Strategi

SOL Spot Volume-Confirmed Momentum, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — separuh beli daripada kelebihan pada venue spot yang terhad)

Hasil: Ditinggalkan

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

Ringkasan Hasil

Selepas satu iterasi, SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong mencatat pulangan backtest awal 150.71% dengan Sharpe 1.12 sepanjang 232 dagangan, lalu memperoleh keputusan pengoptimuman. Analisis seterusnya mendapati prestasi OOS tidak sekata dan tempoh pegangan 55 dagangan dengan Sharpe 0.08. Drawdown yang dipasang semula melebihi had 25% yang didaftarkan pada main semula sejarah penuh dan tempoh pegangan, jadi penganalisis menghentikan strategi sebelum semakan risiko atau dagangan simulasi.

Laporan strategi

Hipotesis

premise_falsified (semakan lantai yuran: avg_trade_return_pct ialah 2.91% pada parameter akhir dan 1.78% pada mulanya, berbanding lantai 0.25% BINANCE_SPOT, jadi yuran bukan puncanya). Ini menolak strategi momentum spot 4H SOLUSDT, long sahaja, berpagar lonjakan volum seperti yang didaftarkan. Kepentingan statistik yang rendah bukan sebabnya. Tiga masalah yang diukur menjadi sebabnya. (1) Parameter akhir yang dipasang semula melanggar had drawdown 25% hipotesis itu sendiri: 29.1% pada main semula sejarah penuh dan 28.0% pada tempoh pegangan. Tetingkap walk-forward 5 menolak calon berdasarkan peraturan yang sama. (2) Tempoh pegangan 15 bulan yang mempunyai kuasa statistik mencukupi (55 dagangan) tidak menunjukkan kelebihan hadapan: Sharpe 0.08, t 0.07. (3) Keputusan luar sampel bergantung pada satu rejim. Sharpe OOS terkumpul ialah 0.77 (t 1.49), didorong oleh tetingkap lewat-2023 pada 2.65, manakala 3 daripada 6 tetingkap berada pada atau di bawah kira-kira 0.05. IC ialah 0.014. Larian terdahulu hipotesis ini dihentikan kerana terlalu padan, dan penilaian semula ini mengesahkannya. Dagangan simulasi tidak disyorkan kerana strategi melanggar had risikonya sendiri dan tempoh pegangannya tidak menunjukkan apa-apa untuk diperhatikan ke hadapan. Memilih vol_surge_mult yang lebih tinggi untuk membawa drawdown ke bawah 25% bermakna memilih parameter berdasarkan hasil; itu hipotesis baharu, bukannya iterasi.

Pelaksanaan

Momentum 4H beli-sahaja pada SOLUSDT Binance SPOT yang hanya membeli apabila lonjakan volum mengesahkan pergerakan tersebut. Setiap bar ia mengira isyarat momentum berwajaran-penyertaan berterusan: perubahan harga sepanjang mom_lookback bar dalam unit ATR, didarab dengan min(1, volum semasa / median volum 60 bar terdahulu / vol_surge_mult). Ia membeli pada silangan menaik entry_thresh_atr (1.0 ATR) semasa lonjakan itu benar-benar dipenuhi (penyertaan >= 1), dan jika tidak berada rata dalam tunai. Keluar adalah berstruktur: momentum berbalik kepada -0.25 ATR (dengan histerisis supaya jeda dalam-legar tidak memutuskan pemenang dan mengenakan pergi-balik kedua), atau had rugi mengekor 3-ATR daripada penutupan terbaik sejak kemasukan. Saiz mempertaruhkan 2% tetap ekuiti kepada jarak had rugi mengekor, dihadkan pada 95% nosional ekuiti, dilantaikan pada langkah SOL 0.001 dan minimum spot $10. Tiada leveraj, tiada jual pendek, tiada data tambahan.

Melaksanakan hipotesis dengan tepat: separuh LONG daripada momentum disahkan-volum pada venue spot yang terhad. Beli-sahaja dengan leveraj 1.0 dan tiada pergantungan pembiayaan adalah tepat merupakan peraturan penghalaan untuk BINANCE_SPOT, jadi venue_type spot adalah betul dan akaun CASH tidak akan sekali-kali diminta untuk jual pendek (should_enter mengembalikan BUY atau None sahaja; SELL hanya sekali-sekala keluar mengurang yang dihantar oleh templat asas). calculate_signal mengembalikan pemboleh ubah keputusan berterusan mentah (momentum dalam unit ATR, didiskaunkan mengikut penyertaan) pada setiap bar dan bukan pemalar berpintu, dan should_enter mengambang ambang dalam unit yang sama. Kedua-dua bahan berasal daripada satu siri 4H OHLCV, jadi tiada apa yang boleh menjadi tidak segerak, dan tiada suapan tambahan yang ketiadaannya boleh secara senyap menukar mekanisme kelebihan. Kos pergi-balik spot adalah ~0.20% -- dua kali ganda perp -- jadi reka bentuk ini sengaja mengekalkan pusing ganti rendah: pintu lonjakan, keperluan silangan menaik dan histerisis keluar secara bersama menghasilkan beberapa puluh pergi-balik setahun berbanding beratus-ratus, manakala legar SOL 4H yang disahkan volum (4H ATR ~1.5-3% harga, dipegang melalui ekor 3-ATR) merentasi susunan magnitud yang lebih besar daripada kos. Kewarasan kekerapan kemasukan: gabungan hanya dua syarat (momentum >= 1 ATR AND volum >= 2x median 60-barnya), setiap satu tercetus pada susunan 10-20% bar dan berkorelasi positif (pergerakan besar disertai volum), jadi pada ~2200 bar 4H setahun ini tercetus jauh lebih daripada lantai 10-dagangan/tahun. Prestasi: bar dialamatkan mengikut indeks sepanjang tetingkap terbatas, ekstrem mengekor adalah O(1) berperingkat, dan kelayakan bar sebelumnya dimemoisasi, jadi kerja setiap bar adalah malar dalam sejarah terkumpul. Hanya tiga parameter boleh ditala (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct dan ambang kemasukan dikunci supaya pengoptimum tidak dapat membeli Sharpe dengan nosional dan bukan kelebihan.

Keputusan Pengesahan

Sahkan bahawa FactoryStrategy asas menghormati penulisan-ganti subkelas bagi min_bars_required untuk pintu pemanasannya (tingkah laku sandbox menunjukkan ia berbuat demikian). Jika asas mengabaikan penulisan-ganti, namakan semula untuk mengelakkan kekeliruan; jika tidak, biarkan seperti sedia ada.

min_bars_required(self) menulis-ganti kaedah rangka kerja yang ditandakan oleh analisis statik (base_shadow). Ini kelihatan disengajakan — penulisan-ganti mengembalikan max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2), pintu pemanasan yang munasabah, dan kedua-dua ujian sintetik + sandbox menghasilkan dagangan, jadi laluan pemanasan asas dipenuhi dengan betul. Tidak menyekat.

Sandbox kelihatan sihat (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 dagangan, positif dalam ketiga-tiga regim volatiliti), jadi tiada keraguan keuntungan segera. Satu perkara untuk diperhatikan oleh penganalisis: ini adalah mekanisme trend/momentum nama tunggal OHLCV tulen pada siri spot 4H, satu kelompok yang kerap mati akibat generalisasi OOS (overfit) pada peringkat walk-forward/holdout walaupun metrik dalam-sampel adalah baik. Reka bentuk ini secara terpuji mengunci semua parameter kecuali 3 (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) dan mengunci risk_pct/ambang kemasukan, yang mengehadkan permukaan overfit, tetapi set boleh-tala yang kecil itu masih perlu dinilai untuk kestabilan OOS berbanding Sharpe mentah. Information_ratio berbanding beli-dan-pegang adalah -0.97 dalam sandbox (ia berprestasi lebih rendah daripada memegang SOL secara terlaras risiko sepanjang tetingkap terpangkas) — dijangka bagi lapisan defensif rata-dalam-tunai, tetapi penganalisis perlu mengesahkan kelebihan sejarah penuh adalah alfa sebenar, bukan sekadar beta terkurang.

Semakan Backtest

Sharpe: 1.12
Jumlah Pulangan: 150.71%
Drawdown Maksimum: 15.77%
Jumlah Dagangan: 232
Kadar Menang: 41.4%
Faktor Keuntungan: 1.65

Sampel yang boleh dipercayai: 232 dagangan long sahaja yang ditutup dari 2020-08 hingga 2026-10 (2251 hari, tiada bar hilang). Ini kira-kira 37 setahun, selaras dengan sasaran reka bentuk iaitu “beberapa dozen perjalanan pergi-balik setahun”.

Semakan paras minimum yuran: avg_trade_return_pct ialah 1.78% berbanding paras minimum 0.25% BINANCE_SPOT (kira-kira 7x). Komisen ialah 6% daripada kasar dan impak yang dimodelkan ialah 5.1%, maka kelebihan ini tidak rapuh terhadap yuran.

PF 1.65 dengan kadar kemenangan 0.41 dan pulangan kira-kira 2.3 (purata untung $3,996 berbanding purata rugi $1,713). Ini corak pulangan pengikut trend, bukan corak yang mematikan strategi-142 (WR<0.40 dan PF<1.2).

Semakan beta: beli-dan-pegang SOL memperoleh +3,690% dengan drawdown 96%. Drawdown maksimum strategi ialah 15.8%, kira-kira 0.16x daripada beli-dan-pegang, dengan tempoh dalam pasaran 26%. Beta ialah 0.07 dan alfa positif, maka prestasi utama ini bukan beta berleveraj.

Dagangan sepadan dengan mekanisme: semua posisi long, kemasukan pada pergerakan menaik yang disahkan lonjakan, saiz posisi lebih kecil apabila volatiliti tinggi (leverage 0.07-0.12 pada peringkat awal, saiz berdasarkan risiko kepada paras henti). end_unrealized_pct ialah 0, maka angka utama telah direalisasikan sepenuhnya.

Positif dalam ketiga-tiga rejim volatiliti (Sharpe 1.04 / 0.96 / 1.34) dan pada 5 daripada 7 tahun kalendar (2020 hampir mendatar pada -0.3%, 2022 -9.4%).

Nisbah maklumat berbanding beli-dan-pegang ialah -0.98: prestasinya jauh ketinggalan daripada memegang SOL dari segi pulangan mutlak. Ini lapisan perlindungan, jadi nilainya perlu dinilai berdasarkan pulangan mutlak terlaras risiko dan drawdown.

IC isyarat yang dilaksanakan pada ufuk 1 bar ialah 0.014 (t=1.6), dilabelkan tiada maklumat. Strategi ini memegang posisi selama beberapa hari, jadi 1-bar IC meremehkan prestasinya, tetapi ini tetap amaran.

Keuntungan tertumpu pada 2021 (+38%) dan 2023 (+54%), manakala tempoh tekanan 2022 mencatat kerugian. Awasi tumpuan keuntungan mengikut tahun dan kemerosotan OOS dalam pengesahan walk-forward.

Tempoh drawdown maksimum ialah 375 hari. avg_holding_bars melaporkan 0.0, manakala avg_holding_period ialah 2 hari 11 jam, satu ketidakselarasan pelaporan yang tidak menjejaskan PnL.

Kebimbangan QA: QA menandakan trend OHLCV nama tunggal sebagai keluarga strategi yang mudah terlebih suai. Perkara itu tidak dapat dinilai sehingga pengesahan walk-forward dan sampel pegangan; hanya 3 parameter boleh laras mengehadkan ruang terlebih suai.

Analisis

Ekonomi melepasi lantai yuran dengan margin yang besar. avg_trade_return_pct ialah 1.78% pada backtest awal dan 2.91% pada main semula sejarah penuh dengan parameter akhir, berbanding lantai 0.25% BINANCE_SPOT. PF ialah 1.65 pada mulanya dan 1.60 pada parameter akhir, dengan 232 dagangan bagi kedua-duanya.

Bukan beta terselindung: beta ialah 0.07, pendedahan ialah 25.8%, dan drawdown awal 15.8% ialah sebahagian kecil daripada drawdown beli dan pegang SOL (lebih daripada 90%).

Imbasan sensitiviti sebelum carian kebanyakannya mendatar. Satu-satunya jurang ialah vol_surge_mult antara 2.5 dengan 3.0, penurunan sebanyak 1.13 SE.

Menguntungkan dalam pertiga volatiliti tertekan (Sharpe 1.34). Dagangan sepadan dengan hipotesis: long sahaja, masuk ketika momentum menaik disahkan oleh volum.

Parameter yang akan didagangkan melanggar had drawdown 25% hipotesis itu sendiri. Pemasangan semula memilih mom_lookback 22 dan vol_surge_mult 1.35, pada hujung bawah julat yang dibenarkan. Drawdown maksimum ialah 29.07% pada main semula sejarah penuh dan 28.03% pada tempoh pegangan. Tetingkap walk-forward 5 turut menolak calon latihan dalaman kerana drawdown 26.7-27.1%.

Tempoh pegangan tidak menunjukkan kelebihan. Sepanjang 15 bulan dengan 55 dagangan (kuasa statistik mencukupi), Sharpe ialah 0.081 dan t ialah 0.07, nisbah 0.10 kepada WF-OOS. Hasilnya konsisten secara statistik dengan WF-OOS (z -0.46), tetapi hampir tiada apa-apa untuk diperhatikan ke hadapan.

Keputusan luar sampel tidak sekata. Sharpe luaran ialah -0.13, -0.29, 0.53, 2.65, 0.05 dan 1.00. 0.77 terkumpul (t 1.49) didorong oleh tetingkap rali SOL lewat-2023.

IC isyarat yang dilaksanakan ialah 0.014 (t 1.6), tidak dapat dibezakan daripada hingar.

Nisbah maklumat berbanding beli dan pegang SOL ialah -0.98.

Larian terdahulu bagi hipotesis yang sama ini dihentikan kerana terlalu padan.

Ringkasan Hasil

Pulangan kukuh sepanjang sejarah penuh dan lebihan selepas yuran yang mencukupi perlu bertahan dalam ujian set holdout, dalam had risiko yang didaftarkan lebih awal.

Penganalisis menghentikan strategi kerana parameter yang dipasang semula melanggar had drawdown 25% yang didaftarkan, tempoh pegangan tidak menunjukkan kelebihan hadapan, dan prestasi OOS sangat bergantung pada tetingkap rali lewat-2023. Yuran bukan puncanya; semakan risiko dan dagangan simulasi tidak diteruskan.

Tangkap momentum menaik yang disahkan volum dalam SOL di Binance Spot menggunakan bar 4 jam, posisi beli sahaja serta saiz posisi dan strategi keluar berasaskan ATR.

Backtest awal menghasilkan 150.71% dengan Sharpe 1.12, 232 dagangan dan drawdown maksimum 15.77%. Penganalisis melaporkan Sharpe walk-forward terkumpul OOS sebanyak 0.77, tetapi tempoh pegangan luar sampel selama 15 bulan mencatat Sharpe 0.08 merentas 55 dagangan dan drawdown 28.03%.

Stratmill ialah alat penyelidikan dan dagangan kertas, bukan nasihat kewangan atau broker. Keputusan ujian belakang dan dagangan kertas adalah bersifat hipotesis. Perdagangan melibatkan risiko kerugian.