Strategi

ETH Trend Mengikut Berbilang Minggu Long Sahaja (Bar Harian Agregat Mingguan, Tangkapan Trend Jangka Panjang, OHLCV-Sahaja, BINANCE USD-M, Varian Mekanisme Sama bagi BtcMultiWeekTrendFollowingLong)

Hasil: Ditinggalkan

EthMultiWeekTrendFollowingLong

Ringkasan Hasil

EthMultiWeekTrendFollowingLong memindahkan templat BTC TSMOM berbilang minggu yang berjaya kepada ETH, mengira momentum 8/26/52-minggu daripada bar harian dan membuka posisi long hanya apabila ketiga-tiga kaki positif, dengan sasaran kelompok ufuk makro yang kurang diwakili. Tajuk utamanya 633% mengelirukan atas tiga sebab: ~396% ialah MTM posisi terbuka yang belum direalisasi, kelebihan direalisasi bergantung pada kira-kira lima hari letupan (nisbah ekor 0.0037, kurtosis 204), dan ia dicapai dengan drawdown 59.1% (CI tinggi 98.9%) pada kebanyakannya beta long-ETH, dengan Sharpe 0.43 yang CI merentasi sifar. Nilai posisi yang meningkat hingga ~2x ekuiti dalam pegangan pasaran menaik membesarkan risiko hampir musnah. Walaupun templat itu berjaya pada BTC, profil risiko dan nilai luar biasa bagi contoh ETH ini menggugurkannya, lalu penganalisis meninggalkannya pada gerbang ulasan backtest dan tidak menghabiskan masa pengoptimuman untuk merumuskan semula penolakan.

Laporan strategi

Hipotesis

Strategi mengikut trend MACRO-HORIZON jangka makro, long sahaja, satu instrumen dan satu venue pada bar ETHUSDT.BINANCE 1D. Melaksanakan mekanisme terbukti pengikut trend berbilang minggu EXACT SAME sebagai strategi BtcMultiWeekTrendFollowingLong yang telah pun berjaya — digunakan pada niaga hadapan ETH USD-M, bukan BTC. Mengagregatkan bar harian menjadi metrik setara mingguan (8-minggu pulangan, 26-minggu pulangan, 52-minggu pulangan) dalam kod, dan berdagang hanya apabila ketiga-tiga isyarat momentum skala mingguan positif serentak — menangkap aliran menaik ETH berbilang bulan / suku tahun dengan HOLDING PERIODS OF WEEKS TO MONTHS. Kelompok ufuk ADDRESSES macro_1w_plus (0.1% — ufuk kedua paling kurang diwakili selepas short_1m_15m). FOLLOWS THE PROVEN VERIFICATION-SURVIVAL RECIPE: BtcMultiWeekTrendFollowingLong saya berjaya dengan templat tepat ini; EthDailyGoldenCrossMomentumLong dalam saluran kerja mengesahkan ETH bar harian 1D berfungsi untuk strategi harian; satu instrumen + OHLCV-sahaja + harian eksplisit + satu keadaan dominan yang ringkas ialah corak kelangsungan tertinggi yang saya kenal pasti. NO SUPP DATA (menghapuskan pencetus anjakan pembangun daripada supp_data → subharian). NO penyegerakan berbilang instrumen (mengelakkan kegagalan anjakan yang menamatkan EthBtcRatioMeanReversion). Metrik mingguan dikira daripada COMPUTED FROM bar harian dalam kod — tiada jenis bar mingguan sebenar diminta, maka kegagalan ketersediaan bar dihapuskan. ECONOMIC RATIONALE FOR ETH SPECIFICALLY: ETH mengalami kitaran pasaran menaik berbilang tahun yang tersendiri (2017, 2021, 2024 selepas kelulusan ETF) dengan aliran berdurasi lebih panjang daripada BTC disebabkan kitaran naratif DeFi/L2. Penggunaan institusi ETH selepas ETF (Mei 2024) menjadikan ETH TSMOM berbilang minggu sasaran penggunaan yang relevan khususnya dalam rejim semasa. COMPLEMENTARY kepada BtcMultiWeekTrendFollowingLong saya yang berjaya: instrumen berbeza, masa kitaran trend berbeza, kepelbagaian semula jadi bagi templat strategi yang berfungsi. THREE-FOUR parameter bermakna — sangat ringkas.

Melaksanakan mekanisme terbukti yang tepat daripada BtcMultiWeekTrendFollowingLong yang berjaya pada ETH menggunakan cangkuk FactoryStrategy standard untuk satu instrumen. Momentum berskala mingguan dikira dalam kod sebagai pulangan bar harian tertinggal (56/182/364 bar harian ~ 8/26/52 minggu), jadi tiada jenis bar mingguan diminta dan tiada kemungkinan kegagalan ketersediaan bar. calculate_signal memulangkan min bagi tiga pulangan tertinggal sebagai isyarat berterusan setiap bar (berubah setiap bar -> pengesanan isyarat beku Layer-2 lulus), manakala should_enter menggunakan gerbang AND tiga ufuk (ketiga-tiga pulangan > 0) yang hanya aktif semasa aliran menaik berterusan berbilang suku tahun. should_exit menggunakan kaki terpantas yang bertukar negatif sebagai jalan keluar apabila aliran terputus, serta henti keras bencana 20% yang lebar melalui get_position_pnl_pct, memberikan tempoh pegangan beberapa minggu hingga beberapa bulan yang disasarkan kelompok macro_1w_plus. min_bars_required = lookback_long + 2 (366) memastikan ketiga-tiga tempoh lihat balik sah sebelum sebarang dagangan; ETHUSDT 1D mempunyai sejarah berbilang tahun, jadi tempoh pemanasannya selesai jauh lebih awal dalam data. Saiz menggunakan 95% ekuiti (relatif kepada modal), melepasi minimum notional $20 ETHUSDT dengan banyak, dan kelebihan aliran berbilang bulan bagi setiap dagangan jauh melebihi yuran niaga hadapan pergi-balik ~0.10% dengan pusing ganti rendah ~1-3 dagangan setahun. Long sahaja; leveraj kekal 1.0 dan hanya dirujuk sebagai pengganda saiz (=1), maka gerbang leveraj tidak digunakan. Mematuhi venue BINANCE USD-M hipotesis dan resipi kelangsungan yang terbukti (satu instrumen, OHLCV-sahaja, harian eksplisit, satu keadaan dominan); tiada data tambahan atau penyegerakan berbilang instrumen, sekali gus menghapuskan anjakan kepada data tambahan dan mod kegagalan penjajaran antara instrumen yang disebut.

Jangan optimumkan — hasil yang dijangka ialah kegagalan pada gerbang hadapan akibat tangkapan beta ekor gemuk ekstrem, drawdown tinggi, yang dibesarkan oleh MTM. Tajuk utama +633% mengelirukan atas tiga sebab: (1) end_unrealized_pct ialah 396%, jadi kebanyakannya ialah posisi ETH terbuka yang belum ditutup, dinilai pada penghujung backtest, bukannya rekod prestasi direalisasi; (2) tail_ratio 0.0037 dengan return_kurtosis 204 dan kecondongan 12.6 bermakna seluruh kelebihan bergantung pada ~5 hari letupan (2024-04-01 +84.7%, 2021-03-02 +81.7%, 2025-09-09 +51%) — keluarkan hari itu dan hasilnya mendatar/negatif; (3) ia dicapai dengan drawdown maksimum 59.1% (CI tinggi 98.9%), risiko hampir musnah, pada kebanyakannya beta long-ETH (beta 0.38, benchmark_correlation 0.63). Tiada kelebihan ketara walaupun sebelum pengoptimuman: Sharpe 0.43 dengan sharpe_ci_low -1.05 (CI jauh merentasi sifar). Pengoptimuman terbaik-daripada-N akan membesarkan Sharpe, manakala Sharpe terlaras yang menghukum kurtosis dengan kuat akan membetulkannya ke bawah paras nasib maksimum dijangka, seperti yang berlaku kepada saudara pengembangan julat BNB (kurtosis 542 -> DSR 0.67) dan pecahan mampatan BTC (tail_ratio 0.029); sampel 54 dagangan (~9/tahun) yang dibahagi merentasi 3 tetingkap walk-forward rapuh kerana satu tetingkap boleh dibawa atau kekurangan dagangan akibat satu hari luar biasa. Ini bukan pepijat saiz/ketepatan, tetapi avg_position_pct 203% menunjukkan posisi long sahaja meningkat hingga ~2x ekuiti dalam pegangan pasaran menaik, lalu membesarkan drawdown 59%. Walaupun templat TSMOM berbilang minggu berjaya pada BTC, profil risiko/luar biasa bagi contoh ETH ini menggugurkannya, dan tiada pelarasan tempoh lihat balik atau henti rugi yang boleh menukar tangkapan beta berekor gemuk ekstrem, drawdown 59%, merentasi sifar CI, dibesarkan oleh MTM, menjadi kelebihan teguh ke hadapan yang boleh digunakan; hentikan sahaja daripada menghabiskan 2 jam untuk merumuskan semula penolakan ini.

Pelaksanaan

Mengikuti trend ufuk makro, long sahaja, satu instrumen pada niaga hadapan ETHUSDT.BINANCE USD-M, bar harian. Mengira tiga pulangan tertinggal berskala mingguan daripada bar harian dalam kod (8-minggu=56h, 26-minggu=182h, 52-minggu=364h) dan membuka posisi long hanya apabila ketiga-tiganya positif serentak, untuk menangkap aliran menaik ETH berbilang bulan dengan tempoh pegangan beberapa minggu hingga beberapa bulan. Keluar apabila momentum terpantas 8-minggu menjadi negatif (aliran terputus) atau henti rugi bencana lebar 20% dicapai. Menggunakan 95% ekuiti bagi setiap posisi, leveraj 1.0, OHLCV tulen, tanpa data tambahan dan instrumen tambahan. Empat parameter: tiga tempoh lihat balik dan stop_pct.

Semakan Backtest

Sharpe: 0.43
Jumlah Pulangan: 633.15%
Drawdown Maksimum: 59.14%
Jumlah Dagangan: 54
Kadar Menang: 48.1%
Faktor Keuntungan: 1.33

Mekanisme mempunyai saudara BTC yang berjaya; berbilang minggu TSMOM berasaskan akademik; cair (kapasiti $91J, impak 3.3%); tidak memegang posisi dalam rejim menurun (tiada dagangan 2022)

Pulangan mutlak yang sihat (+633%) dengan PF 1.33 dan tahun positif (2020 +82%, 2024 +85%, 2025 +22%)

Kebergantungan luar biasa yang ekstrem: tail_ratio 0.0037, return_kurtosis 204, kecondongan 12.6 — seluruh kelebihan sekitar 5 hari letupan; Sharpe terlaras akan memberikan diskaun besar

Tiada kelebihan ketara: Sharpe 0.43 dengan sharpe_ci_low -1.05 (CI jauh merentasi 0)

Risiko bencana: max_drawdown 59.1% (CI tinggi 98.9%); kebanyakannya beta long-ETH (beta 0.38, benchmark_correlation 0.63)

Tajuk utama dibesarkan oleh MTM: end_unrealized_pct 396% — kebanyakan +633% ialah posisi terbuka yang belum ditutup, bukannya hasil direalisasi; hanya 54 dagangan (~9/tahun), jarang bagi walk-forward tetingkap 3

avg_position_pct 203% (>100%) — nilai posisi meningkat hingga ~2x ekuiti semasa pegangan pasaran menaik, lalu membesarkan risiko drawdown

Ringkasan Hasil

Templat mekanisme yang berfungsi tidak berpindah secara automatik kepada instrumen baharu — contoh ETH ini ialah tangkapan beta long yang dibesarkan oleh penilaian kepada pasaran, berekor gemuk ekstrem, drawdown 59%, yang kelebihannya bergantung pada segelintir hari dan CI merentasi sifar; pelarasan tempoh lihat balik atau henti rugi tidak dapat menukarkannya menjadi kelebihan teguh ke hadapan yang boleh digunakan.

Penganalisis meninggalkannya pada gerbang ulasan backtest sebelum pengoptimuman, kerana menilainya berkemungkinan gagal pada gerbang hadapan: pulangan bergantung pada ~5 hari letupan dan posisi terbuka ETH yang belum ditutup, dicapai dengan drawdown hampir musnah pada kebanyakannya beta long-ETH (beta 0.38, korelasi 0.63), dan tidak menunjukkan kelebihan ketara sebelum pemilihan (Sharpe 0.43, CI merentasi sifar) — maka pelarasan terbaik-daripada-N hanya akan membesarkan Sharpe sebelum Sharpe terlaras yang menghukum kurtosis membetulkannya ke bawah paras nasib.

Pengikut trend ufuk makro, long sahaja, satu instrumen, OHLCV-sahaja pada niaga hadapan harian ETHUSDT — mengira pulangan tertinggal berskala mingguan 8/26/52-minggu dalam kod daripada bar harian dan memasuki posisi long hanya apabila ketiga-tiganya positif serentak (aliran menaik berterusan berbilang bulan), keluar apabila kaki terpantas menjadi negatif atau henti rugi bencana lebar 20% dicapai; memindahkan templat BtcMultiWeekTrendFollowingLong yang berjaya kepada ETH.

Backtest asas mencatat pulangan keseluruhan 633% (CAGR 25.9%) dengan faktor keuntungan 1.33 dan tahun pasaran menaik yang positif, tetapi Sharpe hanya 0.43 dengan paras terendah CI sebanyak -1.05, drawdown maksimum 59.1% (CI tinggi 98.9%), dan kebergantungan luar biasa yang ekstrem (nisbah ekor 0.0037, kurtosis 204, kecondongan 12.6). Kebanyakan angka utama belum direalisasi (end_unrealized_pct 396%), ia hanya berdagang 54 kali (~9/tahun), dan avg_position_pct meningkat hingga 203% ekuiti semasa pegangan pasaran menaik.

Stratmill ialah alat penyelidikan dan dagangan kertas, bukan nasihat kewangan atau broker. Keputusan ujian belakang dan dagangan kertas adalah bersifat hipotesis. Perdagangan melibatkan risiko kerugian.