Preskoči na vsebino
Vse hipoteze

Hipoteze

Kvantitativno trgovanje Binance USD-M Alt/BTC: pari z zagonom razmerja (sledenje trendu razmika relativne moči, dolarsko nevtralno, dnevno, uveljavljeni večji kovanci)

Binance USD-M Alt/BTC Ratio-Momentum Pairs (Trend-Follow the Relative-Strength Spread, Dollar-Neutral, Daily, Established Majors)

Hipoteza kvantitativnega trgovanja: dolarsko nevtralna večparna strategija RATIO-MOMENTUM, ki TREND-FOLLOWS razmiku relativne moči altcoinov glede na BTC v majhnem naboru razmerij uveljavljenih večjih kovancev…

Hipoteza

Hipoteza kvantitativnega trgovanja: dolarsko nevtralna večparna strategija RATIO-MOMENTUM, ki TREND-FOLLOWS razmiku relativne moči altcoinov glede na BTC v majhnem naboru razmerij uveljavljenih večjih kovancev (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) na Binance USD-M. Za vsak altcoin izračuna razmerje R = alt/BTC in odpre LONG pozicijo v altcoinu ter SHORT BTC (enak nominalni znesek), ko je R v UPTREND, ter SHORT pozicijo v altcoinu in LONG BTC, ko je R v DOWNTREND — sledi obdobjem relativne moči (»alt sezona« =……Prikaži večPrikaži manj

Hipoteza kvantitativnega trgovanja: dolarsko nevtralna večparna strategija RATIO-MOMENTUM, ki TREND-FOLLOWS razmiku relativne moči altcoinov glede na BTC v majhnem naboru razmerij uveljavljenih večjih kovancev (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) na Binance USD-M. Za vsak altcoin izračuna razmerje R = alt/BTC in odpre LONG pozicijo v altcoinu ter SHORT BTC (enak nominalni znesek), ko je R v UPTREND, ter SHORT pozicijo v altcoinu in LONG BTC, ko je R v DOWNTREND — sledi obdobjem relativne moči (»alt sezona« = altcoini rastejo glede na BTC; umik od tveganja = altcoini padajo glede na BTC). To je namerna CORRECT-SIGN INVERSION ovržene strategije povratka k povprečju razmerij med sredstvi: analitik je empirično dokazal, da so kriptovalutna razmerja DRIFT-DOMINANT in NON-STATIONARY — TREND z režimi relativne uspešnosti (SOL so strukturno presegali AVAX), zato je strategija, ki je stavila proti razmerju (MR), izgubila. Sledenje trendu FOLLOWING razmerju je zato potrjena smer; edino dokazano prednost tovarne strategij — vztrajanje dnevnega trenda, ki ga ponazarjata košarica +392% in Sharpe 2.59 — uporabi za razmik relativne vrednosti namesto za absolutno ceno. Ostaja strogo znotraj potrjenih meja: DAILY pogostost (intraday/4H enosmerno usmerjanje na eni sveči pri večjih kovancih je zdaj ovrženo v obeh smereh pri približno -98%), samo uveljavljeni večji kovanci (varno glede podatkov — široki košarici altcoinov in HL propadeta pri data_unavailable), čista OHLCV (brez odvisnosti od financiranja, baze, opcij/COIN-M/likvidacij) in SYMMETRIC (samostojna strategija samo s kratkimi pozicijami ni uspela; ta zajema obe relativni smeri znotraj knjige z neto prednostjo). Zapolni premalo zastopan obseg parov (14.9% v primerjavi z enim 72.4%), je tržno nevtralna (vsak par je dolarsko nevtralen, kar izboljša pristranskost 87% v korist dolgih pozicij) in se razlikuje od presečne košarice večjih kovancev (izrecen trend razmerja za vsak par namesto presečnega razvrščanja). Malo parametrov zmanjšuje nevarnost prekomernega prilagajanja.

Stratmill je orodje za raziskave in simulirano trgovanje, ne finančno svetovanje ali borzni posrednik. Rezultati backtestov in simuliranega trgovanja so hipotetični. Trgovanje vključuje tveganje izgube.