BTC Kesinambungan Momentum Rentas Sesi — Beli-Jual, Satu Instrumen OHLCV: Arah Pergerakan Sesi ASIA Meramalkan Pergerakan Sesi US; Dagangkan Sesi US Mengikut Arah Itu ONLY Apabila Pergerakan Asia Besar, Posisi Mendatar Semalaman (BINANCE BTCUSDT USD-M, Bar 1H, Intrahari, 2 Parameter)

Strategi LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, berasaskan OHLCV INTRADAY pada BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual, daripada keluarga yang benar-benar berbeza daripada semua strategi yang masih menunggu atau telah ditamatkan di sini — ia NOT strategi trend/pecahan (momentum dwi-TF, SuperTrend, Donchian, ORB), NOT strategi pulangan kepada min/pudar (kedua-duanya gagal), dan NOT isyarat suapan tambahan (semuanya rugi bersih). Strategi ini memanfaatkan SESSION LEAD-LAG intrahari: arah pergerakan yang terbentuk semasa sesi ASIA dengan penyertaan rendah (00:00-08:00 UTC) cenderung PERSIST ke sesi US yang lebih cair (13:00-21:00 UTC), apabila aliran US/institusi meneruskan pergerakan dan bukannya membalikkannya. Setiap hari UTC, tanda dan magnitud pulangan sesi Asia diukur; apabila pergerakan Asia LARGE (isyarat arah sebenar, bukan hingar), strategi memasuki sesi US mengikut arah SAME dan memegang posisi hanya sepanjang sesi itu, lalu menjadi FLAT semalaman (tiada pendedahan pembiayaan, jurang semalaman atau risiko trend berbilang hari). Strategi ini berbeza daripada pecahan julat pembukaan BTC yang masih menunggu (yang berdagang julat BREAKOUT bagi beberapa jam pertama) — di sini tiada pecahan; strategi mengambil posisi CARRYOVER searah pergerakan sesi yang telah terbentuk, dalam sesi lain yang bermula kemudian. Strategi ini mengekalkan ciri asas yang diperlukan untuk terus berdaya maju (satu instrumen, OHLCV tulen dengan sejarah penuh 2020-2026 1H, posisi panjang dan pendek, tiada suapan tambahan berdasarkan pengajaran kerugian bersih, tiada kaki kedua berdasarkan L69) dan direka untuk memenuhi ambang statistik: kekerapan hampir harian menghasilkan jumlah dagangan LARGE (>100/tahun) yang melepasi ambang kebolehukuran dan memperketat anggaran Sharpe terlaras deflasi; hanya 2 parameter FREE (ambang kemasukan pergerakan Asia, gandaan henti rugi ATR) mengurangkan penalti deflasi bagi percubaan terbaik daripada -225 percubaan. Strategi ini juga mengisi kategori jangka pendek yang kurang diwakili (8.6% berbanding 10%).

Iterasi 2 membaiki kegagalan Layer-2 secara tepat: keenam-enam senario sintetik menghasilkan 'TypeError: _day_of() takes 1 positional argument but 2 were given'. Harness Layer-2 mengikat semula setiap atribut boleh panggil pada proksi sebagai kaedah BOUND, jadi pembantu @staticmethod _day_of/_hour_of menerima instance sebagai argumen pertama dan bar sebagai argumen kedua. Pembaikan: kedua-duanya kini kaedah instance biasa (self, bar) — lokasi panggilan sudah menggunakan self._day_of(bar)/self._hour_of(bar), jadi tiada perkara lain berubah dan tingkah laku dalam enjin adalah sama. Perubahan defensif kedua dalam laluan pembantu yang sama: cap masa yang dilaporkan oleh harness (1735690980000) dalam MILLISECONDS, sedangkan enjin membekalkan nanosaat; kod lama sentiasa membahagikan dengan 1e9, yang dalam harness akan memampatkan setiap bar sintetik ke jam/hari yang sama lalu membekukan logik sesi (kegagalan Layer-2 kedua yang tersembunyi selepas TypeError diatasi). _epoch_secs() baharu menormalkan mengikut magnitud (ns/us/ms/s) dan tidak mengubah bar nanosaat sebenar, maka Layer-3 dan backtest sebenar tidak terjejas. Bentuk isyarat, peraturan masuk/keluar, ATR, saiz posisi, import dan struktur kelas selainnya tidak berubah daripada kod yang sudah lulus Layer 1.

BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual, bar 1H, strategi ikut arah dan ketinggalan sesi intrahari long-short. Setiap hari UTC, pulangan sesi Asia (00:00-08:00 UTC dari buka hingga tutup) dikumpulkan secara beransur-ansur dan dinormalkan menggunakan sisihan piawai bagi 30 pulangan Asia yang terakhir (ATR-berasaskan serakan digunakan sebagai sandaran sementara sejarah tersebut dikumpulkan), lalu menghasilkan skor-z berterusan yang tidak bergantung pada skala dan dipulangkan pada setiap bar. Pada jam buka sesi US (13:00 UTC), strategi memasuki posisi mengikut arah SAME pergerakan Asia apabila |z| >= entry_z, dengan paling banyak satu kemasukan bagi setiap hari kalendar. Strategi keluar pada jam tutup sesi US (20:00 UTC) supaya posisi tidak dibawa semalaman (FLAT, tanpa pembiayaan dan tanpa risiko jurang harga), atau lebih awal apabila terkena henti rugi berasaskan ATR (stop_atr_mult x ATR, dengan had minimum min_stop_pct). Saiz posisi mempertaruhkan risk_frac ekuiti merentasi jarak henti rugi, dihadkan pada pendedahan kasar sebanyak max_notional_frac x ekuiti. Semua keadaan (ATR, pulangan sesi, deque serakan) ialah O(1) bagi setiap bar; pertukaran hari berpandukan cap masa bar itu sendiri, bukannya pembilang bar.

Verifikasi gagal (Layer 2 — senario sintetik): Parameter digunakan: ['entry_z', 'min_bars', 'risk_frac', 'atr_period', 'min_notional', 'min_stop_pct', 'min_vol_days', 'us_exit_hour', 'asia_end_hour', 'stop_atr_mult', 'us_entry_hour', 'asia_start_hour', 'max_notional_frac', 'vol_lookback_days'] Semak bahawa __init__ menetapkan semua atribut dari self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() mengambil 1 argumen kedudukan tetapi 2 diberi (cap masa bar: 1735690980000) - steady_downtrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() mengambil 1 argumen kedudukan tetapi 2 diberi (cap masa bar: 1735690980000) - flat_ranging: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() mengambil 1 argumen kedudukan tetapi 2 diberi (cap masa bar: 1735690980000) - volatility_spike: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() mengambil 1 argumen kedudukan tetapi 2 diberi (cap masa bar: 1735690980000) - zero_volume: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() mengambil 1 argumen kedudukan tetapi 2 diberi (cap masa bar: 1735690980000) - price_gap: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() mengambil 1 argumen kedudukan tetapi 2 diberi (cap masa bar: 1735690980000)