Strategi

ETH Momentum Disahkan-Volum, Panjang-Pendek (Instrumen Tunggal ETHUSD.HYPERLIQUID Perp, Bar 4H — Ambil Momentum Berarah ONLY Apabila Lonjakan Volum Mengesahkan Penyertaan Sebenar, Rata Sebaliknya, ATR-Mengekor, Parameter-3)

Hasil: Dagangan Kertas

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

Ringkasan Hasil

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL memperdagangkan momentum 4H ETH di Hyperliquid hanya apabila lonjakan volum mengesahkan pergerakan itu, dengan tujuan mengekalkan prinsip penapis terpilih kilang sambil menggunakan volum dan bukannya rangka masa kedua sebagai pengesahan. Backtestnya kelihatan kukuh (+55% dalam 988 hari, Sharpe 1.95, pulangan dagangan purata 3.27%, drawdown 5.55%), lalu selepas satu lelaran, penganalisis menghantarnya untuk pengoptimuman. Pengoptimuman mengekalkan Sharpe parameter akhir hampir tidak berubah (1.942, 54 dagangan), tetapi Sharpe walk-forward terkumpul OOS hampir sifar, keputusan pegangan luar sampel positif tetapi tidak signifikan, dan analisis sensitiviti mengesan ambang volum yang menunjukkan jurang prestasi. Oleh itu, penganalisis mengesyorkan promosi sebagai calon berkeyakinan rendah yang belum terbukti secara statistik, dan strategi itu kini dalam dagangan simulasi.

Laporan strategi

Hipotesis

Satu strategi LONG-SHORT, satu-instrumen, OHLCV-tulen pada perpetual ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M yang mendagangkan momentum berarah ONLY apabila VOLUME SURGE serentak mengesahkan penyertaan sebenar, dan kekal rata sebaliknya. Ia mengekalkan satu prinsip dengan kelebihan positif terbukti dalam kilang ini — penapis berarah SELECTIVE yang terselamat (dagangkan hanya momentum keyakinan-tinggi, rata apabila tiada pengesahan) — tetapi menggantikan pengesahan rangka masa kedua dengan paksi pengesahan yang benar-benar DIFFERENT, tidak terdedah kepada overfit: VOLUME. Ini menjadikannya berbeza secara ketara daripada setiap idea yang tertangguh (konfluens momentum dwi-rangka-masa / struktur-EMA pada BTC/XRP/LINK, penembusan Turtle pada BNB, ORB mingguan pada ETH) — pintu selektiviti ialah penyertaan disokong-volum, bukan persetujuan rangka masa, penembusan, atau julat. Ia sengaja dibina untuk mengelakkan mod kegagalan yang disahkan dalam sesi ini: NOT penembusan/saluran/MR generik tidak disahkan (semua terbukti mempunyai jangkaan negatif setiap dagangan pada sampel yang boleh diukur), NOT idea opsyen/tambahan/frekuensi-rendah (yang mati pada peringkat pembangun atau sebagai sampel yang tidak boleh diukur), NOT rotasi keratan-rentas mata wang utama (diharamkan oleh L32). Ia SIMPLE satu-instrumen OHLCV-tulen dengan penunjuk peningkatan piawai (pembangun menghantarnya tanpa swap/tamat masa), berada dalam zon layak-fi / boleh diukur (kaki disokong-volum 4H sebanyak ~1-3% jauh melebihi fi ~0.10%; lonjakan volum berulang cukup kerap untuk ~150-250 dagangan sepanjang sejarah pelbagai tahun), dan mengisi baldi LONG-SHORT yang di bawah sasaran (13.4% berbanding buku 86%-hanya-panjang). Hanya parameter 3. ETH dipilih kerana siri volum paling mendalam dan bersih di kalangan mata wang utama yang mudah tunai dan kerana percubaan konfluens sebelumnya mati akibat OVERFIT (bukan kerana ketiadaan kelebihan), yang menunjukkan isyarat berarah sebenar yang boleh ditangkap dengan lebih teguh oleh binaan yang lebih ringkas dan berpintu-volum.

Pelaksanaan

Momentum panjang/pendek 4H pada perpetual ETHUSDT.BINANCE USD-M yang diambil ONLY apabila lonjakan volum serentak mengesahkan penyertaan sebenar, dan kekal rata sebaliknya. Setiap bar ia mengira isyarat momentum berwajaran-penyertaan yang berterusan, mom_atr * min(1, penyertaan), di mana mom_atr ialah perubahan harga mom_lookback-bar dalam unit ATR dan penyertaan ialah volum bar berbanding volum MEDIAN bagi 60 bar sebelumnya, dibahagikan dengan vol_surge_mult. Ia mengambil kedudukan panjang apabila isyarat itu melintasi ke atas melalui +1.0 ATR dengan lonjakan benar-benar dipenuhi (penyertaan >= 1), pendek pada syarat cerminan; ujian lintasan menghalang kemasukan semula kaki yang sama setiap bar. Keluar bersifat struktur: momentum mencapai 0.25 ATR bertentangan dengan kedudukan (histerisis, supaya jeda dalam-kaki dikekalkan) atau stop mengekor ATR sejauh trail_atr_mult ATR daripada penutupan terbaik sejak kemasukan. Saiz mengambil risiko tetap 2% ekuiti kepada stop mengekor, dihadkan pada nosional ekuiti 1x, leveraj 1.0. OHLCV tulen, satu instrumen, tiada data tambahan, parameter boleh laras 3. Dipindahkan daripada ETHUSDT.BINANCE ke ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); kod yang sama, bukti diperoleh semula di venue ini.

Melaksanakan hipotesis dengan tepat: penapis berarah selektif ialah penyertaan disokong-VOLUME, bukan rangka masa kedua, penembusan atau julat. Penyertaan dibina ke dalam isyarat itu sendiri (berterusan, berubah setiap bar) manakala kemasukan tambahan memerlukan lonjakan benar-benar dipenuhi, jadi pergerakan besar pada volum nipis tidak sekali-kali didagangkan -- dakwaan teras. Bar 4H sepadan dengan ufuk pertengahan/jangka panjang dan memberikan ~1-3% kaki berbanding pusing-lengkap ~0.10% pada BINANCE USD-M; venue ialah futures kerana strategi mengambil kedudukan pendek. Tepat 3 tombol (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) dengan ambang kemasukan, histerisis, tetingkap garis dasar, tempoh ATR dan risk_pct dikunci, jadi pengoptimum tidak boleh membeli Sharpe dengan nosional -- mod kegagalan yang membunuh percubaan konfluens ETH sebelumnya. ITERATION 2 (permulaan semula bersih): maklum balas menyatakan pengabaian sebelumnya disebabkan oleh kecacatan saluran paip (Layer-2 pengikatan-semula kaedah, keputusan terminal QA pada ujian asap yang tidak dioptimumkan, kebuluran slot sandbox), semuanya telah dibaiki, dan bahawa mekanisme itu perlu disahkan berdasarkan merit sendiri. Oleh itu saya membuat NO perubahan tingkah laku; suntingan tunggal ialah penyahduplikasian yang ketat secara mekanikal -- kelayakan kemasukan bar sebelumnya dahulu dikira semula dari awal setiap bar (laluan ATR kedua ditambah isihan volum-median kedua) walaupun ia telah dikira satu bar lebih awal, jadi kini ia dimemoisasikan pada cap masa peristiwa bar sebelumnya sendiri dengan pengiraan semula penuh yang sama dikekalkan sebagai jaring pengaman pada sebarang kehilangan (bar pertama, permulaan semula, jurang). Isyarat, kemasukan dan keluar tidak berubah bit demi bit; kerja setiap bar berkurangan separuh, yang menambah ruang lapang di bawah waktu dinding sandbox 300s. Perhatikan kod tidak dapat dihantar semula sama-bait (semakan cincang-tidak-berubah), dan ini ialah perubahan terkecil yang boleh dibuktikan mengekalkan tingkah laku.

Semakan Backtest

Sharpe: 1.95
Jumlah Pulangan: 55.14%
Drawdown Maksimum: 5.55%
Jumlah Dagangan: 48
Kadar Menang: 50.0%
Faktor Keuntungan: 4.11

Keputusan tempoh pembangunan wajar dioptimumkan: 31 dagangan, pulangan +36.20%, Sharpe 2.12, PF 5.28 dan pulangan purata dagangan 3.712% berbanding paras minimum semakan Hyperliquid 0.15%.

PnL dagangan yang ditutup berjumlah $36,202.34, selaras dengan keuntungan akaun. Lejar mengandungi 12 posisi long dan 19 posisi short dengan saiz berubah-ubah, selaras dengan mekanisme momentum yang dilaksanakan.

Drawdown strategi ialah 3.03%; beli dan simpan memberikan pulangan 67.27% dengan drawdown kira-kira 63.83% pada lengkung penanda aras sampel.

Hanya 31 dagangan sepanjang 639 hari, di bawah kekerapan yang dihipotesiskan. Syarat volum 4.70 kali median sangat selektif, lalu mengehadkan ketepatan pengesahan.

Dagangan menang pertama menyumbang kira-kira 38% daripada keuntungan dagangan yang ditutup.

Syarat volum dan momentum tepat pada masa kemasukan tidak dapat disahkan secara bebas daripada lejar dagangan sahaja; pemeriksaan kod menyokong mekanisme yang dinyatakan.

Analisis

Main semula parameter akhir: pulangan 56.83%, Sharpe 1.942, faktor keuntungan 3.686, 54 dagangan dan drawdown 5.55%. Purata pulangan dagangan 2.886% melepasi paras minimum ekonomi 0.18% yang dibekalkan.

Sharpe selepas pengoptimuman hampir tidak berubah berbanding 1.950, manakala bilangan dagangan meningkat daripada 48 kepada 54. Ketiga-tiga tahun kalendar yang diukur mencatat keuntungan.

Sampel pegangan yang menggunakan parameter akhir mengandungi 22 dagangan dalam 348 hari, dengan Sharpe positif 1.262 dan drawdown 4.71%. Hasilnya konsisten secara statistik dengan OOS terkumpul.

Tiada kegagalan angka keras atau lembut yang dibekalkan menghalang pemerhatian dagangan simulasi berlabel.

Keyakinan rendah: belum terbukti secara statistik. Sharpe 0.0043 terkumpul bagi OOS luar, dengan t terlaras=-0.200 berbanding ambang 2.205. Hanya 6 daripada 15 tetingkap walk-forward mencatat hasil positif.

Nilai t pegangan HAC=1.236 dan nilai t blok 1.386 tidak membuktikan keertian. Keluasan bukti juga tidak konklusif.

Ambang volum tidak stabil, dan analisis sensitiviti menandakan tiga jurang kritikal. Diagnostik tetingkap parameter akhir yang sebahagiannya dalam sampel tidak dapat membuktikan keteguhan hadapan.

Anggaran lejar asas menggunakan PnL tertutup terdahulu memberikan kerugian terealisasi terburuk sebanyak 1.89% ekuiti dan saiz posisi kemasukan terbesar 41.49%, selaras dengan had posisi 100% bagi laluan risiko keluar isyarat. Ukuran lejar parameter akhir yang tepat masih belum tersedia dan memerlukan semakan risiko.

Naratif menjangkakan kira-kira 150-250 dagangan; 54 berlaku dalam 988 hari. Ramalan yang tersasar ini bersifat deskriptif, bukan ambang penolakan. Tiada bahagian ramalan angka pradaftar dibekalkan.

Paras minimum Sharpe terdeflasi bagi backtest masih belum dinilai. Pembezaan portfolio dan kesediaan pelaksanaan semasa memerlukan semakan.

Semakan Risiko

Diluluskan untuk pemerhatian dagangan simulasi berlabel berkeyakinan rendah sahaja. Laluan kawalan risiko yang diukur lulus: leverage ialah 1.0 berbanding had 3.0 yang dikonfigurasikan, posisi kemasukan maksimum ialah 36.3639% ekuiti, dan kerugian dagangan terealisasi terburuk ialah 0.9418%. Risiko terancang pada aras henti masih belum diukur.

Exit trailing ATR beroperasi berdasarkan penutupan bar setiap 4 jam tanpa pesanan henti yang kekal dalam buku pesanan. Pergerakan melawan posisi yang paling buruk mencecah 2.4324% daripada ekuiti walaupun sasaran saiz posisi ialah 2%. Perubahan pada ATR, jurang harga dan kelewatan pelaksanaan boleh meningkatkan kerugian.

Keuntungan hadapan masih belum terbukti: nilai Sharpe terkumpul bagi OOS tetingkap luar ialah 0.0043, dan hanya 6 daripada 15 tetingkap walk-forward mencatat hasil positif. Pilihan ambang volum berjulat daripada kira-kira 2.02 hingga 4.74. Ukuran sampel pegangan dan pendedahan risiko sejarah penuh tidak didedahkan; semakan QA tiada dan paras minimum Sharpe terdeflasi bagi backtest belum dinilai.

Drawdown pembangunan dilaporkan sebagai 3.2962%, tetapi siri drawdown mencapai 5.5544%. Kedua-duanya di bawah paras minimum promosi 20% yang dibekalkan; selaraskan percanggahan ini. Dua keuntungan terbesar semasa pembangunan menyumbang kira-kira 61.7% daripada keuntungan bersih pembangunan.

Buku dagangan langsung melaporkan pelanggaran kesetiaan Hyperliquid yang masih terbuka dan lima henti dagangan Hyperliquid yang tidak dapat dijelaskan. Akaun lain melaporkan bahagian posisi pasangan yang dicerminkan hilang dan hanyutan kos pelaksanaan. Korelasi portfolio dan kapasiti pada peruntukan yang dicadangkan masih belum disahkan.

Pemerhatian dagangan simulasi sahaja di bawah kontrak hadapan berkeyakinan rendah; tiada kelulusan wang sebenar atau peningkatan peruntukan automatik.

Kekalkan parameter akhir yang disemak, termasuk leverage=1.0, risk_pct=0.02 dan max_notional_frac=1.0. Gunakan had modal, pendedahan akaun dan pemutus litar yang dikonfigurasikan.

Gunakan pemerhatian dagangan simulasi secara berasingan sementara perkara pelaksanaan Hyperliquid masih belum selesai. Sebelum pelepasan dagangan langsung, selesaikan pelanggaran kesetiaan, dokumentasikan punca henti, dan sahkan kesetaraan main semula, korelasi portfolio serta kos pelaksanaan.

Sebelum peluasan peruntukan, selaraskan pelaporan drawdown dan dapatkan ukuran parameter akhir bagi sejarah penuh dan sampel pegangan keluar untuk pendedahan puncak, kerugian dagangan terburuk dan gerakan merugikan.

Ringkasan Hasil

Sharpe dalam sampel yang kukuh dan kelebihan setiap dagangan daripada penapis volum yang sangat terpilih (kira-kira 4.7x kali median) boleh hadir bersama Sharpe OOS terkumpul hampir sifar, parameter ambang volum yang tidak stabil dan bilangan dagangan yang sedikit (54 berbanding ramalan 150-250); maka pemerhatian secara simulasi diperlukan sebelum kelebihan itu boleh dianggap nyata.

Semakan backtest meluluskan pengoptimuman, dan penganalisis mengesyorkan promosi kepada dagangan simulasi berlabel keyakinan rendah: ambang ekonomi dipenuhi, tetapi kesignifikanan statistik terkumpul-OOS dan pegangan luar sampel kedua-duanya tidak konklusif. Larian itu kini di peringkat simulasi.

Strategi long-short ETHUSD.HYPERLIQUID 4H yang mengambil momentum arah (diukur dalam unit ATR) hanya apabila lonjakan volum serentak berbanding garis dasar median mengesahkan penyertaan, kekal tanpa posisi selain itu, dan keluar apabila momentum hilang dengan histeresis atau apabila henti jejak ATR dicapai.

Backtest awal mencatat +55.14% dalam 988 hari dengan Sharpe 1.95 (CI 0.87-2.99), 48 dagangan, faktor keuntungan 4.11, drawdown maksimum 5.55% dan pulangan dagangan purata 3.27%. Main semula parameter akhir mencatat 56.83% dengan Sharpe 1.942 dan 54 dagangan; Sharpe walk-forward terkumpul OOS hanya 0.0043 (6 daripada 15 tetingkap positif), manakala pegangan luar sampel mencatat Sharpe 1.262 pada 22 dagangan.

Stratmill ialah alat penyelidikan dan dagangan kertas, bukan nasihat kewangan atau broker. Keputusan ujian belakang dan dagangan kertas adalah bersifat hipotesis. Perdagangan melibatkan risiko kerugian.