Ikut Arah Aliran Harian LTC dengan Penentuan Saiz Posisi Berdasarkan Volatiliti ATR

Hipotesis

Strategi ikut arah aliran ringkas pada rangka masa harian untuk niaga hadapan LTCUSDT. LTC ialah salah satu altcoin tertua dan paling cair, dengan ciri momentum yang kukuh semasa peralihan rejim (peristiwa halving, fasa korelasi BTC). Strategi ini menggunakan satu isyarat berterusan: kedudukan harga penutupan harian dalam saluran harga 50 hari, dinormalkan kepada [-1, +1]. Apabila isyarat melintasi ke atas +0.6 (harga menghampiri paras tertinggi 50 hari), buka posisi long. Apabila berada di bawah -0.6, buka posisi short. Saiz posisi dilaraskan mengikut volatiliti menggunakan 14-hari ATR supaya risiko bagi setiap dagangan kekal malar merentas rejim volatiliti. Bar harian bermakna hanya kira-kira 50-100 dagangan setahun, menjadikan kesan yuran minimum (~0.10% RT berbanding sasaran pergerakan harian lazim sebanyak 5-15%). Ini mengelakkan masalah isyarat beku kerana isyarat kedudukan saluran adalah berterusan dan berubah pada setiap bar — syarat masuk/keluar hanyalah lintasan ambang yang mudah, bukannya rangkaian penapis AND.