SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

SOL Momentum Disahkan Volum, Long-Short pada HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — kelebihan yang sama dipindahkan ke venue DEX yang kurang diwakili)

Hipotesis ini ialah pemindahan eksplisit mekanisme momentum yang disahkan volum ke Hyperliquid, jadi pelaksanaan mengekalkan mekanisme yang sama seperti saudara ETH/Binance dan hanya mengubah perkara yang dipaksa oleh venue: instrumen SOLUSD.HYPERLIQUID, bar 4H (ufuk pertengahan/panjang), langkah saiz SOL sebanyak 0.01, dan notional minimum Hyperliquid sebanyak $10. HYPERLIQUID (MARGIN) ialah venue yang diperlukan atas dua sebab bebas - strategi mengambil momentum SHORT serta long, yang tidak boleh dilakukan oleh akaun spot CASH, dan hipotesis ini khusus tentang venue DEX; port ini juga menguntungkan dari segi yuran, kerana kos pengambil pusingan lengkap ~0.09% milik HL adalah di bawah ~0.10% milik Binance USD-M manakala leg SOL 4H yang disahkan merentasi 2-5%. Penyertaan diukur berbanding garis dasar MEDIAN kerana volum condong ke kanan dan garis dasar min yang dinaikkan oleh satu lonjakan terdahulu menyembunyikan lonjakan tulen seterusnya. Isyarat dikembalikan secara berterusan dalam unit ATR semula jadinya pada setiap bar (tidak pernah dikawal oleh syarat kemasukan), dengan keperluan lonjakan dinyatakan sebagai pemberat di dalamnya dan disemak semula sebagai gerbang keras semasa kemasukan supaya pergerakan besar pada volum nipis tidak pernah didagangkan. Keperluan silang menghalang kemasukan semula leg volum tinggi yang sama pada setiap bar. Hanya parameter 3 boleh dilaras (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); ambang kemasukan, histeresis keluar, tetingkap garis dasar, tempoh ATR dan risk_pct dikunci supaya pengoptimum tidak boleh membeli Sharpe dengan notional dan bukannya kelebihan. Tiada suapan tambahan, tiada leg tambahan, tiada pembilang relatif proses: setiap kuantiti ialah fungsi tulen penimbal bar, jadi mula semula, ujian semula dan main balik kertas adalah sepadan. Kerja setiap bar dihadkan (~90 bacaan elemen ditambah satu isihan 60-elemen) dan bebas daripada sejarah terkumpul, mengekalkan sandbox jauh di bawah masa jam dindingnya. SOLUSD.HYPERLIQUID bar 4-HOUR disahkan wujud dalam katalog dari 2024-01-25 hingga hari ini (~3,600 bar), jadi tetingkap sandbox mempunyai data yang mencukupi.

Jangkaan negatif pada sampel 208-dagangan / 955-hari yang boleh dipercayai: avg_trade_return_pct -0.027% (di bawah ZERO, jauh di bawah lantai yuran 0.15% Hyperliquid), profit_factor 1.07 (jalur tarikan yuran), Sharpe 0.229 dengan CI merentasi sifar. Ini NOT boleh dioptimumkan — kelebihan setiap dagangan yang sudah berada di bawah kos dagangan tidak boleh dilaraskan melepasi kos tersebut, dan saluran paip tetap menurunkan taraf 'optimize' di sini. Tajuk positif (+16.5%, +$47/dagangan USD) ialah artifak pemberat saiz yang tertumpu pada satu hari (2026-08-27 +29.78%); impak menggunakan 31.76% daripada PnL kasar. Yang penting, strategi LOSES dalam tercil vol tertekan (-15.1%, Sharpe -0.63) — rejim penyertaan tinggi yang tepat yang hendak dieksploitasi oleh penapis volum — jadi gerbang penyertaan tidak menambah kelebihan, mengesahkan kebimbangan QA. Ini ialah port saudara ETH/Binance kepada Hyperliquid, dan port momentum satu-TF/dua-TF ke venue DEX telah berulang kali gagal (hyperliquid 0/N). Tidak berbaloi menghabiskan 2 jam untuk pengoptimuman. Corak kegagalan: fee_edge / kelebihan di bawah kos.

Momentum posisi beli/jual 4H pada kontrak kekal SOLUSD Hyperliquid, tertakluk pada syarat penyertaan volum. Pada setiap bar, ia mengira isyarat berterusan = (perubahan harga sepanjang mom_lookback bar, dalam unit ATR) x min(1, volum semasa / median volum bagi 60 bar sebelumnya / vol_surge_mult). Ia memasuki posisi beli apabila isyarat itu melintasi +1.0 ATR ke atas dengan syarat lonjakan benar-benar dipenuhi (penyertaan >= 1), memasuki posisi jual pada lintasan ke bawah yang setara, dan tidak memegang posisi dalam keadaan lain. Keluar posisi adalah berasaskan struktur: momentum berbalik sebanyak 0.25 ATR melawan posisi (histeresis supaya jeda dalam satu pergerakan tidak menamatkan posisi yang untung terlalu awal dan mengenakan kos satu lagi kitaran masuk-keluar), atau henti rugi mengekori sebanyak trail_atr_mult ATR dari harga penutupan terbaik sejak kemasukan. Penentuan saiz posisi mempertaruhkan bahagian ekuiti tetap sebanyak 2% berdasarkan jarak henti rugi mengekori, dengan nilai nosional dihadkan kepada 1x daripada ekuiti, maka saiz posisi mengecil apabila volatiliti SOL meningkat; leveraj 1.0 dan tiada margin diperlukan.

Sahkan FactoryStrategy menggunakan min_bars_required() subkelas untuk gerbang pemanasan; jika ia mengabaikan penggantian, tetingkap pemanasan yang dimaksudkan tidak akan dipatuhi.

min_bars_required(self) mengatasi kaedah rangka kerja asas. Nampaknya disengajakan (mengembalikan maksimum keperluan pemanasan vol_window/atr_period/mom_lookback) dan analisis statik menandakannya hanya sebagai maklumat. Tiada masalah fungsi, tetapi sahkan bahawa templat asas merujuk kepada penggantian ini dan bukannya nilainya sendiri untuk pengawalan pemanasan.

Sandbox tidak dioptimumkan adalah marginal: avg_trade_return_pct -0.027% (di bawah sifar), PF 1.12, Sharpe 0.23 sepanjang 208 dagangan, dan strategi LOSES dalam tercil vol tertekan (pulangan -15.1%, Sharpe -0.63) — rejim volatiliti tinggi yang tepat yang hendak dieksploitasi oleh penapis momentum yang disahkan volum. Pulangan jumlah tajuk +16.5% dibawa oleh tercil tenang/normal. Leg short lebih lemah (short_win_rate 0.31 berbanding long 0.45). Ini ialah ujian asap pada satu cabutan parameter, jadi ia tidak menghalang, tetapi penganalisis harus mengesahkan bahawa gerbang penyertaan benar-benar menambah kelebihan berbanding momentum 4H biasa pada sejarah penuh dan memeriksa sama ada keputusan rejim tertekan yang negatif itu bersifat struktur sebelum mengoptimumkan.

Strategi OHLCV instrumen tunggal yang kemas dan dibentuk dengan baik; dagangan melaksanakan hipotesis momentum yang disahkan oleh volum dengan betul (97 posisi beli / 111 posisi jual yang seimbang, kemasukan bersyarat lintasan, 208 dagangan sepanjang 955 hari — sampel yang boleh dipercayai).

Metrics_reliable=true, jadi ini ialah ujian yang adil dan muktamad terhadap kelebihan yang dipindahkan.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO dan jauh di bawah lantai yuran 0.15% Hyperliquid. Kelebihan setiap dagangan (unit yang boleh dibandingkan dengan yuran) adalah negatif; pengoptimuman tidak boleh menaikkan kelebihan yang sudah berada di bawah kos.

profit_factor 1.07 berada dalam jalur tarikan yuran klasik (L22/L10) — kelebihan kasar hampir tidak wujud dan dimakan oleh kos. Impak ialah 31.76% daripada PnL kasar (impact_cost_pct) dan komisen 4.33% — kos dagangan mendominasi.

Tajuk positif (+16.5% jumlah, +$47/dagangan USD) ialah artifak pemberat saiz yang tertumpu pada satu hari (2026-08-27 = +29.78% pulangan harian); pulangan setiap dagangan berwajaran sama adalah negatif, jadi buku ini pada asasnya tidak mempunyai kelebihan selepas kos kecuali cetakan itu.

Mengalami kerugian dalam tertil volatiliti STRESSED (-15.1%, nisbah Sharpe -0.63) — iaitu rejim penyertaan tinggi yang sememangnya ingin dimanfaatkan oleh penapis momentum yang disahkan oleh volum; syarat penyertaan tidak menambah kelebihan dalam keadaan yang sepatutnya memberikan kelebihan. Kebimbangan QA tentang kelebihan tersebut terbukti berasas sepanjang sejarah penuh.

Komponen posisi jual yang lemah (short_win_rate 0.31), nisbah Sharpe 0.229 dengan CI [-0.96, 1.35] merentasi sifar, tahun 2025 yang negatif (-12.7%), tempoh DD maksimum selama 555 hari, information_ratio -0.38 berbanding penanda aras.

SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentu-6ac7dde4f7

Kelebihan momentum yang hanya melepasi yuran dengan tipis pada CEX tidak bertahan apabila dipindahkan ke venue lain; pulangan bersih setiap dagangan mesti positif sebelum pengoptimuman berbaloi.

Ditinggalkan pada gerbang semakan ujian semula sebelum pengoptimuman — jangkaan negatif tidak boleh dioptimumkan, tajuk positif itu ialah artifak pemberat saiz satu hari (2026-08-27), dan ia mengalami kerugian dalam tercil vol tertekan yang sepatutnya dieksploitasi oleh penapis volum.

Ambil momentum 4H SOL long/short pada perpetual HYPERLIQUID hanya apabila lonjakan volum serentak mengesahkan penyertaan sebenar, memindahkan kelebihan penapis penyertaan saudara ETH/Binance ke venue DEX.

Sepanjang 955 hari dan 208 dagangan, jumlah pulangan utama ialah +16.5% tetapi nisbah Sharpe ialah 0.229 (CI merentasi sifar), faktor keuntungan 1.07, kadar kemenangan 36.5%, dan kelebihan bagi setiap dagangan adalah negatif (avg_trade_return_pct -0.027%), dengan impak menghakis 31.76% daripada PnL kasar.