BTC Pembelian Penurunan Skor-Z Harian dalam Aliran Menaik

Hipotesis

Strategi mean-reversion long-only ringkas pada perpetual futures BTCUSDT menggunakan bar harian. Strategi ini membeli ketika harga jatuh ke paras terlebih jual ONLY semasa trend lebih luas menaik (harga di atas 200-hari SMA). Asas kelebihannya ringkas dan didokumenkan dengan baik: dalam trend menaik yang mantap, jualan besar jangka pendek dalam BTC cenderung berbalik apabila pembeli ketika harga jatuh dan pengikut trend menambah semula posisi. Penapis 200-hari mengelakkan kegagalan membeli ketika harga terus jatuh dalam pasaran menurun, keadaan yang lazimnya menyebabkan strategi mean-reversion mengalami kerugian besar. Strategi ini sengaja direka dengan kekerapan dagangan dan bilangan parameter yang rendah (hanya 4 parameter keseluruhan) untuk mengelakkan tamat masa pengesahan dan kegagalan akibat overfitting yang dilihat dalam strategi pasangan, funding dan bermusim yang kompleks baru-baru ini. Pegangan selama 3-10 hari bagi setiap dagangan, kira-kira 2-4 dagangan sebulan, dengan sasaran pergerakan setiap dagangan sebanyak 3-5%, jauh melebihi yuran futures pergi-balik 0.10%.