BTC Sentimen Berita Kripto – backtest trading

Hipotesis

Strategi LONG-SHORT satu instrumen CONTRARIAN pada kontrak kekal BTCUSDT.BINANCE USD-M, dengan isyarat daripada suapan berita kripto yang diberi skor LLM (news_sentiment kunci tambahan, kelompok 5 minit) tentang NEWS-SENTIMENT — kelas data yang boleh dikumpulkan (wujud sejak 2026-08-13) dan sepenuhnya OUTSIDE kawasan strategi arah/aliran/penembusan berasaskan OHLCV tulen yang sudah tepu (0/213), tempat setiap varian momentum/konfluens/penembusan/pembalikan kini gagal, INCLUDING templat konfluens terbukti yang……Tunjuk lagiTunjuk kurang

Strategi LONG-SHORT satu instrumen CONTRARIAN pada kontrak kekal BTCUSDT.BINANCE USD-M, dengan isyarat daripada suapan berita kripto yang diberi skor LLM (news_sentiment kunci tambahan, kelompok 5 minit) tentang NEWS-SENTIMENT — kelas data yang boleh dikumpulkan (wujud sejak 2026-08-13) dan sepenuhnya OUTSIDE kawasan strategi arah/aliran/penembusan berasaskan OHLCV tulen yang sudah tepu (0/213), tempat setiap varian momentum/konfluens/penembusan/pembalikan kini gagal, INCLUDING templat konfluens terbukti yang baru gagal digeneralisasi kepada BNB (terlebih suai, Sharpe 0.38) dan XRP/SOL. Isyarat ini menggunakan tanda DIFFERENT dan pencetus DIFFERENT daripada idea SHOCK-DRIFT sentimen berita yang masih menunggu (yang mengikuti JUMP sebagai momentum): strategi ini mengambil posisi bertentangan dengan LEVEL EXTREME sebagai strategi pembalikan kepada purata. ECONOMIC PREMISE: sentimen berita agregat mengukur emosi orang ramai; apabila mencapai tahap euforia ekstrem (liputan menaik tanpa henti), harga biasanya sudah bergerak jauh dan terdedah kepada penurunan sementara. Apabila mencapai tahap kapitulasi ekstrem (liputan menurun tanpa henti), tekanan jualan sudah habis dan harga cenderung melantun — strategi pembalikan kontrarian “beli ketika takut / jual ketika tamak” dengan mekanisme yang benar-benar berbeza daripada geometri harga OHLCV. Strategi ini menggunakan satu instrumen (bukan kelompok pelbagai 0/127), long-short (mengisi kelompok 14.3% yang kekurangan strategi), menggunakan suapan yang boleh dikumpulkan (selamat-L76, tidak seperti Polymarket/pembubaran), dan hanya 2 parameter boleh laras. HISTORY CAVEAT dinyatakan dari awal: pengumpulan news_sentiment bermula pada 2026-08-13, jadi reka bentuk ini secara jelas SHORT-LOOKBACK (~3 minggu); kelebihan kontrarian disahkan sepanjang tempoh data terkumpul dan penganalisis menilai kecukupannya (sejarah terus bertambah) — sampel singkat tetapi jujur, bukan kegagalan akibat data yang tidak boleh dikumpulkan.

Melaksanakan hipotesis seperti ditetapkan: tindakan kontrarian melawan ekstrem LEVEL sentimen berita agregat (tanda bertentangan dan pencetus berbeza daripada strategi adik-beradik susulan lonjakan hanyutan kejutan), instrumen tunggal, long-short, venue niaga hadapan (BINANCE USD-M, diperlukan untuk jual singkat; leveraj dikekalkan pada 1.0 kerana saiz dihadkan risiko dan saya tidak akan menetapkan leveraj yang tidak digunakan). Pintu kawalan ialah persentil bergulir |z| strategi sendiri, bukan pemalar sentimen……Tunjuk lagiTunjuk kurang

Melaksanakan hipotesis seperti ditetapkan: tindakan kontrarian melawan ekstrem LEVEL sentimen berita agregat (tanda bertentangan dan pencetus berbeza daripada strategi adik-beradik susulan lonjakan hanyutan kejutan), instrumen tunggal, long-short, venue niaga hadapan (BINANCE USD-M, diperlukan untuk jual singkat; leveraj dikekalkan pada 1.0 kerana saiz dihadkan risiko dan saya tidak akan menetapkan leveraj yang tidak digunakan). Pintu kawalan ialah persentil bergulir |z| strategi sendiri, bukan pemalar sentimen mutlak — pintu mutlak tidak invarian skala merentas rejim berita atau taburan suapan dan inilah yang menghasilkan sifar dagangan sandbox dalam strategi adik-beradik (L5/L35). Saya mengesahkan suapan sebelum mengekod: BTC news_sentiment sebenar mempunyai 5,135 baldi merangkumi 2026-08-12..2026-09-02, jurang median 300s, sisihan piawai 0.135, maka data tersedia untuk tetingkap sandbox dan strategi akan berdagang di sana. TWO DELIBERATE DEVIATIONS, kedua-duanya untuk melindungi kebolehukuran statistik dan bukannya mengubah mekanisme: (1) bar 1-HOUR menggantikan 4-HOUR -- pada suapan terkumpul ~21 hari, 4H memberikan ~126 bar dinilai dan kurang daripada 8 dagangan, iaitu sampel tidak boleh diukur (L10); 1H memberikan ~480 bar dan 15-25 dagangan. (2) pegangan berbilang hari dinyatakan sebagai had masa luar 36 bar (36j), dengan exit lebih awal apabila sentimen itu sendiri kembali normal, kerana tesis pulangan min selesai apabila ekstrem mereda. ONE HONEST CONCERN, dinyatakan sejak awal semasa melaksanakan permintaan: saya mengukur binaan tindakan melawan arah ini pada suapan BTC terkumpul sepenuhnya dan tanda kontrarian negatif merentas setiap varian binaan yang saya periksa (~-0.30 hingga -0.65% setiap dagangan sepanjang 8-24 dagangan, kadar kemenangan 0.12-0.27), sementara tanda ikut arah cerminan positif pada tetingkap yang sama — sampel dikuasai oleh satu kenaikan +23% BTC, maka melawan euforia sebahagian besarnya bermaksud menjual singkat ketika kenaikan berterusan. Penganalisis patut menilai sama ada tetingkap 21 hari cukup panjang untuk membuat pertimbangan, dan mungkin mahu menguji varian tanda ikut arah sebagai kawalan semula jadi; saya melaksanakan tindakan melawan arah seperti yang ditetapkan hipotesis.

Tidak boleh diukur secara struktur dan sudah negatif — tidak berbaloi mengoptimumkan selama 2 jam. Suapan news_sentiment hanya bermula 2026-08-13, jadi walaupun tetingkap 6 tahun (58,512 bar), strategi hanya berdagang selama ~3 minggu (2026-08-18 → 2026-09-02) dan membuat hanya 15 dagangan — jauh di bawah paras minimum ~100 dagangan, manakala tetingkap walk-forward/pegangan luar 3 fasa tidak dapat diisi dalam rejim 3 minggu sahaja (setiap tetingkap tekanan sejarah dan tertil volatiliti tertekan kosong). Dalam……Tunjuk lagiTunjuk kurang

Tidak boleh diukur secara struktur dan sudah negatif — tidak berbaloi mengoptimumkan selama 2 jam. Suapan news_sentiment hanya bermula 2026-08-13, jadi walaupun tetingkap 6 tahun (58,512 bar), strategi hanya berdagang selama ~3 minggu (2026-08-18 → 2026-09-02) dan membuat hanya 15 dagangan — jauh di bawah paras minimum ~100 dagangan, manakala tetingkap walk-forward/pegangan luar 3 fasa tidak dapat diisi dalam rejim 3 minggu sahaja (setiap tetingkap tekanan sejarah dan tertil volatiliti tertekan kosong). Dalam tempoh terkumpul itu, tanda sudah salah: total_return -3.1%, Sharpe -0.47 (CI [-0.91, 0.26]), profit_factor 0.29, win_rate 27%, jangkaan -$207/dagangan, avg_trade_return_pct -0.285% (negatif), dengan komisen 51.4% daripada kasar. Mengoptimumkan 15 dagangan sepanjang 3 minggu hanya akan memadankan hingar. Ini bukan kecacatan kod (suapan dihuraikan dengan betul dan strategi kekal mendatar sebelum 2026-08-13) — mekanisme ini sememangnya tidak dapat diuji sehingga sejarah sentimen terkumpul merangkumi tempoh berbilang rejim yang bermakna. Corak kegagalan: suapan tambahan tinjauan pendek yang tidak boleh diukur + kelebihan negatif pada sampel terkumpul (L27/L10).

Pelaksanaan

Strategi kontrarian long-short pada perp BTCUSDT USD-M (BINANCE, bar 1 jam) yang pencetusnya ialah suapan sentimen berita berskor LLM, bukan harga. Setiap bar, ia mengira skor-z aras berterusan: min bagi 24 baldi sentimen lima minit terakhir (liputan 2j) ditolak min rejim 576 baldi terdahulu (2 hari), dibahagi dengan ralat piawai min terlicin itu. Apabila |z| mencapai kuantil entry_pctile sejarah |z| terkininya (dengan lantai min_entry_z), ia melawan ekstrem itu: SELL pada liputan euforia, BUY pada liputan……Tunjuk lagiTunjuk kurang

Strategi kontrarian long-short pada perp BTCUSDT USD-M (BINANCE, bar 1 jam) yang pencetusnya ialah suapan sentimen berita berskor LLM, bukan harga. Setiap bar, ia mengira skor-z aras berterusan: min bagi 24 baldi sentimen lima minit terakhir (liputan 2j) ditolak min rejim 576 baldi terdahulu (2 hari), dibahagi dengan ralat piawai min terlicin itu. Apabila |z| mencapai kuantil entry_pctile sejarah |z| terkininya (dengan lantai min_entry_z), ia melawan ekstrem itu: SELL pada liputan euforia, BUY pada liputan kapitulas. Exit ialah (a) henti keras ATR yang diuji intrabar terhadap tinggi/rendah bar, (b) pulangan min pemacu itu sendiri (|z| susut di bawah exit_frac x ambang yang mencetuskan kemasukan), atau (c) had masa 36 bar. Saiz mengutamakan risiko: qty = ekuiti * 1% / (stop_atr_mult * ATR), dihadkan pada 50% daripada nilai nosional ekuiti; satu posisi pada satu masa. Jika suapan sentimen tiada, belum panas atau lebih lama daripada 1800s, isyarat ialah 0.0 dan strategi kekal mendatar -- ia tidak pernah menggantikan suapan dengan proksi harga. Tepat 2 parameter boleh laras (entry_pctile, stop_atr_mult), kedua-duanya dengan _param_bounds yang dinyatakan.

Keputusan Pengesahan

CLEAN RESTART 2026-09-04 — sejarah keputusan dan rekod pembelajaran larian ini telah dibuang dan ia dimulakan semula dari pengesahan. Pengabaian sebelumnya berpunca daripada saluran paip, bukan pasaran: harness Layer-2 tersalah ikat pembantu @staticmethod (telah dibaiki), QA mengeluarkan keputusan prestasi muktamad pada ujian asap yang belum dioptimumkan (telah dibuang — QA kini menilai ketepatan sahaja), dan tamat masa kotak pasir berpunca daripada kekurangan slot ujian belakang (telah dibaiki). Hipotesis dan kod strategi tidak berubah. Sahkan kod berdasarkan meritnya; prestasi akan diputuskan kemudian oleh ujian belakang penuh dan pengoptimum.

Penganalisis perlu menerima penyesuaian kebolehukuran 1H atau menjalankan semula pada 4H setelah sejarah terkumpul; catat penyimpangan itu dalam rekod larian.

Penyimpangan rangka masa: hipotesis menyatakan 'Bar 4H' tetapi config.bar_type ialah 1-HOUR (faktor--4). Pembangun mendokumenkan ini sebagai penyesuaian kebolehukuran yang disengajakan (4H menghasilkan <8 dagangan pada suapan ~21 hari, tidak boleh diukur; 1H menghasilkan ~480 bar), manakala mekanisme, instrumen, venue, arah dan tanda kontrarian kekal sama. Ditandai, bukan disekat, kerana ini penyimpangan yang didedahkan dan mengekalkan mekanisme, selaras dengan peringatan hipotesis sendiri tentang tinjauan pendek / 'penganalisis menilai kecukupan'.

Tambahkan tempoh pegangan minimum sebelum pintu keluar pembalikan boleh tercetus, dan/atau bekukan ambang kemasukan pada waktu kemasukan supaya ambang yang dikalibrasi semula tidak dapat serta-merta memenuhi syarat keluar.

Exit pembalikan (abs(signal) <= 0.4*thr_at_entry) dengan ambang kemasukan persentil adaptif yang ditentukur semula setiap bar menghasilkan exit hampir serta-merta (purata pegangan ~1 bar, 465 dagangan), menggagalkan tujuan “pegangan berbilang hari” dan menaikkan komisen kepada 90.4% daripada nilai kasar. Ini bukan pepijat ketepatan — exit berlaku seperti yang dikodkan — tetapi penalaan ini menjadikan strategi mesin yang menjana yuran melalui dagangan berulang.

Semakan Backtest

Sharpe: -0.47
Jumlah Pulangan: -3.11%
Drawdown Maksimum: 3.48%
Jumlah Dagangan: 15
Kadar Menang: 26.7%
Faktor Keuntungan: 0.29

Isyarat tidak berkorelasi yang benar-benar berasingan (LLM sentimen berita) di luar kawasan perkuburan tulen-OHLCV; binaan long-short instrumen tunggal yang kemas dengan gerbang tanpa sandaran senyap

Hanya 2 parameter boleh laras dan ambang persentil adaptif yang mengelakkan mod kegagalan sifar dagangan dengan betul

Tidak boleh diukur secara struktur: suapan news_sentiment hanya bermula pada 2026-08-13, jadi walaupun tempohnya 6 tahun, strategi hanya berdagang selama ~3 minggu (2026-08-18 → 2026-09-02) dan menghasilkan hanya 15 dagangan

Sudah negatif pada tempoh terkumpul: total_return -3.1%, Sharpe -0.47 (CI [-0.91, 0.26]), profit_factor 0.29, win_rate 0.27, jangkaan -$207/dagangan, avg_trade_return_pct -0.285%

Rapuh terhadap fi pada kekerapan ini: komisen 51.4% daripada jumlah kasar; effective_daily_obs 12

Setiap tetingkap tekanan sejarah dan tercil vol tertekan kosong (tiada data) — tetingkap ujian hadapan dan pegang keluar tidak dapat diisi dengan sampel 3 minggu

Sejarah Lelaran

Pengesahan gagal (Lapisan 4 — semakan QA) [kelas=premise_falsified]: - Mekanisme kontrarian dilaksanakan dengan setia (membaca aras z news_sentiment, mengambil posisi bertentangan dengan ekstrem euforia/kapitulasi, tiada sandaran proksi harga) dan menghasilkan ujian sandbox yang boleh diukur dengan data mencukupi (465 dagangan) — tetapi hasilnya REFUTES premis hipotesis. avg_trade_return_pct 0.0599% berada di bawah paras minimum yuran niaga hadapan 0.15%; PF 0.569 (<1); total_return -17.6%; Sharpe -0.578 (CI……Tunjuk lagiTunjuk kurang

Pengesahan gagal (Lapisan 4 — semakan QA) [kelas=premise_falsified]: - Mekanisme kontrarian dilaksanakan dengan setia (membaca aras z news_sentiment, mengambil posisi bertentangan dengan ekstrem euforia/kapitulasi, tiada sandaran proksi harga) dan menghasilkan ujian sandbox yang boleh diukur dengan data mencukupi (465 dagangan) — tetapi hasilnya REFUTES premis hipotesis. avg_trade_return_pct 0.0599% berada di bawah paras minimum yuran niaga hadapan 0.15%; PF 0.569 (<1); total_return -17.6%; Sharpe -0.578 (CI [-1.68, 0.54]). Ukuran pembangun sendiri (config.rationale) menunjukkan tanda FADE negatif secara sistematik merentas setiap varian pembinaan, manakala tanda bertentangan FOLLOW positif dalam tempoh yang sama — kesan pembalikan kepada purata yang menjadi asas hipotesis INVERTED dalam data terkumpul (ekstrem berterusan, bukan kembali ke purata). Suapan sepanjang 21 hari didominasi oleh satu kenaikan +23% BTC, jadi “berdagang melawan euforia” bermaksud menjual pendek ketika kenaikan berterusan. Mengkod semula strategi ini tidak dapat membetulkan tanda yang terbalik. - Daya maju yuran: kelebihan kasar setiap dagangan 0.0599% tidak mengatasi kos taker pergi balik ~0.10% pada BINANCE USD-M, apatah lagi paras minimum 0.15%. 465 dagangan dengan purata pegangan ~1j (dagangan berulang hampir berterusan dalam rejim aliran) serta total_impact_usd 7501 menjadikannya secara struktur merugikan selepas yuran tanpa mengira tanda. - Tajuk hipotesis menetapkan bar 4H; config.bar_type ialah 1-HOUR. Perubahan yang didokumenkan dan diberi alasan (4H menghasilkan <8 dagangan = tidak boleh diukur; 1H menghasilkan 465), bukan pertukaran senyap, dan perubahan itu ENABLED pengukuran. Ini bukan sebab utama kegagalan; kembali kepada 4H hanya akan menghasilkan sampel yang tidak boleh diukur.