Uji strategi trading BINANCE Top-3 utama jangka pendek: pembalikan min keratan rentas (BTC/ETH/SOL beli aset rugi mingguan, jual aset untung secara long-short, OHLCV sahaja)

Strategi MEAN REVERSION keratan rentas jangka pendek merentas tiga perps BINANCE yang disahkan selamat secara jelas oleh sistem (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT). Setiap minggu, susun kedudukan ketiga-tiganya mengikut pulangan sepanjang tempoh terdahulu 7-DAY; LONG aset berprestasi paling rendah (WORST kerana aset yang baru mengalami kerugian cenderung melantun dalam ufuk mingguan 1-2) dan SHORT aset berprestasi paling tinggi (BEST kerana aset yang baru mencatat keuntungan cenderung melepaskan semula keuntungan dalam jangka pendek). Ini ialah padanan akademik kepada momentum keratan rentas — Lehmann (1990) “Fads, Martingales, and Market Efficiency” dan Jegadeesh (1990) “Evidence of Predictable Behavior of Security Returns” kedua-duanya mendokumenkan bahawa pulangan pada ufuk 1-WEEK menunjukkan korelasi bersiri STRONG NEGATIVE (pembalikan min), manakala ufuk 1-MONTH+ menunjukkan korelasi bersiri positif (momentum). Kesan pembalikan didorong oleh penyediaan kecairan jangka pendek: aset yang bergerak mendadak menarik aliran lindung nilai pembuat pasaran yang secara mekanikal menolak harga kembali. Hipotesis ini DELIBERATELY PAIRS dengan BinanceTopThreeCrossSectionalMomentumLongShort saya yang sedang dalam saluran kerja (menggunakan tempoh tinjauan semula 30 hari untuk MOMENTUM) — jika BOTH mengesahkan jangkaan positif, zoo faktor (momentum + pembalikan pada ufuk berbeza) terbukti wujud bagi kripto utama dan membentuk portfolio pelengkap. Mekanismenya FUNDAMENTALLY DIFFERENT daripada momentum kerana: (1) arah isyarat bertentangan, (2) tinjauan semula lebih pendek (7d berbanding 30d), (3) pemacu ekonominya ialah penyediaan kecairan, bukannya tindak balas yang kurang. Mengisi kelompok SAME yang kurang diwakili seperti versi momentum: (a) skop MULTI (6.8%), (b) arah neutral pasaran (9.7% → mengurangkan 90.3% long sahaja), (c) laluan data instrumen selamat sahaja. Berbeza daripada PAIRS nisbah MR (dalam saluran kerja) kerana ini ialah pembalikan min keratan rentas RANKING bagi 3 aset, bukannya skor-z nisbah bagi 2 aset.

Melaksanakan hipotesis secara literal: reversal keratan rentas dengan ufuk 1 minggu (Lehmann 1990 / Jegadeesh 1990) pada tiga aset utama yang disahkan selamat secara jelas. (1) Tanda bertentangan dengan strategi momentum 30 hari dalam saluran paip — beli aset rugi / jual pendek aset menang. (2) Tinjauan balik 7 hari yang lebih pendek. (3) Portfolio dengan skop MULTI neutral pasaran (mengisi kategori neutral pasaran + berbilang instrumen yang kurang diwakili). Venue ialah niaga hadapan BINANCE kerana strategi ini menjual pendek MUST (dagangan spot CASH tidak boleh), dan kelebihannya bukan berasaskan pembiayaan; leveraj kekal 1.0 (jumlah kasar beli+jual pendek ~0.9x ekuiti sesuai dengan margin niaga hadapan), maka tiada syarat leveraj dikenakan dan saiz posisi tidak merujuk kepadanya. Keteguhan: pada ~5-7 tahun data harian, pengimbangan semula mingguan menghasilkan ~260-360 pengimbangan semula, setiap satunya menukar sehingga dua bahagian (~ratusan dagangan), memberikan sampel yang mencukupi untuk pengesahan walk-forward dan data pegangan — mengelakkan mod kegagalan dagangan jarang. Isyaratnya ialah sebaran pulangan terbaik tolak terburuk yang berterusan (berubah setiap bar, maka pengesanan isyarat beku Layer-2 lulus), manakala tindakan pengimbangan semula dikawal secara mingguan. Pemeringkatan keratan rentas dibuat pada harga penutupan yang sejajar mengikut cap masa: ketiga-tiga bahagian berkongsi rangka masa harian, maka penghalang penjajaran rangka masa yang sama pada pangkalan menangguhkan pemprosesan utama sehingga setiap bahagian mempunyai bar serentak, sekali gus menghapuskan kelewatan bahagian lapuk dalam pemeringkatan. Penimbal berbilang instrumen dibaca daripada self._bars / self._extra_bars yang diselenggara pangkalan dan dirakam sebagai satu senarai sejarah terselaras (indeks sejajar sebagai satu unit), tidak pernah dipangkas mengikut instrumen, selaras dengan peraturan penjajaran berbilang instrumen.

Strategi dicairkan kepada -100% pada 2021-02-25 dan mempunyai jangkaan negatif merentas keseluruhan sampel (profit_factor 0.347, jangkaan -$247/dagangan, negatif dalam 5 daripada 7 tahun). Isyarat reversal keratan rentas 7 hari pada BTC/ETH/SOL tiada kelebihan positif untuk disasarkan oleh pengoptimuman, dan bahagian jualan pendek aset utama terbaik mempunyai risiko ekor struktur yang membawa malapetaka dalam pasaran menaik kripto (mod kegagalan 'jualan pendek kripto utama telah disangkal' yang diketahui), yang hanya boleh dikecilkan, bukan dihapuskan, melalui pembaikan kawalan risiko. Mekanisme ini bankrap dan berkelebihan negatif — bukan masalah parameter — maka tidak berbaloi menghabiskan 2 jam untuk pengoptimuman. FAILURE PATTERN: reversal keratan rentas mingguan MEAN-REVERSION (beli aset rugi / jual pendek aset menang) pada 3 kripto utama ialah songsangan strategi momentum saudaranya dan mewarisi momentum jangka pendek berterusan kripto MOMENTUM (bukan reversal) pada peringkat bahagian — jualan pendek mingguan aset utama paling kukuh dicairkan semasa fasa menaik sementara bahagian beli aset paling rugi gagal mengimbanginya, menghasilkan faktor keuntungan bawah -1 dan akaun hangus. Hasil reversal ekuiti akademik 1 minggu (Lehmann/Jegadeesh) tidak terpakai pada kripto utama yang sedang dalam aliran arah.