Strategi

ETH USD-M Momentum Siri Masa Bar Mingguan, Long-Short (Satu Instrumen ETHUSDT.BINANCE, Bar Utama 1-WEEK, Tanda Trend Satu Rangka Masa, Keluar Jejak ATR, 2 Parameter)

Hasil: Ditinggalkan

EthWeeklyTimeSeriesMomentumLS

Ringkasan Hasil

EthWeeklyTimeSeriesMomentumLS menguji ungkapan semudah mungkin bagi momentum siri masa mingguan pada perpetual ETH — tanda satu statistik trend, long atau short, dengan henti jejak ATR dan saiz sasaran volatiliti — untuk mengisi ufuk mingguan makro yang kurang terwakili dalam kilang strategi. Backtest berjalan lancar selama 6.3 tahun dan 28 dagangan, dan yuran boleh diabaikan seperti dihipotesiskan (komisen hanya 1.12% daripada kasar), jadi kegagalan ini bukan disebabkan yuran. Namun rekod terealisasi negatif: faktor keuntungan 0.9488, jangkaan terealisasi -$1037 setiap dagangan, dan angka utama +197.8% yang ketara itu sepenuhnya daripada posisi akhir yang belum ditutup, dengan dagangan tertutup terealisasi sekitar -29%; semuanya bersama drawdown 80% dan Sharpe yang tidak dapat dibezakan daripada sifar. Penganalisis meninggalkannya pada semakan backtest sebagai negative_expectancy sebelum pengoptimuman, dengan menilai bahawa pemadanan lengkung pada segelintir tempoh ekor kanan yang bernasib baik tidak dapat menaikkan isyarat terealisasi negatif yang rugi dalam rejim tenang melebihi sifar.

Laporan strategi

Hipotesis

Strategi momentum siri masa LONG-SHORT, satu instrumen, berasaskan OHLCV sahaja pada perpetual ETHUSDT.BINANCE USD-M, dinyatakan pada bar 1-WEEK dengan ufuk pegangan MACRO. Mengisi bucket ufuk paling kurang terwakili dalam kilang strategi (macro_1w_plus = 0.6%). Pintu keselarasan NO, penapis rejim/volatiliti NO (L92), bakul NO (L77/L88), rangka masa kedua NO — ungkapan paling ringkas: tanda satu statistik trend mingguan, long atau short, henti jejak ATR, parameter 2. Andaian utama: ETH menunjukkan ketekalan arah berbilang minggu, dan rentak makro menjadikan yuran tidak relevan secara struktur.

Melaksanakan hipotesis secara harfiah dan minimum. (1) Satu instrumen, satu rangka masa: ETHUSDT.BINANCE dengan bar utama 1-WEEK dan tanpa komponen tambahan - ia mengisi bucket macro_1w_plus sepenuhnya (percubaan mingguan terdahulu dalam korpus gagal kerana menghantar konfigurasi 1-DAY, maka bar_type ialah mingguan di semua tempat). (2) Tanda trend, long-short, tanpa penapis: should_enter ialah ujian tanda tulen pada statistik trend, tanpa ambang, pintu rejim atau syarat keselarasan, maka gabungan kemasukan tidak mungkin terlalu selektif (mod kegagalan sifar dagangan yang diketahui umum) - prasyarat tunggal ialah deque telah memanas. (3) Dua parameter ditala: momentum_lookback dan atr_trail_mult; vol_lookback, atr_period, target_vol dan max_notional_frac ialah mekanisme pemanasan/saiz, dan setiap had keras dalam __init__ dicerminkan dalam _param_bounds supaya pengoptimum tidak mencari nilai yang ditulis semula secara senyap oleh kod. (4) Isyarat berterusan: statistik-t dikira semula pada bar EVERY dan dipulangkan dalam unit semula jadinya (seperti skor-z) - tiada laluan 'return 0.0' berpagar kecuali pemanasan sebenar, maka isyarat berubah dari bar ke bar. (5) Bursa niaga hadapan: long+short memerlukan akaun MARGIN, maka BINANCE USD-M, tetapi leveraj kekal 1.0 kerana sasaran volatiliti sudah mengehadkan nosional pada atau di bawah ekuiti - saya sengaja tidak menetapkan leveraj > NOT 1 yang tidak akan digunakan oleh saiz tersebut. (6) min_bars_required() memulangkan 2 supaya kelas asas mula memanggil calculate_signal serta-merta dan tetingkap dalaman memanas dari bar pertama; pengawal kemasukan pramatang berada dalam should_enter (tetingkap penuh, ATR dan volatiliti terealisasi positif), bagi mengelakkan pemanasan dua kali - kecacatan tepat yang menyebabkan strategi mingguan terdahulu kekurangan dagangan. Dengan kira-kira 333 bar mingguan tersedia untuk ETHUSDT.BINANCE dan pemanasan kira-kira 27 bar, jauh melebihi 250 bar boleh didagangkan dalam tempoh ujian. (7) Jejak ATR dinilai pada penutupan mingguan, bukannya sebagai pesanan bursa: pembantu bracket hanya menyokong peratusan stop/TP tetap (bukan paras yang bergerak sehala) dan pesanan henti reduce-only berasingan yang sedang menunggu pelaksanaan ialah pesanan kerja bukan bersyarat yang akan menyenyapkan should_exit sepanjang hayat posisi. Satu batasan yang perlu diakui: pada granulariti mingguan, jejak hanya boleh bertindak balas pada penutupan, maka lonjakan dalam minggu yang menembusi paras tidak ditangkap - ini sifat semula jadi keluar jejak rentak makro, bukannya jalan pintas pengekodan.

Jangkaan negatif pada sampel boleh dipercayai sebanyak 28 dagangan / 6.3 tahun: profit_factor 0.9488 (<1) dan jangkaan terealisasi USD -$1037/dagangan. Angka utama +197.8% ialah artifak — end_unrealized_pct 226.81% bermakna rekod dagangan tertutup terealisasi NEGATIVE (~-29%); keuntungan atas kertas sepenuhnya berada dalam posisi akhir yang belum ditutup. Ditambah drawdown maksimum 80% dan Sharpe CI [-0.42, 0.95] yang merentasi sifar. Kelebihan tanda trend mingguan satu aset rugi dalam rejim tenang dan bergantung sepenuhnya pada ekor kanan (kebimbangan QA disahkan). Pengoptimuman tidak dapat menaikkan isyarat PF<1 yang negatif terealisasi melebihi sifar — 2 jam pengiraan hanya akan memadankan lengkung pada segelintir tempoh bernasib baik. abandon_class = negative_expectancy.

Pelaksanaan

Momentum siri masa long-short pada perpetual ETHUSDT.BINANCE USD-M, dinyatakan pada bar 1-WEEK dengan ufuk pegangan makro. Setiap minggu strategi mengira statistik trend ONE - jumlah pulangan log mingguan N minggu terakhir dibahagikan dengan (sigma terealisasi mingguan * sqrt(N)), iaitu pulangan terkumpul N minggu sebagai statistik-t - lalu mengambil tandanya secara mentah SIGN: long apabila melebihi sifar, short apabila di bawah sifar. Tiada pintu keselarasan, tiada penapis rejim atau volatiliti, tiada rangka masa kedua, tiada bakul dan tiada data tambahan. Posisi keluar sama ada apabila tanda statistik berbalik atau melalui henti jejak ATR (penutupan melepasi atr_trail_mult * ATR mingguan dari paras tertinggi / terendah sejak kemasukan), kemudian dibuka semula pada sisi bertentangan, maka buku dagangan pada asasnya sentiasa berada dalam pasaran. Saiz disasarkan mengikut volatiliti: nosional = ekuiti * min(target_vol / volatiliti tahunan terealisasi, max_notional_frac), dihadkan pada 1x ekuiti dengan leveraj 1.0, maka pendedahan mengecil apabila volatiliti ETH berkembang dan bukannya berganda sehingga meletup. Pusing ganti hanya beberapa dagangan pergi-balik setahun berbanding pergerakan setiap dagangan yang diukur dalam puluhan peratus, sebab itu yuran taker pergi-balik ~0.10% tidak relevan secara struktur pada rentak ini.

Keputusan Pengesahan

Tetapkan semula self._entry_side = None apabila posisi ditutup / apabila _position_side() memulangkan None, supaya sandaran tidak membawa sisi lama.

should_exit() menggunakan self._entry_side sebagai sandaran apabila _position_side() melaporkan tiada posisi terbuka. Sisi lama ini hanya kemudahan proksi Layer-2; dalam backtest sebenar should_exit dikawal supaya hanya berlaku apabila ada posisi terbuka, maka ia tidak boleh mencetuskan keluar palsu, tetapi _entry_side tidak pernah dikosongkan selepas penutupan dan boleh mengelirukan penyelenggaraan akan datang.

Momentum mingguan satu aset TSMOM ialah kelas marginal dengan varians tinggi: persekitaran ujian rugi dalam tertil volatiliti tenang (-25.8%, Sharpe -0.60) dan seluruh kelebihan tertumpu pada rejim normal/tertekan; Sharpe CI [-0.33, 1.23] merentasi sifar dan hanya 28 dagangan sepanjang tempoh itu, maka kelebihan tanda trend rapuh dan mungkin tidak melepasi penyusutan. Pantau jangkaan USD setiap dagangan (avg_win $48k berbanding avg_loss $18k, win_rate 32%) pada sejarah penuh — hasilnya bergantung pada ekor kanan.

Semakan Backtest

Sharpe: 0.40
Jumlah Pulangan: 197.77%
Drawdown Maksimum: 80.05%
Jumlah Dagangan: 28
Kadar Menang: 32.1%
Faktor Keuntungan: 0.95

Mekanisme 2 parameter yang kemas dan ringkas; dagangan melaksanakan TSMOM tanda trend mingguan seperti dinyatakan (28 kemasukan, 17 long / 11 short, long-short seimbang seperti dihipotesiskan).

Rentak makro mingguan menjadikan yuran boleh diabaikan (komisen hanya 1.12% daripada kasar), maka ini bukan kegagalan kelebihan akibat yuran NOT.

Jangkaan negatif: profit_factor 0.9488 (<1) dan avg_trade_pnl_usd -$1037/dagangan sepanjang sampel boleh dipercayai sebanyak 28 dagangan / 6.3 tahun — kerugian kasar melebihi keuntungan kasar.

Tajuk utama +197.8% total_return ialah ilusi penilaian kepada pasaran: end_unrealized_pct 226.81% bermakna rekod dagangan tertutup yang direalisasi ialah NEGATIVE (~-29%); keseluruhan keuntungan atas kertas berada dalam posisi akhir yang belum ditutup dan boleh berbalik sepenuhnya.

max_drawdown 80.05% (CI 45.8–93.9%) — jauh melebihi toleransi risiko yang boleh digunakan (L19: DD>50% tidak pernah bertahan).

win_rate 32%, Sharpe 0.40 dengan CI [-0.42, 0.95] merentasi sifar, information_ratio -0.55, recovery_factor -1, CAGR -100%.

Rugi dalam tertil volatiliti tenang (-17.8%, Sharpe -0.20) dengan seluruh kelebihan tertumpu pada rejim normal/tertekan — kebimbangan kebergantungan ekor kanan QA terbukti; pulangan tahunan merudum dalam 2023 (-89%) dan 2024 (-237%).

Jangkaan USD yang kecil bagi setiap dagangan adalah negatif walaupun avg_trade_return_pct menunjukkan 25% (pct_notional) — pihak yang rugi membawa nilai nosional sasaran volatiliti lebih besar, mengesahkan ketiadaan kelebihan, bukannya kerapuhan akibat yuran.

Ringkasan Hasil

Jumlah pulangan positif yang besar boleh menjadi ilusi nilai pasaran dalam posisi akhir yang belum ditutup; nilai daya maju berdasarkan jangkaan dagangan tertutup terealisasi dan faktor keuntungan, bukan nilai ekuiti utama.

Pintu semakan backtest memulangkan 'tinggalkan' sebelum pengoptimuman: jangkaan negatif (PF<1, jangkaan terealisasi USD negatif) pada sampel 28 dagangan yang boleh dipercayai, ditambah drawdown 80% dan Sharpe CI yang merentasi sifar; kelebihan rugi dalam rejim tenang dan bergantung sepenuhnya pada ekor kanan.

Strategi momentum siri masa long-short, satu instrumen, pada perpetual ETHUSDT.BINANCE USD-M menggunakan bar 1 minggu, mengambil tanda mentah satu statistik-t trend mingguan dengan henti jejak ATR, berdasarkan andaian bahawa ketekalan arah berbilang minggu ETH pada rentak makro menjadikan yuran tidak relevan secara struktur.

Dalam backtest 6.3 tahun, 333 minggu, ia mengambil 28 dagangan (17 long / 11 short) dengan kadar kemenangan 32%, Sharpe 0.40 (CI [-0.42, 0.95]), faktor keuntungan 0.9488, dan drawdown maksimum 80%. Jumlah pulangan utama +197.8% ialah artifak nilai pasaran: end_unrealized_pct daripada 226.8% bermakna rekod dagangan tertutup terealisasi negatif (~-29%) dengan jangkaan terealisasi -$1037/dagangan.

Stratmill ialah alat penyelidikan dan dagangan kertas, bukan nasihat kewangan atau broker. Keputusan ujian belakang dan dagangan kertas adalah bersifat hipotesis. Perdagangan melibatkan risiko kerugian.