Hyperliquid SOL Perp Pembiayaan-Ekstrem Kontra — Panjang-Pendek, Nama-Tunggal: FADE Posisi Sesak Apabila Skor-Z Pembiayaan Bergulung Mencapai Ekstrem (Pembiayaan Sangat Positif = Kedudukan Panjang Terlalu-Leveraj → SHORT; Sangat Negatif = Kedudukan Pendek Menyerah → LONG), Disahkan oleh Ketiadaan Pengesahan Harga, Keluar pada Kebalikan Pembiayaan / Henti ATR / Henti Masa (SOLUSDT.HYPERLIQUID, 4J, 3-Parameter)

Hipotesis

Strategi kontra LONG-SHORT, instrumen-tunggal, dipacu-POSITIONING pada kekal SOL Hyperliquid, dibina di sekitar isyarat mekanikal NON-OHLCV — kekal FUNDING — menggunakan cara OPPOSITE ke keluarga tunai-dan-bawa mati kilang. Ini NOT bawa neutral-delta (yang mati kerana P&L pembiayaan terlalu kecil berbanding bunyi asas) dan NOT momentum harga (bakul momentum HL adalah 0/84). Sebaliknya, pembiayaan digunakan sebagai tolok kesesakan/posisi untuk masa pelicinan DIRECTIONAL: keputusan yang terdokumentasi dengan baik……Tunjuk lagiTunjuk kurang

Strategi kontra LONG-SHORT, instrumen-tunggal, dipacu-POSITIONING pada kekal SOL Hyperliquid, dibina di sekitar isyarat mekanikal NON-OHLCV — kekal FUNDING — menggunakan cara OPPOSITE ke keluarga tunai-dan-bawa mati kilang. Ini NOT bawa neutral-delta (yang mati kerana P&L pembiayaan terlalu kecil berbanding bunyi asas) dan NOT momentum harga (bakul momentum HL adalah 0/84). Sebaliknya, pembiayaan digunakan sebagai tolok kesesakan/posisi untuk masa pelicinan DIRECTIONAL: keputusan yang terdokumentasi dengan baik bahawa apabila pembiayaan perp sangat positif, kedudukan panjang terlebih-leveraj dan membayar untuk dipegang — keadaan yang secara sejarah mendahului pulangan perp ke hadapan LOWER (risiko perit/pembasuhan), dan secara simetri pembiayaan ekstrem-negatif menandakan kedudukan pendek menyerah yang mendahului lantunan. Dipilih untuk mengisi tiga bakul kurang-diwakili serentak: HYPERLIQUID (6.8% lwn sasaran 20%), long_short (14.2%), dan kelebihan bukan-OHLCV selamat-data yang bukan dalam kubur terlebih-muat OHLCV. Nama-tunggal dan 3-parameter dengan sengaja, untuk memastikan ia boleh dilaksanakan (bakul multi-instrumen HL mati dalam tamat masa pengekodan) dan untuk menentang terlebih-muat. IMPLEMENTATION NOTE: kekalkan garis dasar pembiayaan sebagai deque bergulung yang dikemas kini secara berperingkat (O(1) setiap kemas kini) — NEVER imbas semula siri pembiayaan penuh dalam on_bar (corak itu menyebabkan tamat masa kotak pasir 300s berulang).

Iterasi 2 membetulkan satu-satunya kegagalan Layer-2 (`FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given`, keenam-enam senario). -2 Layer`_StrategyProxy` mengikat semula setiap atribut boleh panggil strategi pada pembalut biasa melalui `types.MethodType`, yang menukar staticmethod `_bar_ts` satu argumen kelas asas menjadi kaedah terikat — maka `self._bar_ts(bar)` tiba dengan dua argumen. Pembetulan minimum menggantikan satu panggilan itu dengan pembantu `_bar_timestamp_ns(bar)` peringkat……Tunjuk lagiTunjuk kurang

Iterasi 2 membetulkan satu-satunya kegagalan Layer-2 (`FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given`, keenam-enam senario). -2 Layer`_StrategyProxy` mengikat semula setiap atribut boleh panggil strategi pada pembalut biasa melalui `types.MethodType`, yang menukar staticmethod `_bar_ts` satu argumen kelas asas menjadi kaedah terikat — maka `self._bar_ts(bar)` tiba dengan dua argumen. Pembetulan minimum menggantikan satu panggilan itu dengan pembantu `_bar_timestamp_ns(bar)` peringkat modul yang membaca `bar.ts_event` secara langsung (beralih kepada `ts_init`) — sama dari segi tingkah laku, kebal terhadap pengikatan semula proksi. Tiada apa-apa lagi berubah: import, struktur kelas, penghuraian funding, logik isyarat, kemasukan, keluar dan saiz adalah sama bait dengan previous_code yang lulus Layer 1, jadi tiada semakan terdahulu boleh mengalami regresi. Ambil perhatian `_bar_interval_ns` masih dipanggil daripada `__init__`, yang berjalan pada instance sebenar sebelum proksi mengikat semula apa-apa, jadi ia tidak terjejas. Leverage 2.0 digunakan dalam `position_size` melalui `self.config.leverage` dalam had nilai nosional kasar.

Pelicinan kontra pembiayaan-ekstrem nama-tunggal jangkaan-negatif — tiada kelebihan untuk dioptimumkan. PF 0.60, total_return -33.7%, Sharpe -0.42, jangkaan -$156/dagangan, dan avg_trade_return_pct -0.37% (negatif, di bawah siling yuran Hyperliquid 0.15%, L22). Rugi dalam setiap tahun (2024 -14.8%, 2025 -13.8%, 2026 -6.5%) dengan kedua-dua kaki panjang dan pendek sub-43% kadar menang dan avg_loss > avg_win — pelicinan kontra secara sistematik berada di sebelah yang salah pergerakan, dan satu-satunya bulan positif……Tunjuk lagiTunjuk kurang

Pelicinan kontra pembiayaan-ekstrem nama-tunggal jangkaan-negatif — tiada kelebihan untuk dioptimumkan. PF 0.60, total_return -33.7%, Sharpe -0.42, jangkaan -$156/dagangan, dan avg_trade_return_pct -0.37% (negatif, di bawah siling yuran Hyperliquid 0.15%, L22). Rugi dalam setiap tahun (2024 -14.8%, 2025 -13.8%, 2026 -6.5%) dengan kedua-dua kaki panjang dan pendek sub-43% kadar menang dan avg_loss > avg_win — pelicinan kontra secara sistematik berada di sebelah yang salah pergerakan, dan satu-satunya bulan positif adalah hari luar biasa +10.77% tunggal (kurtosis 9.8). Mekanisme ini dilaksanakan dengan baik (tiada tamat masa, pembiayaan dikreditkan) tetapi terletak dalam dua keluarga tanpa-pemimpin: pemulangan-ke-purata/pelicinan nama-tunggal (L55) dan arah berpagar-tambahan(pembiayaan) perp-tunggal (L73). Gerbang ketiadaan-pengesahan harga tidak menambah kelebihan sebenar. Tanda kelebihan setiap-dagangan adalah negatif, yang tiada penalaan parameter boleh diterbalikkan. Tidak bernilai 2 jam pengoptimuman. Corak kegagalan: fee_edge/no_edge pelicinan kontra berpagar-pembiayaan perp-tunggal.

Pelaksanaan

Kontra nama-tunggal panjang-pendek pada perp SOL Hyperliquid (bar 4J). Pembiayaan digunakan sebagai tolok kesesakan: skor-z bergulung cetakan hl_funding_rates terhadap taburan ekornya sendiri dipulangkan setiap bar sebagai isyarat berterusan. z positif ekstrem (kedudukan panjang sesak, terlebih-bayar) dilicinkan dengan SHORT; z negatif ekstrem (kedudukan pendek menyerah) dilicinkan dengan LONG, tetapi hanya apabila harga gagal mengesahkan orang ramai (tutup tidak membuat tinggi/rendah confirm_bars-bar baharu). Keluar pada kebalikan pembiayaan (|z| <= exit_z), henti ATR yang dirakam pada kemasukan, atau henti masa kalendar yang diukur dari posisi.ts_opened. Saiz adalah risiko-dahulu: henti ATR berharga ~risk_frac ekuiti, dengan had nota-kasar bebas.

Keputusan Pengesahan

CLEAN RESTART 2026-09-04 — sejarah keputusan dan rekod pembelajaran larian ini telah dibuang dan ia dimulakan semula daripada pengesahan. Pengabaian sebelumnya berpunca daripada saluran paip, bukan pasaran: abah-abah Layer-2 tersalah ikat pembantu @staticmethod (telah diperbaiki), QA mengeluarkan keputusan prestasi muktamad pada ujian asap yang tidak dioptimumkan (dibuang — QA kini menilai ketepatan sahaja), dan tamat masa sandbox berpunca daripada kekurangan slot backtest (telah diperbaiki). Hipotesis dan kod strategi tidak berubah. Sahkan kod berdasarkan meritnya; prestasi diputuskan kemudian oleh backtest penuh dan pengoptimum.

Sempitkan _param_bounds kepada boleh-tala tajuk 3 (entry_z, exit_z, funding_lookback_prints); kunci parameter risiko/plumbing sebagai pemalar.

Hipotesis mengemukakan reka bentuk '3-parameter secara sengaja, untuk menentang overfitting', tetapi _param_bounds mendedahkan 11 parameter yang boleh dioptimumkan. Mekanismenya betul, tetapi carian walk-forward 11-dimensi bercanggah dengan rasional anti-overfit yang dinyatakan dan meningkatkan risiko PBO. Tidak menghalang.

Tiada diperlukan; dicatatkan untuk penganalisis.

Semua isyarat sintetik Layer-2 dibekukan pada 0.0 (tiada funding disuntik), jadi laluan dagangan hanya diuji oleh sandbox (yang berdagang 65 kali menggunakan funding sebenar). Tidak kritikal.

Semakan Backtest

Sharpe: -0.42
Jumlah Pulangan: -33.71%
Drawdown Maksimum: 40.24%
Jumlah Dagangan: 201
Kadar Menang: 42.3%
Faktor Keuntungan: 0.60

Mekanisme tercetus dengan bersih dan menghasilkan sampel yang mencukupi (201 dagangan dalam 953 hari) tanpa tamat masa — pelaksanaan funding O(log n) berfungsi seperti yang dimaksudkan

Instrumen-tunggal, suapan tambahan tunggal (hl_funding_rates), tiada patologi data/pengesahan; pembiayaan dikreditkan dalam PnL

Jangkaan negatif: profit_factor 0.60, total_return -33.7%, jangkaan -$156/dagangan

avg_trade_return_pct -0.37% — negatif dan jauh di bawah lantai yuran 0.15% Hyperliquid (L22)

Kerugian dalam ketiga-tiga tahun (2024 -14.8%, 2025 -13.8%, 2026 -6.5%) — tiada kelebihan berterusan, bukan kelebihan yang merosot

Kedua-dua kaki rugi (kemenangan long 42%, kemenangan short 42%) dengan avg_loss > avg_win — fade funding ekstrem berada di sisi pergerakan yang salah

Satu-satunya bulan positif adalah hari luar biasa +10.77% tunggal (kurtosis 9.8); pita asas adalah secara seragam negatif

Pelicinan arah berpagar-pembiayaan nama-tunggal — kelas tanpa-pemimpin pemulangan-ke-purata (0/174) dan arah berpagar-tambahan perp-tunggal (L73)

Sejarah Lelaran

Pengesahan gagal (Layer 2 — senario sintetik): Parameter yang digunakan: ['exit_z', 'entry_z', 'atr_bars', 'risk_frac', 'min_prints', 'confirm_bars', '_param_bounds', 'atr_stop_mult', 'max_hold_bars', 'max_lag_seconds', 'max_notional_frac', 'funding_lookback_prints'] Semak bahawa __init__ menetapkan semua atribut daripada self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() mengambil 1 argumen kedudukan tetapi 2 diberikan (cap masa bar: 1735690500000) - steady_downtrend: TypeError:……Tunjuk lagiTunjuk kurang

Pengesahan gagal (Layer 2 — senario sintetik): Parameter yang digunakan: ['exit_z', 'entry_z', 'atr_bars', 'risk_frac', 'min_prints', 'confirm_bars', '_param_bounds', 'atr_stop_mult', 'max_hold_bars', 'max_lag_seconds', 'max_notional_frac', 'funding_lookback_prints'] Semak bahawa __init__ menetapkan semua atribut daripada self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() mengambil 1 argumen kedudukan tetapi 2 diberikan (cap masa bar: 1735690500000) - steady_downtrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() mengambil 1 argumen kedudukan tetapi 2 diberikan (cap masa bar: 1735690500000) - flat_ranging: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() mengambil 1 argumen kedudukan tetapi 2 diberikan (cap masa bar: 1735690500000) - volatility_spike: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() mengambil 1 argumen kedudukan tetapi 2 diberikan (cap masa bar: 1735690500000) - zero_volume: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() mengambil 1 argumen kedudukan tetapi 2 diberikan (cap masa bar: 1735690500000) - price_gap: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() mengambil 1 argumen kedudukan tetapi 2 diberikan (cap masa bar: 1735690500000)