Strategi

Bakul Residu Bermusim Hujung Minggu Merentas Venue di Hyperliquid: ADA, DOT, ATOM dan XLM

Hasil: Ditinggalkan

HlWeekendSeasonalResidualBasket

Ringkasan Hasil

Selepas satu iterasi, HlWeekendSeasonalResidualBasket menguji kedudukan bermusim hujung minggu terbitan Binance melalui pelaksanaan long/short seimbang di Hyperliquid. Bakul 45 memberikan pulangan -7.7623% dengan Sharpe -2.583, mengalami kerugian dalam kedua-dua tahun yang dilaporkan dan ketiga-tiga rejim volatiliti. Kebimbangan perakaunan diselesaikan, tetapi kerugian kekal sebelum komisen dan impak termodel, dan ramalan IC daripada 0.057 (t=0.82) tidak dapat dibezakan daripada hingar. Semakan backtest meninggalkan pengoperasian ini sebelum pengoptimuman tanpa menolak kemusiman kalendar secara umum.

Laporan strategi

Hipotesis

Uji sama ada kemusiman pulangan hujung minggu khusus token berterusan selepas hanyutan hari bekerja dan pulangan bakul sepunya ditolak. Anggarkan isyarat daripada bar spot Binance 4-HOUR; laksanakan pasangan long/short bernilai dolar sama di Hyperliquid dari Jumaat 16:00 UTC hingga Isnin 00:00 UTC. Ini menyusun kedudukan berdasarkan pulangan tetingkap kalendar sejarah, bukan momentum semasa atau lebihan gerak hujung minggu. Gunakan pesanan pasaran pada harga tutup bar isyarat yang lengkap, bersamaan dengan pelaksanaan buka bar seterusnya dalam daftar keupayaan bagi venue berterusan. Semua anggaran tangkapan dan kadar pencetusan ialah ramalan prapendaftaran. Yuran pengambil tier asas Hyperliquid ialah 0.045% setiap hala: https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees.

Menambah pendedahan long-short, berbilang instrumen dan merentas venue sambil meningkatkan liputan Hyperliquid yang kurang wajaran. corpus_concentration kosong, maka bahagian instrumen terkini tidak dapat disimpulkan. Kiraan instrumen utama dalam snapshot di Hyperliquid ialah ADA 1, DOT 7, ATOM 5 dan XLM 2. Carian kajian terdahulu menemui posisi long hujung minggu tetap dan strategi fade bagi overshoot hujung minggu; perbezaan substantifnya ialah penganggar keratan rentas bergulir bagi hujung minggu tolak hari bekerja yang dikira sebelum hujung minggu bermula. Calon perbezaan posisi diketepikan selepas bakul berkaitan yang sedang berjalan ditemui. Tiada sumber pustaka didakwa sebagai pengarang peraturan ini.

negative_expectancy: Pengoperasian residu bermusim hujung minggu ADA/DOT/ATOM/XLM ini mengalami kerugian merentas 45 bakul. Purata pulangan bersih setiap leg ialah -0.9307%, berbanding aras semakan Hyperliquid +0.15%, dengan PF 0.5915 dan jumlah pulangan -7.7623%. Kebimbangan ekonomi QA terbukti; kebimbangan tentang penormalan dan funding yang tiada telah diselesaikan. Kerugian berterusan sebelum komisen dan impak termodel. Tiada kecacatan pelaksanaan yang terbukti atau laluan penambahbaikan yang disokong untuk mewajarkan pengoptimuman. Ini menolak pengoperasian ini, bukan kemusiman kalendar secara umum; drawdown bukan sebab penolakan.

Pelaksanaan

Pasangan long/short residu bermusim hujung minggu pada perps Hyperliquid ADA/DOT/ATOM/XLM (4H). Daripada harga tutup spot Binance 4H (leg isyarat sahaja), setiap minggu lengkap menyumbang, bagi setiap syiling, pulangan log Jum 16:00->Isn 00:00 UTC ditolak weekday_return_scale (0.5) x pulangan Isnin 00:00->Jumaat 16:00 sebelumnya, kemudian dinyahmin merentas empat syiling. Skor syiling ialah purata residu (%) sepanjang season_weeks minggu terakhirnya (penimbal sejarah max_history_weeks). Pada penutupan bar Jumaat 16:00 UTC, apabila tiada posisi, ia membeli perp dengan skor tertinggi dan menjual perp dengan skor terendah jika jurang skor sekurang-kurangnya seasonal_gap_pct. Setiap leg bernilai dolar sama pada ekuiti x leg_notional_fraction (0.2) x leveraj (1.0). Kedua-dua leg ditutup pada bar diproses pertama pada atau selepas Isnin 00:00 UTC. Penggantian pelaksanaan (daftar next_bar_open_fill = use_equivalent): pesanan pasaran diisi pada harga tutup bar isyarat, yang di venue 24/7 ialah harga buka bar seterusnya. Jadual menggunakan cap masa bar, bukan kiraan bar.

Melaksanakan hipotesis seperti yang dinyatakan: residu keratan rentas bergulir hujung minggu tolak hari bekerja terlaras skala, dianggarkan hanya daripada minggu lengkap sebelum sauh kemasukan, maka tiada pandang ke hadapan. Pelaksanaan di Hyperliquid, dengan setiap parameter dinamakan tepat seperti dalam pelan pengoptimuman; hanya season_weeks dan seasonal_gap_pct yang dimaksudkan untuk dilaras. Rekod mingguan spot dibina dalam on_extra_bar sebaik sahaja keempat-empat leg spot mempunyai bar pada cap masa yang sama. Oleh itu penganggar menjalani pemanasan awal menggunakan sejarah spot Binance (dari 2018-2020), bebas daripada sejarah Hyperliquid yang lebih pendek (2024-01; XLM dari 2024-06). Keputusan dagangan dijalankan selepas halangan penjajaran asas, supaya setiap leg mempunyai bar pada cap masa keputusan. Minggu yang tiada bar spot Jum 16:00 atau Isnin 00:00 dilangkau, bukan dianggarkan. Kawalan risiko ialah laluan (b): keluar mengikut masa kalendar, dengan setiap leg dihadkan kepada 20% ekuiti, atau 40% kasar pada 1x. Tiada henti ditambah kerana hipotesis tidak menyatakannya. Larian percubaan pada harga tutup spot Binance (penganggar sahaja, tanpa kos): gerbang jurang 0.8% tercetus dalam kira-kira 90% minggu, iaitu kira-kira 45 bakul dan sekitar 90 leg setahun. Namun, tangkapan long-short residu hujung minggu seterusnya yang direalisasikan hanya kira-kira +0.09% setiap bakul (t kira-kira 0.2, n=264). Nilai itu jauh di bawah kos pusingan pergi-balik Hyperliquid 2 x 0.09%, maka saya menjangkakan kelebihan itu mungkin tidak melepasi kos. Saya tetap melaksanakan hipotesis seperti diminta.

Keputusan Pengesahan

Kekalkan exit_due_ns dan last_entry_ts, atau bergantung pada main semula pemanasan awal platform bagi leg spot, supaya bakul tidak ditutup awal selepas mula semula.

Sejarah residu mingguan (_resid deque) dan harga penutupan rujukan bagi posisi terbuka dan kemasukan dibina semula hanya melalui main semula bar. Selepas mula semula dagangan simulasi antara Isnin dengan Jumaat, scores_ready kekal False sehingga pemanasan awal dimainkan semula. Jika bakul terbuka semasa mula semula, exit_due_ns ialah 0, maka kaki posisi yang masih terbuka ditutup pada bar pertama. Ini isu persistensi selepas mula semula dan tidak menjejaskan backtest.

Gugurkan kunci yang tidak digunakan dan sahkan bahawa funding HYPERLIQUID bagi ADA/DOT/ATOM/XLM disertakan dalam backtest penuh.

Konfigurasi mengandungi kedua-dua 'min_notional' dan 'min_order_notional' (kedua-duanya 10.0). Kod hanya membaca min_order_notional, iaitu kunci yang ditetapkan kontrak, jadi ini tidak memberi kesan. Secara berasingan, sandbox melaporkan funding_events_available = 0 bagi perps Hyperliquid, maka pegangan hujung minggu selama 56j tidak dikenakan funding.

Larian percubaan penganggar sahaja oleh pembangun sendiri meletakkan tangkapan long/short residu hujung minggu seterusnya pada kira-kira +0.09% setiap bakul (t ~0.2, n=264). Nilai itu di bawah kos pusingan pergi-balik dua leg Hyperliquid ~0.18%, malah sebelum impak. Sandbox sependapat: 45 bakul / 90 leg, avg_trade_return_pct -0.93% berbanding aras minimum +0.15%, PF 0.59, Sharpe -2.58, dan kerugian dalam setiap rejim volatiliti. Impak termodel ($5.5k) kira-kira 3.7x komisen ($1.5k), jadi leg alt bermodal kecil pada 20% ekuiti mahal untuk didagangkan. Dua perkara untuk penganalisis. (1) Penyelarasan perakaunan (L200/L211): peak_entry_leverage daripada 0.40 mengesahkan 20% setiap leg, tetapi avg_position_pct daripada 9.6% dan nosional dagangan $ 3.33M bagi 90 leg menunjukkan kira-kira 18.5k setiap isian. Semak sama ada avg_trade_return_pct dinormalkan mengikut nosional penuh leg, kerana angka setiap nosional mungkin terlebih nyata kira-kira 2x (jumlah pulangan -7.77% ≈ 90 x -$172.6 pada ekuiti kira-kira $200k). (2) funding_events_available ialah 0 dan funding_folded adalah palsu: sandbox tidak mengenakan funding Hyperliquid pada pegangan 56j. Backtest penuh sepatutnya menyertakannya.

Semakan Backtest

Sharpe: -2.58
Jumlah Pulangan: -7.76%
Drawdown Maksimum: 8.30%
Jumlah Dagangan: 90
Kadar Menang: 46.7%
Faktor Keuntungan: 0.59

Rekod dagangan sepadan dengan pelaksanaan pasangan kalendar: 45 bakul long/short seimbang dimasuki pada Jumaat 16:00 UTC; 88 leg keluar pada Isnin 00:00, dengan dua leg terakhir ditutup pada sempadan penilaian.

Kebimbangan perakaunan QA diselaraskan: penormalan penuh nilai nosional kemasukan menghasilkan semula -0.9307% bagi setiap dagangan. Funding disertakan, bersih +$6.38.

Merentas 90 leg tertutup dalam 491 hari yang dinilai, pulangan bersih ialah -7.7623%, faktor keuntungan 0.5915 dan Sharpe -2.583.

Kerugian berlaku dalam kedua-dua tahun yang dilaporkan dan ketiga-tiga rejim volatiliti. Menambah semula komisen dan impak termodel masih menghasilkan PnL negatif.

Ramalan IC ialah 0.057 (t=0.82), tanpa laluan pelarasan yang terbukti. Perbandingan beli-dan-simpan secara jelas tidak bermakna bagi mekanisme long/short ini.

Ringkasan Hasil

Pelaksanaan ini memerlukan bukti maklumat ramalan dan jangkaan positif sebelum pengoptimuman parameter wajar dilakukan.

Semakan backtest meninggalkannya kerana jangkaan negatif, dengan purata pulangan bersih setiap leg di bawah aras semakan +0.15% dan tiada laluan penambahbaikan yang disokong. Pengoptimuman serta semakan penganalisis dan risiko seterusnya tidak dilakukan.

Ia menyusun kedudukan ADA, DOT, ATOM dan XLM menggunakan pulangan hujung minggu spot Binance selepas hanyutan hari bekerja dan pulangan bakul sepunya dibuang, kemudian mendagangkan pasangan long/short bernilai dolar sama di Hyperliquid dari Jumaat hingga Isnin.

Merentas 491 hari yang dinilai, 45 bakul yang merangkumi 90 leg tertutup memberikan pulangan -7.7623%, dengan Sharpe -2.583 dan drawdown maksimum 8.3043%. Purata pulangan bersih setiap leg ialah -0.9307% dan faktor keuntungan ialah 0.5915; kerugian berterusan sebelum komisen dan impak termodel.

Stratmill ialah alat penyelidikan dan dagangan kertas, bukan nasihat kewangan atau broker. Keputusan ujian belakang dan dagangan kertas adalah bersifat hipotesis. Perdagangan melibatkan risiko kerugian.