SOL Momentum Disahkan Volum, Long-Short pada HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — kelebihan yang sama dipindahkan ke venue DEX yang kurang diwakili)

Jangkaan negatif pada sampel 208-dagangan / 955-hari yang boleh dipercayai: avg_trade_return_pct -0.027% (di bawah ZERO, jauh di bawah lantai yuran 0.15% Hyperliquid), profit_factor 1.07 (jalur tarikan yuran), Sharpe 0.229 dengan CI merentasi sifar. Ini NOT boleh dioptimumkan — kelebihan setiap dagangan yang sudah berada di bawah kos dagangan tidak boleh dilaraskan melepasi kos tersebut, dan saluran paip tetap menurunkan taraf 'optimize' di sini. Tajuk positif (+16.5%, +$47/dagangan USD) ialah artifak pemberat saiz yang tertumpu pada satu hari (2026-08-27 +29.78%); impak menggunakan 31.76% daripada PnL kasar. Yang penting, strategi LOSES dalam tercil vol tertekan (-15.1%, Sharpe -0.63) — rejim penyertaan tinggi yang tepat yang hendak dieksploitasi oleh penapis volum — jadi gerbang penyertaan tidak menambah kelebihan, mengesahkan kebimbangan QA. Ini ialah port saudara ETH/Binance kepada Hyperliquid, dan port momentum satu-TF/dua-TF ke venue DEX telah berulang kali gagal (hyperliquid 0/N). Tidak berbaloi menghabiskan 2 jam untuk pengoptimuman. Corak kegagalan: fee_edge / kelebihan di bawah kos.

Momentum posisi beli/jual 4H pada kontrak kekal SOLUSD Hyperliquid, tertakluk pada syarat penyertaan volum. Pada setiap bar, ia mengira isyarat berterusan = (perubahan harga sepanjang mom_lookback bar, dalam unit ATR) x min(1, volum semasa / median volum bagi 60 bar sebelumnya / vol_surge_mult). Ia memasuki posisi beli apabila isyarat itu melintasi +1.0 ATR ke atas dengan syarat lonjakan benar-benar dipenuhi (penyertaan >= 1), memasuki posisi jual pada lintasan ke bawah yang setara, dan tidak memegang posisi dalam keadaan lain. Keluar posisi adalah berasaskan struktur: momentum berbalik sebanyak 0.25 ATR melawan posisi (histeresis supaya jeda dalam satu pergerakan tidak menamatkan posisi yang untung terlalu awal dan mengenakan kos satu lagi kitaran masuk-keluar), atau henti rugi mengekori sebanyak trail_atr_mult ATR dari harga penutupan terbaik sejak kemasukan. Penentuan saiz posisi mempertaruhkan bahagian ekuiti tetap sebanyak 2% berdasarkan jarak henti rugi mengekori, dengan nilai nosional dihadkan kepada 1x daripada ekuiti, maka saiz posisi mengecil apabila volatiliti SOL meningkat; leveraj 1.0 dan tiada margin diperlukan.

Hipotesis ini ialah pemindahan eksplisit mekanisme momentum yang disahkan volum ke Hyperliquid, jadi pelaksanaan mengekalkan mekanisme yang sama seperti saudara ETH/Binance dan hanya mengubah perkara yang dipaksa oleh venue: instrumen SOLUSD.HYPERLIQUID, bar 4H (ufuk pertengahan/panjang), langkah saiz SOL sebanyak 0.01, dan notional minimum Hyperliquid sebanyak $10. HYPERLIQUID (MARGIN) ialah venue yang diperlukan atas dua sebab bebas - strategi mengambil momentum SHORT serta long, yang tidak boleh dilakukan oleh akaun spot CASH, dan hipotesis ini khusus tentang venue DEX; port ini juga menguntungkan dari segi yuran, kerana kos pengambil pusingan lengkap ~0.09% milik HL adalah di bawah ~0.10% milik Binance USD-M manakala leg SOL 4H yang disahkan merentasi 2-5%. Penyertaan diukur berbanding garis dasar MEDIAN kerana volum condong ke kanan dan garis dasar min yang dinaikkan oleh satu lonjakan terdahulu menyembunyikan lonjakan tulen seterusnya. Isyarat dikembalikan secara berterusan dalam unit ATR semula jadinya pada setiap bar (tidak pernah dikawal oleh syarat kemasukan), dengan keperluan lonjakan dinyatakan sebagai pemberat di dalamnya dan disemak semula sebagai gerbang keras semasa kemasukan supaya pergerakan besar pada volum nipis tidak pernah didagangkan. Keperluan silang menghalang kemasukan semula leg volum tinggi yang sama pada setiap bar. Hanya parameter 3 boleh dilaras (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); ambang kemasukan, histeresis keluar, tetingkap garis dasar, tempoh ATR dan risk_pct dikunci supaya pengoptimum tidak boleh membeli Sharpe dengan notional dan bukannya kelebihan. Tiada suapan tambahan, tiada leg tambahan, tiada pembilang relatif proses: setiap kuantiti ialah fungsi tulen penimbal bar, jadi mula semula, ujian semula dan main balik kertas adalah sepadan. Kerja setiap bar dihadkan (~90 bacaan elemen ditambah satu isihan 60-elemen) dan bebas daripada sejarah terkumpul, mengekalkan sandbox jauh di bawah masa jam dindingnya. SOLUSD.HYPERLIQUID bar 4-HOUR disahkan wujud dalam katalog dari 2024-01-25 hingga hari ini (~3,600 bar), jadi tetingkap sandbox mempunyai data yang mencukupi.