Penembusan mampatan julat Asia emas spot ketika pembukaan London, tutup posisi sebelum waktu pembiayaan New York (XAUUSD.SPOTMETAL 15m, panjang/pendek, intrahari)

Strategi intrahari sesi satu instrumen pada emas spot XAUUSD.SPOTMETAL (harga Dukascopy MID, bar 15-MINUTE, sejarah sejak 2003). Emas mempunyai corak masa harian yang ketara. Kecairan rendah semasa sesi Asia (18:00-03:00 New York). Penemuan harga tertumpu ketika London dibuka (kira-kira 03:00 NY), diikuti penetapan London AM dan pembukaan New York COMEX. Apabila julat Asia semalaman sempit berbanding ATR harian emas terkini, pembukaan London cenderung menyelesaikan pemampatan mengikut arah, dan pergerakan berterusan hingga pagi NY. Setiap sempadan sesi dibaca dalam waktu tempatan America/New_York melalui kalendar sesi platform (FactoryStrategy.session_close_ns / src.strategies.helpers.sessions), jadi perubahan DST diuruskan dan tiada apa-apa ditetapkan secara tetap dalam UTC. Peraturan: (1) Julat Asia = tinggi/rendah bar 15m dari pembukaan semula 18:00 NY hingga penutupan bar pada 03:00 NY. (2) Penapis pemampatan: dagang hanya jika range_width / ATR14(harian, daripada bar 15m yang dihimpunkan dalam strategi atau bar 1-DAY sebagai jenis bar tambahan) <= range_atr_max. (3) Dari 03:00 hingga entry_end_hour NY, letakkan dua pesanan masuk henti intrabar (stop_market) pada range_high*(1+buffer_pct) dan range_low*(1-buffer_pct); apabila satu diisi, batalkan yang satu lagi (satu dagangan sehari, tiada pembalikan). (4) Keluar: henti perlindungan intrabar pada sempadan bertentangan julat; had ambil untung pada harga masuk ± target_mult × range_width; jika tidak, keluar mengikut masa pada penutupan bar 16:30 NY, yang diisi pada pembukaan bar seterusnya (16:30-16:45) mengikut peraturan pembukaan seterusnya venue sesi, jadi tiada posisi dipegang merentasi waktu tutup pembiayaan 17:00 NY dan tiada pembiayaan semalaman dibayar. Pesanan masuk yang tidak diisi dibatalkan pada entry_end_hour. Saiz (laluan risiko a): nilai nosional = 0.75% ekuiti / jarak henti (lebar julat + penampan), dihadkan pada 3x ekuiti; dengan julat Asia lazim ~0.45%, nilai nosional ~1.7x. Rasional venue: SPOTMETAL memegang 0.2% korpus (8 daripada 4,554 larian); ini menambah mekanisme posisi beli/jual jangka pendek khusus OHLCV, bukan kripto, lalu mempelbagaikan portfolio daripada siri BTC/alt-perp yang terus diulang cipta oleh kilang strategi. Pengiraan yuran: kos pergi balik ~0.015% (0.77 mata asas spread separuh bagi setiap pengisian), komisen sifar, tiada pembiayaan bagi pegangan intrahari. ATR harian emas dalam 2015-2026 ialah ~0.9-1.4%, dan julat Asia termampat ialah ~0.3-0.5%. Dagangan pecahan julat yang mencapai sasaran julat 1.5x menghasilkan ~0.55%; dagangan yang terkena henti rugi kehilangan ~0.4%. Pada kadar kemenangan ~45% dengan beberapa keluar mengikut masa, jangkaan kasar setiap dagangan ialah ~0.08-0.15% daripada nilai nosional, 5-10x kos pergi balik. Henti intrabar dan pesanan masuk henti yang diperlukan 'disokong' dalam execution_capabilities; tiada keperluan untuk pesanan yang menunggu di bursa.

Strategi panjang/pendek intrahari pada XAUUSD.SPOTMETAL dengan bar 15 minit. Julat Asia ialah harga tinggi dan rendah bar 15m yang ditutup selepas pembukaan semula New York 18:00, hingga termasuk bar yang ditutup pada waktu New York 03:00. Waktu menggunakan jam tempatan New York, jadi DST dikendalikan; hari dagangan ditentukan melalui kalendar sesi platform. Strategi berdagang hanya jika julat mempunyai sekurang-kurangnya min_asia_bars bar, lebarnya sekurang-kurangnya min_range_pct harga, dan lebar dibahagi ATR14 harian tidak melebihi range_atr_max. ATR harian ialah ATR Wilder daripada bar hari dagangan yang dibina dalam strategi daripada bar 15m. Apabila syarat ini dipenuhi, dua pesanan masuk OCO terpaut STOP_MARKET dibuat mulai penutupan 03:00: beli pada range_high*(1+buffer_pct) dan jual pada range_low*(1-buffer_pct). Pesanan tercetus dalam bar; apabila satu dipenuhi, pesanan yang satu lagi dibatalkan, maka hanya ada satu persediaan sehari dagangan dan tiada pembalikan. Pesanan masuk yang belum dipenuhi dibatalkan pada penutupan bar New York entry_end_hour. Selepas pesanan dipenuhi, dua pesanan reduce-only terpaut OUO dipasang: henti intrabar pada sempadan julat bertentangan dan had ambil untung pada harga isian +/- target_mult x range_width. Jika kedua-duanya tidak tercetus, strategi memutuskan untuk keluar pada penutupan bar New York 16:30, atau dua bar sebelum penutupan sesi awal. Keluar itu diisi pada pembukaan bar seterusnya mengikut peraturan pembukaan seterusnya venue sesi, maka tiada posisi dipegang merentasi waktu pemotongan pembiayaan New York 17:00. Saiz ialah ekuiti x 0.75% / (pencetus - henti), dengan nilai nosional dihadkan pada min(3, leveraj) x ekuiti 0.97 x.

Melaksanakan peraturan hipotesis 1-4 seperti yang ditulis, menggunakan nama parameter daripada pelan pengoptimuman. buffer_pct, target_mult, range_atr_max dan entry_end_hour boleh dilaras, dengan nilai asas 0.0002, 1.5, 0.5 dan 8; setiap nilai pelan lain dikekalkan seperti yang diberikan. Kemasukan dan keluar menggunakan keupayaan intrabar_stop yang disokong: kemasukan mentah OCO STOP_MARKET serta pesanan henti dan had keluar reduce-only OUO. Keluar mengikut masa menggunakan next_open_fill. Laluan risiko (a): kerugian pada henti ialah 0.75% daripada ekuiti, dalam had 2%. Nilai nosional dihadkan pada 3x ekuiti, maka leveraj ditetapkan kepada 3.0 dan digunakan dalam pengiraan saiz; hadnya ialah min(3, leveraj) x 0.97 untuk memberi ruang kepada yuran dan margin. Pesanan masuk hanya diletakkan apabila harga penutupan berada antara dua paras pencetus. Oleh itu, jika bar 03:00 tiada dan pesanan dibuat kemudian, strategi tidak akan mengejar penembusan yang sudah berlaku. Nilai harian ATR dibina daripada 15m bar bagi setiap session_date, jadi kira-kira 14 hari dagangan pemanasan awal mendahului dagangan pertama. calculate_signal memulangkan kedudukan harga penutupan dalam julat Asia, dalam unit separuh lebar, sebagai nilai berterusan; keputusan masuk itu sendiri ialah pasangan pesanan henti.