BTC COIN-M US-Sesi Momentum-Kesinambungan Kemusiman, Panjang-Pendek (Instrumen Tunggal BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, Bar 1j OHLCV-Sahaja, Masuk Mengikut Arah Impuls Sesi Awal-US yang Ketara dan Ikuti Kesinambungan Intrahari hingga Penutupan Sesi, 3-Parameter)

Strategi LONG-SHORT satu instrumen, kalendar/musim pada perpetual songsang BTCUSD_PERP Binance COIN-M.BINANCE_CM (BTC bermargin, kira-kira 0.06% bagi taker pergi-balik, OHLCV sahaja — satu kaki, jadi mengelakkan perangkap berbilang kaki/pembiayaan data_unavailable COIN-M dalam L20/L34; bar perpetual BTC CM mempunyai sejarah katalog penuh). Kelebihannya ialah NOT pemulangan kepada min, NOT penembusan julat, NOT pembiayaan, NOT pembubaran dan NOT keratan rentas — ini ialah anomali intrahari TIME-OF-DAY: impuls arah yang terbentuk pada pembukaan meja US cenderung PERSIST sepanjang sesi US. Mekanisme: setiap hari, ukur pulangan BTC sepanjang tetingkap isyarat tetap pada awal sesi US (13:00->15:00 UTC). Jika |pulangan tetingkap| melebihi ambang kemasukan (impuls arah baharu yang signifikan, bukannya hingar), masuk pada penutupan bar UTC 15:00 dalam arah SAME dan pegang kesinambungan sehingga jam keluar pada penutupan sesi (21:00 UTC), maksimum satu posisi sehari. Strategi ini sengaja disalurkan ke COIN-M atas dua sebab: (1) lantai yuran CM kira-kira 0.10% lebih rendah daripada lantai USD-M 0.15%, memberikan kelebihan kesinambungan intrahari yang sederhana lebih banyak ruang untuk mengatasi kos; (2) BINANCE_CM kurang diwakili (3.4% berbanding sasaran >= 5%) dan ini ialah penggunaan CM BTC-OHLCV satu kaki yang sah menurut L20. Hanya 3 parameter (panjang tetingkap isyarat, ambang kemasukan, gandaan henti rugi ATR) bagi menentang kegagalan akibat terlebih suai yang mematikan 248 hipotesis terdahulu.

Mulakan semula iterasi. Maklum balas menyatakan bahawa pengabaian sebelumnya ialah artifak saluran paip (pautan staticmethod Layer-2 yang salah, keputusan prestasi QA berdasarkan ujian asap yang belum dioptimumkan, kekurangan slot ujian belakang), jadi mekanisme sengaja tidak diubah: rujukan -13:00-UTC yang sama dan dikunci, kemasukan mengikut arah kesinambungan yang sama, keluar kalendar yang sama, saiz kontrak penuh COIN-M yang sama serta tiga parameter boleh laras dan had yang sama. Oleh sebab penyerahan semula kod yang serupa bait demi bait gagal dalam semakan cincangan yang tidak berubah, saya membuat satu perubahan substantif pada bahagian kod yang benar-benar paling lemah: henti perlindungan ATR kini diuji terhadap LOW/HIGH bar, bukan hanya CLOSE. Pada bar 1 jam, henti yang hanya memeriksa penutupan tidak akan tercetus pada bar yang menembusi paras itu lalu ditutup semula di dalamnya; maka sesi rugi boleh mengalami pergerakan yang amat besar sehingga keluar kalendar 21:00 — henti ialah satu-satunya perkara yang mengehadkan risiko itu, dan meremehkannya tepat seperti kegagalan henti pada penutupan bar yang diperingatkan dalam peraturan pengekodan. Pencetus berlaku dalam bar; keluar tetap dilaksanakan pada penutupan bar melalui keluar pasaran templat asas, maka tiada harga isian dalam bar diandaikan. Saya juga mengisytiharkan _param_bounds untuk tiga parameter yang dihadkan (signal_window_hours [1,5], entry_threshold [0.002,0.02], atr_stop_mult [1.0,4.0]) supaya pengoptimum tidak dapat mencari nilai yang diubah secara senyap oleh kod — docstring sudah menjanjikan pemadanan ini. Disemak terhadap katalog untuk tetingkap kotak pasir (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM bar 1 jam, ~830 hari terkini): impuls 13:00->15:00 UTC melepasi ambang 0.6% pada 296 daripada 726 hari, maka kemasukan kerap berlaku dan larian tidak akan kekurangan dagangan; median magnitud mutlak impuls ialah 0.46%, jauh melebihi kos pergi-balik ~0.10% CM yang perlu dilepasi oleh kesinambungan.

Kemusiman intrahari panjang-pendek mengikut waktu dalam hari pada perpetual songsang BTC COIN-M (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, bar 1 jam, OHLCV sahaja). Setiap hari UTC, harga penutupan bar yang berakhir pada 13:00 UTC dikunci sebagai rujukan sesi-US; dua jam kemudian (bar yang berakhir pada 15:00 UTC), impuls sesi awal-US diukur sebagai penutupan/rujukan - 1. Jika magnitudnya melepasi entry_threshold (lalai 0.6%), strategi memasuki arah SAME — panjang apabila impuls menaik, pendek apabila impuls menurun — untuk mengikuti kesinambungan intrahari, dengan maksimum satu kemasukan setiap hari UTC. Keluar pada penutupan sesi US (bar yang berakhir pada 21:00 UTC), henti tetap atr_stop_mult x ATR daripada harga kemasukan yang kini diuji dalam bar terhadap paras rendah/tinggi bar, atau had keselamatan max_hold_bars jika bar 21:00 tiada. Saiz kedudukan adalah betul untuk kontrak songsang: risk_pct ekuiti dibahagi dengan pecahan henti memberikan nilai nosional USD, dihadkan kepada max_gross_frac ekuiti, ditukar kepada kontrak $100 WHOLE melalui contracts_for_notional (bukan formula ekuiti/harga linear). Tiga parameter boleh laras: signal_window_hours, entry_threshold, atr_stop_mult.

Kotak pasir yang belum dioptimumkan menunjukkan prestasi negatif: total_return -22%, Sharpe -0.55, avg_trade_return_pct -0.139% (di bawah sifar, bukan sekadar di bawah lantai fi), profit_factor 0.79, dan komisen ialah 19.16% daripada kasar bagi 296 dagangan intrahari. Ini ialah corak klasik 'kelebihan kesinambungan intrahari tidak melepasi kos pergi-balik' — impuls isyarat 0.6% menapis kemasukan tetapi tidak menerangkan pergerakan kesinambungan yang direalisasikan; di sini pulangan kesinambungan setiap dagangan bernilai bersih negatif selepas kos ~0.06-0.10% CM ditambah perolehan dagangan yang tinggi. Ini NOT kecacatan kod (win_rate 0.43, PF 0.79, Sharpe -0.55 ialah angka biasa, bukan corak kerosakan polariti/saiz songsang). regime_performance menunjukkan kelebihan hanya muncul dalam tercil volatiliti 'normal' (+7.1%, Sharpe 0.54) dan sangat negatif dalam keadaan tenang/tertekan. Penganalisis patut mengesahkan menggunakan sejarah penuh sama ada mana-mana rantau parameter (entry_threshold, signal_window_hours) menghasilkan pulangan kesinambungan setiap dagangan yang melepasi kos pergi-balik CM dengan jelas; jika tidak, premis kesinambungan mengikut waktu dalam hari tidak disokong. Ini bersifat nasihat dan tidak menghalang.

Pengesahan gagal (Layer 4 — semakan QA) [kelas=premise_falsified]: - Premis kesinambungan momentum sesi-US terbukti salah: masuk mengikut arah impuls 13:00-15:00 UTC dan pegang hingga penutupan 21:00 menghasilkan nilai bersih LOSER. profit_factor 0.757 (<1), total_return -43.11%, avg_trade_return_pct -0.169% (negatif), nilai jangkaan -$105, Sharpe -0.145, alfa -0.107, merentasi 296 dagangan yang diukur dengan baik. win_rate 0.432 dengan pulangan seimbang (avg_win $760 ~= avg_loss $765) — impuls sesi awal-US berterusan hanya ~43% sepanjang masa, jadi kesan yang dituai oleh strategi ini tiada (sedikit songsang), dan selepas kos pergi-balik ~0.10% CM sepanjang pegangan ~6j, nilainya merosot. Leveraj 2.0 menguatkannya sehingga menyebabkan susut nilai 61.7% (CI hingga 90%). Arah dilaksanakan dengan betul (kesinambungan seperti yang ditetapkan; tiada pepijat polariti/penjujukan), jadi ini ialah pelaksanaan setia yang premis kemusimannya disangkal oleh data. - Leveraj 2.0 dengan avg_position ~87% menukar pertaruhan sesi tanpa kelebihan menjadi susut nilai 61.7% (CI hingga 90.2%) dan end_unrealized -11.9% — risiko bertambah dengan nilai jangkaan negatif.