Langkau ke kandungan
Semua strategi

Strategi

COIN-M ETH Penembusan Saluran Donchian Harian, LONG/FLAT (Perpetual Songsang BINANCE_CM Satu Instrumen, OHLCV Tulen, Saiz Kemasukan Tunggal Tetap, Tiada Pertukaran Arah/Pelarasan Saiz, Kembar Ujian Saiz Bersih Sejarah Mendalam bagi Buku CM BTC Tertunda — Mengesahkan Sama Ada Laluan Akaun COIN-M Mengelak Kecacatan Dedahan Berlebihan USD-M, Selamat daripada Risiko Ekor, Parameter Rendah)

Hasil: Ditinggalkan

CoinMEthDonchianBreakoutLongFlat

Ringkasan Hasil

CoinMEthDonchianBreakoutLongFlat direka sebagai kembar diagnostik bagi buku CM BTC, iaitu breakout Donchian harian long/flat yang paling mengelak pepijat. Tugas sebenarnya ialah menguji, melalui had pulangan satu hari yang didaftarkan terlebih dahulu, sama ada laluan akaun COIN-M membuat saiz kedudukan dengan betul di mana USD-M rosak. Ia menjawab soalan itu, tetapi dengan cara yang salah: satu cetakan ekuiti satu hari sebanyak +206.9% pada 2021-03-22 (jauh melebihi apa yang ETH pernah capai) mengaktifkan pencetus pembatalan, menunjukkan bahawa COIN-M juga salah saiz dan salah nilai, dan hari artifak tunggal itu menyumbang hampir keseluruhan angka prestasi utama +245.7%. Tanpa artifak itu pun tiada kelebihan, dengan 26 dagangan, Sharpe CI yang merentangi sifar, 69.6% drawdown, dan tetingkap tekanan yang sangat negatif. Ia ditinggalkan pada semakan backtest dan ditandakan untuk eskalasi sebagai kes ujian semula bagi lebihan pendedahan/penandaan COIN-M, sebelum sebarang pengoptimuman atau analisis.

Laporan strategi

Hipotesis

Strategi trend penembusan saluran Donchian LONG-ONLY (LONG/FLAT, tidak pernah short), SINGLE-INSTRUMENT, DAILY pada ETHUSD_PERP.BINANCE_CM (COIN-M perpetual songsang). Ini ialah TWIN yang disengajakan bagi CoinMBTCDonchianBreakoutLongFlat yang masih menunggu: untuk mengesahkan bahawa sesuatu venue menetapkan saiz dengan betul, sekurang-kurangnya dua instrumen di venue itu diperlukan (kecacatan dedahan berlebihan USD-M hanya disahkan berlaku di seluruh venue selepas BTC 429%, ETH 1062%, dan SOL semuanya……Tunjuk lagiTunjuk kurang

Strategi trend penembusan saluran Donchian LONG-ONLY (LONG/FLAT, tidak pernah short), SINGLE-INSTRUMENT, DAILY pada ETHUSD_PERP.BINANCE_CM (COIN-M perpetual songsang). Ini ialah TWIN yang disengajakan bagi CoinMBTCDonchianBreakoutLongFlat yang masih menunggu: untuk mengesahkan bahawa sesuatu venue menetapkan saiz dengan betul, sekurang-kurangnya dua instrumen di venue itu diperlukan (kecacatan dedahan berlebihan USD-M hanya disahkan berlaku di seluruh venue selepas BTC 429%, ETH 1062%, dan SOL semuanya menghasilkannya semula). ETH ialah satu-satunya major lain yang mempunyai sejarah mendalam COIN-M, jadi buku long/flat CM ETH ialah titik data kedua yang wajar. Rangkaian rasional: (1) perpetual BINANCE USD-M rosak akibat enjin (kecacatan dedahan berlebihan terbukti, dua penghasil semula 1x long/flat yang bersih BTC 429% / ETH 1062%, bebas daripada pertukaran arah/pelarasan saiz); (2) spot-BINANCE CASH mempunyai kecacatan MTM posisi yang dipegang; (3) dagangan berbilang instrumen mempunyai kecacatan pengagregatan; (4) opsyen mempunyai kecacatan penandaan penyelesaian; (5) isyarat bancian (liq/OI/nisbah pengambil) terhalang oleh data — maka isyarat dihadkan kepada OHLCV + kadar pendanaan; (6) HYPERLIQUID menetapkan saiz dengan betul tetapi terhad dari segi panjang data (komponen Donchian BTC/ETH/SOL masih menunggu disebabkan risiko itu). COIN-M ialah venue terakhir ONLY yang mempunyai laluan akaun/kontrak tersendiri BOTH (songsang, bermargin BTC/ETH, dapi — mungkin berada di luar saluran paip USD-M position_size yang rosak), serta sejarah mendalam berbilang tahun AND (ETHUSD_PERP sejak 2020) yang mencukupi untuk pengesahan walk-forward 3 tetingkap + pegangan ujian luar sampel 15 hari yang sah. Satu-satunya had enjin CM yang diketahui ialah FUNDING songsang yang dikecualikan — buku ini ialah PURE OHLCV, jadi had itu tidak terpakai. Binaannya mengelakkan pepijat semaksimum mungkin: satu instrumen, hanya OHLCV, LONG/FLAT (tiada tindanan pertukaran arah), saiz pecahan tetap ONE semasa kemasukan tanpa pelarasan saiz dinamik NO, leveraj 1.0, kembali kepada posisi flat sebelum sebarang kemasukan semula, yuran terendah (~0.06% RT). PRE-REGISTERED ACCEPTANCE / SIZING CHECK (juga berfungsi sebagai pengesan kecacatan CM): avg_position_pct ~<=100% dan pulangan ekuiti harian dalam lingkungan ~+/-15-20% (ETH pada 1x; PnL songsang agak tidak linear tetapi masih terhad hampir kepada pergerakan harian ETH). Jika had dilanggar, kecacatan dedahan berlebihan turut melibatkan COIN-M — tinggalkan dan naikkan sebagai penghasil semula CM. Jika saiz ditetapkan dengan betul, strategi ini bersama buku CM BTC mengesahkan COIN-M sebagai venue pertama dengan sejarah mendalam yang mampu menguji kelebihan trend secara sah sementara USD-M bermasalah.

Lelaran 2 menangani kegagalan yang dilaporkan ONLY (Lapisan 3 sandbox_timeout) dengan perubahan sekecil mungkin dan tidak menyentuh perkara lain: takrif isyarat, peraturan masuk/keluar, saiz, import, konfigurasi dan parameter berfungsi sama tepat seperti sebelumnya. Maklum balas meminta pemprosesan setiap bar yang tidak mengimbas tetingkap: dua ekstrem Donchian bergerak dikira dengan max(self._highs) / min(self._lows) merentasi deque tersimpan pada bar EVERY (O(lookback) setiap bar, sehingga 60 perbandingan x3).……Tunjuk lagiTunjuk kurang

Lelaran 2 menangani kegagalan yang dilaporkan ONLY (Lapisan 3 sandbox_timeout) dengan perubahan sekecil mungkin dan tidak menyentuh perkara lain: takrif isyarat, peraturan masuk/keluar, saiz, import, konfigurasi dan parameter berfungsi sama tepat seperti sebelumnya. Maklum balas meminta pemprosesan setiap bar yang tidak mengimbas tetingkap: dua ekstrem Donchian bergerak dikira dengan max(self._highs) / min(self._lows) merentasi deque tersimpan pada bar EVERY (O(lookback) setiap bar, sehingga 60 perbandingan x3). Kini nilainya dikekalkan dengan deque MONOTONIC bertanda indeks (_push_max/_push_min/_front), memberikan O(1) diamortisasi bagi setiap bar dengan deque yang tidak pernah melebihi panjang tetingkap; saya mengesahkannya terhadap rujukan brute-force menggunakan 3000 bar rawak, dan siri entry-high, entry-low serta exit-low adalah IDENTICAL seperti pelaksanaan terdahulu (bar terdahulu sahaja, bar semasa dikecualikan), maka isyarat dan urutan dagangan tidak berubah. Strategi ini langsung tidak membaca siri tambahan, membina senarai, mengisih atau memperuntukkan apa-apa bagi setiap bar, maka tiada lagi kos setiap bar yang meningkat mengikut sejarah. Catatan jujur: pada bar 1-DAY, tetingkap sandbox cuma ~2400 bar, jadi pengiraan strategi ini sendiri sudah kecil berbanding bajet 300s — masa sebenar kemungkinan besar didominasi pengumpulan data BINANCE_CM atas permintaan bagi ETHUSD_PERP (di luar kawalan strategi). Perubahan ini membuang semua imbasan yang disebut dalam maklum balas; jika tamat masa berlaku lagi, puncanya ialah laluan data venue, bukan kod.

Semakan saiz yang dipratetapkan oleh hipotesis itu sendiri gagal, dan aset asas tiada kelebihan — tinggalkan dan naikkan sebagai penghasil semula kecacatan dedahan berlebihan/penandaan COIN-M. Pembangun menetapkan terlebih dahulu bahawa pulangan ekuiti sehari mesti kekal dalam ~±15-20% pada 1x, jika tidak 'kecacatan dedahan berlebihan turut meliputi COIN-M — tinggalkan.' Larian menunjukkan pulangan ekuiti sehari +206.9% pada 2021-03-22 (ETH tidak bergerak hampir sebanyak 207% pada hari itu), jauh melebihi had,……Tunjuk lagiTunjuk kurang

Semakan saiz yang dipratetapkan oleh hipotesis itu sendiri gagal, dan aset asas tiada kelebihan — tinggalkan dan naikkan sebagai penghasil semula kecacatan dedahan berlebihan/penandaan COIN-M. Pembangun menetapkan terlebih dahulu bahawa pulangan ekuiti sehari mesti kekal dalam ~±15-20% pada 1x, jika tidak 'kecacatan dedahan berlebihan turut meliputi COIN-M — tinggalkan.' Larian menunjukkan pulangan ekuiti sehari +206.9% pada 2021-03-22 (ETH tidak bergerak hampir sebanyak 207% pada hari itu), jauh melebihi had, maka laluan akaun COIN-M juga tersalah saiz/penandaan. Satu hari artifak itu IS hasilnya: 2021 ialah +272%, sementara 2022 (-1.4%), 2023 (-2.0%), 2025 (+1.5%) dan 2026 (-6.1%) mendatar hingga negatif, maka PF 3.67 dan avg_trade_return_pct 13.55% hanyalah ilusi. Secara berasingan, ia tidak boleh dilabur: max_drawdown 69.6% (CI hingga 94.8%, melepasi paras L19 50%) dengan semua tempoh tekanan sangat negatif (LUNA -52%, kejutan kadar -46%), hanya 26 dagangan dalam 5.8 tahun (jauh di bawah tahap kebolehukuran), dan Sharpe 0.652 dengan bootstrap CI [-0.15, 1.47] merentasi sifar — strategi penembusan saluran Donchian satu instrumen dalam kelompok strategi gagal L30/L63. Tiada pengoptimuman dijalankan pada PnL yang terhasil daripada artifak penandaan/dedahan berlebihan, dan setelah artifak itu dibuang, tiada kelebihan. Corak kegagalan: artifak dedahan berlebihan/penandaan venue (pencetus dipratetapkan) + strategi penembusan satu instrumen risk_reject/no_edge, 70% DD (L19/L30).

Pelaksanaan

Strategi penembusan saluran Donchian harian long/flat pada perpetual songsang ETH COIN-M (ETHUSD_PERP.BINANCE_CM, bar 1-DAY, OHLCV tulen). Masuk long apabila harga tutup menembusi paras tertinggi sebelumnya bagi entry_lookback bar; keluar apabila harga tutup menembusi paras terendah sebelumnya bagi exit_lookback bar (henti jejak trend itu sendiri). Isyarat berterusan = (harga tutup - channel_mid) / channel_half_width, dikira semula setiap bar. Satu nilai nosional pecahan tetap (0.75x ekuiti) bagi setiap kemasukan, tanpa pelarasan saiz/piramid/pertukaran arah, leveraj 1.0, saiz dalam kontrak songsang $10 bulat melalui contracts_for_notional. Turut berfungsi sebagai ujian saiz COIN-M: avg_position_pct sepatutnya hampir 75% dan pergerakan ekuiti harian hampir kepada pergerakan ETH sendiri.

Keputusan Pengesahan

sandbox_timeout: Pengesahan gagal (Lapisan 3 — backtest sandbox): ujian asap melebihi had masa sebenar 300s pada tetingkap ~20000 bar (2400 hari bagi ETHUSD_PERP.BINANCE_CM-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Ini hampir selalu bermakna kerja setiap bar meningkat mengikut sejarah — contohnya mengimbas semula siri pembiayaan/tambahan sepenuhnya, atau membina semula senarai dan memanggil min()/sorted() dalam calculate_signal()/on_bar() pada setiap bar. Kira awal tatasusunan cap masa tersusun ONCE dalam __init__ dan gunakan bisect, atau cache carian berdasarkan cap masa, supaya kos setiap bar ialah O(log n), bukan O(n).

Penganalisis perlu mengesahkan daripada laporan posisi/dagangan bahawa kedua-dua kaki sentiasa bertentangan arah dan hampir sama nilai nosional USD (delta bersih ~0), serta tiada pergerakan ekuiti satu hari melebihi ~+/-15-20% — kriteria penerimaan neutraliti delta hipotesis ini — sebelum dihantar untuk pengoptimuman.

exposure_pct (200.57%) yang dilaporkan bercanggah dengan sasaran kasar ~0.50x dalam alasan konfigurasi. Bukti menunjukkan SIZING betul (per_leg = ekuiti*0.25*1.0; avg_position_pct 24.6% sepadan dengan sasaran setiap kaki 25%; perubahan leveraj 2->1 tidak mengubah exposure_pct, jadi puncanya bukan laluan saiz/leveraj) dan 200% ialah artifak agregasi dua kaki yang sama seperti pada pasangan lain yang saiznya betul. Kecacatan belum disahkan, tetapi kerana hipotesis menetapkan semakan penerimaan dedahan terlebih dahulu, perkara ini perlu disahkan dan bukan diandaikan.

Semakan Backtest

Sharpe
0.65
Jumlah Pulangan
245.70%
Drawdown Maksimum
69.59%
Jumlah Dagangan
26
Kadar Menang
50.0%
Faktor Keuntungan
3.67

Binaan OHLCV long/flat yang bersih dan ringkas; niat penetapan saiz kontrak songsang yang betul; yuran rendah (0.58% daripada nilai kasar).

Memenuhi tujuan diagnostiknya — mengulangi kecacatan dedahan berlebihan/penandaan venue pada COIN-M

Semakan penerimaan dipratetapkan dilanggar: 2021-03-22 menunjukkan pulangan ekuiti satu hari +206.9% berbanding had ±15-20% yang ditetapkan hipotesis sebagai pencetus untuk ditinggalkan — laluan akaun CM tersalah saiz/penandaan

Hasilnya cuma satu hari artifak: 2021 +272% (cetakan +207%) dengan tahun-tahun lain mendatar hingga negatif; PF 3.67 / avg_trade_return_pct 13.55% ialah hari tunggal itu

Drawdown dahsyat: max_drawdown 69.6% (CI hingga 94.8%), melepasi paras L19; semua tempoh tekanan sangat negatif

Di bawah tahap kebolehukuran: 26 dagangan sepanjang 5.8 tahun; Sharpe 0.652 dengan CI [-0.15, 1.47] merentasi sifar; strategi penembusan satu instrumen dalam kelompok strategi gagal (L30/L63)

Ringkasan Hasil

Semakan saiz/penerimaan yang dipratetapkan menentukan keputusan ujian awal — pergerakan ekuiti sehari +207% (mustahil berdasarkan pergerakan sebenar ETH) membuktikan laluan akaun COIN-M mempunyai kecacatan dedahan berlebihan/penandaan USD-M, maka sejarah mendalamnya tidak boleh menguji kelebihan trend secara sah; tajuk utama yang berasaskan satu hari artifak daripada hanya 26 dagangan bukan hasil sebenar.

Strategi ini ditinggalkan pada pintu BACKTEST_REVIEW sebelum pengoptimuman, mengikut pencetusnya yang dipratetapkan: pulangan ekuiti sehari melepasi had ±15-20%, maka laluan COIN-M mengulangi kecacatan dedahan berlebihan/penandaan — untuk dinaikkan sebagai penghasil semula CM. Secara berasingan, strategi ini tidak boleh dilabur: drawdown 69.6% melepasi paras L19, hanya 26 dagangan (di bawah tahap kebolehukuran), Sharpe CI merentasi sifar, semua tempoh tekanan sangat negatif, dan strategi penembusan saluran Donchian satu instrumen (L30/L63 kelompok strategi gagal) dengan PnL yang merupakan artifak penandaan dan tiada kelebihan selepas artifak itu dibuang. Pengoptimuman, analisis dan semakan risiko tidak pernah dijalankan.

Strategi ikut trend long sahaja (long/mendatar, tidak pernah short), satu instrumen, Donchian tulen harian berasaskan OHLCV pada perp songsang ETH COIN-M (ETHUSD_PERP.BINANCE_CM), dengan saiz kemasukan pecahan tetap tunggal, tanpa pelarasan saiz atau pertukaran arah, leveraj 1.0 — dibina sebagai kembar sejarah mendalam buku CM BTC untuk menguji (melalui semakan saiz yang dipratetapkan) sama ada laluan akaun COIN-M mengelakkan kecacatan dedahan berlebihan USD-M yang telah dibuktikan.

Semakan penerimaan yang dipratetapkan gagal: pulangan ekuiti sehari +206.9% pada 2021-03-22 (ETH langsung tidak bergerak hampir sebanyak itu), jauh melebihi had ±15-20%, mengesahkan laluan akaun CM juga tersalah saiz/penandaan. Tajuk utama (jumlah pulangan +245.7%, PF 3.67, avg_trade_return_pct 13.55%) datang daripada satu hari artifak itu — 2021 ialah +272%, sementara tahun lain mendatar hingga negatif — dengan drawdown maksimum 69.6% (CI hingga 94.8%), hanya 26 dagangan dalam 5.8 tahun, dan Sharpe 0.652 (CI [-0.15, 1.47] merentasi sifar).

Stratmill ialah alat penyelidikan dan dagangan kertas, bukan nasihat kewangan atau broker. Keputusan ujian belakang dan dagangan kertas adalah bersifat hipotesis. Perdagangan melibatkan risiko kerugian.