Strategi

SOL/ETH Trend Kekuatan Relatif, Long-Short Neutral Dolar (SOLUSDT.BINANCE kaki long + ETHUSDT.BINANCE kaki short USD-M, Keselarasan Momentum Dua Jangka Masa Digunakan pada RATIO, 4H Utama + Pengesahan 1D, Keluar Jejak ATR, 3 Parameter)

Hasil: Ditinggalkan

SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeutralLS

Ringkasan Hasil

Melepasi paras minimum yuran setiap dagangan tidak mencukupi apabila impak pasaran mendominasi dan mengehadkan kapasiti pada skala mainan.

Laporan strategi

Hipotesis

Pembaikan Lelaran-2 untuk pintu backtest. Pintu tersebut menandakan metrik sebagai tidak koheren (Sharpe lengkung-mtm +0.59 vs lengkung-ekuiti total_return -27.40%) dan berkata untuk menilai berdasarkan lengkung ekuiti — iaitu strategi sebenarnya kerugian ~27%. Pemisahan mtm/direalisasi itu ialah tanda seretan kos transaksi pada buku dua kaki: setiap perubahan posisi membayar yuran taker pada isian FOUR (~0.2% daripada nosional setiap kaki), dan lelaran 1 kedua-dua masuk dan keluar pada ujian tanda kosong spread berskala-volatiliti, jadi setiap getaran merentasi sifar memaksa perjalanan pergi-balik penuh (~0.08% ekuiti setiap satu pada ~0.4x ekuiti setiap kaki — cukup untuk menghasilkan kerugian yang diperhatikan sementara laluan bertanda hanyut ke atas). Perubahan terkecil yang menanganinya, dengan meninggalkan pembinaan isyarat, saiz, lindung nilai dan semua lapisan yang sebelum ini lulus tanpa disentuh: jalur mati. Penyertaan kini memerlukan |spread| > entry_threshold (0.6 unit berskala-vol) bukannya tanda kosong; keluar bacaan-pantas hanya tercetus apabila side*signal < -exit_band_frac*entry_threshold bukannya pada persilangan sifar. Keluar trailing-stop dan rejim-harian tidak berubah, jadi pembalikan sebenar masih dipotong. max_notional_frac dikurangkan 0.35 → 0.30 untuk mengecilkan jejak yuran setiap pusingan dan pendedahan kasar. entry_threshold didedahkan sebagai boleh-tala dengan _param_bounds yang diisytiharkan sepadan dengan pengapit dalam kod; biasa |spread| pada nisbah ini berjulat 1–3, jadi 0.6 masih tercetus dengan kerap dan kiraan dagangan kotak pasir kekal jauh melebihi sifar. Tiada import atau struktur kelas diubah.

Rapuh-kos, tiada kelebihan boleh-digunakan pada sampel 1612-dagangan / 6-tahun yang muktamad. profit_factor 1.0108 terletak dalam jalur seretan yuran/impak [0.85,1.10] (L18) — kelebihan kasar adalah nyata tetapi terletak di dalam kos. Di sini kos dominan ialah IMPACT pasaran, bukan komisen: impact_cost_pct 66.78% menggunakan dua pertiga PnL kasar dan capacity_usd hanya ~$224k, jadi pulangan setiap-dagangan 0.26% yang ketara hanya bertahan pada skala mainan dan lenyap pada sebarang saiz bermakna (kebimbangan kelebihan QA terbukti, dan lebih teruk daripada 55.4% kotak pasir). Sharpe 0.533 dengan CI [-0.249, 1.265] merentangi sifar, max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, dan buku LOSES dengan teruk dalam rejim tenang (pulangan -61.2% / 74.1% DD) sambil merosot pada tahun-tahun terkini (2025 -17.4%, 2026 -26.1%). Ini ialah kelas long-short major-perp neutral-dolar (L45, multi_instrument 0/84) yang tandatangan PF~1.0/-DD besar mati terlebih-padan atau tiada-kelebihan selepas pengoptimuman — penalaan 3 parameter tidak dapat mengangkat kelebihan yang sudah dilemaskan oleh impak. Tidak berbaloi 2 jam pengkomputeran. abandon_class = negative_expectancy.

Pelaksanaan

Trend kekuatan-relatif SOL/ETH neutral-dolar pada perps USD-M Binance. Isyarat ialah pertemuan momentum dwi-jangka masa yang digunakan pada RATIO harga log ln(SOL/ETH): spread EMA berskala-volatiliti 4H pantas mesti bersetuju dari segi tanda dengan bacaan momentum nisbah harian-kalendar (daily_lookback hari), jika tidak rata. Long SOL / short ETH pada pertemuan positif, sebaliknya pada negatif, dengan kedua-dua kaki disaizkan kepada nosional SAME USD supaya buku membawa ~sifar delta dolar bersih. Keluar: trailing stop gaya-ATR pada nisbah (trail_atr_mult x vol penyertaan pemberian-semula daripada nisbah terbaik yang dicapai), pusingan trend-harian, atau pembalikan histeretik spread 4H melepasi jalur mati. Nosional setiap kaki mengutamakan risiko (jarak trailing-stop mempertaruhkan ~1.8% ekuiti) dan dihadkan pada max_notional_frac x ekuiti x leveraj.

Keputusan Pengesahan

Selaraskan bilangan parameter hipotesis dengan kod, atau kemas kini hipotesis/tajuk agar mencerminkan parameter boleh tala ke-4 yang ditambah semasa iterasi.

Tajuk hipotesis menyatakan reka bentuk '3-Parameter', tetapi kod mendedahkan 4 boleh-tala dengan _param_bounds yang diisytiharkan (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult, entry_threshold). Ini ialah pembaikan jalur-mati lelaran-2 yang didokumenkan (entry_threshold dinaikkan kepada boleh-tala untuk membendung churn persilangan-sifar), bukan perubahan struktur pada kelebihan: pertemuan nisbah dwi-jangka masa, pengesahan harian-kalendar, dan keluar trailing ATR yang dinamakan oleh hipotesis semuanya hadir dan betul. Tidak menyekat; mencatatkan hanyutan kiraan untuk rekod.

Buku dua kaki dengan pusing ganti tinggi: sandbox menunjukkan pusing ganti 628, impact_cost_pct 55.4% (impak menggunakan lebih separuh PnL kasar) dan capacity_usd hanya ~$325k, bagi 1612 dagangan. avg_trade_return_pct 0.26% melepasi paras minimum yuran dan commission_pct_of_gross hanya 5.0%, tetapi seretan impak pasaran yang dimodelkan ialah kos dominan dan akan mengecilkan kelebihan dengan ketara pada sebarang saiz yang bermakna. Pemisahan rejim juga tidak seimbang (tertil tenang pulangan -61.2% / 74% DD berbanding normal +68%). Ini ujian awal pada parameter yang belum dioptimumkan merentasi tempoh terpotong, maka ia tidak menghalang — tetapi penganalisis patut mengesahkan melalui sejarah penuh bahawa kelebihan kekuatan relatif kekal selepas mengambil kira impak/pusing ganti yang realistik, dan mempertimbangkan sama ada jalur mati kemasukan / pusing ganti perlu diperluas lagi.

Semakan Backtest

Sharpe: 0.53
Jumlah Pulangan: 64.37%
Drawdown Maksimum: 50.41%
Jumlah Dagangan: 1612
Kadar Menang: 46.7%
Faktor Keuntungan: 1.01

Sampel yang boleh dipercayai dan tegas: 1612 dagangan sepanjang sejarah penuh 6-tahun / 2183-hari, long/short seimbang (806 setiap satu), maka ini ujian mekanisme yang adil, bukan sampel nipis.

Dagangan melaksanakan hipotesis — buku nisbah SOL/ETH dua kaki neutral-dolar dengan pembaikan churn jalur-mati; komisen hanya 5.04% daripada kasar, jadi kebimbangan churn persilangan-sifar pembangun benar-benar ditangani.

avg_trade_return_pct 0.26% secara nominal melepasi paras minimum yuran Binance USD-M 0.15%.

profit_factor 1.0108 berada tepat dalam julat kerapuhan yuran/kos [0.85,1.10] (L18) — kelebihan kasar signifikan secara statistik tetapi hampir sepenuhnya berada dalam kos. Sharpe 0.533 dengan CI [-0.249, 1.265] merangkumi sifar.

Impak, bukannya komisen, yang membunuh: impact_cost_pct 66.78% (lebih teruk daripada 55.4% QA sandbox yang ditandakan) — impak pasaran yang dimodelkan menggunakan dua pertiga PnL kasar, dan capacity_usd hanya ~$224k, iaitu 'kelebihan' itu wujud hanya pada skala mainan dan lenyap pada sebarang saiz yang boleh dilaksanakan. Kebimbangan QA tentang kelebihan terbukti dalam sejarah penuh.

Pemisahan rejim sangat tidak seimbang dan merugikan: tertil tenang pulangan -61.15% / maksimum 74.1% DD, normal +68%, tertekan +24.5% — buku mengalami kerugian dalam rejim volatiliti rendah yang sepatutnya paling murah untuk memegang trend kekuatan relatif.

Secara keseluruhan max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, max_drawdown_duration 790 hari, dan kelebihan pulangan semakin merosot: pulangan tahunan 2025 -17.4%, 2026 -26.1%.

Prior kelas: bakul major-perp long-short neutral-dolar / neutral-pasaran adalah 0/84 (L45); buku PF ~1.0 yang dibawa oleh leveraj/sasaran-vol dengan 50% DD ialah tanda tepat yang mati terlebih-padan atau tiada-kelebihan selepas larian fasa-3.

Analisis

Gerbang ujian semula: - metrik tidak boleh dipercayai: Tidak koheren: Sharpe 0.59 tidak sependapat dari segi tanda dengan total_return -27.40% — Sharpe dikira daripada siri mtm_equity_curve sementara pulangan diambil daripada keluk ekuiti. Buat penilaian berdasarkan keluk ekuiti.

Ringkasan Hasil

Ditinggalkan pada gerbang semakan ujian semula sebelum pengoptimuman — kelebihan berada dalam kos, didominasi oleh impak pasaran, dan hanya boleh dilaksanakan pada skala mainan.

Strategi long-short SOL/ETH neutral dolar pada Binance USD-M yang memperdagangkan nisbah harga SOL/ETH dengan keselarasan momentum dua jangka masa dan keluar jejak ATR, untuk memanfaatkan trend kekuatan relatif sambil menyingkirkan beta kripto bersama.

Ujian semula 6-tahun: 1612 dagangan (806 long / 806 short), kadar kemenangan 46.7%, jumlah pulangan 64.4%, Sharpe 0.533 (CI [-0.249, 1.265]), PF 1.0108, maksimum DD 50.4%; purata pulangan setiap dagangan 0.26% daripada nilai nosional tetapi kos impak 66.78% daripada nilai kasar dan kapasiti hanya ~$224k.

Stratmill ialah alat penyelidikan dan dagangan kertas, bukan nasihat kewangan atau broker. Keputusan ujian belakang dan dagangan kertas adalah bersifat hipotesis. Perdagangan melibatkan risiko kerugian.