिन अधिकतम ड्रॉडाउन 49.1% रहा और रिटर्न आउटलायरों के सहारे थे (कर्टोसिस 277, स्क्यू 13.1)। ऑप्टिमाइज़ेशन से गहराई के मेट्रिक्स बेहतर हुए — अधिकतम ड्रॉडाउन घटकर 24.8%, प्रॉफ़िट फ़ैक्टर बढ़कर 1.46, सॉर्टिनो 1.71 हुआ — ओवरफ़िट न हुआ वॉक-फ़ॉरवर्ड (औसत OOS शार्प 0.70) और पास हुए होल्डआउट (अनुपात 1.339, होल्डआउट शार्प 0.94) के साथ, लेकिन ऑप्टिमाइज़्ड शार्प केवल 0.68 था।

छोड़ने का कारण

Stratmill एक रिसर्च और पेपर-ट्रेडिंग टूल है, वित्तीय सलाह या ब्रोकर नहीं। बैकटेस्ट और पेपर परिणाम काल्पनिक हैं। ट्रेडिंग में नुकसान का जोखिम होता है।