EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH Momentum Disahkan-Volum, Panjang-Pendek (Instrumen Tunggal ETHUSD.HYPERLIQUID Perp, Bar 4H — Ambil Momentum Berarah ONLY Apabila Lonjakan Volum Mengesahkan Penyertaan Sebenar, Rata Sebaliknya, ATR-Mengekor, Parameter-3)

Satu strategi LONG-SHORT, satu-instrumen, OHLCV-tulen pada perpetual ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M yang mendagangkan momentum berarah ONLY apabila VOLUME SURGE serentak mengesahkan penyertaan sebenar, dan kekal rata sebaliknya. Ia mengekalkan satu prinsip dengan kelebihan positif terbukti dalam kilang ini — penapis berarah SELECTIVE yang terselamat (dagangkan hanya momentum keyakinan-tinggi, rata apabila tiada pengesahan) — tetapi menggantikan pengesahan rangka masa kedua dengan paksi pengesahan yang benar-benar DIFFERENT, tidak terdedah kepada overfit: VOLUME. Ini menjadikannya berbeza secara ketara daripada setiap idea yang tertangguh (konfluens momentum dwi-rangka-masa / struktur-EMA pada BTC/XRP/LINK, penembusan Turtle pada BNB, ORB mingguan pada ETH) — pintu selektiviti ialah penyertaan disokong-volum, bukan persetujuan rangka masa, penembusan, atau julat. Ia sengaja dibina untuk mengelakkan mod kegagalan yang disahkan dalam sesi ini: NOT penembusan/saluran/MR generik tidak disahkan (semua terbukti mempunyai jangkaan negatif setiap dagangan pada sampel yang boleh diukur), NOT idea opsyen/tambahan/frekuensi-rendah (yang mati pada peringkat pembangun atau sebagai sampel yang tidak boleh diukur), NOT rotasi keratan-rentas mata wang utama (diharamkan oleh L32). Ia SIMPLE satu-instrumen OHLCV-tulen dengan penunjuk peningkatan piawai (pembangun menghantarnya tanpa swap/tamat masa), berada dalam zon layak-fi / boleh diukur (kaki disokong-volum 4H sebanyak ~1-3% jauh melebihi fi ~0.10%; lonjakan volum berulang cukup kerap untuk ~150-250 dagangan sepanjang sejarah pelbagai tahun), dan mengisi baldi LONG-SHORT yang di bawah sasaran (13.4% berbanding buku 86%-hanya-panjang). Hanya parameter 3. ETH dipilih kerana siri volum paling mendalam dan bersih di kalangan mata wang utama yang mudah tunai dan kerana percubaan konfluens sebelumnya mati akibat OVERFIT (bukan kerana ketiadaan kelebihan), yang menunjukkan isyarat berarah sebenar yang boleh ditangkap dengan lebih teguh oleh binaan yang lebih ringkas dan berpintu-volum.

Melaksanakan hipotesis dengan tepat: penapis berarah selektif ialah penyertaan disokong-VOLUME, bukan rangka masa kedua, penembusan atau julat. Penyertaan dibina ke dalam isyarat itu sendiri (berterusan, berubah setiap bar) manakala kemasukan tambahan memerlukan lonjakan benar-benar dipenuhi, jadi pergerakan besar pada volum nipis tidak sekali-kali didagangkan -- dakwaan teras. Bar 4H sepadan dengan ufuk pertengahan/jangka panjang dan memberikan ~1-3% kaki berbanding pusing-lengkap ~0.10% pada BINANCE USD-M; venue ialah futures kerana strategi mengambil kedudukan pendek. Tepat 3 tombol (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) dengan ambang kemasukan, histerisis, tetingkap garis dasar, tempoh ATR dan risk_pct dikunci, jadi pengoptimum tidak boleh membeli Sharpe dengan nosional -- mod kegagalan yang membunuh percubaan konfluens ETH sebelumnya. ITERATION 2 (permulaan semula bersih): maklum balas menyatakan pengabaian sebelumnya disebabkan oleh kecacatan saluran paip (Layer-2 pengikatan-semula kaedah, keputusan terminal QA pada ujian asap yang tidak dioptimumkan, kebuluran slot sandbox), semuanya telah dibaiki, dan bahawa mekanisme itu perlu disahkan berdasarkan merit sendiri. Oleh itu saya membuat NO perubahan tingkah laku; suntingan tunggal ialah penyahduplikasian yang ketat secara mekanikal -- kelayakan kemasukan bar sebelumnya dahulu dikira semula dari awal setiap bar (laluan ATR kedua ditambah isihan volum-median kedua) walaupun ia telah dikira satu bar lebih awal, jadi kini ia dimemoisasikan pada cap masa peristiwa bar sebelumnya sendiri dengan pengiraan semula penuh yang sama dikekalkan sebagai jaring pengaman pada sebarang kehilangan (bar pertama, permulaan semula, jurang). Isyarat, kemasukan dan keluar tidak berubah bit demi bit; kerja setiap bar berkurangan separuh, yang menambah ruang lapang di bawah waktu dinding sandbox 300s. Perhatikan kod tidak dapat dihantar semula sama-bait (semakan cincang-tidak-berubah), dan ini ialah perubahan terkecil yang boleh dibuktikan mengekalkan tingkah laku.

Momentum panjang/pendek 4H pada perpetual ETHUSDT.BINANCE USD-M yang diambil ONLY apabila lonjakan volum serentak mengesahkan penyertaan sebenar, dan kekal rata sebaliknya. Setiap bar ia mengira isyarat momentum berwajaran-penyertaan yang berterusan, mom_atr * min(1, penyertaan), di mana mom_atr ialah perubahan harga mom_lookback-bar dalam unit ATR dan penyertaan ialah volum bar berbanding volum MEDIAN bagi 60 bar sebelumnya, dibahagikan dengan vol_surge_mult. Ia mengambil kedudukan panjang apabila isyarat itu melintasi ke atas melalui +1.0 ATR dengan lonjakan benar-benar dipenuhi (penyertaan >= 1), pendek pada syarat cerminan; ujian lintasan menghalang kemasukan semula kaki yang sama setiap bar. Keluar bersifat struktur: momentum mencapai 0.25 ATR bertentangan dengan kedudukan (histerisis, supaya jeda dalam-kaki dikekalkan) atau stop mengekor ATR sejauh trail_atr_mult ATR daripada penutupan terbaik sejak kemasukan. Saiz mengambil risiko tetap 2% ekuiti kepada stop mengekor, dihadkan pada nosional ekuiti 1x, leveraj 1.0. OHLCV tulen, satu instrumen, tiada data tambahan, parameter boleh laras 3. Dipindahkan daripada ETHUSDT.BINANCE ke ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); kod yang sama, bukti diperoleh semula di venue ini.

Kelebihan setiap dagangan bukan masalah kos: avg_trade_return_pct 1.869% ialah ~12x had minimum HYPERLIQUID 0.15%, dan PnL harga kasar ialah +$35,444 berbanding hanya $1,352 komisen (2.27% daripada kasar) + $568 impak + $1,228 pembiayaan (dikreditkan). Membuang 100% geseran tidak mengubah apa-apa tentang tanda.

Larian asas memenuhi prasyarat ekonomi untuk memberi kuasa perbelanjaan fasa-3: Sharpe 1.194 (>=1.0) dan profit_factor 2.346 (>=1.5), dengan max_drawdown 3.76% dan Calmar 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, disahkan pada fail perincian. Bentuk trend seperti buku teks: pemenang 28 dipegang selama min 119j untuk +7.93% berbanding pengalah 34 dipotong pada min 47j untuk -3.47% (bayaran balik 2.28:1 pada kadar kena 45.2%); MAE min lebih cetek pada pemenang (-3.8%) berbanding pengalah (-6.2%); leveraj 0.20-0.36 berskala-volatiliti sebagaimana didakwa oleh penetapan saiz risiko-dahulu; 20 panjang / 42 pendek, kedua-dua belah menguntungkan (min +3.43% / +0.84%).

Ketiga-tiga tahun kalendar positif (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% separa) dan positif dalam ALL THREE tertil volatiliti (tenang +5.69%, normal +13.33%, tertekan +4.92%). Kedua-dua tempoh tekanan positif.

Perakaunan direalisasikan adalah koheren: jumlah PnL dagangan $34,215.51 sepadan tepat dengan total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (gejala sahaja, tiada mekanisme didakwa). Pada tarikh di mana buku PROVABLY FLAT — tiada kedudukan terbuka mengikut lejar, ekuiti terpaku tepat pada 105,367.59 sepanjang Mac 2024 — daily_returns mencetak pasangan membatalkan pada kadar tepat 8-hari yang berkembang mengikut ekuiti: -0.3608/+0.3621 pada 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02; -0.7877/+0.7939 pada 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01; -1.3395/+1.3577 pada 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. sharpe_basis ialah mtm_equity_curve, jadi Sharpe, 11.21% volatiliti, Sortino, VaR/CVaR, Calmar dan max_drawdown semuanya berasal daripadanya. Percanggahan menyokong: max_drawdown 3.76% berada BELOW paras rendah bootstrap CI sendiri sebanyak 4.47%.

Artifak ini DIRECTIONAL AGAINST hipotesis dan mencemari objektif Fasa-2: ia hanya tercetus pada hari FLAT (~130 daripada 531), ~30% daripada jumlah varians harian; membuang perkara ini menaikkan anggaran kepada Sharpe ~1.4 pada volatiliti ~9.3%. Angka yang dilaporkan adalah DEPRESSED, tidak digemburkan — tetapi kerana penalti berskala dengan masa-di-luar-pasaran, carian Optuna yang memaksimumkan Sharpe ini ditolak ke arah LESS selektiviti, tesis tepat yang sedang diuji.

SEVERE CONCENTRATION: 5 teratas daripada 62 dagangan membekalkan 98% daripada dolar bersih dan ~100% daripada jumlah pnl_pct; 57 yang lain menghasilkan bersih +$701 sepanjang 2.2 tahun. Dagangan median ialah LOSS (-0.87% bersih, -0.75% kasar). sharpe_ci_low -0.148 merentangi sifar.

Sampel nipis: 62 dagangan berbanding 150-250 yang didaftar terlebih dahulu. Punca dikenal pasti — larian menggunakan vol_surge_mult 3.83 berbanding lalai berkod 2.0. Holdout (~160 hari) hanya akan membawa ~12 dagangan, pada had minimum keras 10-dagangan.

2025 ialah tahun yang lemah: 32 dagangan, kadar kemenangan 34%, min +0.50%/dagangan.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

Strategi ini mendagangkan momentum ETH apabila lonjakan volum mengesahkan penyertaan dan kekal selektif sebaliknya, menggunakan kedudukan panjang dan pendek. Ujian balik 803-hari menghasilkan pulangan 34.22% dengan Sharpe 1.19, 62 dagangan, dan pulangan purata setiap dagangan 1.869%, manakala semakan mengenal pasti artifak perakaunan, penumpuan dagangan, dan sampel nipis. Keputusan semakan ujian balik ialah optimumkan, dan peringkat akhir yang direkodkan ialah live_stage.

Iterasi masa depan perlu mengesahkan perakaunan MTM harian dan mengurangkan pergantungan kepada sebilangan kecil dagangan yang sangat menguntungkan sebelum bergantung pada Sharpe yang dilaporkan.

Peringkat akhir yang direkodkan ialah live_stage, jadi strategi ini berakhir secara langsung; tiada keputusan penganalisis atau pegawai risiko dalam ringkasan. Semakan ujian balik memberi kuasa pengoptimuman sambil mencatatkan artifak penandaan MTM harian, penumpuan dalam lima dagangan teratas, dan sampel nipis.

Ia cuba menangkap momentum berarah ETH hanya apabila lonjakan volum rangka-masa-sama mengesahkan penyertaan, menggunakan kemasukan panjang dan pendek dengan keluar kehilangan-momentum dan mengekor-ATR.

Ujian balik menghasilkan jumlah pulangan 34.22%, Sharpe 1.19, 62 dagangan, kadar kemenangan 45.16%, dan faktor keuntungan 2.35 sepanjang 803 hari. Pulangan purata setiap dagangan ialah 1.869% daripada nosional, dengan lejang jatuh maksimum 3.76%.